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南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2019年第4季

度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 20 日

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方银行联接

基金主代码 004597

交易代码 004597

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 152,150,777.56 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业

绩比较基准相似的回报。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群

通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。

在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准

投资策略 之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过

4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟

踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪

偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币

活期存款利率(税后)×5%。

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于

风险收益特征 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联

接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标

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的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特

征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方银行联接 A 南方银行联接 C

下属分级基金的交易代码 004597 004598

报告期末下属分级基金的份 68,386,858.92 份 83,763,918.64 份

额总额

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方银行联接”。

2.2 目标基金基本情况

基金名称 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基

基金主代码 512700

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 28 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2017 年 7 月 26 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.3 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基

投资策略 准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相

应调整。

业绩比较基 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证银行指

准 数。

风险收益特 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

征 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指

数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

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主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

南方银行联接 A 南方银行联接 C

1.本期已实现收益 1,150,307.04 1,256,476.85

2.本期利润 4,937,799.01 6,126,456.46

3.加权平均基金份额本期利 0.0836 0.0917

4.期末基金资产净值 82,524,429.09 100,075,140.50

5.期末基金份额净值 1.2067 1.1947

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方银行联接 A

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 7.91% 0.82% 6.71% 0.82% 1.20% 0.00%

南方银行联接 C

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 7.81% 0.82% 6.71% 0.82% 1.10% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

管理学学士,具有基金从业资格、金融

分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)

资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资

并购部、德勤华永会计师事务所深圳分

所审计部。2010 年 2 月加入南方基金,

历任运作保障部基金会计、数量化投资

部量化投资研究员;2014年 12 月至2015

年 5 月,担任南方恒生 ETF 的基金经理

助理;2015 年 5 月至 2016 年 7 月,任南

方 500 工业 ETF、南方 500 原材料 ETF

本基金 基金经理;2015 年 7 月至今,任改革基

孙伟 基金经 2017 年 6 - 9 年 金、高铁基金、500 信息基金经理;2016

理 月 29 日 年 5 月至今,任南方创业板 ETF、南方

创业板 ETF 联接基金经理;2016 年 8 月

至今,任 500 信息联接、深成 ETF、南

方深成基金经理;2017 年 3 月至今,任

南方全指证券 ETF 联接、南方中证全指

证券 ETF 基金经理;2017 年 6 月至今,

任南方中证银行 ETF、南方银行联接基

金经理;2018 年 2 月至今,任 H 股 ETF、

南方 H 股联接基金经理;2019 年 7 月至

今,任南方中证 500 工业 ETF、南方中

证 500 原材料 ETF、南方上证 380ETF、

南方上证 380ETF 联接基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,是由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位所致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

中证银行指数本季度上涨 7.06%。

建仓完成后,我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。

我们对本基金跟踪误差归因分析如下:

(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;

(2)本基金大额换购目标 ETF 所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对;

(3)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;

(4)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。

4.5 报告期内基金的业绩表现

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截至报告期末,本基金 A 份额净值为 1.2067 元,报告期内,份额净值增长率为 7.91%,

同期业绩基准增长率为 6.71%;本基金 C 份额净值为 1.1947 元,报告期内,份额净值增长

率为 7.81%,同期业绩基准增长率为 6.71%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

不适用。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 264,245.48 0.14

其中:股票 264,245.48 0.14

2 基金投资 173,154,810.16 91.93

3 固定收益投资 6,712,159.40 3.56

其中:债券 6,712,159.40 3.56

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,357,231.74 2.84

8 其他资产 2,860,341.81 1.52

9 合计 188,348,788.59 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

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G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 264,245.48 0.14

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 264,245.48 0.14

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 600036 招商银行 1,024 38,481.92 0.02

2 601166 兴业银行 1,760 34,848.00 0.02

3 600016 民生银行 3,540 22,337.40 0.01

4 601328 交通银行 3,700 20,831.00 0.01

5 601288 农业银行 4,800 17,712.00 0.01

6 600000 浦发银行 1,300 16,081.00 0.01

7 601169 北京银行 2,300 13,064.00 0.01

8 601398 工商银行 2,100 12,348.00 0.01

9 601818 光大银行 2,800 12,348.00 0.01

10 601939 建设银行 1,500 10,845.00 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 200,120.00 0.11

2 央行票据 - -

3 金融债券 6,356,656.00 3.48

其中:政策性金融债 6,356,656.00 3.48

4 企业债券 - -

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5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 155,383.40 0.09

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,712,159.40 3.68

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 108602 国开 1704 63,200 6,356,656.00 3.48

2 019611 19 国债 01 2,000 200,120.00 0.11

3 113029 明阳转债 760 76,000.00 0.04

4 128086 国轩转债 290 29,000.00 0.02

5 110065 淮矿转债 270 27,000.00 0.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位:人民币元

公允价值 占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 (元) 净值比例

(%)

南方中证银 交易型开放 南方基金管 173,154,810.

1 行 ETF 股票型 式 理股份有限 16 94.83

公司

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

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5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 本期国债期货投资政策

无。

5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券除国轩转债(证券代码 128086)、民生银行(证券代码 600016)、交通银行(证券代码 601328)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、国轩转债(证券代码 128086)

2019 年 12 月 23 日,证监会江苏监管局对公司出具警示函,因公司 2018 年业绩预告和

业绩快报中披露的净利润与年报实际值差异较大,且未能及时对业绩预告进行修正,披露存在不准确、不及时情况。

2、民生银行(证券代码 600016)

民生银行2019年4月16日公告称,因贷后管理不到位、以贷收贷,掩盖资产真实质量、贴现资金回流作银行承兑汇票保证金、滚动循环签发银行承兑汇票等行为,中国银行业监

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督管理委员会大连监管局对公司处以罚款人民币 100 万元处分;2019 年 4 月 3 日公告称,

因贷后管理不到位、银行承兑汇票保证金来源审查不严格、贷款回流作银行承兑汇票保证金等行为,中国银行业监督管理委员会大连监管局对公司处以罚款人民币 50 万元的处分;

2019 年 4 月 2 日公告称,因以贷收贷掩盖资产真实质量、以贷转存虚增存贷款规模等行为,

中国银行业监督管理委员会大连监管局对公司处以罚款人民币 100 万元的处分。民生银行

2019 年 12 月 20 日公告称,因同业票据业务管理失控、违反内控指引要求计量转贴现卖断

业务信用风险加权资产、案件风险信息报送管理不到位、未有效管理承兑业务等违规行为,中国银行业监督管理委员会北京监管局对公司处以责令改正并罚款 700 万元罚的处分。

3、交通银行(证券代码 601328)

2019 年 12 月 27 日,中国银行保险监督管理委员会认定交通银行股份有限公司存在以

下违法情况:(一)授信审批不审慎;(二)总行对分支机构管控不力承担管理责任,决定对其罚款合计 150 万元。

对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.12.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 26,170.73

2 应收证券清算款 50,079.85

3 应收股利 -

4 应收利息 179,053.07

5 应收申购款 2,504,849.06

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 100,189.10

9 合计 2,860,341.81

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 南方银行联接 A 南方银行联接 C

报告期期初基金份额总额 51,826,849.95 68,432,800.30

报告期期间基金总申购份额 31,877,812.30 65,256,106.19

减:报告期期间基金总赎回 15,317,803.33 49,924,987.85

份额

报告期期间基金拆分变动份 - -

额(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 68,386,858.92 83,763,918.64

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 份额

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,055.66

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,055.66

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 6.57

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限

比例(%) 比例(%)

基金管理人 自合同生效

固有资金 10,001,055.66 6.57 10,000,000.00 6.57 之日起不少

于 3 年

基金管理人 214.66 0.00 0.00 0.00 -

高级管理人

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基金经理等 806,956.28 0.53 0.00 0.00 -

人员

基金管理人 - - - - -

股东

其他 - - - - -

合计 10,808,226.60 7.10 10,000,000.00 6.57 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占

超过 20% 比

的时间区

机构 1 20191203- 18,446,781.03 17,424,638.43 - 35,871,419.46 23.58%

20191231

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注:申购份额包含红利再投资和份额折算。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》;

2、《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》;

3、南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2019年4季度报告原

文。

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10.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

10.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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