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景顺长城景盈金利债券型证券投资基金2018年半年度报告查看PDF原文

景顺长城景盈金利债券型证券投资基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1重要提示...................................................................................................................................... 2

1.2目录.............................................................................................................................................. 3

§2基金简介............................................................................................................................................... 6

2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6

2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 7

2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7

2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7

§3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8

3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8

3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8

3.3其他指标 ....................................................................................................................................11

§4管理人报告......................................................................................................................................... 12

4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................ 错误!未定义书签。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 16

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 17

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 17

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 17

§5托管人报告......................................................................................................................................... 19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 19

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 19

§6半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................. 20

6.1资产负债表................................................................................................................................ 20

6.2利润表........................................................................................................................................ 21

6.3所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................ 22

6.4报表附注.................................................................................................................................... 23

§7投资组合报告..................................................................................................................................... 44

7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 44

7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 44

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 45

7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 45

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 47

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 47

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 48

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 48

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 48

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 48

7.11投资组合报告附注.................................................................................................................. 48

§8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 50

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 50

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 50

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 50

§9开放式基金份额变动....................................................................................................................... 51

§10重大事件揭示................................................................................................................................... 52

10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 52

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 52

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 52

10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 52

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 52

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 53

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 53

10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 55

§11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 60

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 60

11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 60

§12备查文件目录................................................................................................................................... 62

12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 62

12.2存放地点.................................................................................................................................. 62

12.3查阅方式.................................................................................................................................. 62

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 景顺长城景盈金利债券型证券投资基金

基金简称 景顺长城景盈金利债券

场内简称 无

基金主代码 002842

交易代码 002842

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月20日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 30,533,797.53份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 景顺长城景盈金利债券A 景顺长城景盈金利债券C

下属分级基金的交易代码: 002842 002843

报告期末下属分级基金的份额总额 22,958,591.49份 7,575,206.04份

2.2基金产品说明

本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时适当投资于具备良

投资目标 好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险的前提下力争获取高于

业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

1、资产配置策略:本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相

结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机

会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的

预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资

产配置。

2、固定收益类资产投资策略:

(1)债券类属资产配置:基金管理人根据国债、金融债、企业(公司)债、

分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大

和收窄的分析,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低

投资策略 预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变

化所带来的投资收益。

(2)债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策

略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基

础上获取稳定的收益。

(3)资产支持证券投资策略:本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产

池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金

流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久

期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的

影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积

极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调

整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

(4)中小企业私募债券投资策略:对单个券种的分析判断与其它信用类固定

收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机

构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、

行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进

行充分详尽地调研和分析。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收

益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司

姓名 杨皞阳 贺倩

信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069

电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008888606 95599

传真 0755-22381339 010-68121816

深圳市福田区中心四路1 北京市东城区建国门内大街69

注册地址 号嘉里建设广场第一座21 号

深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街28

办公地址 号嘉里建设广场第一座21 号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 518048 100031

法定代表人 杨光裕 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.igwfmc.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建

设广场第一座21层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

基金级别 景顺长城景盈金利债券A 景顺长城景盈金利债券C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018 报告期(2018年1月1日-

年6月30日) 2018年6月30日)

本期已实现收益 1,988.08 -22,592.68

本期利润 111,869.16 20,913.73

加权平均基金份额本期利润 0.0036 0.0019

本期加权平均净值利润率 0.34% 0.19%

本期基金份额净值增长率 0.25% 0.06%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 662,835.18 164,847.16

期末可供分配基金份额利润 0.0289 0.0218

期末基金资产净值 23,856,397.98 7,817,274.61

期末基金份额净值 1.0391 1.0319

3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

基金份额累计净值增长率 3.91% 3.19%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位,小数点后第五位舍去,由此产生的误差计入基金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城景盈金利债券A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去一个月 -0.37% 0.21% -0.23% 0.13% -0.14% 0.08%

过去三个月 0.98% 0.18% 0.75% 0.13% 0.23% 0.05%

过去六个月 0.25% 0.21% 2.28% 0.13% -2.03% 0.08%

过去一年 1.56% 0.21% 3.43% 0.10% -1.87% 0.11%

自基金合同 3.91% 0.17% 3.72% 0.11% 0.19% 0.06%

生效起至今

景顺长城景盈金利债券C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去一个月 -0.41% 0.21% -0.23% 0.13% -0.18% 0.08%

过去三个月 0.89% 0.18% 0.75% 0.13% 0.14% 0.05%

过去六个月 0.06% 0.21% 2.28% 0.13% -2.22% 0.08%

过去一年 1.17% 0.21% 3.43% 0.10% -2.26% 0.11%

自基金合同 3.19% 0.17% 3.72% 0.11% -0.53% 0.06%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2016年9月20日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

3.3其他指标

无。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。

截至2018年6月30日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理70只开放式基金,包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景

顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士。曾任职于齐

本基金 鲁证券北四环营业部,也

的基金 曾担任中航证券证券投资

经理、固 2016年9月20 部投资经理、安信证券资

袁媛 定收益 日 - 11年 产管理部投资主办等职

部投资 务。2013年7月加入本公

副总监 司,担任固定收益部资深

研究员;自2014年4月起

担任基金经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景盈金利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有65次,为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整,以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易和反向交易行为,但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。

本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1季度金融监管和去杠杆仍是主线,但维稳需求下资金面持续宽松带来债市收益率一波下行行情。基本面上美联储年内首次加息25BP落地。中国央行政策跟随,上调公开市场逆回购各期限利率5BP,低于市场预期。春节以来央行超预期投放以及重要会议维稳带来的资金面持续宽松和市场对基本面未来下行预期是收益率下行的主因。还有就是市场一直担心的资管新规落地时间一

直在推后。信用债表现整体强于利率债,但低等级信用债表现不佳。部分高收益、低等级民企债券的信用利差大幅走阔。

国内紧信用和中美贸易冲突导致2季度经济逐步下滑,基建和消费增速下滑明显,进出口波动加剧,仅有地产投资增速维持近期高位,但持续性有待观察。通胀在1季度冲高后回落,全年通胀压力可控。金融去杠杆继续推进,资管新规于5月初出台,但考虑到经济下行压力加大,货币政策由合理稳定转为合理充裕,央行通过降准缓解经济下行压力,并阶段性加大公开市场投放,银行间资金面相对平稳。不过在非标收紧和债券融资压力加大背景下,社会融资需求增速下滑明显,市场出现了多起信用违约事件。在连续降准和央行货币政策不跟随美联储加息背景下,叠加贸易战摩擦升级、经济数据显露疲态,债市受到利多提振,2季度债券收益率总体呈现波动下行走势。

截止到6月底,10年期国债、10年期国开债、5年期AAA中票、1年AAA短融分别较2017年底下行41BP、57BP、77BP和67BP。信用债受民企信用事件冲击,信用风险抬升和投资者风险偏好下降影响,总体表现弱于利率债,级别利差明显拉大。AA及以下评级的债券收益率2季度出现上行。总的来看,5年期和3年期AA中票分别较2017年底下行24BP和25BP。

权益市场方面,1季度呈现波动加大、全球股市共振、大盘和小盘股分化的特征。价值和蓝筹此前上涨较充分,并出现一些低于预期的因素,带来一定调整,而创业板在经历前期大幅下跌,加上政策支持,出现较明显反弹。受中美贸易战和社融增速明显下滑影响,2季度权益市场情绪低落,所有板块均持续下跌。截止到6月底,上证综指、沪深300、创业板指分别较2017年底下跌13.90%、12.90%和8.33%。可转债市场跟随正股下跌,中证转债指数下跌2.17%。

组合债券投资方面,1季度组合坚持以短久期操作为主,主要持仓资质较好的2年内城投债、短久期产业债、高等级交易所信用债,享受持有期收益。组合积极调整债券仓位,持续减持了一些基本面不强的信用个券,并相应增加中高等级信用债的投资。2季度组合继续降低低等级信用债仓位,并相应增加中高等级信用债和利率债的投资,拉长组合久期。

权益方面,1季度组合增加了成长股的投资,追求价值蓝筹和确定性成长板块均衡配置。组合保持灵活仓位操作,在中美贸易战避险情绪影响下,仓位有所降低。因对权益市场较悲观,2季度仓位继续下降,主要持仓业绩预期明朗的白酒、家电、医药等板块个股。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2018年上半年,景盈金利A份额净值增长率为0.25%,业绩比较基准收益率为2.28%;

2018年上半年,景盈金利C份额净值增长率为0.06%,业绩比较基准收益率为2.28%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2018年3季度基本面,紧信用环境下社融增速仍存在下行压力,至少明显回升可能性不大,经济增速面临一定的下滑压力。地方政府融资政策明显收紧,基建增速大概率维持低位;上半年地产投资增速较快,主要是土地购置款形成的投资增速较高所致,下半年地产投资增速存在一定的回落压力;中美贸易冲突加剧,对进出口的负面影响仍有待进一步观察。食品价格维持低位,3季度CPI压力并不大。

经济存在较为确定的下行压力,中美贸易战、基建下台阶、地产调控不放松等均是对经济的负面冲击,货币政策预计将延续边际放松方向以对抗内外部压力,然而节奏和力度或有所控制,视贸易战激化程度和经济下行幅度来确定,美联储加息进程中汇率压力是制约大水漫灌的一大因素,精准滴灌可能是比较好的政策选择。在全球货币政策收紧的外部环境下,受国内经济下行压力影响,国内货币政策边际宽松,银行间资金利率下行明显。金融去杠杆力度预计低于上半年,但仍会继续推进。国内宽货币、紧信用的格局短期或将延续,关注下半年社融增速企稳回升情况。近期央行等部门陆续出台改善当前再融资环境的政策,关注下半年政策组合的边际变化,预计年内货币政策进一步超预期宽松引导资金面中枢再度大幅向下的可能性不大,而“紧信用”政策格局有望边际放松。关注7月政治局会议的定调。

利率债在名义GDP高点已现背景下,利率中枢将下行。基本面和政策面支持利率债阶段性下行,虽然在金融监管及去杠杆政策持续推进的过程中,短期需求受到一定抑制,3季度供需关系稍有不利,中美利差收窄、汇率贬值导致外资盘对利率债配置力度放缓也可能会约束利率债的持续性下行。但利率债长期逻辑清晰,政策面和基本面对利率债相对更友好,调整即可参与。信用债则面临更为错综复杂的市场环境,违约风险可能进一步扩散,中低等级信用债利差走扩压力仍然存在。中高等级信用债仍具有较好的配置价值,且银行间资金面逐步宽松后,杠杆操作策略可继续采用。组合投资策略上,仍坚持中高等级信用债辅以杠杆操作的策略,利率债遇调整积极参与。

权益受中美贸易战前景影响及信用风险发酵影响,对市场情绪仍有一定打压。对短期市场较谨慎。权益市场主要关注成长板块竞争格局改善和业绩稳定的板块、扩大内需受益板块及个股。整体仓位不宜过高,需控仓位择个股灵活操作。全年看,市场波动率加大,需要更灵活波段操作。对于估值较低的核心资产不建议杀跌。同时关注市场情绪、资金面变动以及汇率、资金流向等因素。

组合操作计划上,组合在不降低信用等级和保持合理久期的前提下,继续进行中高等级信用债的杠杆操作,增加利率债的波段操作。3季度对权益市场保持谨慎,中期利空逐渐明朗后,等

待机会。密切关注各项宏观经济数据、政策调整和市场资金面情况,保持对组合的信用风险和流动性风险的关注。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持有人的合法权益。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。

截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作,由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

从2018年1月31日至2018年4月26日,从2018年5月3日至2018年6月29日,本基金

存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—景顺长城基金管理有限公司2018年1月1日至2018年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:景顺长城景盈金利债券型证券投资基金

报告截止日:2018年6月30日

单位:人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

资产:

银行存款 6.4.7.1 2,946,796.65 520,170.39

结算备付金 78,195.22 184,820.68

存出保证金 9,078.48 30,339.07

交易性金融资产 6.4.7.2 32,382,537.80 68,622,068.56

其中:股票投资 1,906,335.50 5,714,164.66

基金投资 - -

债券投资 30,476,202.30 62,907,903.90

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 400,000.00

应收利息 6.4.7.5 662,723.47 1,515,404.83

应收股利 - -

应收申购款 - 4,950.37

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 36,079,331.62 71,277,753.90

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 1,800,000.00 6,900,000.00

应付证券清算款 2,202,775.48 -

应付赎回款 180,125.07 489,791.01

应付管理人报酬 19,072.28 40,246.92

应付托管费 5,449.22 11,499.12

应付销售服务费 2,742.84 5,358.88

应付交易费用 6.4.7.7 6,919.77 34,503.77

应交税费 1,355.20 -

应付利息 -299.32 6,625.19

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 187,518.49 69,000.00

负债合计 4,405,659.03 7,557,024.89

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 30,533,797.53 61,544,187.24

未分配利润 6.4.7.10 1,139,875.06 2,176,541.77

所有者权益合计 31,673,672.59 63,720,729.01

负债和所有者权益总计 36,079,331.62 71,277,753.90

注:报告截止日2018年6月30日,基金份额总额30,533,797.53份。其中A类基金份额净值1.0391元,基金份额总额22,958,591.49份;B类基金份额净值1.0319元,基金份额总额7,575,206.04份。

6.2利润表

会计主体:景顺长城景盈金利债券型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017

2018年6月30日 年6月30日

一、收入 659,344.64 9,975,195.00

1.利息收入 910,360.61 5,957,310.63

其中:存款利息收入 6.4.7.11 6,370.40 16,124.63

债券利息收入 892,498.82 5,731,224.66

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 11,491.39 209,961.34

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -561,569.95 907,416.12

其中:股票投资收益 6.4.7.12 13,955.80 1,431,560.85

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -601,214.47 -577,064.73

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 25,688.72 52,920.00

3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.16 153,387.49 3,103,219.08

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.17 157,166.49 7,249.17

列)

减:二、费用 526,561.75 2,404,380.64

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 152,674.74 941,697.73

2.托管费 6.4.10.2.2 43,621.30 269,056.47

3.销售服务费 6.4.10.2.3 22,840.56 112,375.42

4.交易费用 6.4.7.18 43,019.44 113,127.93

5.利息支出 62,578.56 761,788.81

其中:卖出回购金融资产支出 62,578.56 761,788.81

6.税金及附加 1,453.65 -

7.其他费用 6.4.7.19 200,373.50 206,334.28

三、利润总额 (亏损总额以“-” 132,782.89 7,570,814.36

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号 132,782.89 7,570,814.36

填列)

6.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:景顺长城景盈金利债券型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

本期

2018年1月1日至2018年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 61,544,187.24 2,176,541.77 63,720,729.01

(基金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 132,782.89 132,782.89

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -31,010,389.71 -1,169,449.60 -32,179,839.31

(净值减少以“-”号

填列)

其中:1.基金申购款 13,359,012.39 313,342.20 13,672,354.59

2.基金赎回款 -44,369,402.10 -1,482,791.80 -45,852,193.90

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动(净值减

少以“-”号填列)

五、期末所有者权益 30,533,797.53 1,139,875.06 31,673,672.59

(基金净值)

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 354,356,006.07 -2,920,167.51 351,435,838.56

(基金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 7,570,814.36 7,570,814.36

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -171,311,807.24 -536,247.68 -171,848,054.92

(净值减少以“-”号

填列)

其中:1.基金申购款 1,428,949.89 4,170.12 1,433,120.01

2.基金赎回款 -172,740,757.13 -540,417.80 -173,281,174.93

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动(净值减

少以“-”号填列)

五、期末所有者权益 183,044,198.83 4,114,399.17 187,158,598.00

(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

______康乐______ ______吴建军______ ____邵媛媛____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

景顺长城景盈金利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1065号《关于准予景顺长城景盈金利债券型证券投资

基金募集的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景盈金利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币672,501,910.27元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1234号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《景顺长城景盈金利债券型证券投资基金基金合同》于2016年9月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为672,590,280.00份基金份额,其中认购资金利息折合88,369.73份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《景顺长城景盈金利债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购费或申购费的,称为A类基金份额;不收取认购费或申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景盈金利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、银行存款等。本基金同时投资于A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2018年8月23日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城景盈金利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的

通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2018年6月30日

活期存款 2,946,796.65

定期存款 -

其中:存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计: 2,946,796.65

6.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2018年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,955,275.70 1,906,335.50 -48,940.20

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 16,130,704.36 15,901,702.30 -229,002.06

银行间市场 14,721,471.65 14,574,500.00 -146,971.65

合计 30,852,176.01 30,476,202.30 -375,973.71

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 32,807,451.71 32,382,537.80 -424,913.91

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本期末的买入返售金融资产项目余额为零。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位:人民币元

项目 本期末

2018年6月30日

应收活期存款利息 138.17

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 31.68

应收债券利息 662,550.02

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 3.60

合计 662,723.47

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末

2018年6月30日

交易所市场应付交易费用 6,098.44

银行间市场应付交易费用 821.33

合计 6,919.77

6.4.7.8其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2018年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 187,518.49

合计 187,518.49

6.4.7.9实收基金

金额单位:人民币元

景顺长城景盈金利债券A

本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 46,996,839.60 46,996,839.60

本期申购 1,508,496.18 1,508,496.18

本期赎回(以"-"号填列) -25,546,744.29 -25,546,744.29

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 22,958,591.49 22,958,591.49

金额单位:人民币元

景顺长城景盈金利债券C

本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 14,547,347.64 14,547,347.64

本期申购 11,850,516.21 11,850,516.21

本期赎回(以"-"号填列) -18,822,657.81 -18,822,657.81

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 7,575,206.04 7,575,206.04

注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位:人民币元

景顺长城景盈金利债券A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,338,207.09 381,598.30 1,719,805.39

本期利润 1,988.08 109,881.08 111,869.16

本期基金份额交易 -677,359.99 -256,508.07 -933,868.06

产生的变动数

其中:基金申购款 31,520.84 13,044.68 44,565.52

基金赎回款 -708,880.83 -269,552.75 -978,433.58

本期已分配利润 - - -

本期末 662,835.18 234,971.31 897,806.49

单位:人民币元

景顺长城景盈金利债券C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 339,257.64 117,478.74 456,736.38

本期利润 -22,592.68 43,506.41 20,913.73

本期基金份额交易 -151,817.80 -83,763.74 -235,581.54

产生的变动数

其中:基金申购款 168,467.57 100,309.11 268,776.68

基金赎回款 -320,285.37 -184,072.85 -504,358.22

本期已分配利润 - - -

本期末 164,847.16 77,221.41 242,068.57

6.4.7.11存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

活期存款利息收入 4,816.82

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,348.64

其他 204.94

合计 6,370.40

6.4.7.12股票投资收益

单位:人民币元

项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

卖出股票成交总额 14,810,585.68

减:卖出股票成本总额 14,796,629.88

买卖股票差价收入 13,955.80

6.4.7.13债券投资收益

单位:人民币元

项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 54,038,895.86

总额

减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 53,441,860.51

成本总额

减:应收利息总额 1,198,249.82

买卖债券差价收入 -601,214.47

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

单位:人民币元

项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

股票投资产生的股利收益 25,688.72

基金投资产生的股利收益 -

合计 25,688.72

6.4.7.16公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

1.交易性金融资产 153,387.49

——股票投资 -619,112.08

——债券投资 772,499.57

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 -

增值税

合计 153,387.49

6.4.7.17其他收入

单位:人民币元

项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

基金赎回费收入 157,110.36

基金转换费收入 56.13

合计 157,166.49

注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额中不低于25%的部分归入基金财产。

2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成,其中赎回费部分中不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。

6.4.7.18交易费用

单位:人民币元

项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

交易所市场交易费用 42,006.94

银行间市场交易费用 1,012.50

合计 43,019.44

6.4.7.19其他费用

单位:人民币元

项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 148,765.71

债券托管账户维护费 18,600.00

银行划款手续费 3,255.01

其他 -

合计 200,373.50

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《景顺长城景盈金利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定以及基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2018年7月27日发布的《关于景顺长城景盈金利债券型证券投资基金基金合同终止及基金

财产清算的公告》,本基金于2018年8月3日进入财产清算程序。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

于本报告期,并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国农业银行 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

长城证券 15,687,785.80 59.38%38,123,454.99 48.88%

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

长城证券 14,610.12 59.38% 5,003.81 82.05%

上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

总量的比例 总额的比例

长城证券 35,504.29 48.88% 21,561.19 49.85%

注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 152,674.74 941,697.73

的管理费

其中:支付销售机构的客 72,581.52 445,481.32

户维护费

注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.70%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 43,621.30 269,056.47

的托管费

注:支付基金托管人农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位:人民币元

获得销售服务费的 本期

各关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城景 景顺长城景盈金利 合计

盈金利债券A 债券C

景顺长城基金管理有限公司 - 169.47 169.47

中国农业银行 - 19,566.00 19,566.00

长城证券 - - -

合计 - 19,735.47 19,735.47

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 景顺长城景 景顺长城景盈金利

盈金利债券A 债券C 合计

景顺长城基金管理有限公司 - 899.45 899.45

中国农业银行 - 104,715.27 104,715.27

长城证券 - - -

合计 - 105,614.72 105,614.72

注:支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给景顺长城基金管理有限公司,再由景顺长城基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为:

日销售服务费=前一日C类基金资产净值X0.4%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本报告期和上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 2,946,796.65 4,816.82 650,271.44 13,271.04

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

6.4.12期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截止本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,800,000.00元,于2018年7月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只债券型的证券投资基金,属于较低风险品种。本基金投资的金融工具主要包括债券投资及股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会,负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制,并对公司内部稽核审计工作进行审核监督;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由法律监察稽核部负责,投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易,以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券余额的10%。

于本期末,本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券权重为56.65%(上年末:64.92%)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过风险管理岗设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理的价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制),由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流

通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式

借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动

投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中7个工作日

可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日

可变现资产的可变现价值。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿

透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,

以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:

根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允

价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流

动性情况良好。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的组合资产损失或收益变动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制,并由独立于

投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券市场价格变动,从而影响基金投资收益的

风险。本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投

资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约

规定的到期日进行了分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2018年6月30日

资产

银行存款 2,946,796.65 0.00 0.00 0.00 0.00 - 2,946,796.65

结算备付金 78,195.22 - - - - - 78,195.22

存出保证金 9,078.48 - - - - - 9,078.48

交易性金融资产 2,997,600.00 2,504,500.809,457,920.905,029,180.60 10,487,000.00 1,906,335.50 32,382,537.80

买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00

应收证券清算款 - - - - - 0.00 0.00

应收利息 - - - - - 662,723.47 662,723.47

应收股利 - - - - - 0.00 0.00

应收申购款 0.00 - - - - 0.00 0.00

其他资产 - - - - - 0.00 0.00

资产总计 6,031,670.35 2,504,500.809,457,920.905,029,180.60 10,487,000.00 2,569,058.97 36,079,331.62

负债

卖出回购金融资产1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1,800,000.00

应付证券清算款 - - - - - 2,202,775.48 2,202,775.48

应付赎回款 - - - - - 180,125.07 180,125.07

应付管理人报酬 - - - - - 19,072.28 19,072.28

应付托管费 - - - - - 5,449.22 5,449.22

应付销售服务费 - - - - - 2,742.84 2,742.84

应付交易费用 - - - - - 6,919.77 6,919.77

应付利息 - - - - - -299.32 -299.32

应交税费 - - - - - 1,355.20 1,355.20

应付利润 - - - - - 0.00 0.00

其他负债 - - - - - 187,518.49 187,518.49

负债总计 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,605,659.03 4,405,659.03

利率敏感度缺口 4,231,670.35 2,504,500.809,457,920.905,029,180.60 10,487,000.00 - -

上年度末 1个月以内1-3个月 3个月-1年1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年12月31日

资产

银行存款 520,170.39 0.00 0.00 0.00 0.00 - 520,170.39

结算备付金 184,820.68 - - - - - 184,820.68

存出保证金 30,339.07 - - - - - 30,339.07

交易性金融资产 0.00 0.00 33,723,375.00 29,184,528.90 0.00 5,714,164.66 68,622,068.56

买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00

应收证券清算款 - - - - - 400,000.00 400,000.00

应收利息 - - - - - 1,515,404.83 1,515,404.83

应收股利 - - - - - 0.00 0.00

应收申购款 - - - - - 4,950.37 4,950.37

其他资产 - - - - - 0.00 0.00

资产总计 735,330.14 0.00 33,723,375.00 29,184,528.90 0.00 7,634,519.86 71,277,753.90

负债

卖出回购金融资产6,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 6,900,000.00

应付证券清算款 - - - - - 0.00 0.00

应付赎回款 - - - - - 489,791.01 489,791.01

应付管理人报酬 - - - - - 40,246.92 40,246.92

应付托管费 - - - - - 11,499.12 11,499.12

应付销售服务费 - - - - - 5,358.88 5,358.88

应付交易费用 - - - - - 34,503.77 34,503.77

应付利息 - - - - - 6,625.19 6,625.19

应交税费 - - - - - 0.00 0.00

应付利润 - - - - - 0.00 0.00

其他负债 - - - - - 69,000.00 69,000.00

负债总计 6,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657,024.89 7,557,024.89

利率敏感度缺口-6,164,669.86 0.00 33,723,375.00 29,184,528.90 0.00 - -

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

本期末(2018年6月30日) 上年度末(2017年12月31

分析 日)

市场利率下降25个 223,203.83 122,963.22

基点

市场利率上升25个 -218,399.43 -122,389.34

基点

6.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 1,906,335.50 6.02 5,714,164.66 8.97

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 30,476,202.30 96.22 - -

交易性金融资产-贵金属投 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 32,382,537.80 102.24 5,714,164.66 8.97

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

分析 本期末(2018年6月 上年度末(2017年12月

30日) 31日)

沪深300指数上升5% 236,468.62 528,280.99

沪深300指数下降5% -236,468.62 -528,280.99

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为3,191,103.30元,属于第二层次的余额为29,191,434.50元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次5,797,404.66元,第二层次62,824,663.90元,无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 1,906,335.50 5.28

其中:股票 1,906,335.50 5.28

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 30,476,202.30 84.47

其中:债券 30,476,202.30 84.47

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,024,991.87 8.38

8 其他各项资产 671,801.95 1.86

9 合计 36,079,331.62 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,906,335.50 6.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,906,335.50 6.02

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 002223 鱼跃医疗 24,100 469,709.00 1.48

2 000651 格力电器 8,274 390,119.10 1.23

3 600519 贵州茅台 500 365,730.00 1.15

4 002304 洋河股份 2,500 329,000.00 1.04

5 000568 泸州老窖 3,200 194,752.00 0.61

6 002841 视源股份 2,940 157,025.40 0.50

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 002241 歌尔股份 925,322.00 1.45

2 002572 索菲亚 727,898.00 1.14

3 600028 中国石化 727,396.00 1.14

4 000651 格力电器 726,340.00 1.14

5 002304 洋河股份 664,092.00 1.04

6 603899 晨光文具 618,248.80 0.97

7 600585 海螺水泥 548,480.00 0.86

8 002223 鱼跃医疗 532,216.00 0.84

9 000063 中兴通讯 471,952.00 0.74

10 601988 中国银行 465,127.00 0.73

11 601088 中国神华 392,041.00 0.62

12 600050 中国联通 381,730.00 0.60

13 600176 中国巨石 371,452.00 0.58

14 600519 贵州茅台 364,148.00 0.57

15 000786 北新建材 362,344.00 0.57

16 300498 温氏股份 352,566.00 0.55

17 300136 信维通信 331,470.00 0.52

18 300413 快乐购 330,087.00 0.52

19 600258 首旅酒店 307,186.00 0.48

20 002841 视源股份 295,069.00 0.46

注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 002241 歌尔股份 847,696.16 1.33

2 601601 中国太保 819,424.86 1.29

3 000651 格力电器 799,764.00 1.26

4 600028 中国石化 727,415.00 1.14

5 002572 索菲亚 679,807.00 1.07

6 000786 北新建材 676,951.00 1.06

7 600176 中国巨石 676,120.00 1.06

8 000858 五粮液 645,954.30 1.01

9 603899 晨光文具 599,568.00 0.94

10 000333 美的集团 551,416.00 0.87

11 600585 海螺水泥 515,512.00 0.81

12 002475 立讯精密 491,117.34 0.77

13 000063 中兴通讯 479,761.00 0.75

14 000568 泸州老窖 463,710.00 0.73

15 601988 中国银行 435,231.00 0.68

16 300136 信维通信 403,296.00 0.63

17 601318 中国平安 378,852.00 0.59

18 601336 新华保险 371,166.02 0.58

19 600050 中国联通 366,285.00 0.57

20 600332 白云山 348,435.00 0.55

注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 11,607,912.80

卖出股票收入(成交)总额 14,810,585.68

注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 17,503,148.20 55.26

其中:政策性金融债 12,533,748.20 39.57

4 企业债券 11,688,286.30 36.90

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 1,284,767.80 4.06

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 30,476,202.30 96.22

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 180205 18国开05 100,000 10,487,000.00 33.11

2 122399 15中投G1 30,000 2,997,600.00 9.46

3 122602 PR松城投 100,020 2,504,500.80 7.91

4 018005 国开1701 20,390 2,046,748.20 6.46

5 1280274 12济小清河债 50,000 2,045,500.00 6.46

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。

7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11投资组合报告附注

7.11.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 9,078.48

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 662,723.47

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 671,801.95

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 110038 济川转债 611,250.00 1.93

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

景顺长城景盈 733 31,321.41 960.86 0.00% 22,957,630.63 100.00%

金利债券A

景顺长城景盈 306 24,755.58 - - 7,575,206.04 100.00%

金利债券C

合计 1,039 29,387.68 960.86 0.00% 30,532,836.67 100.00%

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采

用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总

额)。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额

比例

景顺长城景盈金利债券A 100.88 0.00%

基金管理人所有从业人员持有本基金 景顺长城景盈金利债券C 10.00 0.00%

合计 110.88 0.00%

注:分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母

采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额

总额)。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。

§9开放式基金份额变动

单位:份

项目 景顺长城景盈金 景顺长城景盈金

利债券A 利债券C

基金合同生效日(2016年9月20日)基金份 339,757,996.77 332,832,283.23

额总额

本报告期期初基金份额总额 46,996,839.60 14,547,347.64

本报告期基金总申购份额 1,508,496.18 11,850,516.21

减:本报告期基金总赎回份额 25,546,744.29 18,822,657.81

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" - -

填列)

本报告期期末基金份额总额 22,958,591.49 7,575,206.04

注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动:

1、本基金管理人于2017年12月29日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,同意许义明先生辞去本公司总经理一职,聘任康乐先生担任本公司总经理。

2、本基金管理人于2018年2月14日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,聘任赵代中先生担任本公司副总经理。

3、本基金管理人于2018年5月31日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,聘任黎海威先生担任本公司副总经理。

4、本基金管理人于2018年6月2日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,同意刘奇伟先生辞去本公司副总经理一职。

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案,同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼,报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受

到监管部门的任何稽查和处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

长城证券股份有限公司 115,687,785.80 59.38% 14,610.12 59.38% -

海通证券股份有限公司 110,730,712.68 40.62% 9,993.27 40.62% -

东北证券股份有限公司 1 - - - - -

国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - -

国信证券股份有限公司 1 - - - - -

华泰证券股份有限公司 1 - - - - -

东兴证券股份有限公司 1 - - - - -

平安证券股份有限公司 2 - - - - -

兴业证券股份有限公司 1 - - - - -

中信证券股份有限公司 3 - - - -新增一个

东方证券股份有限公司 1 - - - - -

华福证券有限责任公司 1 - - - - -

光大证券股份有限公司 2 - - - - -

川财证券有限责任公司 1 - - - - -

长江证券股份有限公司 2 - - - - -

招商证券股份有限公司 2 - - - - -

恒泰证券股份有限公司 1 - - - - -

上海华信证券有限责任公司 1 - - - - -

中国国际金融股份有限公司 2 - - - - -

中信建投证券股份有限公司 1 - - - - -

申万宏源证券有限公司 1 - - - - -

中国银河证券股份有限公司 1 - - - - -

中泰证券股份有限公司 1 - - - - -

国金证券股份有限公司 1 - - - - -

国盛证券有限责任公司 1 - - - - -

天风证券股份有限公司 1 - - - - -

方正证券股份有限公司 2 - - - - -

民生证券股份有限公司 1 - - - - -

广发证券股份有限公司 1 - - - - -

注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下:

1)选择标准

a、资金实力雄厚,信誉良好;

b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;

d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;

e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、

定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、

个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门

研究报告。

2)选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经

营机构签订协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

长城证券股份有限公司 9,204,896.11 26.24% - - - -

海通证券股份有限公司 25,876,214.38 73.76% 148,200,000.00 100.00% - -

东北证券股份有限公司 - - - - - -

国泰君安证券股份有限公司 - - - - - -

国信证券股份有限公司 - - - - - -

华泰证券股份有限公司 - - - - - -

东兴证券股份有限公司 - - - - - -

平安证券股份有限公司 - - - - - -

兴业证券股份有限公司 - - - - - -

中信证券股份有限公司 - - - - - -

东方证券股份有限公司 - - - - - -

华福证券有限责任公司 - - - - - -

光大证券股份有限公司 - - - - - -

川财证券有限责任公司 - - - - - -

长江证券股份有限公司 - - - - - -

招商证券股份有限公司 - - - - - -

恒泰证券股份有限公司 - - - - - -

上海华信证券有限责任公司 - - - - - -

中国国际金融股份有限公司 - - - - - -

中信建投证券股份有限公司 - - - - - -

申万宏源证券有限公司 - - - - - -

中国银河证券股份有限公司 - - - - - -

中泰证券股份有限公司 - - - - - -

国金证券股份有限公司 - - - - - -

国盛证券有限责任公司 - - - - - -

天风证券股份有限公司 - - - - - -

方正证券股份有限公司 - - - - - -

民生证券股份有限公司 - - - - - -

广发证券股份有限公司 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加大泰 中国证券报,上海证

1 金石基金销售有限公司基金 券报,证券时报,基 2018年1月20日

申购及定期定额投资申购费 金管理人网站

率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加洪泰 中国证券报,上海证

2 财富(青岛)基金销售有限责 券报,证券时报,基 2018年1月22日

任公司基金申购及定期定额 金管理人网站

投资申购费率优惠活动的公

景顺长城景盈金利债券型证 中国证券报,上海证

3 券投资基金2017年第4季度 券报,证券时报,基 2018年1月22日

报告 金管理人网站

4 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报,上海证 2018年1月22日

关于旗下部分基金新增洪泰 券报,证券时报,基

财富(青岛)基金销售有限责 金管理人网站

任公司为销售机构并开通基

金“定期定额投资业务”和

基金转换业务的公告

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加北京 中国证券报,上海证

5 恒天明泽基金销售有限公司 券报,证券时报,基 2018年2月6日

基金申购费率优惠活动的公 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加北京 中国证券报,上海证

6 创金启富投资管理有限公司 券报,证券时报,基 2018年2月13日

基金转换费率优惠活动的公 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报,上海证

7 关于基金行业高级管理人员 券报,证券时报,基 2018年2月14日

变更公告 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金新增上海 中国证券报,上海证

8 有鱼基金销售有限公司为销 券报,证券时报,基 2018年2月28日

售机构并开通基金“定期定 金管理人网站

额投资业务”和基金转换业

务的公告

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加上海 中国证券报,上海证

9 有鱼基金销售有限公司基金 券报,证券时报,基 2018年2月28日

申购及定期定额投资申购费 金管理人网站

率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报,上海证

10 关于系统停机维护的公告 券报,证券时报,基 2018年3月22日

金管理人网站

景顺长城景盈金利债券型证 中国证券报,上海证

11 券投资基金托管协议 券报,证券时报,基 2018年3月23日

金管理人网站

景顺长城景盈金利债券型证 中国证券报,上海证

12 券投资基金基金合同 券报,证券时报,基 2018年3月23日

金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报,上海证

13 关于旗下62只基金修改基金 券报,证券时报,基 2018年3月23日

合同及托管协议的公告 金管理人网站

景顺长城景盈金利债券型证 中国证券报,上海证

14 券投资基金2017年年度报告 券报,证券时报,基 2018年3月28日

摘要 金管理人网站

15 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报,上海证 2018年3月28日

关于旗下部分基金继续参加 券报,证券时报,基

中国工商银行个人电子银行 金管理人网站

基金申购费率优惠活动的公

景顺长城景盈金利债券型证 中国证券报,上海证

16 券投资基金2017年年度报告 券报,证券时报,基 2018年3月28日

金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加交通 中国证券报,上海证

17 银行手机银行基金申购及定 券报,证券时报,基 2018年3月30日

期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站

动的公告

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报,上海证

18 关于旗下部分基金在西部证 券报,证券时报,基 2018年3月30日

券开通基金“定期定额投资 金管理人网站

业务”的公告

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报,上海证

19 关于旗下部分基金参加东海 券报,证券时报,基 2018年4月2日

证券股份有限公司基金申购 金管理人网站

费率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加深圳 中国证券报,上海证

20 盈信基金销售有限公司基金 券报,证券时报,基 2018年4月11日

申购及定期定额投资申购费 金管理人网站

率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金新增深圳 中国证券报,上海证

21 盈信基金销售有限公司为销 券报,证券时报,基 2018年4月11日

售机构并开通基金“定期定 金管理人网站

额投资业务”和基金转换业

务的公告

景顺长城景盈金利债券型证 中国证券报,上海证

22 券投资基金2018年第1季度 券报,证券时报,基 2018年4月21日

报告 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加上海 中国证券报,上海证

23 钜派钰茂基金销售有限公司 券报,证券时报,基 2018年4月23日

基金申购及定期定额投资申 金管理人网站

购费率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金新增上海 中国证券报,上海证

24 钜派钰茂基金销售有限公司 券报,证券时报,基 2018年4月23日

为销售机构并开通基金“定 金管理人网站

期定额投资业务”的公告

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报,上海证

25 关于提请投资者及时更新过 券报,证券时报,基 2018年4月24日

期身份证件或身份证明文件 金管理人网站

的公告

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报,上海证

26 关于存量客户非居民涉税信 券报,证券时报,基 2018年4月25日

息收集功能上线的公告 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报,上海证

27 关于实施存量非居民金融账 券报,证券时报,基 2018年4月25日

户涉税信息尽职调查的公告 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报,上海证

28 关于系统停机维护的公告 券报,证券时报,基 2018年4月26日

金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金新增华鑫 中国证券报,上海证

29 证券有限责任公司为销售机 券报,证券时报,基 2018年4月27日

构并开通基金“定期定额投 金管理人网站

资业务”和基金转换业务

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加华鑫 中国证券报,上海证

30 证券有限责任公司基金申购 券报,证券时报,基 2018年4月27日

及定期定额投资申购费率优 金管理人网站

惠活动的公告

景顺长城景盈金利债券型证 中国证券报,上海证

31 券投资基金2018年第1号更 券报,证券时报,基 2018年5月4日

新招募说明书摘要 金管理人网站

景顺长城景盈金利债券型证 中国证券报,上海证

32 券投资基金2018年第1号更 券报,证券时报,基 2018年5月4日

新招募说明书 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报,上海证

33 关于系统停机维护的公告 券报,证券时报,基 2018年5月18日

金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加中国 中国证券报,上海证

34 银河证券股份有限公司基金 券报,证券时报,基 2018年5月21日

申购及定期定额投资申购费 金管理人网站

率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金新增四川 中国证券报,上海证

35 天府银行股份有限公司为销 券报,证券时报,基 2018年5月23日

售机构并开通基金“定期定 金管理人网站

额投资业务”和基金转换业

务的公告

36 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报,上海证 2018年5月31日

关于基金行业高级管理人员 券报,证券时报,基

变更公告 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加嘉实 中国证券报,上海证

37 财富管理有限公司基金认/申 券报,证券时报,基 2018年5月31日

购(含定期定额投资申购)费 金管理人网站

率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报,上海证

38 关于基金行业高级管理人员 券报,证券时报,基 2018年6月2日

变更公告 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金新增民商 中国证券报,上海证

39 基金销售(上海)有限公司为 券报,证券时报,基 2018年6月20日

销售机构并开通基金“定期 金管理人网站

定额投资业务”和基金转换

业务的公告

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加民商 中国证券报,上海证

40 基金销售(上海)有限公司基 券报,证券时报,基 2018年6月20日

金申购及定期定额投资申购 金管理人网站

费率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加交通 中国证券报,上海证

41 银行手机银行基金申购及定 券报,证券时报,基 2018年6月29日

期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站

动的公告

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报,上海证

42 关于提请非自然人客户及时 券报,证券时报,基 2018年6月29日

登记受益所有人信息的公告 金管理人网站

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基

投资 金情况

者类 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 持有份 份额

别 序号 到或者超过20%的时 份额 份额 份额 额 占比

间区间

机构 - - - - - - -

个人 1 20180427--20180502 - 11,734,793.66 11,734,793.66 - -

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况,可能会出现如下风险:

1、大额申购风险

在出现投资者大额申购时,如本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况,可能导致以下风险:

(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;

(2)如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;

(3)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;

(4)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;

(5)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;(6)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止和化解上述风险,最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前,请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

根据中国证监会2017年8月31日颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理

规定》(以下简称“《流动性新规》”)的要求,景顺长城基金管理有限公司对包括本基金在内

的旗下62只公开募集开放式证券投资基金基金合同及托管协议进行修改。并按照法规要求对适

用基金持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入该基金的基金财产。修改后的基金合同、托管协议及赎回费相关规则调整等事宜已于2018年3月31日起生效。有关详细信息参见本公司于2018年3月23日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于旗下62只基金修改基金合同及托管协议的公告》。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城景盈金利债券型证券投资基金募集注册的文件;

2、《景顺长城景盈金利债券型证券投资基金基金合同》;

3、《景顺长城景盈金利债券型证券投资基金招募说明书》;

4、《景顺长城景盈金利债券型证券投资基金托管协议》;

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

12.2存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

12.3查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

2018年8月25日

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