基金公告

                国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金清算报告
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
公告日期：2019年1月26日
1重要提示及目录
1.1重要提示
国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2380号《关于准予国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册募集，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币202,027,391.26元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1566号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年11月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为202,045,531.22份基金份额，其中认购资金利息折合18,139.96份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。
根据市场环境变化，为维护基金份额持有人利益，基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，提议终止《基金合同》。本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于终止国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。会议投票表决时间为2018年11月12日起至2018年12月12日17:00止。本次会议议案于2018年12月13日表决通过，自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。基金管理人于2018年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站刊登了《国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。依据生效的基金份额持有人大会决议，本基金从2018年12月14日起进入清算期。
本基金清算期为2018年12月14日到2018年12月28日。由基金管理人国泰基金管理有限公司、基金托管人宁波银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2018年12月14日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。1.2目录
1重要提示及目录2
1.1重要提示2
2基金概况4
2.1基金基本情况4
2.2基金产品说明4
2.3基金管理人和基金托管人4
3基金最后运作日财务会计报告（经审计）5
3.1资产负债表5
3.2利润表6
3.3所有者权益（基金净值）变动表7
4清盘事项说明8
4.1基金基本情况8
4.2清算原因9
4.3清算起始日9
4.4清算报表编制基础9
5清算情况10
5.1清算费用10
5.2资产处置情况10
5.3负债清偿情况10
5.4清算期间的清算损益情况10
5.5资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况11
5.6基金财产清算报告的告知安排11
6备查文件目录12
6.1备查文件目录12
6.2存放地点12
6.3查阅方式12
2基金概况
2.1基金基本情况
基金名称国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称国泰鸿益灵活配置混合
基金主代码003689
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年11月25日
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金托管人宁波银行股份有限公司
2018年12月13日基金份额总额1,320,895.37份
下属份额类别的基金简称国泰鸿益灵活配置混合A国泰鸿益灵活配置混合C
下属份额类别的交易代码003689003690
2018年12月13日下属份额类别的份额总额1,289,911.66份30,983.71份
2.2基金产品说明
投资目标在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。
投资策略  本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益类投资工具投资策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略等。
业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
风险收益特征  本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称国泰基金管理有限公司宁波银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李永梅王海燕
联系电话021-31081600转0574-89103171
电子邮箱xinxipilu@gtfund.comwanghaiyan@nbcb.cn
客户服务电话（021）31089000，400-888-868895574
传真021-310818000574-89103213
注册地址  中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室  中国浙江宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层中国浙江宁波市鄞州区宁东路345号邮政编码200082315100
法定代表人陈勇胜陆华裕
3基金最后运作日财务会计报告（经审计）
3.1资产负债表
会计主体：国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年12月13日（基金最后运作日）
单位：人民币元
资产本期末
2018年12月13日
（基金最后运作日）上年度末
2017年12月31日
资产：
银行存款1,190,069.1911,894,272.13
结算备付金-793,175.18
存出保证金296,370.19157,568.26
交易性金融资产-764,831,199.57
其中：股票投资-80,873,975.57
债券投资-682,526,224.00
资产支持证券投资-1,431,000.00
买入返售金融资产-59,400,129.70
应收证券清算款-266,318.95
应收利息112,230.5912,058,589.98
资产总计1,598,669.97849,401,253.77
负债和所有者权益
负债：
卖出回购金融资产款-31,000,000.00
应付证券清算款-9,000,000.00
应付赎回款-1,011.00
应付管理人报酬1,161.31426,217.27
应付托管费193.5771,036.22
应付销售服务费2.9027.01
应付交易费用-348,352.56
其他负债317,000.00120,000.00
负债合计318,357.7840,966,644.06
所有者权益：
实收基金1,320,895.37798,205,019.43
未分配利润-40,583.1810,229,590.28
所有者权益合计1,280,312.19808,434,609.71
负债和所有者权益总计1,598,669.97849,401,253.77
注：报告截止日2018年12月13日（基金最后运作日），国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金A类基金的份额净值0.9693元，国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金C类基金的份额净值0.9681元。国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金份额总额1,320,895.37份，其中国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金A类基金的份额总额1,289,911.66份，国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金C类基金的份额总额
30,983.71份。
3.2利润表
会计主体：国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月13日（基金最后运作日）
单位：人民币元
项目本期
2018年1月1日至2018年12月13日（基金最后运作日）止期间上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
一、收入-18,144,176.8662,756,104.99
利息收入17,150,100.4226,354,292.80
其中：存款利息收入715,328.881,426,157.98
债券利息收入13,532,223.0123,305,077.02
资产支持证券利息收入7,423.92186,509.86
买入返售金融资产收入2,895,124.611,436,547.94
投资收益-25,585,262.6227,072,927.15
其中：股票投资收益-28,194,025.1726,551,320.97
债券投资收益1,252,854.42-1,024,042.20
股利收益1,355,908.131,545,648.38
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-9,721,195.449,328,369.42
其他收入12,180.78515.62
减：二、费用5,645,854.147,550,346.65
管理人报酬3,195,760.814,783,667.70
托管费532,626.84797,278.00
销售服务费225.29843.47
交易费用1,487,950.991,018,093.60
利息支出35,263.97470,163.88
其中：卖出回购金融资产支出35,263.97470,163.88
税金及附加26,726.24-
其他费用367,300.00480,300.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-23,790,031.0055,205,758.34
3.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月13日（基金最后运作日）
单位：人民币元
项目本期
2018年1月1日至2018年12月13日（基金最后运作日）止期间
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）798,205,019.4310,229,590.28808,434,609.71
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--23,790,031.00-23,790,031.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-796,884,124.0613,519,857.54-783,364,266.52
其中：1.基金申购款1,280,565.80-27,605.511,252,960.29
2.基金赎回款-798,164,689.8613,547,463.05-784,617,226.81
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---
五、期末所有者权益（基金净值）1,320,895.37-40,583.181,280,312.19
项目上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）361,938,441.26689,623.75362,628,065.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-55,205,758.3455,205,758.34
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）  436,266,578.172,226,190.28438,492,768.45
其中：1.基金申购款437,775,961.552,273,128.82440,049,090.37
2.基金赎回款-1,509,383.38-46,938.54-1,556,321.92
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--47,891,982.09-47,891,982.09
五、期末所有者权益（基金净值）798,205,019.4310,229,590.28808,434,609.71
4清盘事项说明
4.1基金基本情况
国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2380号《关于准予国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册募集，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币202,027,391.26元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1566号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年11月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为202,045,531.22份基金份额，其中认购资金利息折合18,139.96份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。
根据《国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的
不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交
易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的  5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。
根据市场环境变化，为维护基金份额持有人利益，基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，提议终止《基金合同》。本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于终止国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。会议投票表决时间为2018年11月12日起至2018年12月12日17:00止。本次会议议案于2018年12月13日表决通过，自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。基金管理人于2018年
12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站刊登了《国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。依据生效的基金份额持有人大会决议，本基金从2018年12月14日起进入清算期。
本基金清算期为2018年12月14日到2018年12月28日。由基金管理人国泰基金管理有限公司、基金托管人宁波银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于
2018年12月14日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
4.2清算原因
本基金基金份额持有人大会审议通过《关于终止国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。
4.3清算起始日
根据生效的本基金基金份额持有人大会决议，本基金于2018年12月14日起进入清算期，清算期为
2018年12月14日至2018年12月28日。
4.4清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
5清算情况
自2018年12月14日至2018年12月28日清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
5.1清算费用
按照《国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5.2资产处置情况
截至本次清算期结束日（2018年12月28日），各项资产清算情况如下：
（1）本基金最后运作日活期存款人民币1,190,069.19元，截至清算结束日2018年12月28日余额为人民币1,284,285.81元，其中包含基金管理人于2018年12月25日划入的垫付资金人民币300,000.00元。
（2）本基金最后运作日存出保证金人民币296,370.19元，截至清算结束日2018年12月28日余额为人民币296,370.19元，将于后期调回托管户。
（3）本基金最后运作日应收活期存款利息、结算备付金利息、存出保证金利息以及直销申购款利息合计人民币112,230.59元，已于2018年12月21日活期存款、备付金及保证金结息到账总金额为人民币
112,554.35元，已于2018年12月24日直销申购款结息到账人民币20.05元，截至清算结束日2018年
12月28日余额为282.87元。
5.3负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付管理费为人民币1,161.31元，该款项已于2018年12月20日支付。
（2）本基金最后运作日应付托管费为人民币193.57元，该款项已于2018年12月20日支付。
（3）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币2.90元，该款项已于2018年12月20日支付。
（4）本基金最后运作日其他负债人民币317,000.00元，该款项为预提审计费、信息披露费和律师费，已于2018年12月14日支付审计费69,000.00元，于2018年12月17日支付律师费50,000.00元，于
2018年12月20日支付信披费198,000.00元。
5.4清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
项目本期
2018年12月14日（基金清算起始日）至2018年12月28日（基金清算结束日）止期间
一、资产处置损益626.68
1.利息收入626.68
其中：存款利息收入626.68
债券利息收入-
2.投资收益（损失以“-”填列）-
其中：股票投资收益-
债券投资收益-
基金投资收益-
股利收益-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-
4.其他收入（损失以“-”号填列）-
二、清算费用-
1．交易费用-
2．其他费用-
三、清算净损益（净亏损以“-”号填列）626.68
5.5资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况
资产处置及负债清偿后，于2018年12月28日本基金剩余财产为人民币1,280,938.87元，根据本基金的
基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
清算起始日2018年12月14日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有，以上
利息均按实际适用的利率计算。由基金管理人以自有资金垫付并已于2018年12月25日划入托管账户。基金管理人垫付资金到账起孳生的利息归基金管理人所有。
截至2018年12月28日止，经基金管理人以及基金托管人确认，本基金托管账户银行存款余额共人民币1,284,285.81元，其中人民币300,000.00元系基金管理人垫付资金。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。
5.6基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
6备查文件目录
6.1备查文件目录
1、《国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金2018年1月1日至2018年12月13日（基金最后运作日）止期间的财务报表及审计报告》
2、通力律师事务所关于《国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见
6.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层。6.3查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组
二〇一八年十二月二十八日
[查看PDF原文]