基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要查看PDF原文

鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金

2018年半年度报告摘要

2018年06月28日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

截至2018年6月21日,本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,已触发《鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金基金合同》中约定的本基金基金合同终止条款,本基金自2018年6月29日起进入基金财产清算程序。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2018年01月01日起至06月28日(基金最后运作日)。

基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 鹏华弘腾混合

基金主代码 003140

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月29日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 940,693.49份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 鹏华弘腾混合A 鹏华弘腾混合C

下属分级基金的交易代码 003140 003141

报告期末下属分级基金的

243,871.09份 696,822.40份

份额总额

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下,力争基金资产的保值增值。

1、资产配置策略本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括

GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)

以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合

美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同

时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资

产的灵活配置和稳健收益。2、股票投资策略本基金通过自上而下及

自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司构建投资组合:自上而下

地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握

其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治

投资策略 理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,力争实现

组合的保值增值。(1)自上而下的行业遴选本基金将自上而下地进

行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。

对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以

及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结

构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的

谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素

的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。(2)自下

而上的个股选择本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择:一方

面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具

有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公

司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支

持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,

并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。

另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、公司治理结构不完善

的基础上,上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将

着重考察公司的管理层以及管理制度。(3)综合研判本基金在自上

而下和自下而上的基础上,结合估值分析,力争实现组合的保值增值。

通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。

就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值

方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通

过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。

3、债券投资策略本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、

骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投

资策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选个券,力

争实现组合的保值增值。(1)久期策略久期管理是债券投资的重要

考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久

期管理策略。(2)收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市

场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债

券的搭配,并进行动态调整。(3)骑乘策略本基金将采用基于收益

率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的

持有期收益的目的。(4)息差策略本基金将采用息差策略,以达到

更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。(5)个券选择策略本

基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,

结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资

价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。(6)信用策略

本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部

信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差

走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债

进行投资。(7)中小企业私募债投资策略中小企业私募债券是在中

国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债

券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将

深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业

私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人

信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。4、资产支持

证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行

资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性

风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,

在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

风险收益特征 风险收益特征同上。

注:无。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 张戈 方琦

信息披露负联系电话

责人 0755-82825720 0755-22160168

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn

客户服务电话 4006788999 95511-3

传真 0755-82021126 0755-82080387

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.phfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中

心第43层鹏华基金管理有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数

报告期(2018年01月01日-2018年06月28日)

据和指标

鹏华弘腾混合A 鹏华弘腾混合C

本期已实现收

-2,564.64 -3,876,015.69

本期利润 -21,524.29 -2,986,307.64

加权平均基金

-0.0878 -0.0348

份额本期利润

本期基金份额

-7.49% -7.25%

净值增长率

3.1.2 期末数

报告期末(2018年06月28日)

据和指标

期末可供分配

基金份额利润 0.0548 -0.0552

期末基金资产

净值 257,237.82 658,360.35

期末基金份额

净值 1.0548 0.9448

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即6月28日(基金最后运作日)。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华弘腾混合A

份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较

阶段 增长率 长率标准差 基准收益 基准收益 ①- ②-

①(%) ②(%) 率③(%) 率标准差 ③(%) ④(%)

④(%)

过去一个月 -6.58 1.65 -2.76 0.33 -3.82 1.32

过去三个月 -6.03 0.94 -2.54 0.33 -3.49 0.61

过去六个月 -7.49 0.70 -2.05 0.34 -5.44 0.36

过去一年 -5.01 0.50 0.95 0.28 -5.96 0.22

自基金成立起至

今 5.48 0.47 4.01 0.25 1.47 0.22

鹏华弘腾混合C

份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较

阶段 增长率 长率标准差 基准收益 基准收益 ①- ②-

①(%) ②(%) 率③(%) 率标准差 ③(%) ④(%)

④(%)

过去一个月 -6.60 1.66 -2.76 0.33 -3.84 1.33

过去三个月 -6.06 0.95 -2.54 0.33 -3.52 0.62

过去六个月 -7.25 0.70 -2.05 0.34 -5.20 0.36

过去一年 -4.82 0.50 0.95 0.28 -5.77 0.22

自基金成立起至

今 -2.68 0.38 4.01 0.25 -6.69 0.13

注:业绩比较基准=中证综合债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001年9月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止2018年6月,公司管理资产总规模达到5,232.30亿元,管理152只公募基金、10只全国社保投资组合、3只基本养老保险投资组合。经过近20年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

周恩源先生,国籍中

国,经济学博士,

6年金融证券从业经

验。2012年6月加

盟鹏华基金管理有限

公司,从事债券投资

研究工作,担任固定

收益部基金经理助理

/高级债券研究员,

2016年02月担任鹏

华丰泽债券(LOF)

本基金基金 基金基金经理,

周恩源 经理 2016-09-29 2018-06-28 6 2016年02月担任鹏

华弘泽混合基金基金

经理,2016年09月

担任鹏华丰饶债券基

金基金经理,

2016年09月至

2018年07月担任鹏

华弘康混合基金基金

经理,2016年09月

至2018年06月担任

鹏华弘腾混合基金基

金经理,2016年

10月担任鹏华弘尚

混合基金基金经理,

2017年03月担任鹏

华丰享债券基金基金

经理,2017年03月

担任鹏华丰玉债券基

金基金经理,

2017年05月担任鹏

华弘泰混合基金基金

经理,2017年07月

担任鹏华丰源债券基

金基金经理,

2017年07月至

2018年03月担任鹏

华丰玺债券基金基金

经理,2018年02月

担任鹏华永泽定期开

放债券基金基金经理,

2018年05月担任鹏

华尊悦发起式定开债

券基金基金经理。周

恩源先生具备基金从

业资格。本报告期内

本基金基金经理发生

变动。

张栓伟先生,国籍中

国,工学硕士,7年

金融证券从业经验。

历任中山证券固定收

益部交易员,鹏华基

金管理有限公司集中

交易室高级债券交易

员,财富证券有限责

任公司资产管理部投

本基金基金 资主办;2016年

张栓伟 经理 2016-11-11 2018-06-28 7 6月加盟鹏华基金管

理有限公司,从事投

研工作,2016年

08月担任鹏华弘益

混合基金基金经理,

2016年11月担任鹏

华弘尚混合基金基金

经理,2016年11月

担任鹏华弘康混合基

金基金经理,

2016年11月至

2018年06月担任鹏

华弘腾混合基金基金

经理,2017年05月

担任鹏华弘嘉混合基

金基金经理,

2017年05月担任鹏

华兴合定期开放混合

基金基金经理,

2017年05月担任鹏

华兴盛定期开放混合

基金基金经理,

2018年02月担任鹏

华兴嘉定期开放混合

基金基金经理。张栓

伟先生具备基金从业

资格。本报告期内本

基金基金经理发生变

动。

注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年上半年资本市场波动率明显加大,权益市场先上后下,波动率急剧放大,其中上证

综指跌幅为13.90%,深证成指下跌15.04%,沪深300指数跌幅为12.90%。债券市场一路走牛,信用利差走阔趋势明显,利率债以及高等级信用债收益率大幅下行,整体收益率回到了17年年初的水平,债强股弱是上半年的主基调。

组合配置方面,债券以高等级信用债为主,严格规避信用风险,追求绝对收益,权益以蓝筹股、白马股以及低估值绩优股为主,并辅助以打新、转债的方式增强收益,追求净值的稳健增长。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金A、C类产品的净值增长率分别为-7.49%、-7.25%,同期业绩比较基准增长率为-2.05%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

贸易战和实体去杠杆是上半年影响资本市场的主要因素,对应的是股票的下跌和债券的上涨。展望下半年,宏观经济大概率仍处于下行通道,中美贸易战暂时告一段落,货币政策已经转向宽松,未来货币市场利率将维持低位,随着财政政策的发力,基建投资有望触底回升,短期内去杠杆让渡与稳增长,压制权益市场的两个主要因素得到释放,下半年权益市场可能会有一波反弹行情,但是因为宏观经济不确定性依旧存在,行情反转的概率不大。债券市场经历了上半年的大幅上涨,短期存在一定的调整压力,但是受益于宏观经济的走势,牛市格局依旧没变。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

(1)日常估值流程

基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和

经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

(2)特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的

相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本基金最后运作日,鹏华弘腾混合A期末可供分配利润为13,366.73元,期末份额净值1.0548元。鹏华弘腾混合C期末可分配利润为-38,462.05元,期末份额净值0.9448元。

2、本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形,于

2018年6月28日终止运作。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,平安银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

本报告期内,平安银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责

地履行了应尽的义务。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内,由鹏华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2018年06月28日

单位:人民币元

资产 本期末 上年度末

2018年06月28日 2017年12月31日

资产:

银行存款 3,858,928.44 5,683,170.24

结算备付金 - 6,671,443.06

存出保证金 163,886.17 236,112.73

交易性金融资产 512,000.00 115,022,775.85

其中:股票投资 512,000.00 3,309,780.95

基金投资 - -

债券投资 - 111,712,994.90

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 74,500,000.00

应收证券清算款 - 1,019,057.52

应收利息 677.68 3,034,718.63

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 4,535,492.29 206,167,278.03

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2018年06月28日 2017年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 2,787.65 -

应付管理人报酬 460.65 104,369.10

应付托管费 76.77 17,394.87

应付销售服务费 27.52 8,685.49

应付交易费用 - 264,157.07

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 3,616,541.53 374,500.00

负债合计 3,619,894.12 769,106.53

所有者权益:

实收基金 940,693.49 201,612,700.82

未分配利润 -25,095.32 3,785,470.68

所有者权益合计 915,598.17 205,398,171.50

负债和所有者权益总计 4,535,492.29 206,167,278.03

注: 报告截止日2018年6月28日(基金最后运作日),基金份额总额为940,693.49份,其中A类基金份额的份额为243,871.09份,份额净值1.0548元,C类基金份额的份额为

696,822.40份,份额净值0.9448元。

6.2利润表

会计主体:鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年06月28日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至

2018年06月28日 2017年6月30日

一、收入 -1,961,089.23 22,007,014.29

1.利息收入 1,509,866.03 12,968,589.71

其中:存款利息收入 55,324.16 2,046,432.14

债券利息收入 1,250,232.14 7,365,681.47

资产支持证券利息收

入 - -

买入返售金融资产收

入 204,309.73 3,556,476.10

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填

列) -4,341,795.54 -3,936,992.61

其中:股票投资收益 -4,542,066.10 3,036,798.00

基金投资收益 - -

债券投资收益 200,270.56 -7,669,163.27

资产支持证券投资收

益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - 695,372.66

3.公允价值变动收益(损失以

“-”号填列) 870,748.40 10,253,462.99

4.汇兑收益(损失以“-”号

填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号

填列) 91.88 2,721,954.20

减:二、费用 1,046,742.70 3,725,052.95

1.管理人报酬 6.4.8.2.1 262,298.54 2,442,733.66

2.托管费 6.4.8.2.2 43,716.44 407,122.33

3.销售服务费 6.4.8.2.3 21,790.12 46,880.43

4.交易费用 624,102.27 546,031.29

5.利息支出 3,805.47 90,608.85

其中:卖出回购金融资产支

出 3,805.47 90,608.85

6.税金及附加 2,835.34 -

7.其他费用 88,194.52 191,676.39

三、利润总额(亏损总额以“- -3,007,831.93 18,281,961.34

”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-

”号填列) -3,007,831.93 18,281,961.34

6.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年06月28日

单位:人民币元

本期

项目 2018年1月1日至2018年06月28日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

(基金净值) 201,612,700.82 3,785,470.68 205,398,171.50

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - -3,007,831.93 -3,007,831.93

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -200,672,007.33 -802,734.07 -201,474,741.40

(净值减少以“-”号

填列)

其中:1.基金申购款 656,921.38 5,883.87 662,805.25

2.基金赎回款 -201,328,928.71 -808,617.94 -202,137,546.65

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少 - - -

以“-”号填列)

五、期末所有者权益

(基金净值) 940,693.49 -25,095.32 915,598.17

上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

(基金净值) 1,200,525,599.20 -1,273,343.47 1,199,252,255.73

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 18,281,961.34 18,281,961.34

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号 -783,193,621.38 -7,616,477.79 -790,810,099.17

填列)

其中:1.基金申购款 457,447,544.06 3,508,114.60 460,955,658.66

2.基金赎回款 -1,240,641,165.44 -11,124,592.39 -1,251,765,757.83

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少 - - -

以“-”号填列)

五、期末所有者权益

(基金净值) 417,331,977.82 9,392,140.08 426,724,117.90

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

邓召明 苏波 郝文高

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》

(证监许可[2016]1566号文)批准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投

资基金法》及其配套规则和《鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称

“《基金合同》”)发售,基金合同于2016年9月29日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为601,202,759.25份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。

本基金于2016年8月29日至2016年9月29日募集,并提前于2016年9月27日募集完毕。募集期间净认购资金人民币601,164,681.24元,认购资金在募集期间产生的利息人民币

38,078.01元,募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计601,202,759.25份。上述募集

资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了毕马威华振验字第

1600742号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《基金合同》和截至报告期末最新公告的《鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-

95%;每个交易日日终基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》等有关规定,自基金合同生效之日起,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5,000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续

60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,无须召开基金份额持有人大会。法律法规另有规定时,从其规定。截至2018年6月21日日终,本基金已经出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,已触发《基金合同》中约定的基金合同终止条款。本基金将根据《基金合同》的约定进入基金财产的清算程序并终止,无须召开基金份额持有人大会审议。基金管理人已就该事项于2018年6月22日发布了《鹏华基金管理有限公司关于鹏华弘

腾灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。本基金从2018年6月29日起进入清算期。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

如本基金财务报表附注6.4.1所述,本基金根据《鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,已于2018年6月29日进入清算程序。因此,本基金财务报表以清算基础编制。于2018年6月28日(基金最后运作日),所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量,负债以预计需要清偿的金额计量。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年1月1日至6月28日(基金最后运作日)财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月28日(基金最后运作日)的财务状况以及2018年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

无。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等

增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税

[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进

项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴

纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金托管人、基金代销机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

注:无。

6.4.8.1.2债券交易

注:无。

6.4.8.1.3债券回购交易

注:无。

6.4.8.1.4权证交易

注:无。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

注:无。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至

6月28日 2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 262,298.54 2,442,733.66

其中:支付销售机构的客户维护费 9.47 1,043.31

注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.60%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。

2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,

客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至

6月28日 2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 43,716.44 407,122.33

注:支付基金托管人平安银行股份有限公司的托管费年费率为0.1%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2018年1月1日至2018年6月28日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

鹏华弘腾混合A 鹏华弘腾混合C 合计

鹏华基金公司 - 21,790.12 21,790.12

合计 - 21,790.12 21,790.12

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2017年1月1日至2017年6月30日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

鹏华弘腾混合A 鹏华弘腾混合C 合计

鹏华基金公司 - 46,880.43 46,880.43

合计 - 46,880.43 46,880.43

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提,逐日计提,按月支付,A类基金份额不收取销售服务费。日销售服务费=前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:无。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

项目 本期

2018年1月1日至2018年06月28日

鹏华弘腾混合A 鹏华弘腾混合C

基金合同生效日( 2016年

9月29日)持有的基金份额 - -

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - 636,195.20

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 - 636,195.20

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 - 67.6304%

项目 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日

鹏华弘腾混合A 鹏华弘腾混合C

基金合同生效日( 2016年

9月29日)持有的基金份额 - -

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 - -

注:1、本基金管理人在本报告期申购本基金份额636195.20份。 2.本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年06月 2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称 28日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行 3,858,928.44 40,061.59 5,206,456.75 125,609.23

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9期末(2018年06月28日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:无。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代股票停牌日停牌原 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末

码 名称 期 因 估值单 日期开盘单价(股)成本总额 估值总额 备注

2016

信威 年 重大事

600485集团 12月 项 10.24 - -50,000880,557.11512,000.00 -

26日

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

注:无。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 512,000.00 11.29

其中:股票 512,000.00 11.29

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,858,928.44 85.08

8 其他各项资产 164,563.85 3.63

9 合计 4,535,492.29 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 512,000.00 55.92

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 512,000.00 55.92

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:无。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例

(%)

1 600485 信威集团 50,000 512,000.00 55.92

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 601398 工商银行 11,919,543.00 5.80

2 601288 农业银行 10,936,021.00 5.32

3 600048 保利地产 9,716,719.40 4.73

4 601939 建设银行 8,292,824.49 4.04

5 000651 格力电器 8,049,610.55 3.92

6 600019 宝钢股份 7,738,964.68 3.77

7 000002 万科A 6,110,641.40 2.98

8 600030 中信证券 5,367,624.00 2.61

9 601318 中国平安 5,205,658.00 2.53

10 600036 招商银行 5,154,297.00 2.51

11 600176 中国巨石 5,051,399.00 2.46

12 600887 伊利股份 4,996,062.13 2.43

13 600690 青岛海尔 4,794,539.35 2.33

14 600782 新钢股份 4,454,294.00 2.17

15 600426 华鲁恒升 4,415,757.31 2.15

16 601088 中国神华 4,350,990.00 2.12

17 600028 中国石化 4,291,963.00 2.09

18 601155 新城控股 4,073,705.79 1.98

19 600900 长江电力 4,047,034.64 1.97

20 603338 浙江鼎力 3,949,142.00 1.92

注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 601398 工商银行 11,919,335.00 5.80

2 601288 农业银行 10,641,857.00 5.18

3 600048 保利地产 9,244,913.64 4.50

4 000651 格力电器 8,624,404.70 4.20

5 601939 建设银行 7,721,773.00 3.76

6 600019 宝钢股份 7,555,391.22 3.68

7 000002 万科A 6,439,779.70 3.14

8 600030 中信证券 5,383,337.92 2.62

9 600176 中国巨石 5,177,793.00 2.52

10 601318 中国平安 5,039,489.00 2.45

11 600036 招商银行 4,853,615.85 2.36

12 600887 伊利股份 4,837,038.00 2.35

13 600690 青岛海尔 4,691,200.33 2.28

14 600782 新钢股份 4,160,716.00 2.03

15 600426 华鲁恒升 4,114,246.28 2.00

16 601088 中国神华 4,088,505.20 1.99

17 600028 中国石化 4,085,097.58 1.99

18 601155 新城控股 4,063,292.10 1.98

19 600703 三安光电 3,995,881.00 1.95

20 600487 亨通光电 3,990,002.88 1.94

注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 218,680,245.33

卖出股票收入(成交)总额 217,481,841.38

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注:无。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:无。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:无。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:无。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:无。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

7.12.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库

7.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 163,886.17

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 677.68

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 164,563.85

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:无。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

允价值 值比例(%) 说明

1 600485 信威集团 512,000.00 55.92 重大事项

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

份额持有人户数户均持有的基

级别 (户) 金份额 占总份额 占总份

持有份额 比例(%) 持有份额 额比例

(%)

鹏华

弘腾

混合 172 1,417.86 - - 243,871.09 100.00

A

鹏华

弘腾

混合 13 53,601.72 636,195.20 91.30 60,627.20 8.70

C

合计 185 5,084.83 636,195.20 67.63 304,498.29 32.37

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管 鹏华弘腾混合A 2,064.61 0.8466

理人所

有从业

人员持 鹏华弘腾混合C 3,955.43 0.5676

有本基

合计 6,020.04 0.6400

注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。

§9开放式基金份额变动

单位:份

项目 鹏华弘腾混合A 鹏华弘腾混合C

基金合同生效日

(2016年9月29日)基 601,196,760.42 5,998.83

金份额总额

本报告期期初基金份额总

额 247,646.54 201,365,054.28

本报告期基金总申购份额 11,772.28 645,149.10

减:本报告期基金总赎回

份额 15,547.73 201,313,380.98

本报告期基金拆分变动份

额(份额减少以“-”填 - -

列)

本报告期期末基金份额总

额 243,871.09 696,822.40

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人的重大人事变动:基金管理人本报告期内无重大人事变动。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:无。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

无。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例

额的比例

310,562,394.

兴业证券 1 71.20% 251,957.63 68.76% -

80

87,388,015.7

中信证券 1 20.04% 79,636.98 21.73% -

7

38,211,676.1

国泰君安 1 8.76% 34,821.61 9.50% -

4

注:交易单元选择的标准和程序:

1)基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2)选择交易单元的程序:

我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权

券商名称 券 回购 证

成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额

的比例 比例 的比例

兴业证券 19,004,821.80 17.30%768,800,000.00 87.12% - -

中信证券 - - - - - -

国泰君安 90,857,000.00 82.70%113,700,000.00 12.88% - -

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者类

持有

基金

份额

比例

份额

达到

期初 申购 赎回 占比

序号 或者 持有份额

份额 份额 份额 (%

超过

20%

的时

间区

201803

1 23~201 - 636,195.20 - 636,195.2067.63

机构 80628

201801

2 01~201 201,308,461.28 - 201,308,461.28 0.00 0.00

80322

201803

个人 1 23~201 232,376.10 - - 232,376.1024.70

80628

产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投;

2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

鹏华基金管理有限公司

2018年08月27日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1