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建信稳定鑫利债券型证券投资基金2024年度第2季度报告查看PDF原文

建信稳定鑫利债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信稳定鑫利债券

基金主代码 003583

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 6 日

报告期末基金份额总额 192,594,479.04 份

投资目标 通过主动的债券组合管理,本基金在严格控制风险和追

求基金资产稳定增长的基础上,力争为投资者创造较高

的当期收益和总回报。

投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自

下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票

型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信稳定鑫利债券 建信稳定鑫利债券 建信稳定鑫利债券

A C D

下属分级基金的交易代码 003583 003584 020077

报告期末下属分级基金的份额总额 191,718,406.95 份 876,072.09 份 -份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

建信稳定鑫利债券 A 建信稳定鑫利债券 C 建信稳定鑫利债券 D

1.本期已实现收益 1,255,574.12 6,741.71 -

2.本期利润 2,595,305.00 10,281.83 -

3.加权平均基金份额本期利润 0.0135 0.0087 -

4.期末基金资产净值 206,951,994.12 934,456.31 -

5.期末基金份额净值 1.0795 1.0666 -

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信稳定鑫利债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 1.28% 0.07% 1.06% 0.07% 0.22% 0.00%

过去六个月 2.64% 0.06% 2.42% 0.07% 0.22% -0.01%

过去一年 4.01% 0.07% 3.27% 0.06% 0.74% 0.01%

过去三年 10.95% 0.06% 6.58% 0.05% 4.37% 0.01%

过去五年 18.95% 0.07% 8.35% 0.06% 10.60% 0.01%

自基金合同

32.91% 0.06% 10.15% 0.06% 22.76% 0.00%

生效起至今

建信稳定鑫利债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 1.17% 0.07% 1.06% 0.07% 0.11% 0.00%

过去六个月 2.45% 0.06% 2.42% 0.07% 0.03% -0.01%

过去一年 3.65% 0.07% 3.27% 0.06% 0.38% 0.01%

过去三年 9.90% 0.06% 6.58% 0.05% 3.32% 0.01%

过去五年 16.88% 0.07% 8.35% 0.06% 8.53% 0.01%

自基金合同

29.30% 0.06% 10.15% 0.06% 19.15% 0.00%

生效起至今

建信稳定鑫利债券 D

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

过去六个月 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

自基金合同

0.03% 0.00% 0.35% 0.01% -0.32% -0.01%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

李峰 本基金的 2017年5 月15 - 17 李峰先生,硕士。2007 年 5 月至 2012 年

基金经理 日 9 月任华夏基金管理公司基金会计业务

经理、风控高级经理,2012 年 9 月至 2015

年 6 月任建信基金管理公司交易员、交易

主管,2015 年 7 月至 2016 年 6 月任银华

基金管理公司询价研究主管。2016 年 6

月至今任建信基金管理公司基金经理助

理、基金经理。2017 年 5 月 15 日起任建

信信用增强债券型证券投资基金和建信

稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经

理;2018 年 2 月 2 日至 2020 年 3 月 17

日任建信睿和纯债定期开放债券型发起

式证券投资基金的基金经理;2018 年 3

月 14 日起任建信睿丰纯债定期开放债券

型发起式证券投资基金的基金经理;2019

年3月8日起任建信中短债纯债债券型证

券投资基金的基金经理;2019 年 8 月 6

日至2023年2月20日任建信转债增强债

券型证券投资基金的基金经理;2019 年

12 月 23 日至 2022 年 1 月 20 日、2024

年 2 月 20 日至今任建信睿阳一年定期开

放债券型发起式证券投资基金的基金经

理;2019 年 12 月 31 日起任建信睿信三

个月定期开放债券型发起式证券投资基

金的基金经理;2020 年 12 月 16 日起任

建信利率债策略纯债债券型证券投资基

金的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险

管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年二季度宏观经济运行整体平稳,增长动能较前期有所走弱。虽然出口保持较强增长,但国内需求不足的问题对经济有所拖累。同步指标方面,制造业采购经理人指数(PMI)在季度内再度走弱,回到荣枯线以下。需求方面,随着地方债以及特别国债的发行,基建投资增速整体平稳,但在高基数的影响下对于经济增速的拉动较为有限;制造业投资受益于海外低库存背景下的需求拉动,维持较高的累计同比增速,对于季度内的经济增长形成支撑;地产维度,随着一线城市限购的打开,二手房成交较前期有所好转,呈现“以价换量”的趋势,但地产投资的累计同比依然维持负增长,并对宏观经济形成拖累。总体看,2024 年二季度宏观经济在消费走弱叠加投资需求不足的影响下,增长的动能较前期有所下行。

通胀方面,二季度通胀企稳回升,居民消费价格指数(CPI)单月同比略回升,工业生产者出厂价格指数(PPI)单月同比降幅收窄。受基数效应以及节假日出行对非食品项的扰动,1-5 月份

CPI 累计同比高于一季度,其中 4-5 月 CPI 同比增速均录得 0.3%,通胀压力依然不大。PPI 层面,

1-5 月 PPI 相比一季度降幅收窄,其中 4-5 月当月 PPI 同比分别为-2.5%和-1.4%。5 月份国内地产

政策发力与海外降息预期升温的共振,带动大宗商品上涨,但下旬随着地产反弹不及预期,商品价格再度下行。

在此背景下,季度内受益于宽松的资金面以及“禁止手工补息”带来的银行理财等机构的配置需求,债市走出一波牛市行情,收益率整体震荡下行。整体看,10 年期国开债收益率相比一季

度末下行 12BP 到 2.29%,而 1 年期国开债季度内下行 15BP 至 1.69%,期限利差小幅走阔。信用

方面,在机构配置需求的影响下,市场对于城投债、二级资本债等信用债的交易投资非常活跃,各期限信用利差较前期再度压缩收窄。

回顾二季度的基金管理工作,组合以中短久期信用债做为底仓,获取稳定的票息收入。面对

季度内债券的牛市行情,组合在季度内通过交易长期限利率债以及二级资本债,在季度内收益率震荡下行的过程中,获取了一定的投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 1.28%,波动率 0.07%,业绩比较基准收益率 1.06%,波动率

0.07%。本报告期本基金 C 净值增长率 1.17%,波动率 0.07%,业绩比较基准收益率 1.06%,波动

率 0.07%。本报告期本基金 D 净值增长率 0.00%,波动率 0.00%,业绩比较基准收益率 0.00%,波

动率 0.00%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 203,472,516.52 97.29

其中:债券 203,472,516.52 97.29

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 5,659,936.96 2.71

8 其他资产 5,704.93 0.00

9 合计 209,138,158.41 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 21,689,141.79 10.43

2 央行票据 - -

3 金融债券 181,783,374.73 87.44

其中:政策性金融债 59,918,646.99 28.82

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 203,472,516.52 97.88

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 180401 18 农发 01 200,000 20,815,344.26 10.01

2 240205 24 国开 05 200,000 20,787,502.73 10.00

3 230018 23 附息国债 18 200,000 20,639,846.15 9.93

4 2128032 21兴业银行二级 190,000 20,231,750.27 9.73

01

5 2028034 20浦发银行二级 190,000 20,141,520.00 9.69

03

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

无.

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.9.3 本期国债期货投资评价

无。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 5,594.94

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 109.99

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 5,704.93

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 建信稳定鑫利债券 A 建信稳定鑫利债券 建信稳定

C 鑫利债券 D

报告期期初基金份额总额 191,943,227.81 578,681.77 -

报告期期间基金总申购份额 646,300.12 1,480,833.29 -

减:报告期期间基金总赎回份额 871,120.98 1,183,442.97 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 191,718,406.95 876,072.09 -

注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

单位:份

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金

者 份额比例 期初 申购 赎回

类 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 份额占比(%)

别 超过 20%的

时间区间

2024 年 04

机 1 月 01 日 190,875,167.02 - -190,875,167.02 99.11

构 -2024 年

06 月 30 日

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合法权益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信稳定鑫利债券型证券投资基金设立的文件;

2、《建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金合同》;

3、《建信稳定鑫利债券型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信稳定鑫利债券型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2024 年 7 月 18 日

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