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华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资

基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝沪深 300 增强

基金主代码 003876

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2016 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 583,727,651.73 份

投资目标 本基金为沪深 300 指数增强型基金,在实现对沪深

300 指数有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行

积极的组合配置和管理,力争实现稳定的优于标的指

数的投资收益,追求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金主要投资于沪深 300 指数成分股及备选股票。

同时,基于流动性管理及策略性投资的需要,本基金

也会在控制风险前提下适度投资于债券、股指期货、

货币市场工具及其他金融工具。本基金主要采用量化

行业配置模型和量化 Alpha 选股模型构建指数增强股

票组合,在控制跟踪偏离度的前提下力争实现超额表

现。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价

时按期间折算)

风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型

基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华宝沪深 300 增强 A 华宝沪深 300 增强 C

下属分级基金的交易代码 003876 007404

报告期末下属分级基金的份额总额 470,952,468.02 份 112,775,183.71 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

华宝沪深 300 增强 A 华宝沪深 300 增强 C

1.本期已实现收益 43,445,096.88 28,142,074.92

2.本期利润 -15,416,657.14 -24,246,107.82

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0322 -0.0838

4.期末基金资产净值 673,385,435.01 157,150,813.57

5.期末基金份额净值 1.4298 1.3935

注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝沪深 300 增强 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -2.18% 1.61% -1.55% 1.65% -0.63% -0.04%

过去六个月 12.85% 1.54% 13.88% 1.58% -1.03% -0.04%

过去一年 16.05% 1.24% 15.72% 1.28% 0.33% -0.04%

过去三年 -18.48% 1.08% -15.56% 1.12% -2.92% -0.04%

过去五年 15.13% 1.17% 4.14% 1.17% 10.99% 0.00%

自基金合同

69.91% 1.15% 27.90% 1.13% 42.01% 0.02%

生效起至今

华宝沪深 300 增强 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -2.27% 1.60% -1.55% 1.65% -0.72% -0.05%

过去六个月 12.62% 1.54% 13.88% 1.58% -1.26% -0.04%

过去一年 15.59% 1.24% 15.72% 1.28% -0.13% -0.04%

过去三年 -19.45% 1.08% -15.56% 1.12% -3.89% -0.04%

过去五年 12.87% 1.17% 4.14% 1.17% 8.73% 0.00%

自基金合同

41.33% 1.14% 19.03% 1.14% 22.30% 0.00%

生效起至今

注:(1)基金业绩基准:沪深 300 指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算);(2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日

(如非交易日)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的有关约定,截至 2017 年 06 月 09 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金基 硕士。曾在兴业证券、凯龙财经(上

徐林明 金经理、 2016-12-09 - 23 年 海)有限公司、中原证券从事金融工程

量化投资 研究工作。2005 年 8 月加入华宝基金管

总监、量 理有限公司,先后担任金融工程部数量

化投资部 分析师、金融工程部副总经理等职务,

总经理 现任量化投资总监、量化投资部总经

理。2009 年 9 月至 2015 年 11 月任华宝

中证 100 指数证券投资基金基金经理,

2010 年 4 月至 2015 年 11 月任上证 180

价值交易型开放式指数证券投资基金、

华宝上证 180 价值交易型开放式指数证

券投资基金联接基金基金经理,2014 年

9 月起任华宝量化对冲策略混合型发起

式证券投资基金基金经理,2015 年 4 月

至 2020 年 2 月任华宝事件驱动混合型证

券投资基金基金经理,2016 年 12 月起

任华宝沪深 300 指数增强型发起式证券

投资基金基金经理,2019 年 2 月至 2022

年 10 月任华宝科技先锋混合型证券投资

基金基金经理,2021 年 12 月至 2023 年

11 月任华宝中证稀有金属主题指数增强

型发起式证券投资基金基金经理,2022

年 8 月至 2023 年 11 月任华宝高端装备

股票型发起式证券投资基金基金经理,

2023 年 2 月起任华宝量化选股混合型发

起式证券投资基金基金经理。

硕士。2012 年 7 月加入华宝基金管理有

限公司,先后担任助理量化分析师、分

析师、基金经理助理等职务。2020 年 1

月起任华宝量化对冲策略混合型发起式

证券投资基金、华宝沪深 300 指数增强

型发起式证券投资基金基金经理,2021

本基金基 年 1 月至 2022 年 7 月任华宝中证 500 指

王正 金经理 2020-01-02 - 13 年 数增强型发起式证券投资基金基金经

理,2021 年 1 月至 2022 年 8 月任华宝

智慧产业灵活配置混合型证券投资基金

基金经理,2021 年 1 月至 2024 年 7 月

任华宝第三产业灵活配置混合型证券投

资基金基金经理,2021 年 6 月至 2023

年 3 月任华宝安盈混合型证券投资基金

基金经理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办

法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次,均为公司指数基金进行转型过程中的调仓需要,和其他组合发生的反向交易。

本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度全球宏观及地缘风险依然没有改善的迹象,美国经济不确定性持续,美联储继续小幅降息,以应对经济与政治的双重压力,美国大选尘埃落定,特朗普强势回归,为中美关系带来新的挑战。国内方面,在偏弱的经济情势下宏观政策稳增长态度明确,各项地产、消费、金融市场政策加力托底,适度宽松的货币政策表态也更加积极,政策底基本确立,着力扭转内生需求和增长动能不足的局面。

股票市场方面,四季度市场主要受政策和情绪驱动在 10 月 8 日快速冲高后呈现回落后高位

宽幅震荡的走势。区间累计来看,四季度科技类指数以及中小盘指数走势较强,报告期沪深 300

指数下跌 2.06%,中证红利指数下跌 2.07%,中证 2000 指数上涨 8.40%,科创 50 指数上涨

13.36%。行业层面,TMT 板块涨幅居前,而食品饮料、地产、有色、医药等走势较弱。因子层面,行业中性视角下,四季度沪深 300 内长期符合逻辑的因子多数经历了回撤-震荡-修复的过程,主因 9 月底的连续拉升情绪冲击下市场的基本面驱动逻辑趋弱,一度呈现高波、高换手、绩差股走势更强的局面,进入 11 月之后随着情绪的降温市场回归理性,因子表现也逐渐回归正

常。

沪深 300 增强基金运用量化 Alpha 多因子选股模型进行股票筛选和权重配置,在沪深 300 成

分股及备选股内精选业绩和估值相匹配、基本面优质的股票,并严格控制市值、行业等风险暴露,在有限的跟踪误差下力争实现稳定的超越指数的表现。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 类净值增长率为-2.18%,本报告期基金份额 C 类净值增长率为-2.27%;同

期业绩比较基准收益率为-1.55%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 776,424,824.42 85.55

其中:股票 776,424,824.42 85.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 49,595,716.40 5.46

其中:债券 49,595,716.40 5.46

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -268.63 -0.00

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 32,462,236.29 3.58

8 其他资产 49,115,587.88 5.41

9 合计 907,598,096.36 100.00

注:本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”(若有),“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额(下同)。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 6,359,349.00 0.77

B 采矿业 41,163,232.54 4.96

C 制造业 408,298,540.31 49.16

D 电力、热力、燃气及水生产 30,533,683.25 3.68

和供应业

E 建筑业 16,239,733.00 1.96

F 批发和零售业 5,776,142.60 0.70

G 交通运输、仓储和邮政业 25,450,069.40 3.06

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 29,356,157.16 3.53

服务业

J 金融业 183,306,996.98 22.07

K 房地产业 5,665,510.00 0.68

L 租赁和商务服务业 7,812,727.00 0.94

M 科学研究和技术服务业 3,252,864.00 0.39

N 水利、环境和公共设施管理 - -

O 居民服务、修理和其他服务 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,372,700.00 0.17

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 764,587,705.24 92.06

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 7,592,752.65 0.91

D 电力、热力、燃气及水生产

和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,334,580.00 0.16

G 交通运输、仓储和邮政业 1,835,323.80 0.22

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术

服务业 1,063,314.17 0.13

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 11,148.56 0.00

N 水利、环境和公共设施管理

业 - -

O 居民服务、修理和其他服务

业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 11,837,119.18 1.43

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 24,800 37,795,200.00 4.55

2 300750 宁德时代 105,040 27,940,640.00 3.36

3 601318 中国平安 447,924 23,583,198.60 2.84

4 600036 招商银行 453,928 17,839,370.40 2.15

5 000333 美的集团 230,500 17,338,210.00 2.09

6 601398 工商银行 1,804,800 12,489,216.00 1.50

7 601166 兴业银行 647,100 12,398,436.00 1.49

8 600900 长江电力 419,400 12,393,270.00 1.49

9 000651 格力电器 234,100 10,639,845.00 1.28

10 000858 五 粮 液 74,900 10,488,996.00 1.26

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 601000 唐山港 382,900 1,803,459.00 0.22

2 000933 神火股份 84,500 1,428,050.00 0.17

3 600511 国药股份 39,000 1,334,580.00 0.16

4 000960 锡业股份 94,500 1,325,835.00 0.16

5 600141 兴发集团 58,300 1,265,110.00 0.15

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 49,595,716.40 5.97

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 49,595,716.40 5.97

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 019631 20 国债 05 145,000 14,745,876.30 1.78

2 019733 24 国债 02 119,000 12,127,423.67 1.46

3 019740 24 国债 09 95,000 9,620,022.74 1.16

4 019669 22 国债 04 50,000 5,107,282.19 0.61

5 019749 24 国债 15 41,000 4,131,822.74 0.50

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

卖) (元)

IF2502 IF2502 8 9,453,600.00 -9,240.00 -

公允价值变动总额合计(元) -9,240.00

股指期货投资本期收益(元) 3,682,268.54

股指期货投资本期公允价值变动(元) -2,964,337.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金主要利用股指期货提高投资效率,以更好地实现本基金的投资目标,降低跟踪误差。此外,在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时,本基金可以通过股指期货进行有效的现金头寸管理。

本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝沪深 300 增强截止 2024 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限

公司因招商银行理财业务存在:一、未能有效穿透识别底层资产;二、信息披露不规范;于 2024年 06 月 24 日收到国家金融监督管理总局罚款的处罚措施。

华宝沪深 300 增强截止 2024 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,兴业银行股份有限

公司因:一、未严格按照公布的收费价目名录收费;二、向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费;

三、企业划型管理不到位;于 2024 年 07 月 17 日收到国家金融监督管理总局福建监管局罚款的处

罚措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,487,443.22

2 应收证券清算款 47,367,037.67

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 261,106.99

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 49,115,587.88

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 华宝沪深 300 增强 A 华宝沪深 300 增强 C

报告期期初基金份额总额 482,368,178.97 525,201,913.08

报告期期间基金总申购份额 33,671,037.31 10,887,336.61

减:报告期期间基金总赎回份额 45,086,748.26 423,314,065.98

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 470,952,468.02 112,775,183.71

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承诺

额总数 份额比例(%) 份额比例(%) 持有期限

基金管理人固 - -10,000,450.05 1.71 不少于 3 年

有资金

基金管理人高 - - - - -

级管理人员

基金经理等人 - - - - -

基金管理人股 - - - - -

其他 - - - - -

合计 - -10,000,450.05 1.71 -

注:1、本基金募集期间,本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00 元认购了本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3 年;

2、本基金管理人运用固有资金于 2016 年 12 月 6 日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起

资金的认购费用为 1,000 元,符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定;

3、发起份额已满足承诺持有期限,管理人于 2020 年 8 月 21 日赎回 10,000,450.05 份。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

资 况

者 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占比

类 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 (%)

别 的时间区间

机 1 20241001~20241030302,395,246.01 -302,395,246.01 - -

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。

在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;

华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同;

华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书;

华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金托管协议;

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

基金托管人业务资格批件和营业执照。

10.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

10.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2025 年 1 月 22 日

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