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国投瑞银瑞达混合型证券投资基金2018年第1季度报告查看PDF原文

国投瑞银瑞达混合型证券投资基金

2018年第1季度报告

2018年3月31日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年四月二十日

第1页,共14页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4

月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银瑞达混合

基金主代码 003158

交易代码 003158

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月29日

报告期末基金份额总额 12,020,000.74份

在严格控制风险的基础上,通过对不同类别资产的

投资目标 优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳

健增值。

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股

票投资管理策略、事件驱动策略、债券投资管理策

投资策略

略、衍生品投资策略及对中小企业私募债券、资产

支持证券等的投资策略。

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(一)类别资产配置

本基金以基金份额净值为标准,对股票资产投资比

例做对应的控制。本基金采用多因素分析框架,从

宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投

资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等

方面,采取定量与定性相结合的分析方法,对证券

市场投资机会与风险进行综合研判。

(二)股票投资管理

股票投资管理包括行业配置策略和优选个股策略

(三)事件驱动策略

本基金将持续关注事件驱动投资机会,基金管理人

重点关注的事件包括资产重组、资产注入、公司兼

并收购、公司股权变动、公司再融资、上市公司管

理层变动、公司股权激励计划、新产品研发与上市

等等。

(四)债券投资管理

本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券

投资组合,并管理组合风险。

(五)衍生品投资策略

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的

前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货、

国债期货等金融衍生品。

(六)对于中小企业私募债券,本基金将重点关注

发行人财务状况、个券增信措施等因素,以及对基

金资产流动性的影响,在充分考虑信用风险、流动

性风险的基础上,进行投资决策。

(七)对于资产支持证券,其定价受市场利率、发

行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多

种因素影响。

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业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深300 指数收益率

×20%

本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的

风险收益特征 基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金

和货币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2018年1月1日-2018年3月31日)

1.本期已实现收益 -201,883.56

2.本期利润 -80,655.44

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0025

4.期末基金资产净值 12,343,824.63

5.期末基金份额净值 1.0269

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增 业绩比 业绩比

阶段 ①-③ ②-④

长率① 长率标 较基准 较基准

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准差② 收益率 收益率

③ 标准差

过去三个 0.19% 0.14% 0.30% 0.23% -0.11% -0.09%

注:1、中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数,该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强,并且有较高的知名度和市场影响力。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准,具体为:中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国投瑞银瑞达混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年9月29日至2018年3月31日)

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注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

中国籍,硕士,具有基

金从业资格。曾任华林

证券研究员、中国建银

投资证券高级研究员、

泰信基金高级研究员和

本基 基金经理助理。2009年

綦 金基 4月加入国投瑞银。曾任

缚鹏 金经 2016-09-29 - 15 国投瑞银核心企业混合

理 型证券投资基金、国投

瑞银新丝路灵活配置混

合型证券投资基金

(LOF)、国投瑞银成长优

选混合型证券投资基金

和国投瑞银景气行业证

券投资基金基金经理。

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现任国投瑞银招财灵活

配置混合型证券投资基

金(原国投瑞银招财保

本混合型证券投资基

金)、国投瑞银瑞利灵活

配置混合型证券投资基

金(LOF)、国投瑞银瑞

达混合型证券投资基金

和国投瑞银瑞宁灵活配

置混合型证券投资基金

基金经理。

中国籍,硕士,具有基

金从业资格。2010年10

月加入国投瑞银。现任

国投瑞银钱多宝货币市

场基金、国投瑞银增利

宝货币市场基金、国投

瑞银添利宝货币市场基

金、国投瑞银招财灵活

配置混合型证券投资基

本基 金(原国投瑞银招财保

颜文 金基 本混合型证券投资基

浩 金经 2017-04-29 - 8 金)、国投瑞银全球债券

理 精选证券投资基金、国

投瑞银顺鑫一年期定期

开放债券型证券投资基

金、国投瑞银融华债券

型证券投资基金、国投

瑞银策略精选灵活配置

混合型证券投资基金、

国投瑞银瑞达混合型证

券投资基金和国投瑞银

货币市场基金基金经

理。

注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在 第7页,共14页

报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年1季度,国内经济仍然以平稳为主,基建和房地产投资边际走弱。

展望全年,PPI有望高位逐步回落,周期性行业企业盈利有回落压力;金融去杠

杆延续,货币保持中性,利率上半年高位震荡,下半年经济若明显走弱,利率有望下行,另外美债收益率持续上行对国内利率有一定牵制。股票市场风格收敛,沪深300、中证1000跌幅分别为3.28%、3.12%;分行业看,计算机、餐饮旅游、医药行业涨幅居前,其他行业多为下跌。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.0269 元,本报告期份额净值增长率

0.19%,同期业绩比较基准收益率为0.30%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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报告期内本基金曾出现过连续二十个工作日基金资产净值低于5000万元及

持有人数低于200人的情形,至本报告期末(3月31日)仍低于5000万元,基

金管理人已于2018年4月4日发布《关于国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基

金财产清算及基金合同终止的公告》,截至2018年4月4日日终,本基金的基

金资产净值已连续60个工作日低于5000万元,触发了基金合同终止的情形,基

金管理人与基金托管人协商一致决定终止《基金合同》,本基金的最后运作日为 2018年4月4日,并自2018年4月5日起进入基金财产清算程序。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 13,209,047.69 99.92

7 其他各项资产 11,116.64 0.08

8 合计 13,220,164.33 100.00

注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

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为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。

本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。

在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在

报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 6,696.04

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,420.60

5 应收申购款 -

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6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,116.64

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有以上处于转股期可转换债券投资。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 52,974,936.32

报告期基金总申购份额 620,560.38

减:报告期基金总赎回份额 41,575,495.96

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 12,020,000.74

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

投资 情况

者类 持有基金份额比 份额

别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比

20%的时间区间

1 20180101-2018030 20,004,27 - 20,004,27 0.00 0.00%

机构 5 7.77 7.77

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内基金管理人对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务 进行公告,指定媒体公告时间为2018年3月23日。

2、报告期内基金管理人对本基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示 性公告,指定媒体公告时间为2018年3月23日。

3、报告期内基金管理人对修改本基金基金合同有关条款进行公告,指定媒 体公告时间为2018年3月23日。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

《关于准予国投瑞银瑞达混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016] 1696号)

《关于国投瑞银瑞达混合型证券投资基金备案确认的函》(机构部部函[2016] 2360号)

《国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银瑞达混合型证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

国投瑞银瑞达混合型证券投资基金2018年第1季度报告原文

9.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

存放网址:http://www.ubssdic.com

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9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

咨询电话:400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一八年四月二十日

第14页,共14页

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