国泰中证 500 指数增强型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二五年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2025 年 01 月
20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自 2024 年 9
月 2 日起至 2024 年 10 月 21 日 17:00 止。本次大会审议了《关于国泰中证 500
指数增强型证券投资基金修改基金合同的议案》。本次会议议案于 2024 年 10 月
22 日表决通过,自该日起本次持有人大会决议生效。自 2024 年 10 月 23 日起,
修改后的基金而合同生效,原基金合同自同日起失效。具体可查阅本基金管理人
于 2024 年 10 月 23 日发布的《国泰中证 500 指数增强型证券投资基金基金份额
持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰中证 500 指数增强
基金主代码 003760
交易代码 003760
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 17 日
报告期末基金份额总额 57,966,406.25 份
投资目标 本基金为指数增强型基金,力求对标的指数进行有
效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指
数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的
投资收益,实现基金资产的长期增值。
投资策略 1、股票投资策略; 2、存托凭证投资策略;3、债
券投资策略; 4、中小企业私募债投资策略; 5、
资产支持证券投资策略; 6、权证投资策略; 7、
股指期货投资策略; 8、股票期权投资策略; 9、
融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收
益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水
平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 国泰中证 500 指数增强
A 国泰中证 500 指数增强 C
称
下属分级基金的交易代
003760 003761
码
报告期末下属分级基金
51,862,281.05 份 6,104,125.20 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
国泰中证500指数增强A 国泰中证500指数增强C
1.本期已实现收益 10,200,739.01 1,382,455.04
2.本期利润 489,738.53 -301,553.77
3.加权平均基金份额本期利润 0.0095 -0.0425
4.期末基金资产净值 55,501,434.14 6,444,640.06
5.期末基金份额净值 1.0702 1.0558
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰中证 500 指数增强 A:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 0.99% 1.76% -0.23% 1.93% 1.22% -0.17%
过去六个月 13.26% 1.75% 15.13% 1.91% -1.87% -0.16%
过去一年 7.95% 1.64% 5.40% 1.73% 2.55% -0.09%
过去三年 -11.82% 1.27% -20.91% 1.33% 9.09% -0.06%
过去五年 5.50% 1.28% 8.93% 1.31% -3.43% -0.03%
自基金合同 12.76% 1.24% 12.22% 1.28% 0.54% -0.04%
生效起至今
2、国泰中证 500 指数增强 C:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 0.99% 1.76% -0.23% 1.93% 1.22% -0.17%
过去六个月 13.26% 1.75% 15.13% 1.91% -1.87% -0.16%
过去一年 7.93% 1.64% 5.40% 1.73% 2.53% -0.09%
过去三年 -11.85% 1.27% -20.91% 1.33% 9.06% -0.06%
过去五年 5.44% 1.28% 8.93% 1.31% -3.49% -0.03%
自基金合同 11.59% 1.24% 12.22% 1.28% -0.63% -0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
国泰中证 500 指数增强型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019 年 5 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日)
1.国泰中证 500 指数增强 A:
注:本基金的合同生效日为 2019 年 5 月 17 日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资
产配置比例符合合同约定。
2.国泰中证 500 指数增强 C:
注:本基金的合同生效日为 2019 年 5 月 17 日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资
产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 期限 证券从业 说明
年限
任职日期 离任日期
国泰 硕 士 研 究 生 。 曾 任 职 于
中证 Arrowstreet Capital(美国)。
500 指 2019 年 12 月加入国泰基金,
数增 历任研究员、基金经理助理。
强、国 2022年1月起任国泰中证500
泰中 指数增强型证券投资基金的
吴中昊 证内 2022-01- - 10 年 基金经理,2022 年 11 月起兼
地运 28 任国泰中证内地运输主题交
输主 易型开放式指数证券投资基
题 金的基金经理,2022 年 12 月
ETF、 起兼任国泰沪深300指数证券
国泰 投资基金、国泰国证新能源汽
沪深 车指数证券投资基金(LOF)、
300 指 国泰沪深300指数增强型证券
数增 投资基金、国泰上证综合交易
强、国 型开放式指数证券投资基金、
泰国 国泰国证房地产行业指数证
证新 券投资基金、国泰国证有色金
能源 属行业指数证券投资基金和
汽车 国泰沪深300增强策略交易型
指数 开放式指数证券投资基金的
(LOF 基金经理,2023 年 2 月起兼任
)、国 国泰中证 1000 增强策略交易
泰国 型开放式指数证券投资基金
证有 的基金经理,2023 年 5 月起兼
色金 任国泰中证钢铁交易型开放
属行 式指数证券投资基金和国泰
业指 中证煤炭交易型开放式指数
数、国 证券投资基金的基金经理,
泰上 2023 年 6 月起兼任国泰创业
证综 板指数证券投资基金(LOF)
合 的基金经理,2023 年 8 月起兼
ETF、 任国泰中证香港内地国有企
国泰 业交易型开放式指数证券投
沪深 资基金(QDII)的基金经理,
300 指 2023 年 11 月起兼任国泰中证
数、国 机器人交易型开放式指数证
泰国 券投资基金的基金经理,2024
证房 年11月起兼任国泰北证50成
地产 份指数型发起式证券投资基
行业 金的基金经理,2024 年 12 月
指数、 起兼任国泰富时中国国企开
国泰 放共赢交易型开放式指数证
沪深 券投资基金和国泰恒生A股电
300 增 网设备交易型开放式指数证
强策 券投资基金的基金经理。
略
ETF、
国泰
中证
1000
增强
策略
ETF、
国泰
中证
钢铁
ETF、
国泰
中证
煤炭
ETF、
国泰
创业
板指
数
(LOF
)、国
泰中
证香
港内
地国
有企
业 ETF
(QDI
I)、国
泰中
证机
器人
ETF、
国泰
北证
50 成
份指
数发
起、国
泰富
时中
国国
企开
放共
赢
ETF、
国泰
恒生 A
股电
网设
备 ETF
的基
金经
理
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任
职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理团队保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
10 月 8 日上证指数高开 3674 点,市场乐观情绪到达极致,随后出现了大幅
度回撤。四季度 A 股整体呈现了宽幅震荡。上证指数在 3200 点与 3500 点间震荡,
四季度微涨 0.46%。大盘,中盘,小盘的代表,沪深 300,中证 500,中证 1000
四季度涨跌分别为-2.06%,-0.30%,4.36%。受到政策,情绪的影响,市场板块 内部出现了明显的分化,风格层面,小盘股明显优于大盘,估值略优于成长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 0.99%,同期业绩比较基准收益率为
-0.23%。
本基金 C 类本报告期内的净值增长率为 0.99%,同期业绩比较基准收益率为
-0.23%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 25 年,实体经济所面临的挑战可能更加严峻。12 月召开的中央经济工
作会议将“大力提振消费、扩内需”放在明年九项重点工作之首。股市作为实体 经济的先行指标,如何利用股市提振信心,促进经济稳定增长仍是一个值得探讨 的课题。
风格层面,低利率环境下,估值策略仍然是比较有性价比的配置方向。从主 题上看,与国企央企相关的高质量,高股息,低估值资产仍值得关注。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 55,305,018.47 88.84
其中:股票 55,305,018.47 88.84
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 6,411,273.64 10.30
7 其他各项资产 537,370.62 0.86
8 合计 62,253,662.73 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,767,781.00 7.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,228,405.00 1.98
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,996,186.00 9.68
5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 466,883.00 0.75
B 采矿业 1,043,140.00 1.68
C 制造业 30,129,813.47 48.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 1,746,692.00 2.82
E 建筑业 480,928.00 0.78
F 批发和零售业 1,020,588.00 1.65
G 交通运输、仓储和邮政业 481,806.00 0.78
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,692,529.00 9.19
J 金融业 7,098,472.00 11.46
K 房地产业 453,624.00 0.73
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 587,029.00 0.95
N 水利、环境和公共设施管理业 107,328.00 0.17
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 49,308,832.47 79.60
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 002340 格林美 101,500 662,795.00 1.07
2 300207 欣旺达 29,400 655,914.00 1.06
3 601555 东吴证券 81,300 634,140.00 1.02
4 600096 云天化 27,900 622,170.00 1.00
5 601168 西部矿业 38,200 613,874.00 0.99
6 601577 长沙银行 68,300 607,187.00 0.98
7 601108 财通证券 73,400 599,678.00 0.97
8 601615 明阳智能 45,900 578,799.00 0.93
9 002532 天山铝业 72,700 572,149.00 0.92
10 000783 长江证券 83,200 567,424.00 0.92
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 300627 华测导航 9,700 405,460.00 0.65
2 300433 蓝思科技 18,400 402,960.00 0.65
3 300408 三环集团 10,300 396,653.00 0.64
4 002550 千红制药 63,200 391,840.00 0.63
5 002459 晶澳科技 27,800 382,250.00 0.62
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明
(元) 动(元)
IC2503 IC2503 3.00 3,405,240.0 -170,560.00 套保
0
公允价值变动总额合计(元) -170,560.0
0
股指期货投资本期收益(元) 1,203,141.
42
股指期货投资本期公允价值变动(元) -1,395,000
.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“财通证券”、“东吴证券”、“长江证券”、“长沙银行”公告自身或分支机构违规外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
财通证券公司本身因未对重要信息系统实施全面有效的访问控制及跟踪监测;数据质量控制机制未有效发挥作用,未切实履行数据质量管理职责;未按规定进行任免职、兼职等事项报备;证券从业人员登记管理不到位;部分分支机构负责人代为履职超期;人员管理内控机制不健全等原因,受到当地证监局出具警示函等监督管理措施。
东吴证券公司本身因涉嫌国美通讯、紫鑫药业非公开发行股票保荐业务未勤勉尽责;选举独立董事,未在规定时间内履行报送材料的相关程序等原因,受到监管机构公开处罚。
长江证券公司本身及分支机构因部分从事相关业务的人员未取得从业资格;对部分从业人员注销登记不及时;个别员工的解聘流程不规范;未在劳动合同中确定薪酬递延支付标准、年限和比例;对高级管理人员和分支机构负责人履职情况的内部稽核或外部审计落实不到位;未按规定对个别高级管理人员及时进行离任审计并报送离任审计报告;委托无资质第三方进行客户招揽、委托无资质第三方进行基金销售、向第三方返还佣金、销售提成,赠送礼品并以其他费用名目予以报销等原因,受到监管机构公开处罚。
长沙银行及其下属分支机构因高级管理人员未经任职资格核准实际履职;发放的存量个人住房按揭贷款业务中,在放款时未能办妥抵押预告登记或抵押登记等原因,受到监管机构公开处罚。
该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,
对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 425,994.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 111,375.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 537,370.62
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
国泰中证500指数增强 国泰中证500指数增强
项目
A C
本报告期期初基金份额总额 49,672,027.82 8,551,126.08
报告期期间基金总申购份额 5,065,243.71 8,119,827.54
减:报告期期间基金总赎回份额 2,874,990.48 10,566,828.42
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 51,862,281.05 6,104,125.20
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 43,232,429.36
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 43,232,429.36
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 74.58
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况
投资者 持有基金份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时间 份额 份额 额 比
区间
2024 年10 月01 43,23 43,232,429
机构 1 日至 2024 年 12 2,429 - - .36 74.58%
月 31 日 .36
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、关于准予国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复
2、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同
3、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层。
基金托管人住所。
9.3 查阅方式
可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688
客户投诉电话:(021)31089000
公司网址:http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二五年一月二十二日
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