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长盛可转债债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

长盛可转债债券型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛可转债

基金主代码 003510

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 86,980,640.34 份

投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以可

转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准

的收益。

投资策略 1、大类资产配置

本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济

因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶

段。基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统

性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益

率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产

之间的配置比例、调整原则。

2、固定收益类资产投资策略

(1)可转债投资策略:本基金可投资可转债、分离交易

可转债或含赎回或回售权的债券等,这类债券赋予债权

人或债务人某种期权,比普通的债券更为灵活。本基金

将采用专业的分析和计算方法,综合考虑可转债的久期、

票面利率、风险等债券因素以及期权价格,力求选择被

市场低估的品种,获得超额收益。分离交易可转债与传

统可转债的不同点主要体现在分离交易可转债在上市后

分离为债券部分跟权证部分分别独自进行交易。

(2)普通债券投资策略:本基金的债券投资将主要采取

久期策略、类属配置策略、收益率曲线策略、骑乘策略、

息差策略、债券选择策略等积极投资策略。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收

益率*30%+沪深 300 指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品

种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金

和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于

可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的

投资产品。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛可转债 A 长盛可转债 C

下属分级基金的交易代码 003510 003511

报告期末下属分级基金的份额总额 35,462,107.53 份 51,518,532.81 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

长盛可转债 A 长盛可转债 C

1.本期已实现收益 3,402,703.18 3,502,601.73

2.本期利润 3,535,108.22 3,309,364.97

3.加权平均基金份额本期利润 0.0633 0.0616

4.期末基金资产净值 34,633,854.85 50,047,276.68

5.期末基金份额净值 0.9766 0.9714

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2024 年 12 月 31 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛可转债 A

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① ①-③ ②-④

准差② 收益率③ 收益率标准差

过去三个月 6.87% 1.25% 4.00% 0.64% 2.87% 0.61%

过去六个月 5.68% 1.13% 6.36% 0.59% -0.68% 0.54%

过去一年 3.28% 0.99% 7.70% 0.49% -4.42% 0.50%

过去三年 -26.48% 1.07% -0.17% 0.43% -26.31% 0.64%

过去五年 11.02% 1.22% 19.49% 0.46% -8.47% 0.76%

自基金合同

36.52% 1.04% 41.31% 0.46% -4.79% 0.58%

生效起至今

长盛可转债 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 6.79% 1.25% 4.00% 0.64% 2.79% 0.61%

过去六个月 5.52% 1.13% 6.36% 0.59% -0.84% 0.54%

过去一年 2.97% 0.99% 7.70% 0.49% -4.73% 0.50%

过去三年 -27.14% 1.07% -0.17% 0.43% -26.97% 0.64%

过去五年 9.37% 1.22% 19.49% 0.46% -10.12% 0.76%

自基金合同

36.61% 1.05% 41.31% 0.46% -4.70% 0.59%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

杨哲 本基金基 2018 年 6月 11 - 14 年 杨哲先生,硕士。曾任大公国际资信评估

金经理, 日 有限公司公司信用分析师、信用评审委员

长盛积极 会委员。2013 年 9 月加入长盛基金管理

配置债券 有限公司。

型证券投

资基金基

金经理,

长盛稳怡

添利债券

型证券投

资基金基

金经理。

本基金基

金经理, 历剑先生,硕士,特许金融分析师 CFA。

长盛盛逸 曾任联合资信评估股份有限公司分析师、

历剑 9 个月持 2024 年 9月 20 - 10 年 高级分析师、信用评级委员会委员。2018

有期债券 日 年 11 月加入长盛基金管理有限公司,历

型证券投 任信用研究员、基金经理助理。

资基金基

金经理。

注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下:

研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,

使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输

送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

债券方面,各期限债券收益率均有所下行,并多次刷新新低。10-11 月中旬,市场逐步对逆

周期政策预期转稳,市场回归经济基本面定价,政策发力预期、股债跷跷板效应、央行工具创新等主导市场情绪,债券收益率窄区间震荡。12 月,非银同业活期存款利率调降政策打通利率传导堵点,同时政治局会议通稿中针对货币政策基调由“稳健”转向“适度宽松”,机构提前抢跑行情加速演绎,债券收益率快速下行。

股市方面,四季度 A 股冲高回落后,以震荡为主。10 月 8 日 A 股快速冲高后回落,市场分

歧加大。之后多部门陆续召开发布会传递积极信号,宏观数据显示我国经济增长动能边际改善。四季度 A 股市场整体维持震荡放量格局,增量资金驱动小盘股和低价股表现相对较好。

转债方面,四季度中证转债指数震荡上行,快速收复年内失地,并创下年内新高。9 月底,

各部门公布了一揽子政策,成为本轮行情的起点。在经历了 9 月底、10 月初的普涨过后,市场小

幅调整,之后科技、小盘风格明显占优,中证 1000、科创 50 等指数陆续突破 10 月初高点。此阶

段转债指数虽然也跟随反弹,但表现相对滞后。11 月中下旬至年末,债市收益率大幅下行至历史低点,叠加 12 月初政治局会议和中央经济工作会议落地,转债表现格外强势,转债估值的修复进程加速。此阶段转债表现明显优于股指,并创下年内新高。

2、报告期内本基金投资策略分析

报告期内,股市快速冲高后市场转向震荡,在市场主线切换较快,经济温和修复,以及转债信用风险担忧解除的背景下,结合权益市场行情,动态优化了行业配置。整体看,报告期内减持了部分高价转债和高溢价率转债,增加了双低转债和低价、高 YTM 转债以及大盘型转债配置,并降低了股票仓位。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛可转债 A 的基金份额净值为 0.9766 元,本报告期基金份额净值增长率为

6.87%,同期业绩比较基准收益率为4.00%;截至本报告期末长盛可转债C的基金份额净值为0.9714元,本报告期基金份额净值增长率为 6.79%,同期业绩比较基准收益率为 4.00%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 101,215,208.64 97.80

其中:债券 101,215,208.64 97.80

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,190,244.57 2.12

8 其他资产 82,417.54 0.08

9 合计 103,487,870.75 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内投资股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 4,556,852.88 5.38

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 96,658,355.76 114.14

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 101,215,208.64 119.53

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113042 上银转债 42,590 5,113,045.02 6.04

2 019740 24 国债 09 45,000 4,556,852.88 5.38

3 127101 豪鹏转债 23,040 2,957,897.29 3.49

4 110079 杭银转债 20,000 2,581,823.56 3.05

5 113062 常银转债 18,250 2,293,399.00 2.71

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、上银转债:

2024 年 6 月 7 日,沪金罚决字(2024)43 号显示,上海银行股份有限公司存在境外机构重大

投资事项未经行政许可等违法违规事实,被处罚款 80 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

2、杭银转债:

2024 年 1 月 15 日,浙金罚决字(2024)1 号显示,杭州银行股份有限公司存在债券承销业务

与债券交易/投资业务间“防火墙”建设不到位等 6 项违法违规事实,被处罚款 210 万元。2024

年 8 月 12 日,浙金罚决字(2024)24 号显示,杭州银行股份有限公司存在违规向借款人收取委

托贷款手续费等 2 项违法违规事实,被处罚款 110 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

3、青农转债:

2024 年 1 月 5 日,青国金罚决字(2024)1 号显示,青岛农村商业银行股份有限公司存在监

管标准化(EAST)数据错报漏报的违法违规事实,被处罚款 30 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

除上述事项外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 13,480.65

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 68,936.89

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 82,417.54

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113042 上银转债 5,113,045.02 6.04

2 127101 豪鹏转债 2,957,897.29 3.49

3 110079 杭银转债 2,581,823.56 3.05

4 113062 常银转债 2,293,399.00 2.71

5 110073 国投转债 2,247,045.18 2.65

6 118031 天 23 转债 2,161,842.61 2.55

7 128129 青农转债 1,985,466.24 2.34

8 113067 燃 23 转债 1,829,157.33 2.16

9 113048 晶科转债 1,752,140.62 2.07

10 113065 齐鲁转债 1,393,561.75 1.65

11 113641 华友转债 1,253,328.85 1.48

12 110062 烽火转债 1,148,615.07 1.36

13 127086 恒邦转债 1,141,379.33 1.35

14 113052 兴业转债 1,010,065.12 1.19

15 110075 南航转债 979,184.22 1.16

16 113667 春 23 转债 900,184.66 1.06

17 118005 天奈转债 852,208.25 1.01

18 113056 重银转债 813,941.01 0.96

19 113043 财通转债 778,583.14 0.92

20 118034 晶能转债 776,834.60 0.92

21 127100 神码转债 766,932.33 0.91

22 111019 宏柏转债 752,007.97 0.89

23 123194 百洋转债 738,326.45 0.87

24 113685 升 24 转债 703,368.66 0.83

25 110081 闻泰转债 683,016.99 0.81

26 111016 神通转债 646,856.51 0.76

27 118022 锂科转债 642,498.29 0.76

28 127049 希望转 2 627,586.85 0.74

29 127068 顺博转债 601,807.40 0.71

30 123176 精测转 2 573,738.29 0.68

31 113033 利群转债 572,324.66 0.68

32 127040 国泰转债 530,035.95 0.63

33 127089 晶澳转债 498,982.05 0.59

34 127020 中金转债 494,060.11 0.58

35 113051 节能转债 488,219.01 0.58

36 113069 博 23 转债 474,743.36 0.56

37 111018 华康转债 473,728.90 0.56

38 113058 友发转债 446,542.36 0.53

39 127052 西子转债 441,359.32 0.52

40 123149 通裕转债 436,954.14 0.52

41 128141 旺能转债 415,860.16 0.49

42 127073 天赐转债 413,605.77 0.49

43 111009 盛泰转债 405,864.66 0.48

44 127039 北港转债 400,004.82 0.47

45 118013 道通转债 399,738.39 0.47

46 113598 法兰转债 390,115.89 0.46

47 113674 华设转债 389,279.12 0.46

48 118028 会通转债 378,170.96 0.45

49 113053 隆 22 转债 377,726.63 0.45

50 127081 中旗转债 368,649.45 0.44

51 110085 通 22 转债 368,228.02 0.43

52 123190 道氏转 02 367,493.72 0.43

53 127018 本钢转债 360,357.45 0.43

54 123107 温氏转债 359,111.92 0.42

55 127056 中特转债 355,579.97 0.42

56 123212 立中转债 340,779.45 0.40

57 123071 天能转债 340,595.11 0.40

58 123179 立高转债 340,305.57 0.40

59 113066 平煤转债 339,088.76 0.40

60 127022 恒逸转债 339,052.40 0.40

61 127083 山路转债 337,957.11 0.40

62 127025 冀东转债 337,683.65 0.40

63 123133 佩蒂转债 337,432.91 0.40

64 127070 大中转债 332,730.82 0.39

65 113640 苏利转债 324,897.53 0.38

66 123180 浙矿转债 319,366.69 0.38

67 127035 濮耐转债 318,816.44 0.38

68 123132 回盛转债 318,297.95 0.38

69 128137 洁美转债 317,138.82 0.37

70 132026 G 三峡 EB2 309,986.88 0.37

71 113059 福莱转债 306,026.96 0.36

72 123145 药石转债 305,502.74 0.36

73 128131 崇达转 2 303,994.11 0.36

74 123234 中能转债 301,246.03 0.36

75 127069 小熊转债 299,228.08 0.35

76 127028 英特转债 299,128.44 0.35

77 123178 花园转债 295,847.67 0.35

78 123090 三诺转债 295,069.16 0.35

79 123174 精锻转债 294,876.71 0.35

80 118024 冠宇转债 293,023.21 0.35

81 111010 立昂转债 292,825.53 0.35

82 128133 奇正转债 292,340.32 0.35

83 127105 龙星转债 289,466.03 0.34

84 113631 皖天转债 287,499.45 0.34

85 127095 广泰转债 287,090.66 0.34

86 113676 荣 23 转债 286,604.20 0.34

87 118000 嘉元转债 285,554.23 0.34

88 127051 博杰转债 283,795.18 0.34

89 113653 永 22 转债 283,322.39 0.33

90 113061 拓普转债 282,498.47 0.33

91 128105 长集转债 280,433.42 0.33

92 113647 禾丰转债 279,516.78 0.33

93 118003 华兴转债 279,266.61 0.33

94 113656 嘉诚转债 277,684.79 0.33

95 110090 爱迪转债 277,648.15 0.33

96 123191 智尚转债 275,407.21 0.33

97 123150 九强转债 273,541.15 0.32

98 113637 华翔转债 271,926.33 0.32

99 118042 奥维转债 271,690.62 0.32

100 113049 长汽转债 270,694.68 0.32

101 123076 强力转债 270,221.61 0.32

102 113639 华正转债 270,124.38 0.32

103 127015 希望转债 269,007.47 0.32

104 113673 岱美转债 267,486.78 0.32

105 118038 金宏转债 266,589.25 0.31

106 118010 洁特转债 266,449.15 0.31

107 127043 川恒转债 266,113.70 0.31

108 128144 利民转债 263,026.54 0.31

109 118036 力合转债 261,056.10 0.31

110 113679 芯能转债 259,928.22 0.31

111 110093 神马转债 259,699.27 0.31

112 127031 洋丰转债 257,551.03 0.30

113 110089 兴发转债 256,570.58 0.30

114 128135 洽洽转债 256,355.58 0.30

115 113652 伟 22 转债 256,310.57 0.30

116 123236 家联转债 256,262.75 0.30

117 127067 恒逸转 2 255,911.76 0.30

118 123117 健帆转债 255,737.77 0.30

119 113644 艾迪转债 255,469.62 0.30

120 113606 荣泰转债 254,801.71 0.30

121 118033 华特转债 254,797.71 0.30

122 123147 中辰转债 254,193.97 0.30

123 113549 白电转债 253,392.05 0.30

124 111001 山玻转债 253,083.75 0.30

125 113666 爱玛转债 252,883.84 0.30

126 118035 国力转债 252,748.05 0.30

127 113563 柳药转债 252,496.85 0.30

128 123154 火星转债 251,934.12 0.30

129 127090 兴瑞转债 251,800.09 0.30

130 123192 科思转债 250,656.44 0.30

131 127071 天箭转债 250,339.35 0.30

132 113682 益丰转债 250,192.40 0.30

133 113654 永 02 转债 249,927.23 0.30

134 127084 柳工转 2 248,678.22 0.29

135 118008 海优转债 247,979.61 0.29

136 127050 麒麟转债 247,895.69 0.29

137 127045 牧原转债 247,643.44 0.29

138 127075 百川转 2 246,942.43 0.29

139 118023 广大转债 246,731.93 0.29

140 113054 绿动转债 246,482.26 0.29

141 110082 宏发转债 246,447.40 0.29

142 123168 惠云转债 245,697.81 0.29

143 110064 建工转债 245,209.85 0.29

144 113677 华懋转债 245,018.90 0.29

145 127042 嘉美转债 245,017.60 0.29

146 110084 贵燃转债 244,992.88 0.29

147 127024 盈峰转债 243,762.35 0.29

148 127064 杭氧转债 243,597.04 0.29

149 127102 浙建转债 243,531.66 0.29

150 128117 道恩转债 243,177.36 0.29

151 128109 楚江转债 242,050.15 0.29

152 118004 博瑞转债 240,846.85 0.28

153 110087 天业转债 240,823.11 0.28

154 123169 正海转债 239,402.58 0.28

155 127041 弘亚转债 239,297.53 0.28

156 123161 强联转债 236,494.44 0.28

157 123216 科顺转债 236,462.36 0.28

158 113047 旗滨转债 235,208.55 0.28

159 111002 特纸转债 234,877.81 0.28

160 128128 齐翔转 2 232,216.05 0.27

161 123158 宙邦转债 226,902.95 0.27

162 113632 鹤 21 转债 226,806.20 0.27

163 113545 金能转债 226,771.23 0.27

164 110076 华海转债 226,233.42 0.27

165 123240 楚天转债 226,000.55 0.27

166 113661 福 22 转债 222,950.14 0.26

167 113037 紫银转债 222,220.27 0.26

168 128136 立讯转债 219,193.12 0.26

169 113675 新 23 转债 217,831.42 0.26

170 118037 上声转债 212,596.17 0.25

171 123210 信服转债 211,873.10 0.25

172 111013 新港转债 210,766.19 0.25

173 127066 科利转债 209,046.20 0.25

174 123144 裕兴转债 206,428.65 0.24

175 113684 湘泵转债 200,070.82 0.24

176 113621 彤程转债 199,826.71 0.24

177 123217 富仕转债 198,675.60 0.23

178 118030 睿创转债 197,781.58 0.23

179 113669 景 23 转债 196,467.12 0.23

180 113658 密卫转债 196,142.96 0.23

181 127054 双箭转债 195,050.23 0.23

182 113651 松霖转债 193,742.47 0.23

183 123204 金丹转债 192,781.19 0.23

184 118041 星球转债 188,272.52 0.22

185 127082 亚科转债 187,644.86 0.22

186 127038 国微转债 185,446.36 0.22

187 128130 景兴转债 185,092.89 0.22

188 123171 共同转债 184,449.55 0.22

189 123078 飞凯转债 184,347.12 0.22

190 113634 珀莱转债 184,183.36 0.22

191 128101 联创转债 182,697.08 0.22

192 127076 中宠转 2 182,647.22 0.22

193 110070 凌钢转债 182,465.93 0.22

194 123224 宇邦转债 180,451.77 0.21

195 123121 帝尔转债 179,084.79 0.21

196 127027 能化转债 177,235.19 0.21

197 127026 超声转债 174,307.03 0.21

198 113045 环旭转债 173,945.01 0.21

199 127030 盛虹转债 173,762.45 0.21

200 127088 赫达转债 170,714.18 0.20

201 113623 凤 21 转债 170,581.64 0.20

202 113655 欧 22 转债 169,145.03 0.20

203 127016 鲁泰转债 168,725.05 0.20

204 123172 漱玉转债 168,511.86 0.20

205 123091 长海转债 167,273.26 0.20

206 127085 韵达转债 167,130.32 0.20

207 123085 万顺转 2 166,693.20 0.20

208 111014 李子转债 166,316.98 0.20

209 113064 东材转债 165,091.23 0.19

210 113660 寿 22 转债 165,027.95 0.19

211 123233 凯盛转债 164,698.40 0.19

212 128134 鸿路转债 164,552.10 0.19

213 127098 欧晶转债 161,794.97 0.19

214 128121 宏川转债 161,254.19 0.19

215 113650 博 22 转债 161,249.13 0.19

216 113030 东风转债 158,958.08 0.19

217 127017 万青转债 158,624.03 0.19

218 111004 明新转债 158,084.71 0.19

219 111011 冠盛转债 158,018.25 0.19

220 113659 莱克转债 156,793.25 0.19

221 123215 铭利转债 156,050.51 0.18

222 111000 起帆转债 155,857.32 0.18

223 123183 海顺转债 154,995.73 0.18

224 127053 豪美转债 154,607.51 0.18

225 128125 华阳转债 154,155.76 0.18

226 123185 能辉转债 154,010.66 0.18

227 118012 微芯转债 153,769.62 0.18

228 123059 银信转债 152,301.51 0.18

229 113657 再 22 转债 147,325.78 0.17

230 127077 华宏转债 144,544.05 0.17

231 127072 博实转债 142,682.51 0.17

232 123184 天阳转债 141,098.99 0.17

233 113671 武进转债 141,088.15 0.17

234 110067 华安转债 139,699.85 0.16

235 123048 应急转债 132,499.42 0.16

236 123227 雅创转债 132,400.00 0.16

237 128132 交建转债 126,736.08 0.15

238 110094 众和转债 123,776.41 0.15

239 128142 新乳转债 117,095.23 0.14

240 123193 海能转债 112,380.90 0.13

241 123159 崧盛转债 111,560.41 0.13

242 113663 新化转债 111,381.33 0.13

243 113636 甬金转债 110,654.22 0.13

244 113627 太平转债 109,748.90 0.13

245 113605 大参转债 85,840.08 0.10

246 111017 蓝天转债 70,691.16 0.08

247 113683 伟 24 转债 67,631.15 0.08

248 113615 金诚转债 67,387.10 0.08

249 113633 科沃转债 65,397.12 0.08

250 127091 科数转债 62,901.78 0.07

251 113616 韦尔转债 11,639.58 0.01

252 128095 恩捷转债 11,167.82 0.01

253 113579 健友转债 2,183.56 0.00

254 128116 瑞达转债 2,182.09 0.00

255 113582 火炬转债 1,424.84 0.00

256 123157 科蓝转债 1,301.47 0.00

257 123104 卫宁转债 1,183.77 0.00

258 123235 亿田转债 1,173.32 0.00

259 123119 康泰转 2 1,162.99 0.00

260 118025 奕瑞转债 1,129.41 0.00

261 113643 风语转债 1,128.28 0.00

262 118015 芯海转债 1,104.51 0.00

263 128124 科华转债 1,047.06 0.00

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 长盛可转债 A 长盛可转债 C

报告期期初基金份额总额 65,839,688.47 57,490,550.50

报告期期间基金总申购份额 1,667,915.45 3,221,619.30

减:报告期期间基金总赎回份额 32,045,496.39 9,193,636.99

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 35,462,107.53 51,518,532.81

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比(%)

类 的时间区间 份额 份额 份额

机 1 20241001~2024120526,219,214.74 0.0026,219,214.74 0.00 0.00

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,保护中小投资者利益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、长盛可转债债券型证券投资基金相关批准文件;

2、《长盛可转债债券型证券投资基金基金合同》;

3、《长盛可转债债券型证券投资基金托管协议》;

4、《长盛可转债债券型证券投资基金招募说明书》;

5、法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。

网址:http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2025 年 1 月 22 日

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