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金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:金信基金管理有限公司

基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年01月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金信多策略精选混合

基金主代码 004223

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 06 月 08 日

报告期末基金份额总额 15,913,337.26 份

本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在

投资目标 的投资机会,力争为基金份额持有人创造收益和长期稳定的投

资回报。

本基金的投资策略主要有以下六个方面:

  1、资产配置策略

  本基金将综合分析各方面因素,通过对货币市场、债券市

场和股票市场的整体估值状况的分析,进行资产配置及组合的

构建。并根据各类资产风险收益特征的相对变化,动态调整各

资产类别的投资比例。

投资策略   2、股票投资策略

  在不同市场环境下,本基金将灵活运用成长、主题、定向

增发、动量等多种投资策略。

  3、固定收益类投资策略

  本基金将在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策

略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法,力求

在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

  4、资产支持证券投资策略

  本基金将深入分析市场利率、发行条款、支持资产的构成

及质量、提前偿还率等多种影响资产支持证券定价的基本面因

素,并辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值以合理价格买

入并持有。

  5、衍生品投资策略

  1)股指期货和国债期货投资策略

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选

择地投资于股指期货和国债期货。套期保值将主要采用流动性

好、交易活跃的期货合约。

  2)权证投资策略

  本基金将在严格控制风险的前提下进行权证投资。

  6、中小企业私募债投资策略

  本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债券的

信用评级体系,对个券进行信用分析,在信用风险可控的前提

下,追求合理回报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债

风险收益特征 券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金产品,属于中

高风险、中高收益的基金产品。

基金管理人 金信基金管理有限公司

基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 金信多策略精选混合 A 金信多策略精选混合 C

下属分级基金的交易代码 004223 020592

报告期末下属分级基金的份额 15,538,111.42 份 375,225.84 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日)

金信多策略精选混合 A 金信多策略精选混合 C

1.本期已实现收益 5,304,925.84 24,870.18

2.本期利润 5,229,870.10 38,513.18

3.加权平均基金份额本期利润 0.3245 0.2086

4.期末基金资产净值 22,320,452.97 538,631.52

5.期末基金份额净值 1.4365 1.4355

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金于 2024 年 1 月 18 日新增 C 类份额。

  

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金信多策略精选混合 A 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 26.31% 3.36% 0.24% 0.95% 26.07% 2.41%

过去六个月 45.39% 3.03% 9.66% 0.90% 35.73% 2.13%

过去一年 19.12% 2.82% 12.26% 0.73% 6.86% 2.09%

过去三年 -12.38% 2.16% -4.39% 0.64% -7.99% 1.52%

过去五年 45.34% 2.01% 10.91% 0.67% 34.43% 1.34%

自基金合同 155.61% 1.99% 27.31% 0.67% 128.30% 1.32%

生效起至今

金信多策略精选混合 C 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 26.06% 3.35% 0.24% 0.95% 25.82% 2.40%

过去六个月 45.59% 3.03% 9.66% 0.90% 35.93% 2.13%

自基金合同 35.63% 2.86% 14.94% 0.74% 20.69% 2.12%

生效起至今

注:本基金于 2024 年 1 月 18 日新增 C 类份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金于 2024 年 1 月 18 日新增 C 类份额。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

北京大学经济

学学士、中国

科学院金融学

硕士,2002

年开始先后任

职于招商基

刘榕俊 本基金的基金 2020-05-21 - 22 年 金、景顺长城

经理 基金、英大证

券资产管理

部。 2015 年

5 月加入金信

基金,现任金

信基金基金经

理。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易

量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年四季度市场相对活跃,三季度末政策的大反转将此前弱势低迷的情绪一扫而光,降准降息、降低存量房贷利率、央行创新工具等等一系列的重磅举措提振了市场的信心,投资者的参与热情和市场活跃度有了非常大的提高,同时市场波动也非常大。

报告期内本基金重点投资于高端装备、人工智能等方向,虽然市场波动较大,但我们长期看好科技与制造大方向。当前发展环境下,推动科技创新,尤其是原创性、颠覆性技术创新的重要性明显提升,我们将重点关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块,希望通过持续挖掘细分领域优势公司来规避风险,获取收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金信多策略精选混合 A 基金份额净值为 1.4365 元,本报告期内,该类基金份额净

值增长率为 26.31%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%;截至报告期末金信多策略精选混合 C 基金份额净值为 1.4355 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 26.06%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。管理人已经向中国证券监督管理委员会报送了报告。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 21,117,976.78 89.40

其中:股票 21,117,976.78 89.40

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,316,424.16 5.57

其中:债券 1,316,424.16 5.57

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 1,029,637.26 4.36

金合计

8 其他资产 156,873.43 0.66

9 合计 23,620,911.63 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 15,898,643.29 69.55

D 电力、热力、燃气及 - -

水生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮 - -

政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信 5,219,333.49 22.83

息技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务 - -

N 水利、环境和公共设 - -

施管理业

O 居民服务、修理和其 - -

他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 21,117,976.78 92.38

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 688981 中芯国际 18,022 1,705,241.64 7.46

2 300602 飞荣达 84,893 1,631,643.46 7.14

3 301236 软通动力 19,991 1,173,671.61 5.13

4 603296 华勤技术 15,595 1,106,465.25 4.84

5 688322 奥比中光 23,362 1,086,333.00 4.75

6 688361 中科飞测 11,490 1,005,949.50 4.40

7 688777 中控技术 19,850 985,949.50 4.31

8 688088 虹软科技 25,030 965,156.80 4.22

9 002273 水晶光电 38,600 857,692.00 3.75

10 002851 麦格米特 13,627 837,515.42 3.66

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 1,316,424.16 5.76

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,316,424.16 5.76

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 019740 24 国债 09 13,000 1,316,424.16 5.76

注:本基金本报告期末仅持有以上债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 32,146.52

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 124,726.91

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 156,873.43

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

金信多策略精选混合 A 金信多策略精选混合 C

报告期期初基金份额总额 16,897,402.57 103.93

报告期期间基金总申购份额 12,966,964.97 375,121.91

减:报告期期间基金总赎回份 14,326,256.12 -

报告期期间基金拆分变动份额 - -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 15,538,111.42 375,225.84

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

金信多策略精选混合 A 金信多策略精选混合 C

报告期期初管理人持有的本基 2,807,479.63 -

金份额

报告期期间买入/申购总份额 0.00 -

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 -

报告期期末管理人持有的本基 2,807,479.63 -

金份额

报告期期末持有的本基金份额 17.6423 -

占基金总份额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

持有基金

投资者类 份额比例

别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

超过 20%

的时间区

20241111 2,807,47 2,807,47

1 - 9.63 0.00 0.00 9.63 17.6423%

机构 20241117

20241001 6,172,26 375,121. 6,172,26 375,121.

2 - 1.04 91 1.04 91 2.3573%

20241110

产品特有风险

1、大额赎回风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大

额赎回的情况,可能导致:

(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致 流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发 巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以 上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申

请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;

(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不 利影响,影响基金的投资运作和收益水平;

(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波

动;

(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定 面临合同终止清算、转型等风险。

2、大额申购风险

若投资者大额申购,基金所投资的标的资产未及时准备,导致净值涨幅可能会因此降低。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件;

2、《金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 室

深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 2603

9.3 查阅方式

本基金管理人公司网站,网址:www.jxfunds.com.cn。

金信基金管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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