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中欧价值发现混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF原文

中欧价值发现混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

2019 年 06 月 30 日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2019 年 08 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中欧价值发现混合

基金主代码 166005

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2009年07月24日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,174,935,795.13份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中欧价值发现 中欧价值发 中欧价值发

混合A 现混合E 现混合C

下属分级基金场内简称 中欧价值 - -

下属分级基金的交易代码 166005 001882 004232

报告期末下属分级基金的份额总额 5,014,959,00 20,081,422. 139,895,36

6.59份 97份 5.57份

2.2 基金产品说明

本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选

择策略,以合理价格买入并持有具备估值优势、较强

投资目标 盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,

在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基

准的长期稳定资本增值。

本基金投资策略的核心在于通过积极的股票选

择,关注具备估值优势,并具备较强盈利能力和业绩

可持续成长的价值型优秀企业,采取以合理价格买入

并持有的投资方式,实现基金资产的长期稳定资本增

投资策略 值。作为一种典型的价值股投资策略,本基金投资策

略的特点在于吸收和借鉴国内外较为成熟的价值股投

资经验,根据中国股票市场的特点引入相对价值的概

念,并以此为依据通过各种主客观标准进行股票选择

和投资组合构建,从而在降低风险的同时,提高本基

金投资组合的长期超额回报。

业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了

风险收益特征 本基金属于较高风险、较高收益,追求长期稳定资本

增值的混合型证券投资基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披 姓名 黎忆海 田青

露负责 联系电话 021-68609600 010-67595096

人 电子邮箱 liyihai@zofund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 021-68609700、400-700-970 010-67595096

0

传真 021-33830351 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告

正文的管理人互联网 www.zofund.com

网址

基金半年度报告备置 基金管理人及基金托管人的住所

地点

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)

3.1.1 期间数据和指标 中欧价值发现混 中欧价值发现混 中欧价值发现混

合A 合E 合C

本期已实现收益 585,249,588.27 2,260,337.68 27,110,123.68

本期利润 1,855,408,470.1 7,618,817.20 185,564,230.01

0

加权平均基金份额本期 0.2865 0.3550 0.4923

利润

本期基金份额净值增长 20.51% 20.56% 19.98%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)

期末可供分配基金份额 0.5396 0.5296 0.5248

利润

期末基金资产净值 7,721,073,754.0 34,401,509.70 213,305,998.88

5

期末基金份额净值 1.5396 1.7131 1.5248

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧价值发现混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去一个月 2.74% 1.11% 4.41% 0.93% -1.67% 0.18%

过去三个月 -6.75% 1.54% -0.71% 1.23% -6.04% 0.31%

过去六个月 20.51% 1.53% 21.89% 1.24% -1.38% 0.29%

过去一年 -0.56% 1.51% 8.61% 1.22% -9.17% 0.29%

过去三年 34.34% 1.10% 19.80% 0.89% 14.54% 0.21%

自基金合同 172.70% 1.40% 16.70% 1.21% 156.0 0.19%

生效起至今 0%

注:本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数*80%+上证国债指数*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。

中欧价值发现混合E

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去一个月 2.73% 1.11% 4.41% 0.93% -1.68% 0.18%

过去三个月 -6.70% 1.54% -0.71% 1.23% -5.99% 0.31%

过去六个月 20.56% 1.53% 21.89% 1.24% -1.33% 0.29%

过去一年 -0.39% 1.51% 8.61% 1.22% -9.00% 0.29%

过去三年 35.06% 1.10% 19.80% 0.89% 15.26% 0.21%

自基金份额 51.14% 1.25% 15.84% 1.02% 35.30% 0.23%

运作日至今

注:本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数*80%+上证国债指数*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。

中欧价值发现混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去一个月 2.67% 1.11% 4.41% 0.93% -1.74% 0.18%

过去三个月 -6.97% 1.54% -0.71% 1.23% -6.26% 0.31%

过去六个月 19.98% 1.53% 21.89% 1.24% -1.91% 0.29%

过去一年 -1.27% 1.51% 8.61% 1.22% -9.88% 0.29%

自基金份额 20.46% 1.16% 14.69% 0.94% 5.77% 0.22%

运作日至今

注:本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数*80%+上证国债指数*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:自 2015 年 10 月 8 日起,本基金增加 E 类份额,图示日期为 2015 年 10 月 12 日至 2019

年 06 月 30 日。

注:自 2017 年 1 月 12 日起,本基金新增 C 类份额,图示日期为 2017 年 1 月 13 日至 2019

年 06 月 30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东,注册资本为2.20亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理(上海)有限公司、中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司。截至2019年6月30日,本基金管理人共管理70只开放式基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基 证

姓名 职务 金经理(助理) 券 说明

期限 从

任职 离任 业

日期 日期 年

历任君安证券公司研究所

研究员(1996.12-1998.0

1),闽发证券上海研发中

心研究员(1999.03-2002.

08),红塔证券资产管理

曹名 2015- 总部投资经理(2002.08-2

长 策略组负责人、基金经理 11-20 - 22 003.04),百瑞信托有限

责任公司信托经理(2003.

05-2004.12),新华基金

管理公司总经理助理、基

金经理(2005.01-2015.0

5)。2015-06-18加入中欧

基金管理有限公司

历任日信证券研究所行业

研究员(2011.07-2012.0

2),新华基金管理有限公

司行业研究员(2012.02-2

蓝小 2017- 014.08),毕盛资产管理

康 基金经理 05-11 - 7 有限公司投资经理(2014.

09-2015.02),北京新华

汇嘉投资管理有限公司研

究总监(2015.03-2016.1

1)。2016-12-12加入中欧

基金管理有限公司

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,

基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析,并与基金经理进行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素,基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次,为量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年A股市场全面上涨,上证综指上涨19.45%,深证成指上涨26.78%,沪深300上涨27.07%,中小板指上涨20.75%,创业板指上涨20.87%。从风格上来看,上半年表现最好的是各个行业的龙头公司,市场不断给予龙头公司估值上的溢价,尤其是消费与科技的龙头公司,受到市场资金的追逐。从行业上看,食品饮料、非银金融、农林牧渔、家用电器、计算机等行业表现较好,而建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装、汽车等行业表现较差,涨幅较小。

本基金在操作上秉承一直以来所坚持的"价值投资"理念,坚守低估值蓝筹。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,基金A类份额净值增长率为20.51%,同期业绩比较基准收益率为

21.89%;基金E类份额净值增长率为20.56%,同期业绩比较基准收益率为21.89%;基金C类份额净值增长率为19.98%,同期业绩比较基准收益率为21.89%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在2018年大幅下跌、估值极低的基础上,2019年上半年股市全面上涨。1月份蓝筹企稳上涨,2月份开始中证500、创业板等指数见底快速上行。二季度股票市场在冲高后回落调整。一季度的上涨主要体现为估值的修复,在流动性的支持下高弹性的中小板、创业板指数涨幅更大,但受到4月份流动性预期收紧、中美贸易摩擦重新加剧、市场获利回吐等原因的影响,二季度后市场全面调整,中证500、中证1000等指数调整明显,价值蓝筹要表现更稳健些。上半年由于宏观经济增长的压力,流动性和风险偏好对于股市的表现影响更为直接,也更容易反复。

展望后市,我们仍坚持一直以来的观点,对于股市长期走势表示乐观。尽管我们存在很多问题,但我们却是总量较大的主要经济体中增长最快的,长期潜力最大的,全球的资本配置中国核心资产的比例会不断提升;在地产价格难以大幅上涨的背景下,权益资产是未来最为优质的资产选择,将成为居民财富保持增值最佳工具。目前市场流动性较为宽松,央行和商业银行的资产负债表都在扩张,我们认为未来会看到宏观经济的企稳复苏;无风险利率的下行也有利于资产价格的提升;信贷结构的调整有利于大量的制造业企业获得信贷资源,促进企业投资的增加;中美之间的竞争会常态化,贸易谈判大概率会达成,但在科技领域的竞争并不会消失,这个因素未来也会慢慢为市场所习惯,对市场的冲击会越来越小。在目前整体估值仍较低的情况下,我们认为市场会稳健上涨。

投资策略上,我们继续坚持以自下而上选股为主;风格上看,我们仍然看好价值成长蓝筹和低估值蓝筹,并坚持以此类个股的投资为主;同时我们在挖掘估值趋近于合理,因为市场流动性下降而股价受到压制,未来将保持较高业绩增速的成长类个股。上半年以食品饮料为代表的消费股大幅跑赢市场,后市要更重视可能受益于经济企稳复苏的行业中优质个股的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给

基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本基金本报告期未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:中欧价值发现混合型证券投资基金

报告截止日:2019年06月30日

单位:人民币元

资 产 本期末 上年度末

2019年06月30日 2018年12月31日

资 产:

银行存款 420,721,413.02 665,438,789.80

结算备付金 2,135,811.13 121,802,537.00

存出保证金 2,127,645.76 2,423,499.43

交易性金融资产 7,554,681,170.27 10,058,556,504.14

其中:股票投资 7,528,860,013.37 10,050,958,504.14

基金投资 - -

债券投资 25,821,156.90 7,598,000.00

资产支持证券投 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 22,936,592.32 79,147,690.46

应收利息 100,250.66 200,431.83

应收股利 - -

应收申购款 3,009,887.60 2,807,616.13

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 8,005,712,770.76 10,930,377,068.79

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2019年06月30日 2018年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 21,509,932.15 134,231,654.37

应付管理人报酬 9,939,810.77 15,262,487.52

应付托管费 1,656,635.12 2,543,747.93

应付销售服务费 141,931.34 559,942.50

应付交易费用 3,120,432.72 8,761,417.66

应交税费 143.52 15.08

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 562,622.51 1,131,480.62

负债合计 36,931,508.13 162,490,745.68

所有者权益:

实收基金 5,174,935,795.13 8,428,696,066.56

未分配利润 2,793,845,467.50 2,339,190,256.55

所有者权益合计 7,968,781,262.63 10,767,886,323.11

负债和所有者权益总 8,005,712,770.76 10,930,377,068.79

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额总额5,174,935,795.13份,其中下属A类基金份额参考净值为人民币1.5396元,份额总额为5,014,959,006.59份;下属C类基金份额参考净值为人民币1.5248元,份额总额为139,895,365.57份;下属E类基金份额参考净值为人民币1.7131元,份额总额为20,081,422.97份。

6.2 利润表

会计主体:中欧价值发现混合型证券投资基金

本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日

单位:人民币元

本期2019年01月01 上年度可比期间

项 目 日 至2019年06月3 2018年01月01日至201

0日 8年06月30日

一、收入 2,152,316,251.51 -92,097,396.25

1.利息收入 2,448,273.68 1,827,075.00

其中:存款利息收入 2,336,427.27 1,566,606.89

债券利息收入 15,401.66 4,414.29

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 96,444.75 256,053.82

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-” 709,746,390.21 530,343,520.63

填列)

其中:股票投资收益 582,943,528.83 447,861,471.36

基金投资收益 - -

债券投资收益 2,167,611.43 -

资产支持证券投资 - -

收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 124,635,249.95 82,482,049.27

3.公允价值变动收益(损 1,433,971,467.68 -628,181,036.03

失以“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-” - -

号填列)

5.其他收入(损失以“-” 6,150,119.94 3,913,044.15

号填列)

减:二、费用 103,724,734.20 55,691,322.84

1.管理人报酬 76,612,960.98 41,262,126.02

2.托管费 12,768,826.88 6,877,021.06

3.销售服务费 2,223,737.38 1,055,916.98

4.交易费用 11,961,099.28 6,279,710.08

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产 - -

支出

6.税金及附加 50.79 -

7.其他费用 158,058.89 216,548.70

三、利润总额(亏损总额 2,048,591,517.31 -147,788,719.09

以“-”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-” 2,048,591,517.31 -147,788,719.09

号填列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:中欧价值发现混合型证券投资基金

本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日

单位:人民币元

本期

项 目 2019年01月01日至2019年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 8,428,696,066.56 2,339,190,256.5 10,767,886,323.11

(基金净值) 5

二、本期经营活动产 2,048,591,517.3

生的基金净值变动 - 1 2,048,591,517.31

数(本期利润)

三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -3,253,760,271.43 -1,593,936,306. -4,847,696,577.79

变动数(净值减少以 36

“-”号填列)

其中:1.基金申购款 906,269,822.05 488,658,064.06 1,394,927,886.11

2.基金赎回款 -4,160,030,093.48 -2,082,594,370. -6,242,624,463.90

42

四、本期向基金份额

持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -

(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益 5,174,935,795.13 2,793,845,467.5 7,968,781,262.63

(基金净值) 0

上年度可比期间

项 目 2018年01月01日至2018年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 3,032,956,636.98 3,055,593,551.2 6,088,550,188.24

(基金净值) 6

二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - -147,788,719.09 -147,788,719.09

数(本期利润)

三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -68,244,305.57 -43,659,485.92 -111,903,791.49

变动数(净值减少以

“-”号填列)

其中:1.基金申购款 1,341,545,439.68 1,391,864,079.1 2,733,409,518.84

6

2.基金赎回款 -1,409,789,745.25 -1,435,523,565. -2,845,313,310.33

08

四、本期向基金份额

持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -

(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益 2,964,712,331.41 2,864,145,346.2 5,828,857,677.66

(基金净值) 5

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

中欧价值发现混合型证券投资基金(原中欧价值发现股票型证券投资基金,以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2009]第412号《关于核准中欧价值发现股票型证券投资基金募集的批复》核准,由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧价值发现股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集714,451,115.41元。经向中国证监会备案,《中欧价值发现

股票型证券投资基金基金合同》于2009年7月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为714,731,726.55份基金份额,其中认购资金利息折合280,611.14份基金份额。本基金的基金管理人与C类、E类份额注册登记机构均为中欧基金管理有限公司,本基金A类份额注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及本基金基金合同和招募说明书的约定,为满足投资者的理财需求,经征托管人中国建设银行股份有限公司同意并报中国证监会备案,本基金管理人决定自2017年1月12日起增加本基金的场外C类基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议。本基金根据注册登记机构或申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧价值发现混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的

5%-40%,其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×80%+上证国债指数×20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。

6.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

6.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资

基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司("中欧基金") 基金管理人、基金销售机构、注册登记

机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

自然人股东 基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2019年01月01日至2019年06月30日 2018年01月01日至2018年06月30日

关联方名 占当期 占当期

称 成交金额 股票成 成交金额 股票成

交总额 交总额

的比例 的比例

国都证券 1,005,662,555.95 15.77% 9,197,970.51 0.22%

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2019年01月01日至2019年06月30日

关联方名 占当期 占期末应

称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总

量的比 额的比例

国都证券 937,683.91 15.79% 334,452.70 10.72%

上年度可比期间

2018年01月01日至2018年06月30日

关联方名 占当期 占期末应

称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总

量的比 额的比例

国都证券 8,566.10 0.22% - -

注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至201 2018年01月01日至201

9年06月30日 8年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 76,612,960.98 41,262,126.02

其中:支付销售机构的客户维护费 4,253,838.10 4,546,788.74

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019 2018年01月01日至2018

年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 12,768,826.88 6,877,021.06

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售 2019年01月01日至2019年06月30日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 中欧价值发现混 中欧价值发现混 中欧价值发现混 合计

合A 合E 合C

国都证券 0.00 0.00 73.30 73.30

中欧基金 0.00 0.00 1,626,566.35 1,626,566.

35

中国建设 0.00 0.00 0.00 0.00

银行股份

有限公司

合计 0.00 0.00 1,626,639.65 1,626,639.

65

上年度可比期间

获得销售 2018年01月01日至2018年06月30日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 中欧价值发现混 中欧价值发现混 中欧价值发现混 合计

合A 合E 合C

国都证券 0.00 0.00 119.09 119.09

中国建设

银行股份 0.00 0.00 0.00 0.00

有限公司

中欧基金 0.00 0.00 146,336.82 146,336.82

合计 0.00 0.00 146,455.91 146,455.91

注:1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给中欧基金管理有限公司,再由中欧基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.80%/ 当年天数。

2、本基金A类和E类基金份额不收取销售服务费。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间,基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

中欧价值发现混合A

关联方名 本期末 上年度末

称 2019年06月30日 2018年12月31日

持有的基金份额 持有的基金份额

持有的基金份额 占基金总份额的 持有的基金份额 占基金总份额的

比例 比例

自然人股 55,336.52 0.00% 55,336.52 0.00%

中欧价值发现混合E

本期末 上年度末

关联方名 2019年06月30日 2018年12月31日

称 持有的基金份额 持有的基金份额

持有的基金份额 占基金总份额的 持有的基金份额 占基金总份额的

比例 比例

自然人股 75,729.96 0.38% 286,978.27 1.26%

中欧价值发现混合C

本期末 上年度末

关联方名 2019年06月30日 2018年12月31日

称 持有的基金份额 持有的基金份额

持有的基金份额 占基金总份额的 持有的基金份额 占基金总份额的

比例 比例

自然人股 123,872.47 0.09% 123,872.47 0.02%

注:

1、截止本报告期末,本基金自然人股东持有本基金A类份额的比例为0.0011%,上年度期末自然人股东持有本基金A类份额实际占比为0.00071%,上表展示均系四舍五入结果。2、本报告期及上年度可比期间,除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2019年01月01日至2019年06月30日 2018年01月01日至2018年06月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设 420,721,413.02 2,244,575.00 328,906,085.58 1,467,944.55

银行股份

有限公司

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期末及上半年度末均未持有中国建设银行发行的同业存单。

6.4.9 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.9.1.1 受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 (单 成本 估值 备注

日 类型 单价 位:股) 总额 总额

2019 2019 大宗 75,7 84,9

0025 森马 -03- -09- 交易 9.47 10.6 8,000, 60,0 60,0 -

63 服饰 05 05 买入 2 000 00.0 00.0

限售 0 0

2017 2019 非公 48,9 23,4

0020 宁波 -12- -12- 开发 21.2 10.1 2,303, 50,0 49,9 -

48 华翔 27 30 行限 5 8 530 12.5 35.4

售 0 0

6012 红塔 2019 2019 未上 33,8 33,8

36 证券 -06- -07- 市 3.46 3.46 9,789 69.9 69.9 -

26 05 4 4

3007 中信 2019 2019 未上 14.8 14.8 23,1 23,1

88 出版 -06- -07- 市 5 5 1,556 06.6 06.6 -

27 05 0 0

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1. 公允价值

1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项以及其他金融负债,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

1.2以公允价值计量的金融工具

1.2.1 各层次金融工具公允价值

于2019年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币7,446,214,258.33元,属于第二层次的余额为人民币108,466,911.94元,无划分为第三层次的余额(2018年12月31日:属于第一层次余额为人民币9,990,380,099.54元,属于第二层次余额为人民币68,176,404.60元,无划分为第三层次的余额)。

1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

2. 承诺事项

截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。

3. 其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。

4. 财务报表的批准

本财务报表已于2019年8月23日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 7,528,860,013.37 94.04

其中:股票 7,528,860,013.37 94.04

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 25,821,156.90 0.32

其中:债券 25,821,156.90 0.32

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 422,857,224.15 5.28

8 其他各项资产 28,174,376.34 0.35

9 合计 8,005,712,770.76 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 363,431.25 0.00

C 制造业 3,800,782,755.70 47.70

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 58,601,811.15 0.74

F 批发和零售业 846,865,061.47 10.63

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 150,837,308.16 1.89

I 信息传输、软件和信息技术服务业 76,700,618.88 0.96

J 金融业 1,103,635,042.37 13.85

K 房地产业 1,449,182,211.23 18.19

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 41,868,666.56 0.53

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00

S 综合 - -

合计 7,528,860,013.37 94.48

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基

金资

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净

值比

例(%)

1 601336 新华保险 5,904,962 324,950,058.86 4.08

2 601601 中国太保 8,536,583 311,670,645.33 3.91

3 600196 复星医药 12,074,681 305,489,429.30 3.83

4 600297 广汇汽车 64,801,561 289,014,962.06 3.63

5 600340 华夏幸福 8,719,649 283,998,967.93 3.56

6 000333 美的集团 5,212,468 270,318,590.48 3.39

7 000651 格力电器 4,901,312 269,572,160.00 3.38

8 601607 上海医药 13,660,177 247,932,212.55 3.11

9 601318 中国平安 2,763,528 244,876,216.08 3.07

10 002563 森马服饰 20,532,882 223,573,674.92 2.81

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.zofund.com网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比

例(%)

1 000333 美的集团 139,555,247.22 1.30

2 002563 森马服饰 94,806,969.25 0.88

3 601607 上海医药 82,630,398.00 0.77

4 600036 招商银行 57,333,825.68 0.53

5 601336 新华保险 55,192,475.16 0.51

6 600754 锦江股份 41,499,229.49 0.39

7 002020 京新药业 31,613,479.41 0.29

8 002833 弘亚数控 30,896,481.86 0.29

9 600729 重庆百货 29,453,782.92 0.27

10 600196 复星医药 26,868,862.02 0.25

11 601601 中国太保 26,382,711.75 0.25

12 002713 东易日盛 25,625,064.40 0.24

13 002430 杭氧股份 25,009,874.12 0.23

14 000028 国药一致 24,050,343.48 0.22

15 600987 航民股份 22,723,849.94 0.21

16 000537 广宇发展 21,849,376.77 0.20

17 600267 海正药业 20,982,947.76 0.19

18 002050 三花智控 19,991,023.09 0.19

19 600048 保利地产 19,505,518.30 0.18

20 601138 工业富联 19,259,522.00 0.18

注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比

例(%)

1 000596 古井贡酒 402,499,267.60 3.74

2 000860 顺鑫农业 289,207,806.76 2.69

3 000895 双汇发展 265,392,507.82 2.46

4 600048 保利地产 197,388,243.91 1.83

5 601668 中国建筑 180,562,971.68 1.68

6 600036 招商银行 180,161,469.78 1.67

7 600196 复星医药 170,356,251.04 1.58

8 000418 小天鹅A 168,337,329.75 1.56

9 000848 承德露露 145,333,087.18 1.35

10 601318 中国平安 136,348,748.36 1.27

11 600690 海尔智家 128,324,884.43 1.19

12 600195 中牧股份 115,881,415.13 1.08

13 601799 星宇股份 112,335,426.36 1.04

14 000002 万 科A 108,733,177.12 1.01

15 603609 禾丰牧业 103,960,032.60 0.97

16 001979 招商蛇口 103,126,275.43 0.96

17 601607 上海医药 101,666,667.28 0.94

18 600729 重庆百货 95,892,037.50 0.89

19 300144 宋城演艺 89,830,934.53 0.83

20 600066 宇通客车 82,362,216.35 0.76

注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 1,049,210,049.87

卖出股票收入(成交)总额 5,587,284,380.25

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 25,821,156.90 0.32

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 25,821,156.90 0.32

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基

金资

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 产净

值比

例(%)

1 110057 现代转债 160,050 16,955,697.00 0.21

2 113025 明泰转债 88,770 8,865,459.90 0.11

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

7.11.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,127,645.76

2 应收证券清算款 22,936,592.32

3 应收股利 -

4 应收利息 100,250.66

5 应收申购款 3,009,887.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 28,174,376.34

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

占基

流通受限部分的公 金资

序号 股票代码 股票名称 允价值 产净 流通受限情况说明

值比

例(%)

1 002563 森马服饰 84,960,000.00 1.07 大宗交易买入

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份

(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例

比例

中欧 584, 8,584.70 4,186,814,047. 83.4 828,144,959.51 16.51%

价值 174 08 9%

发现

混合A

中欧

价值 1,63 12,259.72 0.00 0.00% 20,081,422.97 100.0

发现 8 0%

混合E

中欧

价值 34,2 4,083.82 35,316,526.26 25.2 104,578,839.31 74.76%

发现 56 4%

混合C

合计 620, 8,345.76 4,222,130,573. 81.5 952,805,221.79 18.41%

068 34 9%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比

(份) 例

中欧价值发现 129,730.86 0.00%

混合A

基金管理人所有从业人员持 中欧价值发现 514,735.89 2.56%

有本基金 混合E

中欧价值发现 210,412.04 0.15%

混合C

合计 854,878.79 0.02%

注:截止本报告期末,基金管理人的从业人员持有本基金A类份额的实际比例为0.0026%,上表展示系四舍五入结果。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区

间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资 中欧价值发现混合 0~10

和研究部门负责人持有本开放式 A

基金 中欧价值发现混合 0~10

E

中欧价值发现混合 10~50

C

合计 10~50

中欧价值发现混合 0

A

本基金基金经理持有本开放式基 中欧价值发现混合 0~10

金 E

中欧价值发现混合 0

C

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位:份

中欧价值发现混合A 中欧价值发现混合E 中欧价值发现混合C

基金合同生效日(2

009年07月24日)基 714,731,726.55 - -

金份额总额

本报告期期初基金 7,830,170,881.28 22,851,857.48 575,673,327.80

份额总额

本报告期基金总申 762,839,679.03 8,399,529.28 135,030,613.74

购份额

减:本报告期基金 3,578,051,553.72 11,169,963.79 570,808,575.97

总赎回份额

本报告期基金拆分 - - -

变动份额

本报告期期末基金 5,014,959,006.59 20,081,422.97 139,895,365.57

份额总额

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。

10.2.2 基金托管人的重大人事变动

托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份

有限公司资产托管业务部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内,为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),未有改聘情况发生。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备

名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注

数 的比例 例

国都 1 1,005,662,555.95 15.77% 937,683.91 15.79% -

证券

中泰 1 706,805,146.78 11.09% 658,237.36 11.08% -

证券

安信 1 - - - - -

证券

招商 1 148,006,896.24 2.32% 137,840.66 2.32% -

证券

银河 1 - - - - -

证券

中金 1 42,515,163.63 0.67% 39,591.93 0.67% -

公司

西部 1 392,288,060.56 6.15% 365,341.67 6.15% -

证券

申万

宏源 1 104,467,142.93 1.64% 97,293.43 1.64% -

西部

证券

西藏

东方 1 - - - - -

财富

天风 1 167,278,801.05 2.62% 155,787.17 2.62% -

证券

广发 1 431,788,354.42 6.77% 402,114.17 6.77% -

证券

东北 1 824,007,329.28 12.92% 767,392.82 12.92% -

证券

国盛 1 1,116,203,188.03 17.51% 1,039,528.12 17.50% -

证券

中信 1 501,060,102.63 7.86% 466,631.37 7.86% -

证券

国金 1 246,522,654.68 3.87% 229,569.29 3.87% -

证券

国泰 1 560,703,459.08 8.79% 522,185.56 8.79% -

君安

中信 2 128,586,755.58 2.02% 119,753.64 2.02% -

建投

注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。2.本报告期内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 成 占当期权证 成 占当期基金

券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 交 成交总额的 交 成交总额的

额的比例 交总额的 金 比例 金 比例

比例 额 额

国都证券 - - - - - - - -

中泰证券 9,769,175.20 100.00% 80,000,000.00 10.26% - - - -

安信证券 - - - - - - - -

招商证券 - - 200,000,000.00 25.64% - - - -

银河证券 - - - - - - - -

中金公司 - - - - - - - -

西部证券 - - 200,000,000.00 25.64% - - - -

申万宏源 - - - - - - - -

西部证券

西藏东方 - - - - - - - -

财富

天风证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

东北证券 - - - - - - - -

国盛证券 - - - - - - - -

中信证券 - - 300,000,000.00 38.46% - - - -

国金证券 - - - - - - - -

国泰君安 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。2.本报告期内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。

中欧基金管理有限公司

二〇一九年八月二十六日

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