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长江收益增强债券型证券投资基金2024年第二季度报告查看PDF原文

长江收益增强债券型证券投资基金

2024 年第二季度报告

2024 年 06 月 30日

基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07月 19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年07月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长江收益增强债券

基金主代码 003336

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 17 日

报告期末基金份额总额 157,747,685.25 份

本基金主要投资于固定收益类金融工具,适度参与权

投资目标 益类品种投资,在追求本金安全和保持资产流动性的

基础上,力争实现资产的长期稳定增值。

本基金主要投资于固定收益类金融工具,在充分考虑

投资策略 基金资产的安全性基础上,把握相对确定的股票投资

机会,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定

增值。

业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收

益率×10%

本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、

风险收益特征 较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预

期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票

型基金。

基金管理人 长江证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日)

1.本期已实现收益 816,883.03

2.本期利润 1,542,839.58

3.加权平均基金份额本期利润 0.0096

4.期末基金资产净值 196,526,754.71

5.期末基金份额净值 1.2458

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.74% 0.21% 1.36% 0.08% -0.62% 0.13%

过去六个月 1.25% 0.29% 3.52% 0.09% -2.27% 0.20%

过去一年 -0.99% 0.25% 4.32% 0.09% -5.31% 0.16%

过去三年 1.08% 0.25% 9.71% 0.11% -8.63% 0.14%

过去五年 22.45% 0.31% 21.80% 0.12% 0.65% 0.19%

自基金合同 30.40% 0.27% 33.53% 0.12% -3.13% 0.15%

生效起至今

注:(1)本基金的业绩比较基准为中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深 300 指数收

益率×10%;(2)本基金基金合同生效日为 2016 年 10 月 17 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

国籍:中国。硕士研究生,

具备基金从业资格。曾任东

兴证券股份有限公司客服

经理、华农财产保险股份有

限公司投资经理。现任长江

证券(上海)资产管理有限

公司公募固定收益投资部

总经理,长江收益增强债券

型证券投资基金、长江乐盈

漆志伟 基金经理 2016-10-17 - 15 年 定期开放债券型发起式证

券投资基金、长江乐鑫定期

开放债券型发起式证券投

资基金、长江可转债债券型

证券投资基金、长江安盈中

短债六个月定期开放债券

型证券投资基金、长江添利

混合型证券投资基金、长江

致惠 30 天滚动持有短债债

券型发起式证券投资基金、

长江丰瑞 3 个月持有期债

券型证券投资基金、长江

90 天持有期债券型证券投

资基金的基金经理。

注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;(2)证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

(一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量

级及以下,且大部分溢价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。

(二)扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这

两个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数=30),溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。

(三)基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率

均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

进入 2024 年第二季度,债券市场不同期限和品种在表现上出现分化,利率债收益率曲线进一步呈现平坦化;信用债在继续压缩信用利差的同时,发行人和投资机构均采取拉长久期的策略。在居民存款腾挪和资管机构持续配置需求下,市场上相对高收益的品种进一步稀缺,但长端利率债的收益率在央行参与二级市场买卖的指导和资管机构追求相对收益的双重作用下出现宽幅震荡,资本利得相比票息成为市场的主要收益来源;而短端则在更为宽松的约束下表现更为强势。信用债的收益率水平在信用风险整体可控和供需关系变化下持续压缩。可转债在二季度末由于偿还风险和评级下调等因素引发市场担忧出现超额下跌,波动率相比以往大大抬升。权益市场方面,二季度市场整体低位运行,缺乏持续热点,红利风格仍然较为强势,同时 TMT 板块表现有所复苏。

回顾二季度,中央层面和地方层面均有地产政策落地,央行设立3000 亿元专项贷

款用于商品房收储,其次降低房地产首付比例至 15%,并取消首套房和第二套房利率下限,以及下调公积金贷款利率 25bp;同时一线城市先后放开限购措施,均在不同层面有效激发潜在需求,促进房地产市场平稳健康发展。从高频数据和经济金融数据来看,经济增长正在从生产主导转为需求主导,从重资产驱动转为高质量发展,中央对于地方政府债务和隐形债务化解的意愿和支持较强,新增专项债用于存量债务置换意味着化债政策的进一步落地,城投类债券的信用风险整体可控。

报告期内,本基金针对市场各项利差大幅下行的情形,保持品种分散、久期适中的底仓配置思路,同时也积极对长端利率品种进行交易操作,寻求波段收益机会;此外,我们重点对转债类资产进行研究和配置,对风格和个券进行精细化研究,适当提升了转债资产的持仓比例;权益方面,本基金仍然保持中性仓位,在风格上兼顾成长和红利。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.2458 元。本报告期内,基金份额净值增长率为 0.74%,同期业绩比较基准收益率为 1.36%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 29,564,541.56 12.91

其中:股票 29,564,541.56 12.91

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 194,122,536.43 84.79

其中:债券 194,122,536.43 84.79

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,846,747.15 2.12

8 其他资产 410,238.08 0.18

9 合计 228,944,063.22 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 545,600.00 0.28

B 采矿业 1,930,400.00 0.98

C 制造业 22,331,181.56 11.36

D 电力、热力、燃气及水生产 - -

和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1,130,100.00 0.58

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 2,370,960.00 1.21

服务业

J 金融业 413,600.00 0.21

K 房地产业 346,500.00 0.18

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -

O 居民服务、修理和其他服务 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 496,200.00 0.25

S 综合 - -

合计 29,564,541.56 15.04

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 600547 山东黄金 40,000 1,095,200.00 0.56

2 600183 生益科技 50,000 1,053,000.00 0.54

3 002475 立讯精密 20,000 786,200.00 0.40

4 600026 中远海能 50,000 780,500.00 0.40

5 002653 海思科 25,000 767,500.00 0.39

6 002179 中航光电 20,000 761,000.00 0.39

7 300979 华利集团 12,000 730,200.00 0.37

8 300408 三环集团 25,000 729,750.00 0.37

9 000977 浪潮信息 20,000 727,400.00 0.37

10 000768 中航西飞 30,000 720,900.00 0.37

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 23,662,725.65 12.04

2 央行票据 - -

3 金融债券 56,799,508.78 28.90

其中:政策性金融债 10,290,120.55 5.24

4 企业债券 58,736,004.52 29.89

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 26,705,438.23 13.59

7 可转债(可交换债) 28,218,859.25 14.36

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 194,122,536.43 98.78

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 2180511 21 西安高新债 02 100,000 11,146,849.18 5.67

2 102103364 21 鲁能源 100,000 10,567,629.51 5.38

MTN009B(高成长

债)

3 149563 21 广发 06 100,000 10,524,364.38 5.36

4 2228024 22 工商银行二级 100,000 10,445,835.62 5.32

03

5 272380009 23 联合人寿资本 100,000 10,437,060.27 5.31

补充债 01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同约定,本基金不得参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下,以套期保值策略为目的,适度参与国债期货的投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票,没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 13,528.80

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 376,000.00

5 应收申购款 20,709.28

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 410,238.08

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113056 重银转债 2,169,183.56 1.10

2 113052 兴业转债 2,164,353.42 1.10

3 113037 紫银转债 1,647,048.08 0.84

4 127032 苏行转债 1,257,030.14 0.64

5 113065 齐鲁转债 1,139,976.16 0.58

6 110073 国投转债 1,082,396.71 0.55

7 113060 浙 22 转债 1,000,818.85 0.51

8 127027 能化转债 642,536.99 0.33

9 123107 温氏转债 630,995.21 0.32

10 127020 中金转债 620,309.03 0.32

11 110075 南航转债 619,920.68 0.32

12 110079 杭银转债 603,836.16 0.31

13 127045 牧原转债 591,746.71 0.30

14 128141 旺能转债 572,621.92 0.29

15 113043 财通转债 555,774.66 0.28

16 110067 华安转债 554,574.66 0.28

17 118024 冠宇转债 548,269.86 0.28

18 127083 山路转债 533,983.97 0.27

19 113046 金田转债 520,660.27 0.26

20 118022 锂科转债 496,041.10 0.25

21 113647 禾丰转债 440,949.69 0.22

22 113634 珀莱转债 405,777.95 0.21

23 127050 麒麟转债 402,955.48 0.21

24 113050 南银转债 376,236.25 0.19

25 128133 奇正转债 359,601.37 0.18

26 113039 嘉泽转债 358,507.40 0.18

27 113051 节能转债 358,268.63 0.18

28 113045 环旭转债 356,367.21 0.18

29 113632 鹤 21 转债 352,835.97 0.18

30 110084 贵燃转债 348,983.01 0.18

31 127040 国泰转债 340,506.33 0.17

32 127016 鲁泰转债 339,772.36 0.17

33 113049 长汽转债 335,420.47 0.17

34 128109 楚江转债 332,479.56 0.17

35 111010 立昂转债 332,012.88 0.17

36 113048 晶科转债 317,543.01 0.16

37 123161 强联转债 295,044.66 0.15

38 118031 天 23 转债 278,553.70 0.14

39 113651 松霖转债 261,638.36 0.13

40 113631 皖天转债 253,178.08 0.13

41 110095 双良转债 241,690.03 0.12

42 128081 海亮转债 217,011.67 0.11

43 127015 希望转债 212,315.45 0.11

44 127049 希望转 2 207,005.15 0.11

45 127014 北方转债 146,296.30 0.07

46 110055 伊力转债 131,223.42 0.07

47 123101 拓斯转债 125,311.51 0.06

48 127035 濮耐转债 124,416.71 0.06

49 113673 岱美转债 123,698.82 0.06

50 113061 拓普转债 118,698.60 0.06

51 123090 三诺转债 116,821.23 0.06

52 127052 西子转债 113,014.25 0.06

53 127031 洋丰转债 112,502.19 0.06

54 128131 崇达转 2 110,826.44 0.06

55 113058 友发转债 110,013.84 0.06

56 128071 合兴转债 108,258.52 0.06

57 113605 大参转债 107,358.49 0.05

58 128134 鸿路转债 107,091.23 0.05

59 113633 科沃转债 106,746.85 0.05

60 113033 利群转债 101,659.01 0.05

61 113641 华友转债 101,467.01 0.05

62 110087 天业转债 101,180.52 0.05

63 123149 通裕转债 100,984.11 0.05

64 111009 盛泰转债 95,458.63 0.05

65 123216 科顺转债 95,367.64 0.05

66 110086 精工转债 89,133.42 0.05

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 165,243,418.25

报告期期间基金总申购份额 1,660,255.06

减:报告期期间基金总赎回份额 9,155,988.06

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 157,747,685.25

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例达 申 赎

者 序 到或者超过 20%的时 期初份额 购 回 持有份额 份额

类 号 间区间 份 份 占比

别 额 额

机 1 20240401-20240630 100,000,000.00 - - 100,000,000.0063.39%

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况,由此可能

导致的特有风险包括但不限于:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回、暂停赎回或延期办理赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予长江收益增强债券型证券投资基金募集申请的注册文件

2、长江收益增强债券型证券投资基金基金合同

3、长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书

4、长江收益增强债券型证券投资基金托管协议

5、法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照

7、本报告期内按照规定披露的各项公告

9.2 存放地点

存放地点为基金管理人办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇一座 27

层。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅,亦可通过基金管理人网站查阅,网址为 www.cjzcgl.com。

长江证券(上海)资产管理有限公司

二〇二四年七月十九日

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