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南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告查看PDF原文

南方金融主题灵活配置混合型证券投

资基金2019年第1季度报告

2019年03月31日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2019年4月19日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 南方金融混合

基金主代码 004702

交易代码 004702

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年8月3日

报告期末基金份额总额 41,049,558.50份

投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化

研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场

发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风

投资策略 险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保

持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。

此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,

适时地做出相应的调整。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股

票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方金融”。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 391,382.08

2.本期利润 8,375,515.84

3.加权平均基金份额本期利润 0.2098

4.期末基金资产净值 41,234,632.84

5.期末基金份额净值 1.005

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

① 准差④

过去三个月 29.01% 1.92% 17.09% 0.93% 11.92% 0.99%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

上海交通大学金融学硕士,具有基金从

业资格。2011年7月至2014年12月,

任职于国泰君安研究所,担任银行业分

析师;2015年1月加入南方基金研究部,

任金融行业高级研究员;2015年4月至

本基金 2017年 2015年12月,任南方避险、南方保本、

黄春逢 基金经 8月18日 - 7年 南方利淘的基金经理助理;2015年5月

理 至2015年12月,任南方利鑫的基金经

理助理;2015年6月至2015年12月,

任南方丰合的基金经理助理;2015年

12月至今,任南方成份基金经理;

2017年7月至今,任南方平衡配置基金

经理;2017年8月至今,任南方金融混

合基金经理;2019年1月至今,任南方

益和混合基金经理。

清华大学金融学硕士,具有基金从业资

格。2009年7月加入南方基金,任南方

基金研究部金融行业研究员;2012年

3月至2014年7月,担任南方避险、南

方保本基金经理助理;2015年11月至

2017年12月,任南方顺康保本基金经

理;2014年7月至2018年1月,任南

方恒元基金经理;2015年9月至

2018年11月,任南方消费活力基金经

本基金 理;2015年10月至2018年11月,任

基金经 2017年 2019年 南方顺达保本基金经理;2017年8月至

吴剑毅 理(已 8月3日 1月25日 10年 2019年1月,任南方金融混合基金经理;

离任) 2015年5月至今,任南方利众基金经理;

2015年7月至今,任南方利达基金经理;

2015年11月至今,任南方利安基金经

理;2016年12月至今,任南方安颐混

合基金经理;2017年11月至今,任南

方安福混合基金经理;2017年12月至

今,任南方顺康混合基金经理;

2018年2月至今,任南方安养混合基金

经理;2018年11月至今,任南方中小

盘成长股票基金经理;2019年1月至今,

任南方新蓝筹混合基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的

5%的交易次数为1次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位所致。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度,国内宏观经济数据在春节复工后开始出现一些积极变化。社融增速开始逐步企稳,信贷结构出现一定改善,3月PMI指数跃升至荣枯线之上,地产销售数据开始局部回暖,工程机械及水泥等经济同步指标均出现不同程度的边际改善。尽管宏观经济是否已企稳仍需二季度数据的进一步验证,但从市场预期角度,经济大幅下行的悲观预期正在陆续被修正。从流动性角度,国内市场延续了去年四季度以来的较为宽松的流动性环境,而海外主要经济体的央行陆续释放鸽派信号,这为包括A股在内的全球主要资本市场在一季度的反弹提供了坚实的流动性基础。从市场角度,A股在一季度出现了系统性的估值修复行情,一方面源自2018年压制市场估值的两大因素流动性和风险偏好均出现显著改善,另一方面来自海外和国内的增量资金入市也起到了重要的推动作用。一季度我们保持了积极的权益仓位,在市场反弹过程中取得了较好的效果。

展望二季度国内市场,我们认为国内流动性环境不会发生大的改变,宏观经济失速的风险正在快速降低,金融供给侧改革政策暖风频吹,科创板正有序推进,A股整体仍有望呈现震荡向上格局。但短期来看,市场系统性估值修复已相对充分,后续影响市场的核心变量是基本面因素。年报和一季报的陆续公布将为我们的投资决策提供重要线索。全年来看,大金融板块依然存在较好的投资机会:一方面货币政策已进入宽松通道,以银行股为代表的高股息率的权益资产在大类资产配置中具有较强吸引力;另一方面金融供给侧改革政策推动下非银金融板块有望迎来盈利与估值双升的戴维斯双击。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.005元,报告期内,份额净值增长率为29.01%,同期业绩基准增长率为17.09%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金已出现连续六十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形,具体时间范围如下:

2019年01月01日至2019年03月31日

基金管理人已根据基金合同及法律法规规定以及本基金实际情况,通过集中营销、向中国证监会报告并提出解决方案等方式积极处理。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 35,393,427.61 82.30

其中:股票 35,393,427.61 82.30

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,018,341.20 9.34

其中:债券 4,018,341.20 9.34

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,936,259.40 6.83

8 其他资产 658,883.94 1.53

9 合计 43,006,912.15 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 872,056.01 2.11

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,128,415.60 10.01

J 金融业 26,077,600.00 63.24

K 房地产业 4,315,356.00 10.47

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 35,393,427.61 85.83

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 601318 中国平安 35,000 2,698,500.00 6.54

2 600030 中信证券 100,000 2,478,000.00 6.01

3 601009 南京银行 300,000 2,373,000.00 5.75

4 600036 招商银行 60,000 2,035,200.00 4.94

5 600958 东方证券 150,000 1,788,000.00 4.34

6 600570 恒生电子 20,000 1,751,200.00 4.25

7 601398 工商银行 300,000 1,671,000.00 4.05

8 600705 中航资本 280,000 1,654,800.00 4.01

9 601555 东吴证券 160,000 1,619,200.00 3.93

10 601336 新华保险 30,000 1,610,700.00 3.91

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,018,341.20 9.75

其中:政策性金融债 4,018,341.20 9.75

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,018,341.20 9.75

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张)公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 018005 国开1701 22,120 2,212,221.20 5.36

2 108901 农发1801 18,000 1,806,120.00 4.38

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3本期国债期货投资评价

无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券除招商银行(证券代码600036)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2018年5月4日招商银行公告,中国银行保险监督管理委员会根据《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》;《中华人民共和国票据法》;《中华人民共和国商业银

行法》;《中华人民共和国银行业监督管理法》对公司公开处罚,罚款6570万元,没收违

法所得3.024万元,罚没合计人民币6573.024万元。

对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法

律法规和公司制度的要求。

5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度

和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 11,743.84

2 应收证券清算款 414,747.96

3 应收股利 -

4 应收利息 104,054.23

5 应收申购款 128,337.91

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 658,883.94

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 40,110,946.57

报告期期间基金总申购份额 24,530,110.34

减:报告期期间基金总赎回份额 23,591,498.41

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 41,049,558.50

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、《南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

2、《南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

3、南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金2019年1季度报告原文。

9.2存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

9.3查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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