泰康丰盈债券型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康丰盈债券
基金主代码 002986
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 24 日
报告期末基金份额总额 674,356,068.03 份
投资目标 通过积极主动的资产配置和精选标的，在合理控制风险的基础上，追
求超越业绩比较基准的收益水平。
投资策略 本基金综合运用定量分析与定性分析手段，全面评估证券市场当期的
投资环境，并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进
行分析与预测。在此基础上，制定本基金大类资产的战略配置比例，
并定期或不定期进行调整。
债券投资方面，本基金通过分析宏观经济运行情况、判断经济政策取
向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，
结合债券市场资金供求结构及变化趋势，动态调整组合久期及期限结
构配置。另外，本基金将重点分析发债主体的资信状况以及用利差曲
线变动，有效利用内部信评体系进行信用评估，识别投资价值，确定
并动态地调整信用债整体和分行业的配置。
权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基
金将适度参与权益类资产的投资，以增加基金收益。本基金在股票基
本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，
精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投
资。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：10%*沪深 300 指数收益率+85%*中债新综
合财富（总值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险品种，预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益 512,389.95
2.本期利润 -24,480,103.19
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0354
4.期末基金资产净值 872,220,248.52
5.期末基金份额净值 1.2934
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -2.60% 0.19% -0.37% 0.10% -2.23% 0.09%
过去六个月 0.29% 0.20% 1.18% 0.12% -0.89% 0.08%
过去一年 -0.19% 0.20% 1.53% 0.12% -1.72% 0.08%
过去三年 12.17% 0.23% 11.80% 0.13% 0.37% 0.10%
过去五年 26.77% 0.23% 22.83% 0.13% 3.94% 0.10%
自基金合同
29.34% 0.21% 24.13% 0.12% 5.21% 0.09%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2016 年 08 月 24 日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
任慧娟于 2015 年 8 月加入泰康资产管理
有限责任公司，现担任公募事业部固定收
益投资经理。2007 年 7 月至 2008 年 7 月
在阳光财产保险公司资金运用部统计分
析岗工作，2008 年 7 月至 2011 年 1 月在
阳光保险集团资产管理中心历任风险管
理岗、债券研究岗，2011 年 1 月起任固
定收益投资经理，至 2015 年 8 月在阳光
任慧娟 本基金基 2016 年8 月 24 - 15 年 资产管理公司固定收益部投资部任高级
金经理 日 投资经理。2015 年 12 月 9 日至今担任泰
康薪意保货币市场基金基金经理。2016
年5月9日至今担任泰康新机遇灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2016 年 7
月 13 日至今担任泰康恒泰回报灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2016 年 8
月 24 日至今担任泰康丰盈债券型证券投
资基金基金经理。2016 年 12 月 21 日至
2019 年 5 月 8 日担任泰康策略优选灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。2017
年9月8日至今担任泰康现金管家货币市
场基金基金经理。2020 年 6 月 30 日至今
担任泰康申润一年持有期混合型证券投
资基金基金经理。2022 年 8 月 1 日至今
担任泰康丰盛纯债一年定期开放债券型
发起式证券投资基金基金经理。2022 年 9
月 20 日至今担任泰康安泓纯债一年定期
开放债券型证券投资基金基金经理。2022
年 9 月 28 日至今担任泰康丰泰一年定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经
理。
陈怡于 2016 年 5 月加入泰康资产，历任
万家基金管理有限公司研究部研究员，平
安养老保险股份有限公司权益投资部研
究员、行业投资经理。2017 年 4 月 19 日
至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金
基金经理。2017 年 4 月 19 日至 2019 年 5
月 8 日担任泰康宏泰回报混合型证券投
资基金基金经理。2017 年 10 月 13 日至
今担任泰康金泰回报 3 个月定期开放混
合型证券投资基金基金经理。2017 年 11
月 9 日至今担任泰康安泰回报混合型证
陈怡 本基金基 2017 年4 月 19 - 10 年 券投资基金基金经理。2017 年 11 月 28
金经理 日 日至今担任泰康新回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2018 年 1 月 19
日至 2019 年 5 月 8 日担任泰康均衡优选
混合型证券投资基金基金经理。2018 年 8
月 23 日至今担任泰康弘实 3 个月定期开
放混合型发起式证券投资基金基金经理。
2019 年 3 月 22 日至 2021 年 12 月 7 日担
任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经
理。2020 年 6 月 30 日至今担任泰康申润
一年持有期混合型证券投资基金基金经
理。2021 年 6 月 2 日至今担任泰康浩泽
混合型证券投资基金基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济方面，2022 年三季度宏观经济延续了底部弱复苏的态势，经济恢复的阻力较大，斜率偏低不稳健。在二季度经历了疫情、走出疫情低谷之后，三季度经济在需求侧面临着一些阻力：出口在欧美经济下行压力逐步加大的环境下开始有所下行，房地产继续在底部运行，而三季度疫情散发也对消费形成了持续的压制。此外，过去几年宏观经济注重保生产的政策思路导致的库存偏高的局面，也开始在三季度进行去化。金融条件方面，物价逐步低于预期，汇率呈现出一定的贬值压力。宏观政策继续在稳增长方面发力，货币政策超预期降息，广义财政政策也在逐步加快落地。
债券市场方面，今年三季度利率震荡下行，随后在 9 月中下旬有小幅回升。7 月份在经济金
融数据略不及预期、资金持续宽松的带动下，利率有所回落；8 月份央行超预期降息，利率快速下行。8 月底开始利率进入到低位震荡的格局中，随着 8 月下旬信贷座谈会之后信贷投放情况的边际企稳，利率逐步企稳，随后由于美债快速上行、9 月跨季资金面的波动，债券收益率有所回升，但总体上没有脱离底部窄幅震荡的格局。
权益市场方面，市场在四月份触底反弹之后再次下跌，仅煤炭和电力板块较为坚挺，其余板块全线下跌，其中建材和新能源跌幅居前。疫情反复、房地产市场低迷制约了消费和投资反弹的幅度。我们观察到各个经济主体已经逐步适应常态化的疫情防控政策所带来的影响，政府也出台了一系列刺激住房需求和保交楼的政策，消费和地产对经济边际冲击最大的时候或许已经过去。
从大盘和板块上来看，上证综指下跌 11.01%，沪深 300 下跌 15.16%，中小板指下跌 16.73%，创
业板指下跌 18.56%。其中，煤炭、电力及公用事业、石油石化等板块表现相对较好，传媒、电子、建材等行业表现不佳。
固收投资方面，本基金在报告期内以获取持有期收益为主要目标，在控制组合久期水平的基础上，适度降低信用债配置比例并增加利率债配置比例，维持一定的杠杆水平。信用债方面，精挑细选优质主体，严防信用尾部风险。
权益投资方面，我们对后市谨慎乐观，本期我们减持了个别盈利不及预期或者估值已经达到我们目标的个股，同时优化了金融和军工板块的个股配置，整体而言当前更倾向于自下而上选择有安全边际的业绩和估值相匹配的板块和公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康丰盈基金份额净值为 1.2934 元,本报告期基金份额净值增长率为-2.60%；同期业绩比较基准增长率为-0.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 114,452,505.80 11.64
其中：股票 114,452,505.80 11.64
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 857,589,643.00 87.25
其中：债券 857,589,643.00 87.25
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 3,680,174.55 0.37
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 5,704,261.58 0.58
8 其他资产 1,487,464.95 0.15
9 合计 982,914,049.88 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 70,665,248.52 8.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 22,744,045.00 2.61
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 17,746,682.28 2.03
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,296,530.00 0.38
S 综合 - -
合计 114,452,505.80 13.12
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 111,809 17,361,701.52 1.99
2 600233 圆通速递 784,300 16,274,225.00 1.87
3 000729 燕京啤酒 1,677,500 15,651,075.00 1.79
4 002179 中航光电 194,607 11,287,206.00 1.29
5 002142 宁波银行 344,888 10,881,216.40 1.25
6 001215 千味央厨 143,200 7,301,768.00 0.84
7 600030 中信证券 394,114 6,865,465.88 0.79
8 600600 青岛啤酒 63,200 6,711,840.00 0.77
9 600765 中航重机 220,900 6,618,164.00 0.76
10 601021 春秋航空 124,900 6,469,820.00 0.74
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 1,016,216.44 0.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 272,299,911.50 31.22
其中：政策性金融债 225,251,824.65 25.83
4 企业债券 180,492,018.70 20.69
5 企业短期融资券 32,904,717.59 3.77
6 中期票据 338,568,804.13 38.82
7 可转债（可交换债） 32,307,974.64 3.70
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 857,589,643.00 98.32
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15 国开 18 500,000 51,987,589.04 5.96
2 220203 22 国开 03 500,000 50,830,000.00 5.83
3 1928002 19民生银行二级 450,000 47,048,086.85 5.39
01
4 102101670 21 金华交投 400,000 40,854,400.00 4.68
MTN001
5 160213 16 国开 13 400,000 40,839,671.23 4.68
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家开发银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。
中国进出口银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。
中国民生银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚，因信用卡催收严重不审慎等原因在本报告编制前一年内受到北京银保监局的行政处罚。
基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。
报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 85,778.90
2 应收证券清算款 1,385,958.39
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 15,727.66
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,487,464.95
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 5,377,561.64 0.62
2 123107 温氏转债 4,453,845.40 0.51
3 111000 起帆转债 3,198,179.68 0.37
4 113046 金田转债 2,979,220.68 0.34
5 127045 牧原转债 2,958,933.65 0.34
6 110062 烽火转债 2,124,682.19 0.24
7 113535 大业转债 2,115,967.53 0.24
8 113024 核建转债 1,935,371.79 0.22
9 113542 好客转债 1,655,708.22 0.19
10 113524 奇精转债 1,401,616.38 0.16
11 127015 希望转债 564,475.89 0.06
12 127044 蒙娜转债 181,379.39 0.02
13 127047 帝欧转债 166,756.55 0.02
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 775,830,523.77
报告期期间基金总申购份额 97,530,517.92
减：报告期期间基金总赎回份额 199,004,973.66
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 674,356,068.03
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康丰盈债券型证券投资基金注册的文件；
（二）《泰康丰盈债券型证券投资基金基金合同》；
（三）《泰康丰盈债券型证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰康丰盈债券型证券投资基金托管协议》；
（五）《泰康丰盈债券型证券投资基金产品资料概要》。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人网站
（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。
泰康资产管理有限责任公司
2022 年 10 月 26 日
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