长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2025 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛盛丰混合
基金主代码 003641
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 18 日
报告期末基金份额总额 77,765,466.40 份
投资目标 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略,前瞻性
把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,在严格
控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投资需
求。
投资策略 本基金将通过宏观、微观经济指标,市场指标,政策因
素等,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具
等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效
率。
本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业
自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术
创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,对
处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发
展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。在行业配置
的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑
选具备较大投资价值的上市公司。
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风
险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市
场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过
分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合
考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,
构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运
用久期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择策略、
个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收
益。
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在
风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货、
国债期货及期权的投资。
业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的
特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型
基金和货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长盛盛丰混合 A 长盛盛丰混合 C
下属分级基金的交易代码 003641 003642
报告期末下属分级基金的份额总额 22,596,237.31 份 55,169,229.09 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
长盛盛丰混合 A 长盛盛丰混合 C
1.本期已实现收益 316,839.69 1,586,130.42
2.本期利润 -1,283,295.63 -4,388,382.80
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1694 -0.0767
4.期末基金资产净值 28,770,728.46 68,149,190.75
5.期末基金份额净值 1.2733 1.2353
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2024 年 12 月 31 日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛盛丰混合 A
阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①-③ ②-④
准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 -5.58% 0.59% 0.52% 0.87% -6.10% -0.28%
过去六个月 -3.06% 0.46% 9.14% 0.82% -12.20% -0.36%
过去一年 -6.99% 0.53% 11.86% 0.66% -18.85% -0.13%
过去三年 -13.16% 0.60% -2.27% 0.58% -10.89% 0.02%
过去五年 16.83% 0.64% 12.92% 0.61% 3.91% 0.03%
自基金合同
36.26% 0.53% 31.98% 0.59% 4.28% -0.06%
生效起至今
长盛盛丰混合 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -5.62% 0.59% 0.52% 0.87% -6.14% -0.28%
过去六个月 -3.16% 0.46% 9.14% 0.82% -12.30% -0.36%
过去一年 -7.17% 0.53% 11.86% 0.66% -19.03% -0.13%
过去三年 -13.68% 0.60% -2.27% 0.58% -11.41% 0.02%
过去五年 14.78% 0.64% 12.92% 0.61% 1.86% 0.03%
自基金合同
29.42% 0.53% 31.98% 0.59% -2.56% -0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告期末,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金
经理期限
姓名 职务 离 证券从业 说明
任职日期 任 年限
日
期
本基金基金经理,
长盛盛崇灵活配置 杨衡先生,博士、博士后。2007 年 7 月
混合型证券投资基 2016 年 11 进入长盛基金管理公司,历任固定收益研
杨衡 金基金经理,长盛 月 18 日 - 17 年 究员、社保组合组合经理助理、社保组合
战略新兴产业灵活 组合经理等职务。
配置混合型证券投
资基金基金经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》
的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
报告期内,在一系列稳增长政策发布以来,宏观经济基本面在四季度出现小幅改善,预计全
年 GDP 增速 5.0%目标达成。12 月边际上看,基本面数量指标相较 11 月大概持平,价格信号延续
走弱,基建投资维持一定强度,生产大致呈现季节性回落,内需中消费动能有所放缓,价格中食品价格超季节性下跌,工业品价格延续下行,在基数效应下 PPI 同比跌幅收敛。
报告期内,在政策利好转向预期下,10 月 A 股市场大幅高开,增量资金持续流入,成交量急
剧放大。之后推动风险偏好不断提升的催化有所放缓,投资者更关注政策实际落地情况,市场整体维持高位震荡,其中微盘股、中证 2000 等小盘股表现较出较高弹性。临近年底,受美国特朗普获选上任预期影响,叠加美债利率、美元指数走强、美联储货币政策预期收紧,而国内降息降准预期升温,导致人民币汇率走贬,压制了人民币计价资产表现,市场整体热度有所下降,风格摇摆分化,缺乏足够的热点支撑,预期博弈更加复杂,市场波动加大,部分防御资金转向红利资产。
报告期内,国内债券市场在经济基本面、资金面等支持下沿续牛市行情,受外部及事件扰动造成的波动反而成为市场调整买入的机会,现券的配置力量依旧稳固,长期限利率债走势偏强。需要关注到,目前货币宽松政策预期的交易已经比较充分,未来若有降准降息政策落地,或可能引发止盈,带来债市调整。
报告期内,在 IPO 强监管的背景下,新股发行维持相对较低的常态化节奏。受供需影响,叠
加注册制新股发行定价估值中枢相对克制、及权益市场向好预期,新股上市涨幅短期内表现较强。
2、报告期内本基金投资策略分析
根据本基金产品合同,本基金为灵活配置混合基金,股票投资仓位 0~95%,基金合同对组合
投资策略和股票持仓风格上没有严格限定。结合目前市场背景、相关指数优势、组合策略模拟回溯测算等,本报告期内,本基金投资策略进行了较大的调整,调整为长盛“双基指基”(百优 266
组合)指数策略:“中证 A500 指数-沪深 300 指数”类指数化操作策略。即中证 A500 指数、非沪
深 300 指数成份股持仓构建指数化策略组合,持仓比例对标中证 A500 指数中的相对权重,并进行归一化处理,持仓成份股跟随指数半年调整的节奏,组合整体股票持仓维持 90~95%。
2024 年 9 月 23 日发布的中证 A500 指数有非常明显编制优势:行业覆盖更全更新更均衡、精
选各行业龙头、互联互能、纳入 ESG 因子评价等。该指数可以较好表征反映市场,更加贴近投资,
更能反映新质生产力标的特征,比价值更成长、比成长更价值。因此,2024 年 9 月 23 日以来,
中证 A500 指数 ETF 规模从最初的 200 亿,迅速上升到目前超过 2500 亿,资金整体流入非常明显,
目前中证 A500ETF 整体单日成交金额已超过 300 亿,大幅超越之前领先的沪深 300ETF 成交金额,
具有非常好的流动性特征。
鉴此,综合中证 A500 指数、沪深 300 指数编制的两类审美标尺并相互校验,将两个指数“叠
加重叠”(中证 A500+沪深 300,同时是中证 A500、沪深 300 的成份股)、“剔除优化”(中证
A500-沪深 300,是中证 A500、但非沪深 300 的成份股),构造“百佳”、“百优”双基指基指数策略组合,同时保留成份股在中证 A500 指数编制中相对权重位置,以反映其编制先进性中对于行业个股相对均衡性和优度的考量。
长盛“双基指基”(百佳 234 组合)指数策略:中证 A500+沪深 300
长盛“双基指基”(百优 266 组合)指数策略:中证 A500-沪深 300
2024.9.23,“中证 A500+沪深 300”成份股 234 只,权重占比占中证 A500 的 80.30%、占沪
深 300 的 87.61%,“中证 A500-沪深 300”成份股 266 只,权重占比占中证 A500 的 19.71%;
2024.12.31,“中证 A500+沪深 300”成份股 236 只,权重占比占中证 A500 的 80.08%、占沪深 300
的 87.81%,“中证 A500-沪深 300”成份股 264 只,权重占比占中证 A500 的 19.92%;即“中证
A500+沪深 300”、“中证 A500-沪深 300”在中证 A500 的权重占比分别约为 80%、20%,大致稳定,
也反映出中证 A500 指数编制的行业覆盖均衡特征。
“双基指基”组合策略的数学表达式:
组合收益构成 Ra500=0.8×Ra234 + 0.2×Ra266
组合超额收益分配关系 0=0.8×(Ra234 -Ra500) + 0.2×(Ra266 -Ra500)
组合超额收益“上行”转换 (Ra266-Ra500) = - 4×(Ra234 -Ra500)
组合超额收益“下行”转换 (Ra234-Ra500) = - (Ra266 -Ra500) /4
从数学恒等式看,“双基指基”百佳百优组合指数策略具有稳定、强烈的超额收益非对称性。
根据组合收益构成数学恒等式,“百佳策略组合”与“百优策略组合”相对 A500 超额收益存在倍增的负相关关系。若“百佳策略组合”提供 1 倍负超额收益,则“百优策略组合”存在 4 倍相对正超额收益;若“百优策略组合”提供 1 倍负超额收益,则“百佳策略组合”存在 1/4 倍相对正超额收益。
策略核心优势一:同源共生,和而不同。双基指基组合基于 A500 指数构建,市场贝塔属性清
晰,策略透明,客观被动,无黑匣子主动调整,相对 A500 指数超额收益弹性较大。双基指基组合基于中证 A500、沪深 300 指数构建,由于指数编制科学客观,两个子指数组合保留母指数编制精华,能够通过清晰透明的仓位调整,实现自我升维。且超额收益有固定倍数,具有强于市场的 beta属性,有利于投资者作为工具指数产品进行投资。
策略核心优势二:非此即彼,青出于蓝。双基指基组合强弱轮动有持续性,通过自我升维实现投资逻辑闭环,明显提升投资胜率和赔率的概率优势,有利于实现大幅超过指数的超额收益连续复利增长。基于数学恒等式,市场任何一个时间点,双基指基组合必有一个正超额收益,一个负超额收益,历史数据显示不同指数相对强弱存在持续性,虽然时间周期并不固定。如果投资者通过在两只子指数组合之间自主轮动,能够实现“选好股、能重仓、拿得住”投资逻辑闭环,有利于实现大幅超过指数的超额收益连续复利增长。
“双基指基”,双基准指数基金策略(百佳百优组合),由长盛基金公司 2024 年 10 月基于数
学底核、开创性设计提出,投资逻辑自洽,经济含义深刻,公司内部经过充分讨论论证。由于中
证 A500+沪深 300 和沪深 300 成份股权重占比高度重叠,两者走势相关性较高;中证 A500-沪深
300 成份股更多为非规模最大的行业龙头,具有清晰透明、较高弹性特征。
报告期内,本基金组合根据相关指数最新调整情况,完成“中证 A500 指数-沪深 300 指数”
类指数化操作策略调整,组合维持 90-95%仓位水平。另外,本基金实际组合构建操作中,对于在公司禁投池的 A500 指数成份股,进行剔除,将其权重占比分配到其他成份股。由于这部分权重占比较低,对本基金组合策略没有重大影响。特此说明。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛盛丰混合 A 的基金份额净值为 1.2733 元,本报告期基金份额净值增长率
为-5.58%,同期业绩比较基准收益率为 0.52%;截至本报告期末长盛盛丰混合 C 的基金份额净值为 1.2353 元,本报告期基金份额净值增长率为-5.62%,同期业绩比较基准收益率为 0.52%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 90,599,627.45 91.45
其中:股票 90,599,627.45 91.45
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,949,272.49 3.99
其中:债券 3,949,272.49 3.99
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 4,346,907.60 4.39
8 其他资产 172,048.12 0.17
9 合计 99,067,855.66 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 245,740.00 0.25
B 采矿业 2,143,910.00 2.21
C 制造业 63,960,304.93 65.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 372,736.00 0.38
E 建筑业 940,612.00 0.97
F 批发和零售业 2,220,154.00 2.29
G 交通运输、仓储和邮政业 1,767,016.00 1.82
H 住宿和餐饮业 430,218.00 0.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,167,118.52 11.52
J 金融业 596,535.00 0.62
K 房地产业 1,080,593.00 1.11
L 租赁和商务服务业 1,600,431.00 1.65
M 科学研究和技术服务业 597,359.00 0.62
N 水利、环境和公共设施管理业 1,140,803.00 1.18
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 351,220.00 0.36
Q 卫生和社会工作 769,269.00 0.79
R 文化、体育和娱乐业 1,215,608.00 1.25
S 综合 - -
合计 90,599,627.45 93.48
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002625 光启技术 30,500 1,457,900.00 1.50
2 600418 江淮汽车 37,700 1,413,750.00 1.46
3 300339 润和软件 21,900 1,095,657.00 1.13
4 002456 欧菲光 75,200 900,896.00 0.93
5 002384 东山精密 30,500 890,600.00 0.92
6 000988 华工科技 19,600 848,680.00 0.88
7 601058 赛轮轮胎 58,500 838,305.00 0.86
8 600487 亨通光电 45,900 790,398.00 0.82
9 301236 软通动力 12,600 739,746.00 0.76
10 002156 通富微电 25,000 738,750.00 0.76
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 3,949,272.49 4.07
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,949,272.49 4.07
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019740 24 国债 09 39,000 3,949,272.49 4.07
注:本基金本报告期末仅持有上述 1 只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 79.87
2 应收证券清算款 170,868.25
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,100.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 172,048.12
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 长盛盛丰混合 A 长盛盛丰混合 C
报告期期初基金份额总额 93,793.20 79,805,562.95
报告期期间基金总申购份额 22,562,904.44 80,942.45
减:报告期期间基金总赎回份额 60,460.33 24,717,276.31
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 22,596,237.31 55,169,229.09
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比例
者 序 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
类 号 的时间区间 份额 份额 份额 比(%)
别
机 1 20241203~20241231 0.0022,555,452.53 0.0022,555,452.53 29.00
构 2 20241001~2024123162,578,027.75 0.00 7,700,000.0054,878,027.75 70.57
3 20241001~2024101316,849,900.99 0.0016,849,900.99 0.00 0.00
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,保护中小投资者利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件;
2、《长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2025 年 1 月 22 日
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