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平安股息精选沪港深股票型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

平安股息精选沪港深股票型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安股息精选沪港深股票

场内简称 -

交易代码 004403

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 17 日

报告期末基金份额总额 81,439,633.92 份

本基金主要通过股息价值策略构建股票组合,在

投资目标 严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较

基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。

本基金通过定量、定性相结合的方法分析宏观经

济、财政及货币政策、资金供需情况等因素综合

分析以及对资本市场发展趋势的判断,在评价未

投资策略 来一段时间各类的预期风险收益率、相关性的基

础上,据此合理制定和调整股票、债券等各类资

产的比例,并将重点关注债券资产的收益率。此

外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配

置风险监控,适时地做出相应的调整。

沪深 300 指数收益率×35%+恒生指数收益率

业绩比较基准 (使用估值汇率折算)×35%+中证综合债券指数

收益率×30%

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收

风险收益特征 益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场

基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

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下属分级基金的基金简称 平安股息精选沪港深股 平安股息精选沪港深

票 A 股票 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 004403 004404

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 80,440,317.18 份 999,316.74 份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )

平安股息精选沪港深股票 A 平安股息精选沪港深股票 C

1.本期已实现收益 2,367,483.17 42,278.23

2.本期利润 3,444,254.70 65,445.05

3.加权平均基金份额本期利润 0.0628 0.0558

4.期末基金资产净值 92,489,504.56 1,119,319.44

5.期末基金份额净值 1.1498 1.1201

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安股息精选沪港深股票 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 5.71% 0.79% 5.54% 0.53% 0.17% 0.26%

平安股息精选沪港深股票 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 5.54% 0.79% 5.54% 0.53% 0.00% 0.26%

沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*35%+中证综合债券指数收益率*30%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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1、本基金基金合同于 2017 年 05 月 17 日正式生效,截至报告期末已满两年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3 其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

施旭先生,哥伦比亚大学金

融数学硕士。曾任职于西部

证券、Mockingbird Capital

Management 、 EquaMetrics

Inc、国信证券,2015 年加

入平安基金管理有限公司,

任衍生品投资中心量化研

平 安 股 究员,曾担任平安深证 300

息 精 选 指数增强型证券投资基金、

沪 港 深 平安鑫享混合型证券投资

股 票 型 2017 年 5 2019 年 10 月 基金、平安鑫安混合型证券

施旭 证 券 投 月 17 日 21 日 10 投资基金、平安中证沪港深

资 基 金 高股息精选指数型证券投

基 金 经 资基金、平安股息精选沪港

理 深股票型证券投资基金、平

安量化先锋混合型发起式

证券投资基金、平安量化精

选混合型发起式证券投资

基金、平安港股通恒生中国

企业交易型开放式指数证

券投资基金、平安安享灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理。

DANIEL DONGNING SUN 先生,

衍 生 品 美国籍,北京大学硕士,美

投 资 中 国哥伦比亚大学博士,约翰

心 投 资 霍普金斯大学博士后。先后

执 行 总 担任瑞士再保险自营交易

DANIEL 经理、平 部量化分析师、花旗集团投

DONGNING 安 股 息 2018 年 3 - 15 资银行高级副总裁、瑞士银

SUN 精 选 沪 月 7 日 行投资银行交易量化总监、

港 深 股 德意志银行战略科技部量

票 型 证 化服务负责人。2014 年 10

券 投 资 月加入平安基金管理有限

基 金 基 公司,任衍生品投资中心投

金经理 资执行总经理。现任平安深

证 300 指数增强型证券投资

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基金、平安沪深 300 指数量

化增强证券投资基金、平安

量化先锋混合型发起式证

券投资基金、平安股息精选

沪港深股票型证券投资基

金基金经理。

1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内,全球贸易摩擦出现缓和局面、以及外资持续净流入等影响,A 股在窄幅震荡后快速上涨。相比于高位的电子、计算机等科技行业股票,历史股息率较高的金融行业股票,依然处于历史较低位置,具有较高的投资价值与预期回报。本基金基于股息率、估值和波动率等因素,

买入持有优质且便宜的金融股,同时积极参与新股申购,增厚基金的投资收益。在基金业绩波动相对较低的同时,实现更为稳健的投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安股息精选沪港深股票 A 基金份额净值为 1.1498 元,本报告期基金份额净

值增长率为 5.71%;截至本报告期末平安股息精选沪港深股票 C 基金份额净值为 1.1201 元,本报

告期基金份额净值增长率为 5.54%;同期业绩比较基准收益率为 5.54%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形,截至报告期末,

以上情况已经消除。根据 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十

一条的规定,予以披露,且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 88,305,032.27 94.03

其中:股票 88,305,032.27 94.03

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,534,151.33 5.89

8 其他资产 69,949.35 0.07

9 合计 93,909,132.95 100.00

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 10,191,487.76 10.89

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 3,792,938.00 4.05

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

J 金融业 74,314,028.47 79.39

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 88,305,032.27 94.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 600030 中信证券 307,100 7,769,630.00 8.30

2 601601 中国太保 194,800 7,371,232.00 7.87

3 600036 招商银行 186,170 6,996,268.60 7.47

4 601009 南京银行 796,900 6,988,813.00 7.47

5 601628 中国人寿 200,001 6,974,034.87 7.45

6 601166 兴业银行 352,000 6,969,600.00 7.45

7 600000 浦发银行 548,300 6,782,471.00 7.25

8 000333 美的集团 111,069 6,469,769.25 6.91

9 000776 广发证券 324,900 4,928,733.00 5.27

10 002142 宁波银行 163,400 4,599,710.00 4.91

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末无债券投资情况。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资情况。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

2019 年 7 月 2 日招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)在银行间债券回购市场达成

DR001 为 0.09%的异常利率交易。经公司自查,为交易员操作失误所致。2019 年 7 月 8 日,全国

银行间同业拆借中心根据相关规定对公司进行通报批评,并依据《银行间本币市场交易员管理办 法(试行)》暂停公司相关交易员的银行间本币市场交易员资格 1 年。

北京银保监局于 2019 年 10 月 8 日做出京银保监罚决字〔2019〕41 号,由于兴业银行北京分

行违规向房地产开发企业提供融资、违规通过同业投资规避监管指标、违规修改理财协议文本、 违规向企业权益性投资提供融资、违规向普通客户销售投向非上市公司股权的理财产品,根据相 关规定责令兴业银行北京分行改正,并给予合计 600 万元罚款的行政处罚。

银保监会于 2019 年 6 月 24 日做出银保监罚决字〔2019〕7 号处罚决定,由于上海浦东发展

银行股份有限公司(以下简称“公司”):(一)对成都分行授信业务及整改情况严重失察; (二) 重大审计发现未向监管部门报告;(三)轮岗制度执行不力。根据相关规定对公司罚款 130 万元。 本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司 的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法 律法规和公司制度的规定。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 25 日收到广东证监局《关于对广

发证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称“决定书”)(文件编号:广东证监局 行政监管措施决定书[2019]20 号)。决定书指出,公司存在对境外子公司管控不到位,未有效督 促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题,违反了《证券公司监督管理条例》第二 十七条、《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》第二十七 条的规定;广东证监局依照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,决定对公司采取责令改 正的行政监管措施。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项对公司的盈利

情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 5 日收到中国证券监督管理委员

会《关于对广发证券股份有限公司采取限制业务活动措施的决定》(以下简称“决定书”)(中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书〔2019〕31 号)。决定书指出,公司存在以下问题:一是对广发控股(香港)有限公司(以下简称广发控股香港或者香港子公司)风险管控缺失,包括对香港子公司新业务风险管控不足,风控系统未实现对香港子公司风险数据的全覆盖,对香港子公司风控要求执行情况的监督检查力度不够等;二是对广发控股香港合规管理存在缺陷,对香港子公司合规管理有效性缺乏监督;三是对广发控股香港内部管控不足,包括财务、组织架构管控不力等;四是作为数据报送的责任主体,未做好广发控股香港月度数据统计工作,向中国证券监督管理委员会报送的数据不准确。上述情况违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、第六十九条,《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第二十四条,《证券公司风险控制指标管理办法》第六条,《证券公司全面风险管理规范》第十八条、第二十二条、第三十一条的规定。按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,中国证券监督管理委员决定对公司采取限制增加场外衍生品业务规模 6 个月、限制增加新业务种类 6 个月的行政监管措施。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 55,891.21

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,341.72

5 应收申购款 12,716.42

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

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9 合计 69,949.35

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 平安股息精选沪港深股票 A 平安股息精选沪港深股票 C

报告期期初基金份额总额 8,216,415.25 1,154,211.04

报告期期间基金总申购份额 74,578,688.35 384,233.28

减:报告期期间基金总赎回份额 2,354,786.42 539,127.58

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 80,440,317.18 999,316.74

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 序 持有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回 份额占

别 号 者超过 20%的时间区间 份额 份额 份额 持有份额 比

1 2019/10/31--2019/12/31 0.00 25,959,180.02 0.00 25,959,180.02 31.88%

个人 2 2019/10/31--2019/12/31 0.00 27,737,190.08 0.00 27,737,190.08 34.06%

产品特有风险

本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。

在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会准予平安股息精选沪港深股票型证券投资基金募集注册的文件

(2)平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金合同

(3)平安股息精选沪港深股票型证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5)平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告原文

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9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费)

平安基金管理有限公司

2020 年 1 月 20 日

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