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安信活期宝货币市场基金2019年第4季度报告查看PDF原文

安信活期宝货币市场基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 01 月 17 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 安信活期宝

基金主代码 003402

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 17 日

报告期末基金份额总额 4,110,589,537.85 份

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过

积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资策略 资产配置方面,本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、

通货膨胀率、GDP 增长率、就业率水平以及国际市场利率水平

等宏观经济指标的跟踪和分析,形成对宏观层面的判研。同时,

通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动态分析,确定本基

金流动性目标,相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动

性较低资产之间的配比。在个券方面,本基金将首先考虑安全

性因素,优先选择国债、央行票据等高信用等级的债券品种以

规避信用风险。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。

本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、

债券型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信活期宝 A 安信活期宝 B

下属分级基金的交易代码 003402 004167

报告期末下属分级基金的份额总额 956,554,767.75 份 3,154,034,770.10 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 01 日 - 2019 年 12 月 31 日)

安信活期宝 A 安信活期宝 B

1.本期已实现收益 6,293,154.31 15,269,915.98

2.本期利润 6,293,154.31 15,269,915.98

3.期末基金资产净值 956,554,767.75 3,154,034,770.10

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金

采用摊余成本法核算,所以公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信活期宝 A

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.6499% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.3096% 0.0012%

安信活期宝 B

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.7111% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.3708% 0.0012%

注:本基金收益分配为按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

注:1、本基金合同生效日为 2016 年 10 月 17 日。

2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3、本基金自 2016 年 12 月 22 日起增加 B 类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

杨凯玮先生,台湾大学土木工程

学、新竹交通大学管理学双硕士。

历任台湾国泰人寿保险股份有限

公司研究员,台湾新光人寿保险股

份有限公司投资组合高级专员,台

湾中华开发工业银行股份有限公

司自营交易员,台湾元大宝来证券

投资信托股份有限公司基金经理,

台湾宏泰人寿保险股份有限公司

科长,华润元大基金管理有限公司

本基金的 固定收益部总经理,安信基金管理

基 金 经 有限责任公司固定收益部基金经

杨凯玮 理,固定 2016 年 10 - 13 年 理。现任安信基金管理有限责任公

收益部总 月 17 日 司固定收益部总经理。曾任安信永

经理 丰定期开放债券型证券投资基金、

安信新视野灵活配置混合型证券

投资基金、安信安盈保本混合型证

券投资基金、安信保证金交易型货

币市场基金的基金经理;现任安信

新目标灵活配置混合型证券投资

基金、安信现金增利货币市场基

金、安信现金管理货币市场基金、

安信活期宝货币市场基金、安信恒

利增强债券型证券投资基金、安信

优享纯债债券型证券投资基金的

基金经理。

肖芳芳女士,经济学硕士。历任华

宝证券有限责任公司资产管理部

研究员,财达证券有限责任公司资

产管理部投资助理,安信基金管理

有限责任公司固定收益部投研助

理。现任安信基金管理有限责任公

司固定收益部基金经理。曾任安信

肖芳芳 本基金的 2017年6月 - 8 年 安盈保本混合型证券投资基金、安

基金经理 6 日 信现金管理货币市场基金、安信现

金增利货币市场基金、安信保证金

交易型货币市场基金、安信新视野

灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理助理,安信保证金交易型

货币市场基金的基金经理;现任安

信新目标灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理助理,安信现金

管理货币市场基金、安信现金增利

货币市场基金、安信活期宝货币市

场基金、安信永泰定期开放债券型

发起式证券投资基金、安信尊享添

益债券型证券投资基金、安信永瑞

定期开放债券型发起式证券投资

基金、安信鑫日享中短债债券型证

券投资基金的基金经理。

任凭女士,法学硕士。曾任职于招

商基金管理有限公司,2011 年加

入安信基金管理有限责任公司,历

任运营部交易员、固定收益部投研

助理,现任固定收益部基金经理。

曾任安信保证金交易型货币市场

基金、安信活期宝货币市场基金、

本基金的 2018年8月 安信现金增利货币市场基金、安信

任凭 基金经理 10 日 - 12 年 新视野灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理助理;现任安信新

目标灵活配置混合型证券投资基

金、安信现金管理货币市场基金、

安信优享纯债债券型证券投资基

金的基金经理助理,安信活期宝货

币市场基金、安信现金增利货币市

场基金、安信聚利增强债券型证券

投资基金的基金经理。

注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年四季度,美国基本面数据有喜有忧,总的来说难言强劲;欧元区基本面数据有所改善,但仍然疲弱。国内宏观经济方面,地产投资增速小幅走弱但仍然在 9%以上,基建投资和制造业投资仍旧低位徘徊,固定资产投资增速维持在 5.2%。社会消费品零售增速延续三季度的小幅回落走势,最新月度数据为 8%,低位震荡,中美贸易摩擦没有明显改善,进出口增速维持低位。猪瘟的

持续发酵使得猪肉价格持续上涨,最高达到年初的 3 倍,CPI 出现明显上行,已公布 CPI 数据达

到 4.5%的高位。

货币政策方面,央行于 11 月 5 日降低了 1 年期 MLF 操作利率,由 3.3%降低到 3.25%,并在

11 月 18 日的公开市场操作中降低了 7D 逆回购利率 5bp,随后 20 日新 LPR 报价也随之下调了 5bp,

目前 1 年期 LPR 为 4.15%,5 年期 LPR 为 4.80%。由于银行负债端成本整体难以降低,贷款端利率

下行受到制约。

进入四季度,shibor3m 出现了快速上升,最高到 3.04%附近,shibor6m、1y 走势与 3m 期限

类似,1 年期 shibor 最高到 3.13%附近。11 月下半月公开市场利率下降后,各期限国股存单发行

价格出现显著回落。随后一个月,shibor 利率和跨年存单发行利率均保持平稳。12 月下旬,非银跨年回购利率一度上升到 5%,央行在公开市场连续进行了大量 14 天逆回购,稳住了跨年预期,最终跨年资金面宽松收场。本基金在 11 月公开市场降息前后迅速拉长久期进行了较大比例配置,在 12 月初进一步拉长久期基本完成配置,保持了相对较高的静态收益,为新的一年奠定了良好的基础。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 类份额的基金份额净值收益率为 0.6499%,本报告期本基金 B 类份额的基

金份额净值收益率为 0.7111%,同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 3,151,245,980.64 65.49

其中:债券 3,141,245,980.64 65.28

资产支持 10,000,000.00 0.21

证券

2 买入返售金融资 801,514,594.77 16.66

其中:买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

3 银行存款和结算 708,821,441.30 14.73

备付金合计

4 其他资产 150,483,091.38 3.13

5 合计 4,812,065,108.09 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 13.13

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例

(%)

2 报告期末债券回购融资余额 700,022,034.93 17.03

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 115

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值的比例

值的比例(%) (%)

1 30 天以内 20.93 17.03

其中:剩余存续期超过 - -

397 天的浮动利率债

2 30 天(含)—60 天 18.68 -

其中:剩余存续期超过 1.22 -

397 天的浮动利率债

3 60 天(含)—90 天 28.85 -

其中:剩余存续期超过 - -

397 天的浮动利率债

4 90 天(含)—120 天 4.14 -

其中:剩余存续期超过 - -

397 天的浮动利率债

5 120天(含)—397天(含) 40.81 -

其中:剩余存续期超过 - -

397 天的浮动利率债

合计 113.40 17.03

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 432,287,885.82 10.52

其中:政策性金融债 432,287,885.82 10.52

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 100,003,258.75 2.43

6 中期票据 80,750,760.30 1.96

7 同业存单 2,528,204,075.77 61.50

8 其他 - -

9 合计 3,141,245,980.64 76.42

10 剩余存续期超过 397 天 49,966,063.32 1.22

的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净值

(张) 比例(%)

1 111906278 19 交通银行 CD278 2,000,000197,428,679.43 4.80

2 111918457 19 华夏银行 CD457 1,200,000119,487,082.74 2.91

3 130213 13 国开 13 1,000,000100,031,129.21 2.43

4 190302 19 进出 02 1,000,000 99,935,435.60 2.43

5 111909419 19 浦发银行 CD419 1,000,000 99,574,417.26 2.42

6 111915566 19 民生银行 CD566 1,000,000 99,571,769.08 2.42

7 111903207 19 农业银行 CD207 1,000,000 99,430,070.60 2.42

8 111987862 19 东莞银行 CD134 1,000,000 99,391,826.13 2.42

9 111915610 19 民生银行 CD610 1,000,000 99,348,491.59 2.42

10 111976881 19 东亚银行 CD056 1,000,000 99,346,210.74 2.42

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0599%

报告期内偏离度的最低值 0.0070%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0185%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(人民币 占基金资产净值比例

元) (%)

1 165304 19 裕源 09 100,000 10,000,000.00 0.24

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000 元。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除 19 农业银行 CD207(证券代码:111903207 CY)、19

民生银行 CD566(证券代码:111915566 CY)、19 民生银行 CD610(证券代码:111915610 CY)、

19 进出 02(证券代码:190302 CY)、19 浦发银行 CD419(证券代码:111909419 CY)、19 东亚

银行 CD056(证券代码:111976881 CY)、19 交通银行 CD278(证券代码:111906278 CY)外其

他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2019 年 8 月 22 日,中国农业银行股份有限公司因未依法履行职责被深圳市消委会责令改正。

2019 年 4 月 16 日,中国民生银行股份有限公司因违规经营被大连银保监局处以罚款【大银

保监罚决字〔2019〕76 号、80 号、78 号】。

2019 年 12 月 20 日,中国民生银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被北京银保监局

责令改正并处以 700 万元罚款【京银保监罚决字〔2019〕56 号】。

2019 年度,中国进出口银行辽宁省分行、广东省分行、天津分行、浙江省分行都因违规经营

被当地银保监局罚款【大银保监罚决字〔2019〕7 号、32 号、34 号、35 号、36 号、89 号,粤银

保监罚决字〔2019〕38 号,津银保监罚决字〔2019〕35 号,浙银保监罚决字〔2019〕59 号】。中国进出口银行河北省分行、陕西省分行、北京分行、湖北省分行、内蒙古自治区分行因违反反

洗钱法被处以罚款【银石罚字﹝2019﹞第 9 号、西银罚字[2019]第 5 号、银管罚〔2019〕27 号、

鄂银保监罚决字〔2019〕36 号、蒙银罚字〔2019〕第 65 号】。

中国进出口银行厦门分行、吉林省分行、江苏省分行、湖南省分行因未依法履行职责被当地银保监局及国家外汇管理局罚款【厦银保监罚决字〔2019〕15 号、吉银保监罚决字〔2019〕57 号、苏银保监罚决字〔2019〕25 号、湘汇检罚字[2019]第 12 号】。

2019 年 10 月 12 日,上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被银保监会罚款 130

万元【银保监罚决字〔2019〕7 号】。

2019 年 8 月 21 日,东亚银行(中国)有限公司因虚假信息传播被浦东新区市场监管局责令停

止发布广告,并处罚款人民币 20000 元。【沪市监浦处字(2019)第 152019002578 号】。

2019 年 12 月 20 日,交通银行股份有限公司南阳分行因未依法履行其他职责被中国银行业监

督管理委员会南阳监管分局罚款 25 万元【宛银保监罚决字(2019)18 号】。

2019 年 12 月 24 日,交通银行股份有限公司江苏省分行因未依法履行其他职责被中国证券监

督管理委员会江苏监管局责令改正【行政监管措施决定书〔2019〕107 号】。

2019 年 12 月 27 日,交通银行股份有限公司因授信审批不审慎、总行对分支机构管控不力,

被中国银行保险监督管理委员会罚款 150 万元【银保监罚决字〔2019〕24 号】。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 16,737,700.71

4 应收申购款 133,745,390.67

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 150,483,091.38

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 安信活期宝 A 安信活期宝 B

报告期期初基金份额总额 1,495,064,191.06 1,964,042,960.07

报告期期间基金总申购份额 633,281,222.25 4,415,934,584.21

减:报告期期间基金总赎回份 1,171,790,645.56 3,225,942,774.18

报告期期间基金拆分变动份 - -

额(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 956,554,767.75 3,154,034,770.10

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位:份

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 基金转换入 2019-12-24 3,723,711.72 4,956,260.30 0.00

合计 3,723,711.72 4,956,260.30

注:1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率或费用与本基金法律文件的规定一致。2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信活期宝货币市场基金募集的文件;

2、《安信活期宝货币市场基金基金合同》;

3、《安信活期宝货币市场基金托管协议》;

4、《安信活期宝货币市场基金招募说明书》;

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2020 年 01 月 17 日

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