有问题找小天
中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2025 年 01 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 20 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中信保诚至瑞混合
基金主代码 003432
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10 月 21 日
报告期末基金份额总额 102,344,644.59 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多
种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、
国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，
在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动
态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控
投资策略 制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2、股票投资策略
在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自下
而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较
高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行
业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而
上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。
3、固定收益投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各种投资分析技术，进行个券精选。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。
6、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
7、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组合。
8、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究基础证券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。
业绩比较基准 30%×沪深 300 指数收益率+70%×中证综合债指数收益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基
金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信保诚至瑞混合 A 中信保诚至瑞混合 C
下属分级基金的交易代码 003432 003433
报告期末下属分级基金的份额总额 79,565,907.85 份 22,778,736.74 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日）
中信保诚至瑞混合 A 中信保诚至瑞混合 C
1.本期已实现收益 811,845.38 256,697.57
2.本期利润 256,272.33 -78,805.00
3.加权平均基金份额本期利润 0.0031 -0.0028
4.期末基金资产净值 120,971,538.90 34,328,883.75
5.期末基金份额净值 1.5204 1.5071
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信保诚至瑞混合 A
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 0.21% 0.35% 1.45% 0.52% -1.24% -0.17%
过去六个月 3.78% 0.31% 7.11% 0.48% -3.33% -0.17%
过去一年 5.82% 0.25% 10.41% 0.39% -4.59% -0.14%
过去三年 5.89% 0.21% 5.29% 0.35% 0.60% -0.14%
过去五年 33.25% 0.23% 18.88% 0.36% 14.37% -0.13%
自基金合同生效起 62.39% 0.30% 37.88% 0.35% 24.51% -0.05%
至今
中信保诚至瑞混合 C
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 0.19% 0.35% 1.45% 0.52% -1.26% -0.17%
过去六个月 3.72% 0.31% 7.11% 0.48% -3.39% -0.17%
过去一年 5.72% 0.25% 10.41% 0.39% -4.69% -0.14%
过去三年 5.59% 0.21% 5.29% 0.35% 0.30% -0.14%
过去五年 32.60% 0.23% 18.88% 0.36% 13.72% -0.13%
自基金合同生效起 61.02% 0.30% 37.88% 0.35% 23.14% -0.05%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中信保诚至瑞混合 A
中信保诚至瑞混合 C
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 业年限 说明
任职日期 离任日期
提云涛先生，经济学博
士。曾任职于大鹏证券
股份有限公司上海分公
司，担任研究部分析师；
于东方证券有限责任公
司，担任研究所所长助
理；于上海申银万国证
量化投资部总监、基金经 2016 年 10 券研究所，历任宏观策
提云涛 理 月 21 日 - 24 略部副总监、金融工程
部总监；于平安资产管
理有限责任公司，担任
量化投研部总经理；于
中信证券股份有限公
司，担任研究部金融工
程总监。2015 年 6 月加
入中信保诚基金管理有
限公司，担任量化投资
部总监。现兼任中信保
诚至瑞灵活配置混合型
证券投资基金、中信保
诚至选灵活配置混合型
证券投资基金、中信保
诚新旺回报灵活配置混
合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF)、中信保诚量化阿
尔法股票型证券投资基
金、中信保诚红利精选
混合型证券投资基金、
中信保诚瑞丰 6 个月持
有期混合型证券投资基
金的基金经理。
杨立春先生，经济学博
士。曾任职于江苏省社
会科学院，从事研究工
作。2011 年 7 月加入中
信保诚基金管理有限公
司，担任固定收益分析
师。现任中信保诚双盈
债券型证券投资基金
（LOF）、中信保诚新锐
回报灵活配置混合型证
杨立春 基金经理 2020 年 01 - 13 券投资基金、中信保诚
月 14 日 新旺回报灵活配置混合
型证券投资基金(LOF)、
中信保诚至瑞灵活配置
混合型证券投资基金、
中信保诚至选灵活配置
混合型证券投资基金、
中信保诚三得益债券型
证券投资基金、中信保
诚瑞丰 6 个月持有期混
合型证券投资基金的基
金经理。
柳红亮先生，金融硕士。
柳红亮 基金经理 2024 年 10 - 6 曾担任中国国际金融股
月 31 日 份有限公司交易员、投
资经理助理，海通证券
股份有限公司交易员。
2024 年 4 月加入中信保
诚基金管理有限公司。
现任中信保诚优质纯债
债券型证券投资基金、
中信保诚中债 0-2 年政
策性金融债指数证券投
资基金、中信保诚景丰
债券型证券投资基金、
中信保诚至瑞灵活配置
混合型证券投资基金、
中信保诚至选灵活配置
混合型证券投资基金、
中信保诚瑞丰 6 个月持
有期混合型证券投资基
金的基金经理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及基金合同、招募说明书的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司公平交易及异常交易管理相关规定，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交
易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。
本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司对旗下所有投资组合的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据公司公平交易及异常交易管理相关规定定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资组合经理出具情况说明后签字确认。报告期内，本投资组合与公司旗下管理的其它投资组合之间未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每月对现券、回购交易价格偏离及回购投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。
本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度，美国经济在三季度增长放缓后增速有所反弹。在经济增长继续保持较高水平下，美联储在 12
月 18 日议息会议上宣布将联邦基金利率目标区间下调 25 个基点，但对经济的观点偏向积极，市场对后续降息幅度预期有所下降。国内经济，在 9 月 26 日政治局会议后，政策更加积极。在积极政策下，制造业
PMI 在 5-9 月连续 5 个月低于 50%后 10 月到 12 月重新回到扩张区间。同时，非制造业商务活动指数在 12
月份也大幅上升。显示各类经济体对政策的积极响应。1—11 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额
66674.8 亿元，同比下降 4.7%。消费方面，1—11 月份，社会消费品零售总额 442723 亿元，同比增长 3.5%。
投资方面，1—11 月份，全国固定资产投资（不含农户）465839 亿元，同比增长 3.3%。政策方面，针对经济活跃有所下降的情况，政策表现的越来越积极，一方面，积极有效落实存量政策；另一方面，加快推出一揽子增量政策。政策组合效应持续发挥作用。其中，“两新”政策持续落地推动了设备更新；促销费政策有效提升了家电家装等相关行业的应收。
股票市场，经过 9 月份快速大幅上涨后，A 股市场阶段性盘整。四季度，沪深 300、中证 500 分别下
跌 2.06%、0.30%，中证 1000 上涨 4.36%。分行业看，商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等涨幅居前。债券市场，四季度，利率债曲线继续呈整体下行趋势。
四季度，本基金股票仓位相对较低。固定收益资产仓位以利率债和信用债投资为主。信用债以风险相对可控、性价比合适的中等久期优质国企信用债为主，转债方面，组合主要参与一级市场转债申购套利。杠杆方面，考虑到资金价格偏高，短债的息差性价比一般，报告期内组合维持适度杠杆。股票投资组合仍然以传统蓝筹为主，并继续综合考虑公司治理、盈利能力、成长性、资产质量、估值等因素选择标的，同时保持行业均衡和分散持仓。
展望 2025 年一季度，美国经济可能继续降温；欧洲经济可能相对偏弱。国内经济，预期“两新（大
规模设备更新和消费品以旧换新）”积极政策进一步推进，货币政策也将更积极。在积极政策推动下，经济信心将进一步恢复，经济将逐步转向稳健运行。预期消费继续修复，基建或有所改善，地产在积极政策下也可能有所好转。
股票市场，在积极政策下，市场经过 4 季度盘整后也可能更积极。中长期继续保持乐观。随着积极政
策的进一步落地，企业盈利将逐步恢复，传统行业和代表未来经济和产业方向的新兴产业公司盈利都可能增长。本基金股票投资仍沿用定量与定性相结合的方法，综合考虑公司治理、盈利能力、成长性、资产质量、估值等因素选择个股，并注意分散投资。债券投资，预期利率的长期趋势不会变化，但是市场短期波动可能加剧。受央行宽松政策影响，短端收益率可能继续保持低位；但长端收益率有所下降后逐步呈现配置价值。若资金利率中枢下行，短端信用债的确定性较高，而长端信用债利差提升幅度并未超过短端，相对水平也仍然处于低位。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，中信保诚至瑞混合 A 份额净值增长率为 0.21%，同期业绩比较基准收益率为 1.45%；中
信保诚至瑞混合 C 份额净值增长率为 0.19%，同期业绩比较基准收益率为 1.45%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元或者基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 32,393,413.88 19.35
其中：股票 32,393,413.88 19.35
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 133,146,032.49 79.53
其中：债券 133,146,032.49 79.53
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,583,004.44 0.95
8 其他资产 292,942.15 0.17
9 合计 167,415,392.96 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 88,412.00 0.06
B 采矿业 1,704,490.50 1.10
C 制造业 16,521,886.62 10.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,603,535.00 1.03
E 建筑业 395,768.00 0.25
F 批发和零售业 31,140.00 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 1,639,083.00 1.06
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 948,678.76 0.61
J 金融业 8,939,949.00 5.76
K 房地产业 265,490.00 0.17
L 租赁和商务服务业 159,581.00 0.10
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 95,400.00 0.06
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 32,393,413.88 20.86
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 1,524,000.00 0.98
2 600887 伊利股份 49,300 1,487,874.00 0.96
3 601318 中国平安 23,200 1,221,480.00 0.79
4 600036 招商银行 30,000 1,179,000.00 0.76
5 000333 美的集团 14,500 1,090,690.00 0.70
6 600900 长江电力 35,700 1,054,935.00 0.68
7 601166 兴业银行 48,400 927,344.00 0.60
8 601398 工商银行 101,100 699,612.00 0.45
9 600660 福耀玻璃 10,100 630,240.00 0.41
10 601601 中国太保 18,200 620,256.00 0.40
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 10,608,279.33 6.83
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,964,230.14 13.50
其中：政策性金融债 10,514,580.82 6.77
4 企业债券 91,548,112.06 58.95
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,025,410.96 6.46
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 133,146,032.49 85.73
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）
1 230208 23 国开 08 100,000 10,514,580.82 6.77
2 092280069 22华夏银行二级资本债01 100,000 10,449,649.32 6.73
3 2280223 22 沪地产 02 100,000 10,246,490.41 6.60
4 185287 22 银河 C2 100,000 10,246,263.01 6.60
5 185229 22 中化 G1 100,000 10,232,663.56 6.59
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，报告编制日前一年内，光大证券股份有限公司受到中国证券监督管理委员会江苏监管局处罚（江苏证监局[2024]63 号），收到中国证券监督管理委员会《关于对光大证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》；国泰君安证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于对国泰君安证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定(2024)》；中国银河证券股份有限公司受到中国人民银行、中国证券监督管理委员会北京监管局处罚（银罚决字[2024]1 号、北京证监局[2024]71号），收到中国证券监督管理委员会《关于对中国银河证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》，收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对银河证券股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》；中信建投证券股份有限公司受到中国证券监督管理委员会江苏监管局、中国证券监督管理委员会广东监管局、中国证券监督管理委员会北京监管局、中国证券监督管理委员会山东监管局处罚（江苏证监局[2024]91 号、广东证监局[2024]35 号、北京证监局[2024]99 号、山东证监局[2024]13 号），收到中国证券监督管理委员会《关于对中信建投证券股份有限公司、刘乃生采取监管谈话措施的决定》；国家开发银行受到国家金融监督管理总局北京监管局处罚（京金罚决字[2024]43 号）。
对前述发行主体发行证券的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究相关投资标的的信用资质，我们认为，该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其分支机构、中国证券监督管理委员会及其派出机构、国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查，或在报告编制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 10,869.93
2 应收证券清算款 198,510.88
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 83,561.34
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 292,942.15
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中信保诚至瑞混合 A 中信保诚至瑞混合 C
报告期期初基金份额总额 87,123,086.87 38,009,612.55
报告期期间基金总申购份额 398,397.82 3,076,083.74
减：报告期期间基金总赎回份额 7,955,576.84 18,306,959.55
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 79,565,907.85 22,778,736.74
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类 序 持有基金份额比 份额
别 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间区间
机构 1 2024-10-01 至 57,141,500.3 - - 57,141,500.3 55.83
2024-12-31 2 2 %
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
(3)因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
(4)基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
(5)大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、（原）信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同
4、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2025 年 01 月 21 日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1