基金公告

      华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
                        基金产品资料概要更新
                                                      编制日期：2024 年 6 月 14 日
                          送出日期：2024 年 6 月 14 日
              本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
              作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称        华泰柏瑞量化对冲混合      基金代码              002804
基金管理人      华泰柏瑞基金管理有限公司  基金托管人            中国银行股份有限公司
基金合同生效日  2016 年 5 月 26 日
基金类型        混合型                    交易币种              人民币
运作方式        定期开放式                开放频率              每六个月开放一次
                                          开始担任本基金基金经  2016 年 5 月 26 日
基金经理        田汉卿                    理的日期
                                          证券从业日期          1994 年 6 月 1 日
                                          开始担任本基金基金经  2021 年 9 月 17 日
基金经理        笪篁                      理的日期
                                          证券从业日期          2014 年 6 月 24 日
                                          开始担任本基金基金经  2017 年 8 月 30 日
基金经理        曾鸿                      理的日期
                                          证券从业日期          2013 年 7 月 15 日
                基金合同生效满 3 年后本基金继续存续的，连续 20 个工作日基金份额持有人数量不
                满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披
                露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
                决方案，如转换运作方式或与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
其他            基金合同生效满 3 年之日（指自然日），若基金资产净值低于 2 亿元的，基金合同自
                动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。基金合同生效满
                3 年后本基金继续存续的，如基金资产净值连续 60 个工作日低于 5000 万元，经与基
                金托管人协商一致，基金管理人有权决定终止基金合同，无需召开基金份额持有人大
                会审议。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标        利用定量投资模型，灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险，谋求投资组合资产的
                长期增值。
投资范围        本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
                中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），存托凭证，股指期货，权证，
                债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行
                票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等），资产支持证券，债券回购，银行存
                款，货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
                中国证监会相关规定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，如期权等，基金管理人在履行适当
                程序后，可以将其纳入投资范围。
                本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价
                值的比例范围为 80%-120%，其中，权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖
                出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头
                寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工
                具的合约价值的合计值。
                开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过
                基金资产净值的 95%；封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证
                券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。
                开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算
                备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
                于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。
                本基金不受证监会 2010 年 4 月 21 日发布的证监会公告【2010】13 号《证券投资基金参
                与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限
                制。
                在力求有效控制投资风险的前提下，通过全市场选股构建预期收益高于市场回报的投资
                组合，同时利用股指期货等多种策略对冲投资组合的市场风险，以求获得不依赖市场整
                体走向的比较稳定的长期资产增值。
                1、股票投资策略
主要投资策略    （1）多因子 alpha 模型——股票超额回报预测；（2）风险估测模型——有效控制预期
                风险；（3）交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩；（4）投资组合的优化；（5）
                投资组合的调整
                2、量化对冲策略 3、存托凭证投资策略 4、固定收益资产投资策略 5、其他金融衍生工
                具投资策略
业绩比较基准    1 年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征    本基金为特殊的混合型基金，通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险，因此相对股
                票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。
注：详见《华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
  费用类型            份额（S）或金额（M）                      收费方式/费率
                          /持有期限（N）
                            M<1,000,000                              1.5%
  申购费            1,000,000≤M＜2,000,000                          1%
 （前收费）          2,000,000≤M＜5,000,000                        0.8%
                            M≥5,000,000                            1,000 元/笔
                              N＜7 天                                1.5%
                          7 天≤N＜180 天                            0.75%
  赎回费
                          180 天≤N＜330 天                            0.5%
                            N≥330 天                                  0%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费 用 类          收费方式/年费率或金额                            收取方
别
管理费                    1.2%                            基金管理人和销售机构
托管费                    0.2%                                  基金托管人
审 计 费                35,000.00 元                              会计师事务所
用
信 息 披                50,000.00 元                              规定披露报刊
露费
其 他 费    详见招募说明书的基金费用与税收章节                  相关服务机构
用
注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
  若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                                  基金运作综合费率（年化）
                                          1.61%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险、基金投资科创板风险和其它风险。
本基金特有的风险包括：1、非开放日不能赎回的风险；2、巨额赎回风险；3、绝对收益策略失败风险；4、卖空风险；5、股票选择风险；6、本金损失风险；7、基差风险；8、杠杆风险；9、到期日风险；10、对手方风险；11、盯市结算风险；12、平仓风险；13、连带风险；14、基金资产投资特定投资对象的其他风险；15、发起式基金自动终止的风险
基金资产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于：1、退市风险；2、市场风险；3、流动性风险；4、系统性风险；5、政策风险
本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
(二)重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。
    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
  以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
1、《华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》、《华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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