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民生加银腾元宝货币市场基金2019年第4季度报告查看PDF原文

民生加银腾元宝货币市场基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:民生加银基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 21 日

民生加银腾元宝货币 2019 年第 4 季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银腾元宝货币

基金主代码 003478

交易代码 003478

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日

报告期末基金份额总额 26,780,525.48 份

投资目标

在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前

提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现

基金资产的稳定增值。

投资策略

本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基

本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政

策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率

走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工

具,进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险

品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基

金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 腾元宝货币 A 腾元宝货币 B

下属分级基金的交易代码 003478 004589

报告期末下属分级基金的份额总额 26,780,525.48 份 0.00 份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )

腾元宝货币 A 腾元宝货币 B

1. 本期已实现收益 119,024.82 20,979.66

2.本期利润 119,024.82 20,979.66

3.期末基金资产净值 26,780,525.48 -注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额;

②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核

算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金 B 类份额于 2019 年 12 月 17 日全部被持有人赎回,因此期末基金资产净值为零。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

腾元宝货币 A

阶段

净值收益

率①

净值收益率标

准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准收

益率标准差④

①-③ ②-④

过去三个

0.4110% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.0707% 0.0011%

注:业绩比较基准=七天通知存款利率(税后)

腾元宝货币 B

阶段

净值收益率

净值收益率标

准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准收

益率标准差④

①-③ ②-④

过去三个

0.3669% 0.0018% 0.3403% 0.0000% 0.0266% 0.0018%

注:业绩比较基准=七天通知存款利率(税后)

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:本基金合同于 2016 年 12 月 2 日生效,本基金建仓期为自基金合同生效起的 6 个月。截至建

仓期结束及本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约

定。本基金于 2017 年 4 月 19 日起增设 B 类基金份额.

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从业

年限

说明

任职日期 离任日期

李文君

本基金基

金经理

2016 年 12

月 2 日

- 12 年

中国人民大学金融学硕士, 12

年证券从业经历。自 2007 年

至 2011 年在东方基金管理有

限公司交易部担任交易员职

务,自 2011 年 5 月至 2013 年

8 月在方正富邦基金管理有限

公司交易部担任交易员职务,

自 2013 年 8 月至 2014 年 3 月

在方正富邦基金管理有限公

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司投资部担任基金经理助理

一职,自 2014 年 3 月至 2016

年 1 月在方正富邦基金管理

有限公司担任基金经理一职。

2016 年 1 月加入民生加银基

金管理有限公司,担任基金经

理一职。自 2016 年 4 月至今

担任民生加银现金增利货币

市场基金、民生加银家盈理财

月度债券型证券投资基金基

金经理;2016 年 11 月至今担

任民生加银家盈理财 7 天债

券型证券投资基金基金经理;

2016 年 12 月至今担任民生加

银腾元宝货币市场基金基金

经理;自 2017 年 9 月至今担

任民生加银家盈季度定期宝

理财债券型证券投资基金基

金经理;自 2018 年 3 月至今

担任民生加银家盈半年定期

宝理财债券型证券投资基金

基金经理;自 2019 年 8 月至

今担任民生加银现金宝货币

市场基金、民生加银聚益纯债

债券型证券投资基金基金经

理; 2017 年 2 月至 2019 年 11

月担任民生加银鑫升纯债债

券型证券投资基金基金经理;

自 2016 年 4 月至 2018 年 8 月

担任民生加银和鑫债券型证

券投资基金基金经理。自 2018

年 8 月至 2018 年 9 月担任民

生加银和鑫定期开放债券型

发起式证券投资基金(由民生

加银和鑫债券型证券投资基

金转型而来)基金经理;自

2017 年 8 月至 2018 年 2 月担

任民生加银鑫丰债券型证券

投资基金基金经理; 2017 年 7

月至 2018 年 4 月担任民生加

银鑫顺债券型证券投资基金

基金经理; 2016 年 7 月至 2018

年 6 月担任民生加银鑫盈债

券型证券投资基金基金经理;

2017 年 8 月至 2018 年 7 月担

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任民生加银鑫弘债券型证券

投资基金基金经理;自 2017

年 9 月至 2018 年 7 月担任民

生加银鑫泰纯债债券型证券

投资基金基金经理;自 2016

年 6 月至 2018 年 10 月担任民

生加银现金添利货币市场基

金基金经理。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和

基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提

下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持

有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,

制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时

包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效

的公平交易执行体系。

对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由

系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制

度,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等

以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公

司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原

则的情况。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同

日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易

所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年 4 季度,我国主要宏观经济指标保持在合理区间,经济增长保持韧性,增长动力持续

转换。外贸方面,受益于前期全球货币政策放松,全球需求边际回暖,有利于国内出口;投资方

面,地产投资保持韧性,成为支撑投资增速的重要因素;制造业受需求不足,盈利下滑、融资可

得性较差等因素制约,投资增速依然维持低位;在稳增长的诉求之下,预计基建投资增速温和增

长,托底经济。通胀方面,猪肉价格高位回落,CPI 环比增速回落,但同比增速处于高位,核心

CPI 同比增速处于温和水平,PPI 同比增速维持低位,反映出经济依然存在下行压力。整体而言,

2019 年第 4 季度货币政策维持稳健,保证了货币市场流动性合理充裕,金融对实体经济的支持力

度进一步增强。

本季度隔夜回购利率均值 2.23%,较上一季度下降 17BP; 7 天回购利率均值 2.69%,较上一季

度下降 1BP;3 个月股份制同业存单的利率均值 3.00%,较上一季度上升 32BP;6 个月股份制同业

存单的利率均值 3.07%,较上一季度上升 17BP; 9 个月股份制同业存单的利率均值 3.11%,较上一

季度上升 10BP;1 年股份制同业存单的利率均值 3.11%,较上一季度上升 5BP;1 年国开的利率均

值 2.72%,较上一季度上升 1BP; 1 年 AAA 短融的利率均值 3.21%,较上一季度上升 10BP; 1 年 AA+

短融的利率均值 3.34%,较上一季度上升 4BP;1 年 AA 短融的利率均值 3.43%,较上一季度下降

12BP。

本报告期内,本基金秉承追求安全性、流动性等原则,精选风险收益比较优的资产择优配置,

在有效控制风险的前提下,争取实现基金资产的稳定增值。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期腾元宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4110%,本报告期腾元宝货币 B 的基金份

额净值收益率为 0.3669%,同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本基金管理人

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已按照规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案;本报告期内本基金不存在连续六十个工

作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 14,978,783.83 55.67

其中:债券 14,978,783.83 55.67

资产支持证券

--2 买入返售金融资产

9,990,134.99

37.13

其中:买断式回购的买入

返售金融资产

- -3

银行存款和结算备付金合

1,711,626.33 6.36

4 其他资产 227,732.46 0.85

5 合计 26,908,277.61 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 0.12

其中:买断式回购融资 -序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 - -其中:买断式回购融资 - -注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例

的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。

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5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 33

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 38

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”,本报告期

内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值

的比例(%)

各期限负债占基金资产净值

的比例(%)

1 30 天以内 43.70 -其中:剩余存续期超过 397

天的浮动利率债

- -2 30 天(含)-60 天 55.93 -其中:剩余存续期超过 397

天的浮动利率债

- -3 60 天(含)-90 天 - -其中:剩余存续期超过 397

天的浮动利率债

- -4 90 天(含)-120 天 - -其中:剩余存续期超过 397

天的浮动利率债

- -5 120 天(含)-397 天(含) - -其中:剩余存续期超过 397

天的浮动利率债

- -合计 99.63 -5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

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1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 7,013,703.29 26.19

其中:政策性金融债 7,013,703.29 26.19

4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 同业存单 7,965,080.54 29.74

8 其他 - -9 合计 14,978,783.83 55.93

10

剩余存续期超过 397 天的浮

动利率债券

- -5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 170302 17 进出 02 70,000 7,013,703.29 26.19

2 111909420

19 浦发银行

CD420

40,000 3,983,430.26 14.87

3 111974328

19 宁波银行

CD254

40,000 3,981,650.28 14.87

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0255%

报告期内偏离度的最低值 -0.0095%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0040%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑

其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上

市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金

资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于

每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余

成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值产生重大偏离时,基金管理人

应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资

产净值更能公允地反映基金资产价值。

如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具

体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

据银保监会网站披露,宁波银行因违法违规被宁波银保监局处罚(甬银保监罚决字〔2019〕

67 号,做出处罚决定日期:2019 年 12 月 5 日) ;浦发银行因违法违规被银保监会处罚(银保监

罚决字〔2019〕7 号,做出处罚决定日期:2019 年 6 月 24 日) 。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -2 应收证券清算款 -3 应收利息 226,732.06

4 应收申购款 1,000.40

5 其他应收款 -6 待摊费用 -7 其他 -8 合计 227,732.46

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 腾元宝货币 A 腾元宝货币 B

报告期期初基金份额总额 31,701,466.88 5,717,394.39

报告期期间基金总申购份额 133,463.36 21,276.10

报告期期间基金总赎回份额 5,054,404.76 5,738,670.49

报告期期末基金份额总额 26,780,525.48 -§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 赎回

2019 年 12 月 17

-5,738,458.58

-5,738,670.49 0.00%

2 红利再投 - 21,064.19 21,064.19 0.00%

合计 -5,717,394.39 -5,717,606.30

注:红利再投“交易份额”、“交易金额”为本报告期累计数。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本基金管理人发布了以下临时公告:

1. 2019 年 10 月 22 日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2019 年第三季度报告

提示性公告

2. 2019 年 10 月 22 日 民生加银腾元宝货币市场基金 2019 年第三季度报告

3. 2019 年 12 月 30 日 民生加银基金管理有限公司旗下 51 只公募基金根据《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》修改基金合同和托管协议的公告

4. 2019 年 12 月 30 日 民生加银基金管理有限公司旗下 51 只公募基金根据《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》修改基金合同和托管协议的修订对照表

5. 2019 年 12 月 30 日 民生加银腾元宝货币市场基金基金合同

6. 2019 年 12 月 30 日 民生加银腾元宝货币市场基金托管协议

7. 2019 年 12 月 30 日 民生加银腾元宝货币市场基金更新招募说明书及摘要

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会核准基金募集的文件;

9.1.2《民生加银腾元宝货币市场基金招募说明书》;

9.1.3《民生加银腾元宝货币市场基金基金合同》;

9.1.4《民生加银腾元宝货币市场基金托管协议》;

9.1.5 法律意见书;

9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工

本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

民生加银基金管理有限公司

2020 年 1 月 21 日

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