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民生加银现金宝货币市场基金2019年年度报告查看PDF原文

民生加银现金宝货币市场基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:民生加银基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2020 年 3 月 30 日

§1 en 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 27 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 en 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 13

§4 管理人报告...... 15

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 15

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 20

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 20

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 21

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 21

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 22

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 22

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 22

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 23

§5 托管人报告...... 24

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 24

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 24

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 24

§6 审计报告...... 25

6.1 审计报告基本信息...... 25

6.2 审计报告的基本内容...... 25

§7 年度财务报表...... 28

7.1 资产负债表...... 28

7.2 利润表...... 29

7.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 30

7.4 报表附注...... 31

§8 投资组合报告...... 57

8.1 期末基金资产组合情况...... 57

8.2 债券回购融资情况...... 57

8.3 基金投资组合平均剩余期限...... 57

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 58

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 58

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 59

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 59

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细...... 60

8.9 投资组合报告附注...... 60

§9 基金份额持有人信息...... 62

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 62

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 62

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 63

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 63

§10 开放式基金份额变动...... 64

§11 重大事件揭示...... 65

11.1 基金份额持有人大会决议...... 65

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 65

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 65

11.4 基金投资策略的改变...... 65

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 65

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 65

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 65

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...... 71

11.9 其他重大事件...... 71

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 74

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 74

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 74

§13 备查文件目录...... 75

13.1 备查文件目录 ...... 75

13.2 存放地点...... 75

13.3 查阅方式...... 75

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 民生加银现金宝货币市场基金

基金简称 民生加银现金宝货币

基金主代码 000371

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 10 月 18 日

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 23,145,032,956.80 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 民生加银现金宝货币 A 民生加银现金宝货币 C

下属分级基金的交易代码: 000371 003792

报告期末下属分级基金的份额总额 19,770,658,575.65 份 3,374,374,381.15 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩

比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力求在对国内

外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上,科学预计

未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积

极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期

风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 邢颖 田青

人 联系电话 010-88566571 010-67595096

电子邮箱 xingying@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-388 010-67595096

传真 0755-23999800 010-66275853

注册地址 深圳市福田区莲花街道福中

三路2005号民生金融大厦13 北京市西城区金融大街 25 号

楼 13A

办公地址 深圳市福田区莲花街道福中 北京市西城区闹市口大街 1 号

三路2005号民生金融大厦13 院 1 号楼

楼 13A

邮政编码 518038 100033

法定代表人 张焕南 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.msjyfund.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方广

合伙) 场安永大楼 17 层 01-12 室

注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 深圳市福田区莲花街道福中三路

2005 号民生金融大厦 13 楼 13A

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1 2019 年 2018 年 2017 年

.1

民 生 加 银 现 民生加银现 民 生 加 银 现 民生加银现 民 生 加 银 现 民生加银现

金宝货币 A 金宝货币 C 金宝货币 A 金宝货币 C 金宝货币 A 金宝货币 C

本 797,584,234 116,326,561 1,731,562,3 118,745,013 1,132,194,1 9,901,028.0

期 .96 .30 72.58 .20 26.75 6

本 797,584,234 116,326,561 1,731,562,3 118,745,013 1,132,194,1 9,901,028.0

期 .96 .30 72.58 .20 26.75 6

本 2.83% 2.83% 4.06% 4.06% 3.96% 2.85%

3.1 2019 年末 2018 年末 2017 年末

.2

期 19,770,658, 3,374,374,3 33,800,041, 3,914,219,6 36,247,108, 1,072,842,5

末 575.65 81.15 103.59 64.59 365.56 00.19

期 1 1 1 1 1 1

3.1 2019 年末 2018 年末 2017 年末

.3

累 25.90% 10.06% 22.43% 7.03% 17.65% 2.85%

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

④本基金按日结转份额。

⑤本基金自 2017 年 4 月 24 日起,增加民生加银现金宝 C 类基金份额类别。增加基金份额类别后,

本基金将分设 A 类、C 类两类基金份额,详情请参阅相关公告。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

民生加银现金宝货币 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6542% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.3139% 0.0005%

过去六个月 1.3137% 0.0004% 0.6805% 0.0000% 0.6332% 0.0004%

过去一年 2.8334% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 1.4834% 0.0010%

过去三年 11.2495% 0.0019% 4.0500% 0.0000% 7.1995% 0.0019%

过去五年 18.5891% 0.0022% 6.7537% 0.0000% 11.8354% 0.0022%

自基金合同 25.8963% 0.0029% 8.3811% 0.0000% 17.5152% 0.0029%

生效起至今

民生加银现金宝货币 C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6543% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.3140% 0.0005%

过去六个月 1.3137% 0.0004% 0.6805% 0.0000% 0.6332% 0.0004%

过去一年 2.8337% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 1.4837% 0.0010%

自基金合同 10.0633% 0.0020% 3.6247% 0.0000% 6.4386% 0.0020%

生效起至今

注:①业绩比较基准=七天通知存款利率(税后)

②本基金自 2017 年 4 月 24 日起,增加 C 类基金份额类别

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金合同于 2013 年 10 月 18 日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至

建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。本基金

自 2017 年 4 月 24 日起,增加 C 类基金份额类别。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金合同于 2013 年 10 月 18 日生效,自 2017 年 4 月 24 日起,增加 C 类基金份额类别。合

同生效当年或新份额类别增加当年,相应基金份额类别按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

民生加银现金宝货币 A

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 转实收基金 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注

2019 806,715,104.86 - -9,130,869.90 797,584,234.96

2018 1,733,848,434.18 - -2,286,061.60 1,731,562,372.58

2017 1,123,688,340.46 - 8,505,786.29 1,132,194,126.75

合计 3,664,251,879.50 - -2,911,145.21 3,661,340,734.29

单位:人民币元

民生加银现金宝货币 C

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 转实收基金 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注

2019 117,309,566.06 - -983,004.76 116,326,561.30

2018 117,911,431.19 - 833,582.01 118,745,013.20

2017 9,522,558.78 - 378,469.28 9,901,028.06

合计 244,743,556.03 - 229,046.53 244,972,602.56

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

民生加银基金管理有限公司(以下简称“公司”)是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会

[2008]1187 号文批准,于 2008 年 11 月 3 日在深圳正式成立,2012 年注册资本增加至 3 亿元人民

币。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司共管理 56 只开放式基金:民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型

证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财 7 天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银智造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康

宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生

加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、民生加银聚

益纯债债券型证券投资基金、民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金、民生加银聚鑫三年定期开

放债券型证券投资基金、民生加银持续成长混合型证券投资基金、民生加银嘉盈债券型证券投资

基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

北京大学金融学硕

士,25 年证券从业

经历。曾任东方基

金基金经理(2008

年-2013 年),中国

外贸信托高级投资

经理、部门副总经

理,泰康人寿投资

部高级投资经理,

2014年4月3 武汉融利期货首席

杨林耘 已离任 日 2019 年 11 月 5 日 25 年 交易员、研究部副

经理。自 2013 年 10

月至 2019 年 11 月

在民生加银基金管

理有限公司任职,

曾任总经理助理兼

固定收益部总监、

首席研究员、投资

决策委员会委员、

公募投资决策委员

会委员、基金经理。

中国人民大学金融

学硕士,12 年证券

从业经历。自 2007

年至 2011年在东方

本基金基 2019 年 8 月 基金管理有限公司

李文君 金经理 12 日 - 12 年 交易部担任交易员

职务,自 2011 年 5

月至 2013 年 8 月在

方正富邦基金管理

有限公司交易部担

任交易员职务,自

2013 年 8 月至 2014

年 3 月在方正富邦

基金管理有限公司

投资部担任基金经

理 助 理 一 职 , 自

2014 年 3 月至 2016

年 1 月在方正富邦

基金管理有限公司

担 任 基 金 经 理 一

职。2016 年 1 月加

入民生加银基金管

理有限公司,担任

基金经理一职。自

2016 年 4 月至今担

任民生加银现金增

利货币市场基金、

民生加银家盈理财

月度债券型证券投

资基金基金经理;

2016年11月至今担

任民生加银家盈理

财 7 天债券型证券

投 资 基 金 基 金 经

理;2016 年 12 月至

今担任民生加银腾

元宝货币市场基金

基金经理;自 2017

年 9 月至今担任民

生加银家盈季度定

期宝理财债券型证

券投资基金基金经

理;自 2018 年 3 月

至今担任民生加银

家盈半年定期宝理

财债券型证券投资

基金基金经理;自

2019 年 8 月至今担

任民生加银现金宝

货币市场基金、民

生加银聚益纯债债

券型证券投资基金

基金经理;2017 年

2月至2019年11月

担任民生加银鑫升

纯债债券型证券投

资基金基金经理;

自 2016 年 4 月至

2018 年 8 月担任民

生加银和鑫债券型

证券投资基金基金

经理。自 2018 年 8

月至 2018 年 9 月担

任民生加银和鑫定

期开放债券型发起

式 证 券 投 资 基 金

(由民生加银和鑫

债券型证券投资基

金转型而来)基金

经理;自 2017 年 8

月至 2018 年 2 月担

任民生加银鑫丰债

券型证券投资基金

基金经理;2017 年

7 月至 2018 年 4 月

担任民生加银鑫顺

债券型证券投资基

金基金经理;2016

年 7 月至 2018 年 6

月担任民生加银鑫

盈债券型证券投资

基 金 基 金 经 理 ;

2017 年 8 月至 2018

年 7 月担任民生加

银鑫弘债券型证券

投 资 基 金 基 金 经

理;自 2017 年 9 月

至 2018 年 7 月担任

民生加银鑫泰纯债

债券型证券投资基

金 基 金 经 理 ; 自

2016 年 6 月至 2018

年 10 月担任民生加

银现金添利货币市

场基金基金经理。

对外经济贸易大学

本科毕业,19 年证

吕军涛 已离任 2016 年 10 月 2019 年 8 月 20 日 19 年 券 从 业 经 历 。 自

14 日 2000 年 7 月至 2002

年 4 月在北京恒城

经济发展总公司投

资部担任投资研究

员职务;自 2002 年

5 月至 2003 年 6 月

在财富网络科技有

限公司担任证券分

析员职务;自 2003

年7月至2011年10

月在嘉实基金管理

公司担任股票交易

员、组合控制员职

务;自 2011 年 9 月

至 2013 年 4 月在泰

康资产管理有限责

任公司担任固收交

易、权益交易业务

主管职务;2013 年

5 月加入民生加银

基 金 管 理 有 限 公

司,历任交易部副

总监职务、固定收

益部总监助理、基

金经理。自 2016 年

10月至2019年8月

担任民生加银现金

宝货币市场基金基

金经理;自 2016 年

11月至2019年8月

担任民生加银鑫安

纯债债券型证券投

资基金基金经理;

自 2017 年 8 月至

2019 年 8 月担任民

生加银鑫元纯债债

券型证券投资基金

基金经理;自 2019

年 1 月至 2019 年 8

月担任民生加银睿

通 3 个月定期开放

债券型发起式证券

投 资 基 金 基 金 经

理;自 2019 年 3 月

至 2019 年 8 月担任

民生加银增强收益

债券型证券投资基

金 基 金 经 理 ; 自

2017 年 7 月至 2018

年 6 月担任民生加

银鑫利纯债债券型

证券投资基金基金

经理。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。

对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率进行分析,对连续四个季度期间内不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易

所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年中国经济运行总体平稳,稳中有进,经济结构进一步改善,新旧动能加快转换,但也面临一些周期性、结构性的矛盾。2019 年,全年 GDP 同比增速 6.1%,增速较去年有所放缓,但仍保持在合理区间,在外部风险挑战明显增多的复杂局面下,我国经济仍然保持平稳增长,显示出强大韧性。通胀方面,2019 年,受“猪瘟”影响,食品价格上涨 9.2%,涨幅比上年扩大 7.4%,

影响 CPI 上涨约 1.8%,占 CPI 总涨幅的 62.4%,是推高 CPI 涨幅的主因;非食品价格上涨 1.4%,

涨幅比上年回落 0.8%,影响 CPI 上涨约 1.1%,整体而言 CPI 呈现出结构性上涨的特征。PPI 由上

年上涨 3.5%转为下降 0.3%。其中,生产资料价格下降 0.8%,影响 PPI 下降约 0.57%,是 PPI 下降

的主要原因;生活资料价格上涨 0.9%,影响 PPI 上涨约 0.24%,PPI 整体低位运行,显示出经济

依然存在一定的下滑压力。2019 年固定资产投资增速小幅下降,其中房地产投资韧性较强,贡献较大。制造业投资增速较上年大幅下降,基建投资增速温和回升。

债券市场方面,2019 年经济基本面整体平稳,短端下行幅度超过长端。1 年期国开全年下行25bp,10 年国开累积下行 7bp,期限利率走阔;随着宽信用的进一步推进,信用利差有所压缩,市场风险偏好有所修复。

货币政策方面,2019 年海外央行停止缩表,货币政策转鸽;国内央行依然以我为主,把握好内部均衡和外部均衡之间的平衡,延续了稳健的货币政策,既保证流动性合理充裕,也避免大水漫灌。同时,央行进一步完善了贷款市场报价利率(LPR)形成机制,疏通利率传导渠道,降低实体经济融资成本。

2019 年,在央行货币政策保持稳健、维持流动性合理充裕的背景下,本基金适度加大了长期限资产的配置,保持了组合相对长的久期,使得基金资产的整体收益率保持在相对有吸引力的水平。同时通过合理安排到期资金对冲和灵活调节杠杆水平,较好地控制了组合的流动性风险,为投资人提供了稳定的投资回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期民生加银现金宝货币 A 的基金份额净值收益率为 2.8334%,本报告期民生加银现金

宝货币 C 的基金份额净值收益率为 2.8337%,同期业绩比较基准收益率为 1.3500%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020 年是全面建成小康社会目标实现之年,是全面打赢脱贫攻坚战收官之年,将经济增速维持在合理区间至关重要。

受年初以来的疫情影响,2020 年一季度经济增速面临较大的下行压力,预计央行将加大逆周期调节强度,通过降准、降息等手段、保持流动性合理充裕,为实体经济提供良好的货币金融环境。预计财政政策也将更加积极,通过加大财政支出、税收优惠政策等多渠道,对冲疫情所带来的宏观经济冲击。

当前利率债反映了较为悲观的经济预期,各期限绝对收益率均处于历史低位,配置价值弱化,如果后续疫情能够得到有效控制,经济增速有所回升,则收益率或有一定的回升压力。资管新规的延期有利于稳社融、稳信用,预计实体经济融资环境有效得到改善,信用利差有望压缩。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内,管理人内部对本基金的监察稽核工作主要针对本基金投资运作的合法、合规性,由督察长领导独立于各业务部门的监察稽核部进行监察,通过实时监控、定期检查、专项检查、不定期抽查等方式,及时发现问题,提出整改意见并跟踪改进落实情况,并按照中国证监会的要求将《季度监察稽核报告》和《年度监察稽核报告》提交给公司全体董事审阅,并根据要求向监管机构报备。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展,已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式,谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构即估值委员会,组成人员包括分管投研的公司领导、督察长、分管运营的公司领导、运营管理部、交易部、研究部、投资部、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含相关行业研究员及固定收益信评人员。分管运营的公司领导任估值委员会主席。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定:本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资人每日计算收益并分配,每日进行支付。本报告期内本基金应分配利润 913,910,796.26 元,报告期内已分配利润 913,910,796.26 元。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金实施利润分配的金额为 913,910,796.26 元,其中,民生加银现金宝 A 实施

利润分配的金额为 797,584,234.96 元,民生加银现金宝 C 实施利润分配的金额为 116,326,561.30

元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2020)审字第 60950520_H09 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 民生加银现金宝货币市场基金全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了民生加银现金宝货币市场基金财务报表,包括 2019 年

12 月 31 日的资产负债表,2019 年度的利润表及所有者权益(基金

净值)变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的民生加银现金宝货币市场基金的财务报表在所有

重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了民生加银现金

宝货币市场基金 2019年12月 31 日的财务状况以及2019年度的经

营成果和净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报

告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们

在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独

立于民生加银现金宝货币市场基金,并履行了职业道德方面的其他

责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审

计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 民生加银现金宝货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息包

括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他

信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过

程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的

情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我

们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允

责任 反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估民生加银现金宝货币市场基金

的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持

续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督民生加银现金宝货币市场基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

责任 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保

证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保

持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设

计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,

作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗

漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重

大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的

并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露

的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获

取的审计证据,就可能导致对民生加银现金宝货币市场基金持续经

营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结

论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们

在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披

露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计

报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致民生加银

现金宝货币市场基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财

务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项

进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺

陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 吴翠蓉 乌爱莉

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2020 年 3 月 25 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:民生加银现金宝货币市场基金

报告截止日: 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 13,111,334,135.17 17,279,163,747.50

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 11,457,274,935.62 20,172,985,566.49

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 11,457,274,935.62 20,172,985,566.49

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 2,004,502,286.75 5,659,395,276.14

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 99,267,849.47 226,776,022.03

应收股利 - -

应收申购款 228,880,773.84 7,928,585.84

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 26,901,259,980.85 43,346,249,198.00

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 3,740,436,308.25 5,591,344,932.95

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - 108,174.49

应付管理人报酬 6,289,808.35 10,329,385.50

应付托管费 1,677,282.19 2,754,502.79

应付销售服务费 5,241,506.91 8,607,821.20

应付交易费用 7.4.7.7 244,654.64 188,069.18

应交税费 - 177,218.69

应付利息 433,276.14 6,580,233.23

应付利润 1,565,187.57 11,679,062.23

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 339,000.00 219,029.56

负债合计 3,756,227,024.05 5,631,988,429.82

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 23,145,032,956.80 37,714,260,768.18

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 23,145,032,956.80 37,714,260,768.18

负债和所有者权益总计 26,901,259,980.85 43,346,249,198.00

注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,基金份额总额 23,145,032,956.80 份,其中民生加银现金宝

货币市场基金 A 类份额净值人民币 1.000 元,份额总额 19,770,658,575.65 份,民生加银现金宝

货币市场基金 C 类份额净值人民币 1.000 元,份额总额 3,374,374,381.15 份。

7.2 利润表

会计主体:民生加银现金宝货币市场基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至

年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

一、收入 1,197,041,197.02 2,236,876,724.14

1.利息收入 1,187,765,539.55 2,234,798,917.33

其中:存款利息收入 7.4.7.11 677,607,034.97 1,052,576,318.96

债券利息收入 396,206,804.85 937,057,990.93

资产支持证券利息收入 - 139,247.79

买入返售金融资产收入 113,951,699.73 245,025,359.65

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 9,263,523.50 1,510,996.14

其中:股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 9,263,523.50 1,508,349.38

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - 2,646.76

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.17 - -

“-”号填列)

4. 汇兑收益(损失以“-”号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.18 12,133.97 566,810.67

列)

减:二、费用 283,130,400.76 386,569,338.36

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 97,577,169.78 139,352,426.55

2.托管费 7.4.10.2.2 26,020,578.47 37,160,647.08

3.销售服务费 7.4.10.2.3 81,314,308.23 116,127,021.91

4.交易费用 7.4.7.19 - -

5.利息支出 77,745,834.07 93,356,160.47

其中:卖出回购金融资产支出 77,745,834.07 93,356,160.47

6.税金及附加 77,283.42 182,337.20

7.其他费用 7.4.7.20 395,226.79 390,745.15

三、利润总额 (亏损总额以“-” 913,910,796.26 1,850,307,385.78

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号 913,910,796.26 1,850,307,385.78

填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:民生加银现金宝货币市场基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 37,714,260,768.18 - 37,714,260,768.18

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 913,910,796.26 913,910,796.26

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -14,569,227,811.38 - -14,569,227,811.38

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 123,144,287,297.59 - 123,144,287,297.59

2.基金赎回款 -137,713,515,108.97 - -137,713,515,108.97

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -913,910,796.26 -913,910,796.26

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 23,145,032,956.80 - 23,145,032,956.80

金净值)

项目 上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 37,319,950,865.75 - 37,319,950,865.75

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 1,850,307,385.78 1,850,307,385.78

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 394,309,902.43 - 394,309,902.43

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 259,359,794,082.10 - 259,359,794,082.10

2.基金赎回款 -258,965,484,179.67 - -258,965,484,179.67

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -1,850,307,385.78 -1,850,307,385.78

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 37,714,260,768.18 - 37,714,260,768.18

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______李操纲______ ______朱永明______ ____洪锐珠____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

民生加银现金宝货币市场基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1244 号《关于核准民生加银现金宝货币市场基金募集的批复》的核准,由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2013

年 10 月 18 日正式生效,首次设立募集规模为 300,033,165.19 份基金份额,其中认购资金利息折

合 12,500.73 份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司,注册登记机构为民生加银基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据基金管理人民生加银基金管理有限公司于 2017 年 4 月 21 日发布的《关于民生加银现金

宝货币市场基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》,本基金将于 2017 年 4 月 24 日起增加

C 类基金份额类别,原份额转为 A 类份额。两类份额为根据销售渠道的不同进行划分,其中 A 类

基金份额指通过本基金直销渠道销售的基金份额,C 类基金份额指通过本基金直销渠道和代销渠道销售的基金份额。增加基金份额类别后,两类基金份额分设不同的基金代码并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。根据基金实际运作情况,在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。投资者可自行选择申购基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2019 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)。

(2)金融资产分类

本基金的金融资产分类为交易性金融资产及贷款和应收款项;

本基金持有的交易性金融资产主要为债券投资;

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

(3)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为交易性金融负债和其他金融负债。

本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目;应收款项和其他金融负债等相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量,即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格(附注 7.4.4.5),以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金估值采用摊余成本法,其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。

本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值;

本基金金融工具的估值方法具体如下:

1)银行存款

基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息。

2)债券投资

基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

3)回购协议

(1)基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息。

(2)基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产;若融券业务到期无法履约,则继续持有债券资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值。

4) 其他

(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

(2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用其他可参考公允价值指标,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

(3)如有新增事项,按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为人民币 1.000 元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基

金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列

示。另外,根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定,自 2016 年 2 月 1

日起,如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形,基金管理人应当使用风险准备金予以弥补,风险准备金不足的,应当使用固有资金予以弥补;

(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;

(3)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

(4)债券投资收益于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账;

(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.9 费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率逐日计提;

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率逐日计提;

(3)基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提;

(4)卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.10 基金的收益分配政策

本基金收益分配应遵循下列原则:

(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;

(2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;

(3)“每日分配、按日支付”。本基金各类基金份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已

实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;

(4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;

(5)本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;

(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;

(7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计需要披露。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1.增值税、企业所得税

自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利

息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式和买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,并自 2018

年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产品运营业务不得适用于简易计

税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,

不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起

产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、

债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

2. 个人所得税

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 1,334,135.17 4,163,747.50

定期存款 13,110,000,000.00 17,275,000,000.00

其中:存款期限 1 个月以内 1,000,000,000.00 -

存款期限 1-3 个月 2,400,000,000.00 -

存款期限 3 个月以上 9,710,000,000.00 17,275,000,000.00

其他存款 - -

合计: 13,111,334,135.17 17,279,163,747.50

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 11,457,274,935.62 11,464,732,000.00 7,457,064.38 0.0322%

合计 11,457,274,935.62 11,464,732,000.00 7,457,064.38 0.0322%

资产支持证券 - - - -

合计 11,457,274,935.62 11,464,732,000.00 7,457,064.38 0.0322%

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 20,172,985,566.49 20,200,524,500.00 27,538,933.51 0.0730%

合计 20,172,985,566.49 20,200,524,500.00 27,538,933.51 0.0730%

资产支持证券 - - - -

合计 20,172,985,566.49 20,200,524,500.00 27,538,933.51 0.0730%

注:偏离金额=影子定价-摊余成本;偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

注:本基金于本期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

账面余额 其中;买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 2,004,502,286.75 -

合计 2,004,502,286.75 -

上年度末

2018 年 12 月 31 日

项目 账面余额 其中;买断式逆回购

交易所市场 1,475,311,000.00 -

银行间市场 4,184,084,276.14 -

合计 5,659,395,276.14 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金于本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 6,595.80 17,683.22

应收定期存款利息 58,110,844.18 64,414,504.06

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 34,657,185.50 142,255,499.44

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 6,493,223.99 20,088,335.31

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - -

合计 99,267,849.47 226,776,022.03

7.4.7.6 其他资产

注:本基金于本期末及上年度末均无其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 244,654.64 188,069.18

合计 244,654.64 188,069.18

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - 29.56

预提费用 339,000.00 219,000.00

合计 339,000.00 219,029.56

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

民生加银现金宝货币 A

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 33,800,041,103.59 33,800,041,103.59

本期申购 112,908,834,764.39 112,908,834,764.39

本期赎回(以"-"号填列) -126,938,217,292.33 -126,938,217,292.33

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 19,770,658,575.65 19,770,658,575.65

金额单位:人民币元

民生加银现金宝货币 C

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 3,914,219,664.59 3,914,219,664.59

本期申购 10,235,452,533.20 10,235,452,533.20

本期赎回(以"-"号填列) -10,775,297,816.64 -10,775,297,816.64

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 3,374,374,381.15 3,374,374,381.15

注:申购含转换入及红利再投份额,赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

民生加银现金宝货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 797,584,234.96 - 797,584,234.96

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -797,584,234.96 - -797,584,234.96

本期末 - - -

单位:人民币元

民生加银现金宝货币 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 116,326,561.30 - 116,326,561.30

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -116,326,561.30 - -116,326,561.30

本期末 - - -

注:本基金以份额面值 1.000 元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配,每日以红利再投资方式集中支付收益,即按份额面值 1.000 元转为基金份额。

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月

月 31 日 31 日

活期存款利息收入 64,693.48 154,804.98

定期存款利息收入 677,542,341.49 1,052,394,046.87

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 - -

其他 - 27,467.11

合计 677,607,034.97 1,052,576,318.96

注:其他为申购款利息收入。

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

注:本基金于本期及上年度可比期间均无股票投资收益。

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018年

年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券(、债 9,263,523.50 1,508,349.38

转股及债券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 9,263,523.50 1,508,349.38

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018年

年12月31日 12月31日

卖出债券(、债转股及债券到期兑 37,149,018,857.77 38,539,456,093.88

付)成交总额

减:卖出债券(、债转股及债券到 36,924,048,506.43 38,363,989,502.72

期兑付)成本总额

减:应收利息总额 215,706,827.84 173,958,241.78

买卖债券差价收入 9,263,523.50 1,508,349.38

7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年 2018年1月1日至2018年12月

12月31日 31日

卖出资产支持证券成交总 - 33,913,603.05

减:卖出资产支持证券成本 - 33,717,353.24

总额

减:应收利息总额 - 193,603.05

资产支持证券投资收益 - 2,646.76

7.4.7.14 贵金属投资收益

注:本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益

7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注:本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.16 股利收益

注:本基金于本期及上年度可比期间均无股利收益。

7.4.7.17 公允价值变动收益

注:本基金于本期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。

7.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31

月 31 日 日

基金赎回费收入 - -

其他 12,133.97 566,810.67

合计 12,133.97 566,810.67

7.4.7.19 交易费用

注:本基金于本期及上年度可比期间均无交易费用。

7.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12

月 31 日 月 31 日

审计费用 110,000.00 110,000.00

信息披露费 120,000.00 100,000.00

债券账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他费用 1,200.00 1,560.00

银行费用 128,026.79 143,185.15

合计 395,226.79 390,745.15

7.4.7.21 分部报告

截至本报告期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报告。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

民生加银基金管理有限公司(“民生加银

基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金公司”)

中国建设银行 基金托管人、基金销售机构

中国民生银行股份有限公司(“中国民生

基金管理人的股东、基金销售机构

银行”)

加拿大皇家银行 基金管理人的股东

三峡财务有限责任公司 基金管理人的股东

民生加银资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

注:本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10.1.2 权证交易

注:本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

注:本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月

31 日 31 日

当期发生的基金应支付 97,577,169.78 139,352,426.55

的管理费

其中:支付销售机构的 17,771,191.96 3,636,025.05

客户维护费

注:1) 基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.30%/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

2) 于 2019 年 12 月 31 日的应付基金管理费为人民币 6,289,808.35 元(2018 年 12 月 31 日:人

民币 10,329,385.50 元)。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月

31 日 31 日

当期发生的基金应支付 26,020,578.47 37,160,647.08

的托管费

注:1) 基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.08%/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

2) 于 2019 年 12 月 31 日的应付基金托管费为人民币 1,677,282.19 元(2018 年 12 月 31 日:人

民币 2,754,502.79 元)。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

民生加银现金宝 民生加银现金宝货 合计

货币 A 币 C

民生加银基金公司 17,839,545.20 293,679.92 18,133,225.12

中国民生银行 53,072,565.73 1,457,601.13 54,530,166.86

合计 70,912,110.93 1,751,281.05 72,663,391.98

上年度可比期间

获得销售服务费的 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

民生加银现金宝 民生加银现金宝货 合计

货币 A 币 C

民生加银基金公司 59,816,660.47 986,070.09 60,802,730.56

中国民生银行 48,493,470.63 3,071,115.81 51,564,586.44

合计 108,310,131.10 4,057,185.90 112,367,317.00

注:1)基金销售服务费每日计算,按月支付。本基金 A 类和 C 类基金的基金销售服务费年费率均为 0.25%。本基金销售服务费计提的计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

2)本基金于本期末应付关联方的销售服务费余额为人民币 4,729,343.19 元;其中,应付民生加银基金公司人民币 1,664,126.91 元,应付中国民生银行人民币 3,065,216.28 元。于上年度末应付关联方的销售服务费余额为人民币 7,900,511.88 元;其中,应付民生加银基金公司人民币738,821.34 元,应付中国民生银行人民币 7,161,690.54 元。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出

各关联方名称 入 出 额 入

中国建设银行 - - - - 14,273,490,000.00 1,161,541.11

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出

各关联方名称 入 出 额 入

中国建设银行 - - - - 13,264,877,000.00 1,923,655.69

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

民生加银现金宝货币 A 民生加银现金宝货币 C

基金合同生效日( 2013

年 10 月 18 日 )持有的基金 - -

份额

期初持有的基金份额 134,761,708.58 -

期间申购/买入总份额 28,854,387.27 123,940,098.64

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 55,000,000.00 -

期末持有的基金份额 108,616,095.85 123,940,098.64

期末持有的基金份额 0.4693% 0.5355%

占基金总份额比例

上年度可比期间

项目

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

民生加银现金宝货币 A 民生加银现金宝货币 C

基金合同生效日( 2013

年 10 月 18 日 )持有的基金 - -

份额

期初持有的基金份额 184,258,884.49 -

期间申购/买入总份额 56,515,047.57 -

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 106,012,223.48 -

期末持有的基金份额 134,761,708.58 -

期末持有的基金份额 0.3573% -

占基金总份额比例

注:报告期间申购/买入总份额包括红利再投份额。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

民生加银现金宝货币 A

份额单位:份

本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

中国民生银 400,000,000.00 1.7282% - -

民生加银资

产管理有限 57,890,904.22 0.2501% - -

公司

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 1,334,135.17 64,693.48 4,163,747.50 154,804.98

中国民生银行 - 7,527,222.22 - 33,794,611.18

注:1)本基金本期的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

2)本基金本期由中国民生银行保管的定期存款按银行约定利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

金额单位:人民币元

民生加银现金宝货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 计

806,715,104.86 - -9,130,869.90 797,584,234.96 -

民生加银现金宝货币C

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 计

117,309,566.06 - -983,004.76 116,326,561.30 -

7.4.12 期末( 2019 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为人民币 3,740,436,308.25 元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额

071900110 19 渤海证 2020 年 1 月 2 100.00 666,000 66,600,000.00

券 CP010 日

111994887 19 江西银 2020 年 1 月 2 99.16 110,000 10,908,101.68

行 CD036 日

19 富邦华 2020 年 1 月 2

111976851 一银行 日 99.27 1,450,000 143,940,828.71

CD042

19 青岛农 2020 年 1 月 2

111975962 商行 日 99.40 2,222,000 220,857,890.77

CD175

111911261 19 平安银 2020 年 1 月 2 99.47 989,000 98,371,000.90

行 CD261 日

111996763 19 青岛银 2020 年 1 月 2 98.92 300,000 29,674,678.01

行 CD067 日

111904116 19 中国银 2020 年 1 月 2 99.43 2,862,000 284,563,075.11

行 CD116 日

111906288 19 交通银 2020 年 1 月 2 99.36 3,200,000 317,941,907.65

行 CD288 日

111909015 19 浦发银 2020 年 1 月 2 99.83 1,708,000 170,509,989.42

行 CD015 日

111911288 19 平安银 2020 年 1 月 2 99.32 3,500,000 347,613,351.82

行 CD288 日

111912019 19 北京银 2020 年 1 月 3 99.54 3,333,000 331,752,018.43

行 CD019 日

111904093 19 中国银 2020 年 1 月 3 97.62 4,000,000 390,462,771.57

行 CD093 日

111910065 19 兴业银 2020 年 1 月 3 99.64 1,500,000 149,457,027.07

行 CD065 日

111911261 19 平安银 2020 年 1 月 3 99.47 923,000 91,806,303.17

行 CD261 日

111909449 19 浦发银 2020 年 1 月 3 99.43 4,000,000 397,712,455.43

行 CD449 日

130217 13国开17 2020 年 1 月 6 99.95 15,000 1,499,225.48

190201 19国开01 2020 年 1 月 6 100.00 4,000,000 399,993,733.75

150203 15国开03 2020 年 1 月 7 100.11 900,000 90,101,669.60

190302 19进出02 2020 年 1 月 7 99.94 3,100,000 309,812,384.98

150402 15农发02 2020 年 1 月 7 100.05 1,000,000 100,052,560.13

合计 39,778,000 3,953,630,973.68

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为

抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以公募基金投资决策委员会和专户投资决策委员会核心的、由风险控制委员会、投资部、固定收益部、专户一部、专户二部、交易部、监察稽核部、风险管理部、研究部等相关业务部门构成的金融工具风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

A-1 100,000,000.00 350,030,691.90

A-1 以下 - -

未评级 739,778,203.44 4,518,512,469.17

合计 839,778,203.44 4,868,543,161.07

注:未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资债券。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注:本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 10,127,068,388.75 14,264,800,473.70

合计 10,127,068,388.75 14,264,800,473.70

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

AAA - 50,566,330.89

AAA 以下 - 50,170,667.28

未评级 490,428,343.43 938,904,933.55

合计 490,428,343.43 1,039,641,931.72

注:未评级债券为国债及政策性金融债。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注:本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

注:本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值、份额持有人集中度以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具,均在证券交易所或银行间同业市场交易,因此,除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余

到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额

一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资及买入返售金融资产等,本基金的

基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对

上述利率风险进行管理。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债

的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 5

2019年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计

12 月 年 以

31 日 上

资产

银行存1,001,334,135.17 7,710,000,000.00 4,400,000,000.00 - - -13,111,334,135.17

交易性1,309,017,356.06 7,450,938,878.78 2,697,318,700.78 - - -11,457,274,935.62

金融资

买入返1,319,100,538.65 685,401,748.10 - - - - 2,004,502,286.75

售金融

资产

应收利 - - - - - 99,267,849.47 99,267,849.47

应收申 - - - - - 228,880,773.84 228,880,773.84

购款

资产总3,629,452,029.88 15,846,340,626.88 7,097,318,700.78 - - 328,148,623.3126,901,259,980.85

负债

卖出回3,740,436,308.25 - - - - - 3,740,436,308.25

购金融

资产款

应付管 - - - - - 6,289,808.35 6,289,808.35

理人报

应付托 - - - - - 1,677,282.19 1,677,282.19

管费

应付销 - - - - - 5,241,506.91 5,241,506.91

售服务

应付交 - - - - - 244,654.64 244,654.64

易费用

应付利 - - - - - 433,276.14 433,276.14

应付利 - - - - - 1,565,187.57 1,565,187.57

其他负 - - - - - 339,000.00 339,000.00

负债总3,740,436,308.25 - - - - 15,790,715.80 3,756,227,024.05

利率敏 -110,984,278.37 15,846,340,626.88 7,097,318,700.78 - - 312,357,907.5123,145,032,956.80

感度缺

上年度 5

末 1-5 年

2018年1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 以 不计息 合计

12 月 上

31 日

资产

银行存 4,163,747.50 6,545,000,000.00 10,730,000,000.00 - - -17,279,163,747.50

交易性2,579,744,500.36 11,245,086,749.39 6,348,154,316.74 - - -20,172,985,566.49

金融资

买入返4,103,615,582.47 1,131,778,497.67 424,001,196.00 - - - 5,659,395,276.14

售金融

资产

应收利 - - - - - 226,776,022.03 226,776,022.03

应收申 - - - - - 7,928,585.84 7,928,585.84

购款

资产总6,687,523,830.33 18,921,865,247.06 17,502,155,512.74 - - 234,704,607.8743,346,249,198.00

负债

卖出回5,591,344,932.95 - - - - - 5,591,344,932.95

购金融

资产款

应付赎 - - - - - 108,174.49 108,174.49

回款

应付管 - - - - - 10,329,385.50 10,329,385.50

理人报

应付托 - - - - - 2,754,502.79 2,754,502.79

管费

应付销 - - - - - 8,607,821.20 8,607,821.20

售服务

应付交 - - - - - 188,069.18 188,069.18

易费用

应付利 - - - - - 6,580,233.23 6,580,233.23

应交税 - - - - - 177,218.69 177,218.69

应付利 - - - - - 11,679,062.23 11,679,062.23

其他负 - - - - - 219,029.56 219,029.56

负债总5,591,344,932.95 - - - - 40,643,496.87 5,631,988,429.82

利率敏1,096,178,897.38 18,921,865,247.06 17,502,155,512.74 - - 194,061,111.0037,714,260,768.18

感度缺

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其它变量不变的假设下,利率发生合理、可

假设 能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正

数表示可能增加基金资产净值,负数表示可能减少基金资产净值。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

本期末( 2019 年 12 月 31 上年度末( 2018 年 12 月 31

分析 日 ) 日 )

1. 市 场利率下降 25 6,783,765.57 13,157,814.90

个基点

2. 市 场利率上升 25 -6,771,897.51 -13,132,971.33

个基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于协议存款、定期存款、交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无其他价格风险。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 承诺事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.2 其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例(%)

1 固定收益投资 11,457,274,935.62 42.59

其中:债券 11,457,274,935.62 42.59

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 2,004,502,286.75 7.45

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

3 银行存款和结算备付金合计 13,111,334,135.17 48.74

4 其他各项资产 328,148,623.31 1.22

5 合计 26,901,259,980.85 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 9.84

其中:买断式回购融资 -

占 基 金

序号 项目 金额 资 产 净

值 的 比

例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 3,740,436,308.25 16.16

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注:在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 92

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”,本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30 天以内 15.68 16.16

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

2 30 天(含)—60 天 19.34 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

3 60 天(含)—90 天 49.12 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

4 90 天(含)—120 天 3.66 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

5 120 天(含)—397 天(含) 27.01 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

合计 114.81 16.16

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

注:本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,230,206,546.87 5.32

其中:政策性金融债 1,230,206,546.87 5.32

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 100,000,000.00 0.43

6 中期票据 - -

7 同业存单 10,127,068,388.75 43.75

8 其他 - -

9 合计 11,457,274,935.62 49.50

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例(%)

1 190201 19 国开 01 4,000,000 399,993,733.75 1.73

2 111909449 19 浦发银 4,000,000 397,712,455.43 1.72

行 CD449

3 111904093 19 中国银 4,000,000 390,462,771.57 1.69

行 CD093

4 111909015 19 浦发银 3,500,000 349,405,716.03 1.51

行 CD015

5 111912019 19 北京银 3,500,000 348,374,456.80 1.51

行 CD019

6 111911261 19 平安银 3,500,000 348,127,910.16 1.50

行 CD261

7 111911288 19 平安银 3,500,000 347,613,351.82 1.50

行 CD288

8 111906288 19 交通银 3,200,000 317,941,907.65 1.37

行 CD288

9 190302 19 进出 02 3,100,000 309,812,384.98 1.34

10 111904116 19 中国银 3,100,000 308,226,950.68 1.33

行 CD116

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1063%

报告期内偏离度的最低值 -0.0142%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0265%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

注:本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

注:本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值产生重大偏离时,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

据中国证监会网站披露,交通银行股份有限公司江苏省分行因基金销售业务存在问题,中国证监会江苏监管局对其采取责令改正措施的决定(中国证监会江苏监管局【行政监管措施】〔2019〕

107 号,做出处罚决定日期:2019 年 12 月 24 日)。

据银保监会网站披露,北京银行因涉嫌违反法律法规被北京银保监局处罚(京银保监罚决字

〔2019〕38 号,做出处罚决定日期:2019 年 9 月 25 日)。

据银保监会网站披露,浦发银行因涉嫌违规经营被中国银行保险监督管理委员会处罚(银保

监罚决字〔2019〕7 号,作出处罚决定日期:2019 年 6 月 24 日)。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 99,267,849.47

4 应收申购款 228,880,773.84

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 328,148,623.31

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份 持有人结构

额 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

级 数(户) 的基金份

额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份

别 比例 额比例

现 664,930 29,733.44 6,455,167,219.14 32.65% 13,315,491,356.51 67.35%

币 A

现 712,330 4,737.09 849,967,469.56 25.19% 2,524,406,911.59 74.81%

币 C

合 1,377,260 16,805.13 7,305,134,688.70 31.56% 15,839,898,268.10 68.44%

注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例

1 银行类机构 508,266,013.65 2.20%

2 银行类机构 507,042,796.91 2.19%

3 银行类机构 503,679,468.25 2.18%

4 银行类机构 473,987,327.03 2.05%

5 保险类机构 406,829,728.80 1.76%

6 银行类机构 401,011,562.43 1.73%

7 银行类机构 400,033,047.42 1.73%

8 银行类机构 400,000,000.00 1.73%

9 银行类机构 326,689,925.36 1.41%

10 银行类机构 303,620,320.96 1.31%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

民生加银现 2,880,077.38 0.0146%

金宝货币 A

基金管理人所有从业人员 民生加银现 852,129.61 0.0253%

持有本基金 金宝货币 C

合计 3,732,206.99 0.0161%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

民生加银现金宝货币 50~100

本公司高级管理人员、基金 A

投资和研究部门负责人持 民生加银现金宝货币 10~50

有本开放式基金 C

合计 50~100

民生加银现金宝货币 0~10

A

本基金基金经理持有本开 民生加银现金宝货币

放式基金 C 0

合计 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位:份

民生加银现金宝 民生加银现金宝

货币 A 货币 C

基金合同生效日(2013 年 10 月 18 日)基金 300,033,165.19 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 33,800,041,103.59 3,914,219,664.59

本报告期期间基金总申购份额 112,908,834,764.39 10,235,452,533.20

减:本报告期期间基金总赎回份额 126,938,217,292.33 10,775,297,816.64

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 - -

以"-"填列)

本报告期期末基金份额总额 19,770,658,575.65 3,374,374,381.15

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2019 年 4 月 12 日,民生加银基金管理有限公司聘任李操纲先生为总经理,董事长张焕南先

生不再代行总经理职务。

2019 年 6 月 4 日,托管人中国建设银行发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司

资产托管业务部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期支付给安永华明会计师事务所的报酬为 110,000.00 元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供 7 年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

中国国际金 2 - - - - -

融股份有限

公司

方正证券股 1 - - - - -

份有限公司

长江证券股 1 - - - - -

份有限公司

国盛证券有 2 - - - - -

限责任公司

兴业证券股 1 - - - - -

份有限公司

中信证券股 3 - - - - -

份有限公司

中信建投证

券股份有限 3 - - - - -

公司

国泰君安证

券股份有限 1 - - - - -

公司

中泰证券股 1 - - - - -

份有限公司

新时代证券 本报告期

股份有限公 3 - - - - 新增

中银国际证

券股份有限 2 - - - - -

公司

西南证券股 1 - - - - -

份有限公司

太平洋证券

股份有限公 2 - - - - -

国金证券股 2 - - - - -

份有限公司

西藏东方财

富证券股份 1 - - - - -

有限公司

东方证券股 1 - - - - -

份有限公司

天风证券股 2 - - - - -

份有限公司

广发证券股 1 - - - - -

份有限公司

光大证券股 1 - - - - -

份有限公司

英大证券有 1 - - - - -

限责任公司

渤海证券股 1 - - - - 本报告期

份有限公司 新增

民生证券股 1 - - - - -

份有限公司

华创证券有 1 - - - - -

限责任公司

西部证券股 1 - - - - 本报告期

份有限公司 新增

国联证券股 1 - - - - -

份有限公司

华泰证券股 3 - - - - 本报告期

份有限公司 新增

海通证券股 1 - - - - -

份有限公司

安信证券股 2 - - - - -

份有限公司

东吴证券股 1 - - - - -

份有限公司

招商证券股 1 - - - - -

份有限公司

申万宏源证 2 - - - - -

券有限公司

川财证券有 2 - - - - 本报告期

限责任公司 新增

中国银河证

券股份有限 2 - - - - -

公司

东兴证券股 1 - - - - -

份有限公司

浙商证券股 2 - - - - -

份有限公司

国信证券股 1 - - - - -

份有限公司

国海证券股 2 - - - - -

份有限公司

华西证券股 1 - - - - 本报告期

份有限公司 新增

平安证券股 1 - - - - -

份有限公司

东北证券股 3 - - - - 本报告期

份有限公司 新增

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中国国际金

融股份有限 - - 7,565,810,000.00 69.28% - -

公司

方正证券股 - - - - - -

份有限公司

长江证券股 - - - - - -

份有限公司

国盛证券有 - - - - - -

限责任公司

兴业证券股 - - - - - -

份有限公司

中信证券股 - - - - - -

份有限公司

中信建投证

券股份有限 - - - - - -

公司

国泰君安证

券股份有限 - - - - - -

公司

中泰证券股 - - - - - -

份有限公司

新时代证券

股份有限公 - - - - - -

中银国际证

券股份有限 - - - - - -

公司

西南证券股 - - - - - -

份有限公司

太平洋证券

股份有限公 - - - - - -

国金证券股 - - - - - -

份有限公司

西藏东方财 - - - - - -

富证券股份

有限公司

东方证券股 - - - - - -

份有限公司

天风证券股 - - - - - -

份有限公司

广发证券股 - - - - - -

份有限公司

光大证券股 - - - - - -

份有限公司

英大证券有 - - - - - -

限责任公司

渤海证券股 - - - - - -

份有限公司

民生证券股 - - - - - -

份有限公司

华创证券有 - - - - - -

限责任公司

西部证券股 - - - - - -

份有限公司

国联证券股 - - - - - -

份有限公司

华泰证券股 - - - - - -

份有限公司

海通证券股 - - 3,355,440,000.00 30.72% - -

份有限公司

安信证券股 - - - - - -

份有限公司

东吴证券股 - - - - - -

份有限公司

招商证券股 - - - - - -

份有限公司

申万宏源证 - - - - - -

券有限公司

川财证券有 - - - - - -

限责任公司

中国银河证

券股份有限 - - - - - -

公司

东兴证券股 - - - - - -

份有限公司

浙商证券股 - - - - - -

份有限公司

国信证券股 - - - - - -

份有限公司

国海证券股 - - - - - -

份有限公司

华西证券股 - - - - - -

份有限公司

平安证券股 - - - - - -

份有限公司

东北证券股 - - - - - -

份有限公司

注:由于四舍五入的原因,百分比分项之和与合计可能有尾差。

①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:

ⅰ实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;

ⅱ研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量的资讯服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;

ⅲ财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

ⅳ经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的要求,并能为基金提供全面的信息服务。

②券商专用交易单元选择程序:

ⅰ投研能力打分:由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分,填写《券商评价表》;

ⅱ指定租用方案:由交易部根据评价结果,结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案;ⅲ公司领导审批:公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见;

ⅳ交易部洽谈:交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈,并起草相关书面协议;ⅴ律师审议:席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计;

vi 交易部经办:席位租用协议生效后,由交易部专人与券商进行联系,具体办理租用手续;

vii 连通测试:信息技术部接到交易部通知后,将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试;

viii 通知托管行:信息技术部测试通过后,应及时通知投资部、交易部及运营部,由运营部通知托管行有关席位的具体信息;

ix 席位启用:交易席位正式使用,投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备

工作。

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

③本基金本期新增渤海证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、川财证券有限责任公司、华西证券股份有限公司和东北证券股份有限公司的交易单元作为本基金交易单元。

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

注:本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。

11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 民生加银现金宝货币市场基金 证券时报、公司网站 2019年1月21

2018 年第 4 季度报告 日

民生加银基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2019年1月23

2 于旗下公开募集证券投资基金 证券时报、证券日报、公司 日

调整信息披露媒体的公告 网站

民生加银现金宝货币市场基金

3 调整个人客户大额申购、大额转 中国证券报、公司网站 2019年3月23

换转入、大额定期定额投资限额 日

的公告

民生加银现金宝货币市场基金 2019年3月27

4 恢复直销柜台机构客户申购、转 中国证券报、公司网站 日

换转入、定期定额投资的公告

5 民生加银现金宝货币市场基金 中国证券报、公司官网 2019年3月27

2018 年度报告及摘要 日

民生加银现金宝货币市场基金

6 调整个人客户大额申购、大额转 中国证券报、公司官网 2019年4月18

换转入、大额定期定额投资限额 日

的公告

7 民生加银现金宝货币市场基金 中国证券报、公司官网 2019年4月20

2019 年第 1 季度报告 日

民生加银基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、

8 于再次提请投资者及时更新身 证券时报、证券日报、公司 2019年4月29

份证件或者身份证明文件的公 网站 日

民生加银现金宝货币市场基金 2019 年 6 月 1

9 更新招募说明书(2019 年第 1 中国证券报、公司官网 日

号)及摘要

民生加银现金宝货币市场基金 2019年6月14

10 恢复代销渠道机构客户申购、转 中国证券报、公司官网 日

换转入、定期定额投资的公告

关于旗下部分开放式基金增加

11 中信证券等为销售机构并开通 中国证券报、上海证券报、 2019年6月26

基金转换业务、同时参加费率优 证券时报、公司网站 日

惠活动的公告

关于旗下部分开放式基金增加 中国证券报、上海证券报、

12 创金启富为销售机构并开通基 证券时报、证券日报、公司 2019 年 7 月 4

金转换业务、同时参加费率优惠 网站 日

活动的公告

13 民生加银现金宝货币市场基金 中国证券报、公司官网 2019年7月17

2019 年第 2 季度报告 日

关于旗下部分开放式基金增加

北京百度百盈基金销售有限公 中国证券报、上海证券报、 2019年7月23

14 司为销售机构并开通基金定期 证券时报、证券日报、公司 日

定额投资和转换业务、同时参加 网站

费率优惠活动的公告

关于旗下部分开放式基金增加

联储证券为代销机构并开通基 中国证券报、上海证券报、 2019年8月14

15 金定期定额投资业务和基金转 证券时报、证券日报、公司 日

换业务、同时参加费率优惠活动 网站

的公告

16 民生加银基金管理有限公司基 中国证券报、公司官网 2019年8月14

金经理变更公告 日

17 民生加银基金管理有限公司基 中国证券报、公司官网 2019年8月22

金经理变更公告 日

18 民生加银现金宝货币市场基金 中国证券报、公司官网 2019年8月23

2019 年半年度报告及摘要 日

民生加银现金宝货币市场基金 中国证券报、公司官网、证 2019 年 9 月 9

19 调整大额申购、大额转换转入、 监会基金电子披露网站 日

大额定期定额投资限额的公告

民生加银基金管理有限公司旗 中国证券报、上海证券报、 2019 年 10 月

20 下部分基金 2019 年第三季度报 证券时报、证券日报 22 日

告提示性公告

21 民生加银现金宝货币市场基金 公司官网、证监会基金电子 2019 年 10 月

2019 年第三季度报告 披露网站 22 日

关于旗下部分开放式基金增加 中国证券报、上海证券报、

阳光人寿保险股份有限公司为 证券时报、证券日报、公司 2019 年 10 月

22 销售机构并开通基金定期定额 网站、证监会基金电子披露 29 日

投资和转换业务、同时参加费率 网站

优惠活动的公告

23 民生加银基金管理有限公司基 中国证券报、公司官网、证 2019年11月7

金经理变更公告 监会基金电子披露网站 日

民生加银现金宝货币市场基金 公司官网、证监会基金电子 2019年11月8

24 更新招募说明书(2019 年第 2 披露网站 日

号)及摘要

民生加银基金管理有限公司旗 中国证券报、上海证券报、

下 51 只公募基金根据《公开募 证券时报、证券日报、公司 2019 年 12 月

25 集证券投资基金信息披露管理 网站、证监会基金电子披露 30 日

办法》修改基金合同和托管协议 网站

的公告

民生加银基金管理有限公司旗

下 51 只公募基金根据《公开募 公司网站、证监会基金电子 2019 年 12 月

26 集证券投资基金信息披露管理 披露网站 30 日

办法》修改基金合同和托管协议

的修订对照表

27 民生加银现金宝货币市场基金 公司网站、证监会基金电子 2019 年 12 月

基金合同 披露网站 30 日

28 民生加银现金宝货币市场基金 公司网站、证监会基金电子 2019 年 12 月

托管协议 披露网站 30 日

29 民生加银现金宝货币市场基金 公司网站、证监会基金电子 2019 年 12 月

更新招募说明书及摘要 披露网站 30 日

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

13.1.1 中国证监会核准基金募集的文件;

13.1.2《民生加银现金宝货币市场基金招募说明书》;

13.1.3《民生加银现金宝货币市场基金基金合同》;

13.1.4《民生加银现金宝货币市场基金托管协议》;

13.1.5 法律意见书;

13.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

13.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。

13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

民生加银基金管理有限公司

2020 年 3 月 30 日

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