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东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第1号)查看PDF原文

东兴兴利债券型证券投资基金招募说明 书(更新)摘要(2020 年第 1 号)

基金管理人:东兴证券股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二零二零年一月二十一日

重要提示

东兴兴利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2016 年 9 月 9 日经

中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2073 号文注册募集。本基金基金合

同于 2017 年 4 月 14 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的中低风险品种,理论上其长期

平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核,有关财务数据截止日为 2019 年 3 月

31 日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效日期

2017 年 4 月 14 日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:东兴证券股份有限公司

成立日期:2008 年 5 月 28 日

注册地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)B 座 12、15 层

办公地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)B 座 12、15 层

法定代表人:魏庆华

组织形式:股份有限公司

联系电话:010-57307309

联系人:陈智勇

联系电话:010-57307309

传真:010-57307388

注册资本:275796.0657 万元人民币

股权结构:(截止 2018 年 9 月末)

序 持股比例

股东名称 持股数量(股)

号 (%)

1 中国东方资产管理股份有限公司 1,454,600,484 52.74

2 山东高速股份有限公司 119,989,367 4.35

3 中国证券金融股份有限公司 82,463,160 2.99

4 福建天宝矿业集团股份有限公司 61,530,568 2.23

5 上海工业投资(集团)有限公司 55,159,200 2.00

(二)主要人员情况

1、董事会成员

魏庆华先生,1964 年 10 月出生,博士研究生学历,高级经济师,中国国籍,

无境外永久居留权。曾就职于福建清流县外贸局;曾任清流县人民银行股长、副行长;三明市人民银行办公室副主任(主持工作);闽发证券三明支公司总经理、闽发证券副总裁、总裁,东兴证券副总经理,总经理、财务负责人,东兴期货董事长,东兴资本董事长。现任东兴证券董事长,东兴证券投资有限公司董事长。

张涛先生,1972 年 8 月出生,博士研究生学历,正高级经济师,中国国籍,

无境外永久居留权。曾任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理(主持)、深圳总部副总经理(主持)兼深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书兼总裁助理、董事会办公室主任、副总裁,华泰期货有限公司董事长,钟山有限公司董事、副总裁,钟山金融控股有限公司董事长。现任东兴证券董事、总经理、财务负责人。

谭世豪先生,1964 年 1 月出生,硕士研究生学历,高级经济师,中国国籍,

无境外永久居留权。曾任中国银行国际业务部科员、主任科员、副处长、处长;中国东方股权及投行部经理、助理总经理,资产经营部助理总经理、副总经理;深圳外贸集团董事长,监事长;邦信资产管理有限公司副总经理兼深圳分公司副总经理;中国东方人力资源部副总经理;东兴证券副董事长。现任东兴证券董事、副总经理,东兴证券(香港)投资控股有限公司董事会主席。

江月明先生,1971 年 8 月出生,硕士研究生学历,持有中国律师执业资格

证书,中国国籍,无境外永久居留权。2001 年 7 月至 2016 年 8 月历任中国东方

经营处置审查办公室职员、高级主任,总裁办公室经理、高级经理、助理总经理,风险管理部助理总经理、副总经理,董事会办公室(引战上市办公室)副总经理(主持工作);现任中国东方董事会办公室(上市办公室)总经理,兼任东富(天津)股权投资基金管理有限公司董事、东方邦信创业投资有限公司董事。2017年 3 月至今任东兴证券董事。

曾涛先生,1972 年 12 月出生,本科学历。曾就职于中国银行股份有限公司

海南省分行,中国东方资产管理股份有限公司海口办事处。曾任中国东方资产管理股份有限公司(以下简称“中国东方”)人力资源部高级经理、总经理助理、副总经理,机构管理部副总经理主持工作,中华联合保险集团股份有限公司副总经理、合规负责人、纪委书记。2017 年 6 月至今任中国东方办公室总经理,兼任大连银行股份有限公司董事。2019 年 3 月起任东兴证券董事。

董裕平先生,1969 年 10 月出生,博士研究生学历,研究员(中国社科院)、

博士生导师、博士后合作导师,哈佛大学经济系访问学者。曾任国家开发银行政策研究室科级行员、经济师,稽核评价局稽核一处副处长、综合处副处长、正处级行员、高级经济师;中国社会科学院金融研究所副研究员、研究员、公司金融研究室主任、法与金融研究室主任、所纪委委员、所长助理,兼任中国社会科学院投融资研究中心主任;中国东方战略发展规划部副总经理。2018 年 11 月至今任中国东方战略发展规划部(研究院)副总经理(主持工作),2018 年 12 月至今兼任东方邦信融通控股股份有限公司董事。2019 年 3 月起任东兴证券董事。

屠旋旋先生,1973 年 8 月出生,本科学历,经济师,中国国籍,无境外永

久居留权。曾就职于中国银行上海市分行、东方资产上海办事处,上海大盛资产有限公司;曾任上海国盛(集团)有限公司资产管理中心副主任、上海国盛集团资产有限公司经营部总经理、总裁助理;现任上海国盛集团资产有限公司副总裁,上海正浩资产管理有限公司董事长,上海经济年鉴社总经理。2007 年 8 月至今任东兴证券董事。

王云泉先生,1969 年 3 月出生,硕士研究生学历,高级经济师、会计师,

中国国籍,无境外永久居留权。曾就职于山东省交通厅人事处、山东省交通开发投资公司办公室、山东基建股份有限公司。历任山东高速股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、董事。2013 年 9 月至今,兼任山东高速投资发展有限公司董事长;2017 年 12 月至今,兼任山东高速(深圳)投资有限公司董事长(法定代表人)。现任山东高速投资控股有限公司总经理,2018年 6 月至今任东兴证券董事。

郑振龙先生,1966 年 3 月出生,博士研究生,厦门大学管理学院教授,中

国国籍,无境外永久居留权。曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金融系副主任(主持工作)。现任厦门大学闽江学者特聘教授、国务院学位委员会学科评议组成员,享受国务院政府特殊津贴,兼任华福证券独立董事,厦门国际银行股份有限公司独立董事、福建华通银行独立董事。2017 年 3 月至今任东兴证券独立董事。

张伟先生,1977 年 4 月出生,博士研究生学历,具有 FRM(金融风险管理

师)资格。2001 年 8 月至 2012 年 2 月,历任中国人民银行研究生部教研部研究

实习员、副主任兼助理研究员;中国人民银行研究生部行政部副主任兼副研究员。2012 年 3 月至今任清华大学五道口金融学院校友办主任兼副研究员。主要从事宏观经济、货币政策、汇率体制、股票投资、外汇投资、金融稳定机制、金融危机预警机制等方面研究。2017 年 3 月起任东兴证券独立董事。

宫肃康先生,1965 年 3 月出生,硕士研究生学历,注册会计师,中国国籍,

无境外永久居留权。曾任中央财政金融学院税务系教师、北京市新技术产业开发试验区财政审计所专管员。现任北京天平会计师事务所有限责任公司执行董事总经理、北京天平健税务师事务所执行董事总经理。2017 年 12 月至今任东兴证券独立董事。

孙广亮先生,1963 年 7 月出生,硕士研究生学历,律师,中国国籍,无境

外永久居留权。曾任中国法律事务中心律师、众鑫律师事务所律师,现任北京市华堂律师事务所合伙人律师、主任,大商股份有限公司独立董事、大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至今任东兴证券独立董事。

2、监事会成员

秦斌先生,1968 年 4 月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居

留权。曾任江苏广播电视大学团总支副书记;中国银行总行海外行管理部科员、主任科员;中国东方股权部业务三部助理经理、股权及投行业务部副总经理、市场开发部业务发展部副总经理、总裁办公室综合信息处副经理(主持工作)、总裁办公室助理总经理、党委办公室和总裁办公室副主任、副总经理、党委办公室和研发中心副主任、副总经理(主持工作)、研发中心总经理、战略发展规划部

总经理。2016 年 1 月至 2019 年 1 月任东兴证券董事。现任东兴证券监事、监事

会主席。

叶淑玉女士,1957 年 5 月出生,物理学学士、中欧 EMBA,高级工程师、会

计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任福州无线电七厂质检科副科长兼厂团总支书记;福州电子工业局团委委员;福州智达电脑品管部副经理;福建新世纪电脑集团有限公司副总裁;实达电脑集团人力资源处处长、监事;实达电脑与美国 Compaq 合资公司副总经理;上海外高桥房地产有限公司副总经理。现任福建东煌投资集团股份有限公司董事、董事长助理兼董事会秘书,福建天宝矿业集团股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。2017 年 3 月至今任东兴证券监事。

罗小平先生,1960 年 5 月出生,硕士研究生,高级经济师,中国国籍,无

境外永久居留权。曾任华夏证券股份有限公司投行部副总经理、并购部和证券营业部总经理、中华企业咨询有限公司执行总裁;中国诚通控股集团有限公司战略发展中心总监。现任中国诚通控股集团有限公司专职派出董事、中国物流有限公司董事、中国诚通香港有限公司董事。2011 年 11 月至今任东兴证券监事。

郝洁女士,1971 年 4 月出生,硕士研究生,中国国籍,无境外永久居留权。

曾任信达资产管理公司财务部会计,宏源证券股份有限公司财务部总经理助理、副总经理,现任东兴证券财务部总经理,兼任东兴证券投资有限公司董事、东兴期货有限责任公司董事。2017 年 3 月至今任东兴证券职工监事。

杜彬先生,1973 年 2 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。

曾就职于中国人民银行;曾任中国民族国际信托投资公司国际业务部副经理、资产管理部总经理,中国民族证券有限责任公司法律及合规政策部经理,合规部副总经理、总经理,合规部兼风险管理部总经理,合规风控部总经理;现任东兴证券合规法律部总经理、东兴证券投资有限公司董事、东兴资本投资管理有限公司监事、东兴期货有限责任公司监事、上海东策盛资产管理有限公司监事。2014年 8 月至今任东兴证券职工监事。

3、总经理及其他高级管理人员

魏庆华、张涛先生和谭世豪先生,简历请参见上述关于董事的介绍

许学礼先生,1963 年 12 月出生,博士研究生学历,高级经济师,中国国籍,

无境外永久居留权。曾任财政部财政科学研究所助理研究员;中国南山开发公司上市小组成员;深圳证券交易所高级研究员;广州尊荣集团副总经理;深圳汉君雄投资公司副总经理;亚洲控股有限公司总裁助理;大通证券股份有限公司副总经理;东兴证券首席风险官,东兴资本董事。现任东兴证券副总经理、合规总监、首席风险官,东兴证券(香港)投资控股有限公司董事。

银国宏先生,1974 年 3 月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久

居留权。曾任中国教育科技信托投资公司证券营业部研究咨询部经理;中信建投证券研究所所长助理;东兴证券研究所总经理,公司助理总经理兼研究所总经理、机构业务部总经理、资产管理业务总部总经理、基金业务部总经理。现任东兴证券副总经理、衍生品部总经理,东兴期货董事长,上海伴兴实业发展有限公司董

事长。

张军先生,1975 年 5 月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居

留权。曾任北京市园林局香山公园科员;中诚信托投资有限责任公司信托经理;证监会发行监管部审核一处科员、副调研员、副处长;东兴证券首席风险官。现任东兴证券副总经理,东兴证券(香港)投资控股有限公司董事。

刘亮先生,1974 年 10 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。

曾就职于福建省政府办公厅证券办、中国证监会福建特派员办事处。曾任福建省证券监督管理委员会科员,中国证监会福建监管局科员、副主任科员、主任科员、党办副主任、稽查处副处长、纪委委员、党办副主任(主持)、党办主任;东兴证券助理总经理、总经理办公室总经理、场外市场业务总部总经理、新疆分公司总经理、深圳分公司总经理、东兴证券董事会秘书,董事会办公室总经理。现任东兴证券副总经理,福建分公司总经理。

陈海先生,1970 年 12 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。

曾任闽发证券深圳营业部会计主管、福州五一中路营业部分析师、信息研究中心股评部经理、福州北环东路营业部助理总经理;东兴证券福州北环东路营业部助理总经理、副总经理、营销总监,福州五一中路营业部江厝服务部负责人、福州江厝营业部总经理、福建分公司副总经理,公司助理总经理兼任资产管理业务总部业务一部总经理、公司助理总经理兼任资产管理业务总部总经理。现任东兴证券副总经理,东兴证券(香港)投资控股有限公司董事,东兴证券(香港)有限公司董事会主席。

张锋先生,1973 年 12 月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居

留权。曾任中国银行总行营业部出口处职员;中国东方股权部、实业部、评估部助理经理、副经理;东兴证券北京北四环中路证券营业部总经理、企业融资部总经理、财富管理部总经理。现任东兴证券董事会秘书,公司助理总经理,机构客户部总经理。

4、合规总监

许学礼先生,简历请参见上述关于总经理及其他高级管理人员的介绍。

5、本基金基金经理

孙继青先生,北京科技大学工学硕士,3 年钢铁行业经验,11 年证券行业经

验。2007 年 10 月加入东兴证券,2007 年 10 月至 2012 年 3 月任东兴证券研究

所钢铁行业研究员;2012 年 3 月至 2013 年 6 月任东兴证券资产管理部投资品行

业研究员、宏观策略研究员;2013 年 6 月至 2014 年 9 月任东兴证券资产管理部

投资经理。2014 年 9 月加入东兴证券基金业务部。现任东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴安盈宝货币市场基金基金经理、东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴兴利债券型证券投资基金基金经理、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。张琳娜女士,金融学硕士毕业,11 年证券基金行业从业经历。2007

年 4 月至 2012 年 2 月任益民基金集中交易部交易员、副总经理,2012 年 3 月至

2018 年 1 月任英大基金交易管理部副总经理,固定收益部总经理、基金经理,

2018 年 1 月 12 日加入东兴证券。现任东兴安盈宝货币市场基金基金经理、东兴

兴利债券型证券投资基金基金经理、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴财短债债券型证券投资基金基金经理。

6、基金业务投资决策委员会成员

银国宏先生,简历请参见上述关于经营管理层人员的介绍

王青女士,现任基金业务部总经理。

孙继青先生,现任基金业务部基金经理。

张琳娜女士,现任基金业务部基金经理。

张旭先生,现任基金业务部投资总监。

7、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街69 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

成立日期:2009 年1 月15 日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本:32,479,411.7 万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009

年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近240名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2019年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共440只。

(二)基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、

业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

四、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

(1)东兴证券股份有限公司直销中心

办公地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 6 层

联系人:陈智勇

直销中心电话:010-57307309

传真:010-57307388

公司网站:http://www.dxzq.net

(2)东兴证券股份有限公司网上直销系统

交易系统网址:https://tradefund.dxzq.net/etrading/

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。

2、代销机构

(1)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人:周慕冰

联系人:高万里

电话:010-85109212

传真:010-85109219

(2)大连银行股份有限公司

注册地址:辽宁省大连市中山区中山路 88 号

客服电话: 400-664-0099

公司网站: http://www.bankofdl.com

(3)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

客服电话: 4009918918 / 4001818188

公司网址: www.1234657.com.cn

(4)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

客服电话: 400-700-9665

公司网站: www.ehowbuy.com

(5)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

公司网址:https://www.antfortune.com/

客服热线:95188

(6)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

客服电话: 400-820-2899

公司网站: http://www.erichfund.com/

(7)北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

客服电话: 400-818-8000

公司网站: www.myfund.com

(8)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

客服电话: 400-921-7755

公司网站:www.leadbank.com.cn

(9)乾道金融信息服务(北京)有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室

客服电话: 400-088-8080

公司网站: www.qiandaojr.com

(10)南京苏宁基金销售有限公司

公司网站:http://www.snjijin.com

客服热线:95177

(11)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

客服电话: 4007-868-868

公司网站: www.chtfund.com

(12)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

客服电话: 400-068-1176

公司网站: www.fundzone.cn

(13)北京钱景基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

客服电话: 400-893-6885

公司网站: www.qianjing.com

(14)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室

客服电话:86-10-62675369

公司网站:www.xincai.com

(15)上海万得基金销售有限公司

公司网站:www.520fund.com.cn

客服热线:400-821-0203

(16)上海基煜基金销售有限公司

公司网站:www.jiyufund.com.cn

客服热线:400-820-5369

(17)大泰金石基金销售有限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105

客服电话: 400-928-2266

公司网站: http://www.dtfunds.com

(18)北京肯特瑞基金销售有限公司

公司网站:fund.jd.com

客服热线:95118

(19)深圳众禄基金销售股份有限公司

公司网站:http://www.jjmmw.com/

客服热线:4006-788-887

(20) 济安财富(北京)基金销售有限公司

公司网站:http://www.jianfortune.com/

客服热线:400-673-7010

(21)北京植信基金销售有限公司

公司网站:https://www.zhixin-iv.com/

客服热线:4006-802-123

(22)上海联泰基金销售有限公司

公司网站:http://www.66liantai.com/

客服热线:400-166-6788

(23)珠海盈米基金销售有限公司

公司网站:https://www.yingmi.cn/

(24)嘉实财富管理有限公司

公司网站:https://www.harvestwm.cn/

客服热线:400-021-8850

(25)北京加和基金销售有限公司

公司网站:www.bzfunds.com

电话:010-50866175

(26)北京蛋卷基金销售有限公司

公司网站:https://danjuanapp.com/

客服热线:4000-618-518

(27)万家财富基金销售(天津)有限公司

公司网站:http://www.wanjiawealth.com/

客服热线:010-59013895

(28)大连网金基金销售有限公司

公司网站:http://www.yibaijin.com/

客服热线:4000-899-100

(29)上海陆金所基金销售有限公司

公司网站:http://www.lufunds.com/

客服热线:400-8219-031

(二)登记机构

名称:东兴证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)B 座 12、15 层

法定代表人:魏庆华

办公地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 6 层

联系人:王广辉

电话:010-57307359

传真:010-57307366

(三)律师事务所

名 称:北京市天元律师事务所

住所:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

负责人:朱小辉

电话:010-57763888

传真:010-57763777

经办律师:吴冠雄、李晗

(四)会计师事务所

名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二办公楼 8 层

10 室

办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二办公楼 8 层

10 室

执行事务合伙人:崔劲

联系电话:010-85207108

传真:010-85181218

经办注册会计师:李燕、王亚坤

五、基金名称和基金类型

(一)本基金名称:东兴兴利债券型证券投资基金

(二)本基金类型:债券型证券投资基金

本基金运作方式:契约型开放式

本基金存续期:不定期

六、基金的投资目标和投资方向

(一)投资目标

本基金在积极投资、严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

(二)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、证券公司的短期公司债)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金可投资股票,持有可转换公司债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接买入权证等中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

当法律法规的相关规定变更时,基金管理人根据法律从法规的规定或在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。

七、基金的投资策略

本基金通过对我国宏观经济指标、国家产业政策、货币政策和财政政策及我国资本市场的运行状况等深入研究,判断我国宏观经济发展趋势、中短期利率走势、债券市场预期风险水平和相对收益率。在严格控制风险的基础上,通过对宏观经济形势、国家货币和财政政策、利率变化趋势、市场流动性和估值水平等因素的综合分析,据此评价未来一段时间债券市场和股票市场的相对投资价值,动态调整债券、股票类资产的配置比例。

1、类别资产配置策略

本基金结合对我国股票市场、债券市场的发展特点、货币政策导向及宏观经济指标等分析,在符合本基金金合同约定的前提下,确定对固定收益类资产和权益类资产的配置比例并进行动态调整。同时,本基金根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,将债券市场划分为一般债券(含国债、中央银行票据、政策性金融债等)、信用债券(公司债、企业债、金融债(不含政策性金融债)、资产支持证券、短期融资券、证券公司短期公司债券、中期票据等)、附权债券(含可转换债券、分离交易可转换债券、含回售及赎回选择权的债券等)三个类别。通过对债券市场预期风险水平及相对收益率、类别券种的流动性、信用水平等分析,确定基金资产在上述三个类别券种的配置比例。

(1)信用债券投资策略

信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过对债券发行人所属行业及公司资产负债情况、公司现金流情况、公司运营情况及未来发展前景分析等,对信用债券的违约风险及合理的信用利差水平进行判断,对信用债券进行独立、客观的价值评估。

(2)可转换债券投资策略

本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的前提下,在综合分析可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上,选择其中安全边际较高、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析和个券选择,对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注,选择投资价值较高的个券进行投资。

(3)证券公司短期公司债券投资策略

本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

2、久期调整策略

在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上,本基金将通过调整债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再投资收益。

3、期限结构策略

在债券资产久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收益率曲线变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策略。

4、股票投资策略

本基金可适当投资于股票,增强基金资产收益。本基金股票投资部分将重点投资于成长性好、估值水平具有一定安全边际的股票,同时参考公司的历史分红情况和分红能力。本基金将全面考察公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征等对公司的投资价值进行分析和比较,挖掘具备投资价值的股票。

5、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

6、其他金融工具的投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。

八、基金的业绩比较基准

业绩比较基准:中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%

中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,该指数样本具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),是中国目前最权威,应用也最广的指数。中债综合全价指数的构成品种基本覆盖了本基金的债券投资标的,反映债券全市场的整体价格和投资回报情况。

沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由中证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取 300 只 A股作为样本编制而成。该指数样本对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性,投资人可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。同时,该指数编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流动性;与市场整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平,适合作为本基金的权益投资部分业绩基准。

如果今后由于本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布、市场中有更科学客观的业绩比较基准、外部投资环境或法律法规发生变化等情形发生,

在对持有人利益无实质不利影响的前提下,本基金的管理人可以在与托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告。

九、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的中低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

十、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年5月7日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据始于 2019 年 1 月 1 日,截至 2019 年 3 月 31 日(财

务资料未经审计)。

1. 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,582,247.50 82.03

其中:债券 3,582,247.50 82.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 570,000.00 13.05

其中:买断式回购的买 - -

入返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 32,861.98 0.75

合计

8 其他资产 182,068.32 4.17

9 合计 4,367,177.80 100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股

票。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

本基金本报告期末未持有股票。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

1 国家债券 696,259.50 16.65

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,885,988.00 69.00

其中:政策性金融债 2,885,988.00 69.00

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,582,247.50 85.64

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 018006 国开1702 28,200 2,885,988.00 69.00

2 019547 16国债19 5,350 495,784.50 11.85

3 019566 17国债12 1,500 150,450.00 3.60

4 019544 16国债16 500 50,025.00 1.20

5 - - - - -

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

11. 投资组合报告附注

(1)本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 210.13

2 应收证券清算款 65,947.85

3 应收股利 -

4 应收利息 115,910.34

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 182,068.32

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十一、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1.基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 率标准差 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

② 率③ ④

过去三个月 0.72% 0.08% 3.29% 0.15% -2.57% -0.07%

2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同生效日为2017年4月14日,根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内;

2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

十二、费用概览

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的证券账户开户费用、账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.7%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

上述“(一)基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十三、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新,主要内容如下:

(一)根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同更新“重要提示”、“绪言”、“释义”等章节中《信息披露办法》的名称、新增有关产品资料概要的释义与相关内容。

(二)根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同更新“基金的信息披露”章节。

(三)根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同更新全文中有关信息披露文件备案的描述。

(四)根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同和托管协议,更新“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”的相关内容。

上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录东兴证券股份有限公司网站http://www.dxzq.net。

东兴证券证券股份有限公司

2020 年 1 月 21 日

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