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中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:中科沃土基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中科沃土沃嘉混合

基金主代码 004763

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年12月06日

报告期末基金份额总额 137,464,806.61份

本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市

投资目标 场、债券市场投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,

追求基金资产长期稳定增值。

通过对经济周期及资产价格发展变化的理解,在把

握经济周期性波动的基础上,动态评估不同资产类

在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益

特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配

投资策略 置及资产的稳健增长。基于稳健投资的理念,投资

于优选行业中的绩优股票;对于债券投资,采用期

限结构策略、信用策略、可转换债券投资策略等;

适当参与股指期货、权证、国债期货等金融衍生品

的投资,进行分散投资,力求实现基金资产的长期

稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)

收益率×50%

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益

风险收益特征 水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场

基金。

基金管理人 中科沃土基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中科沃土沃嘉混合A 中科沃土沃嘉混合C

下属分级基金的交易代码 004763 004764

报告期末下属分级基金的份额总 75,405,540.28份 62,059,266.33份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

中科沃土沃嘉混合A 中科沃土沃嘉混合C

1.本期已实现收益 365,680.96 259,335.40

2.本期利润 855,483.15 650,265.92

3.加权平均基金份额本期利润 0.0113 0.0103

4.期末基金资产净值 96,996,281.14 77,572,144.03

5.期末基金份额净值 1.2863 1.2500

注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、本报告所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中科沃土沃嘉混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 0.89% 0.03% 0.29% 0.86% 0.60% -0.83%

过去六个月 1.20% 0.03% 8.42% 0.81% -7.22% -0.78%

过去一年 2.64% 0.22% 10.35% 0.66% -7.71% -0.44%

过去三年 4.18% 0.21% -6.18% 0.58% 10.36% -0.37%

过去五年 44.01% 0.71% 5.21% 0.61% 38.80% 0.10%

自基金合同

生效起至今 28.63% 0.67% 10.30% 0.62% 18.33% 0.05%

中科沃土沃嘉混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 0.84% 0.03% 0.29% 0.86% 0.55% -0.83%

过去六个月 1.10% 0.03% 8.42% 0.81% -7.32% -0.78%

过去一年 2.43% 0.22% 10.35% 0.66% -7.92% -0.44%

过去三年 3.55% 0.21% -6.18% 0.58% 9.73% -0.37%

过去五年 42.53% 0.71% 5.21% 0.61% 37.32% 0.10%

自基金合同 25.00% 0.67% 10.30% 0.62% 14.70% 0.05%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

金融学硕士。曾任北京康思

资本管理有限公司债券交

易员、投资经理、投资总监,

首建投信和(北京)资产管

理有限公司常务副总经理,

北京康思资本管理有限公

司副总经理,现任中科沃土

董清源 基金经理 2022- 11年 基金管理有限公司中科沃

04-29 - 土沃盛纯债债券型证券投

资基金、中科沃土沃嘉灵活

配置混合型证券投资基金、

中科沃土货币市场基金和

中科沃土沃安中短期利率

债债券型证券投资基金的

基金经理。中国国籍,具有

基金从业资格。

徐平安 权益研究部副总经 2024- 10年 金融工程硕士。曾任法国邮

理(主持工作)、基 01-04 - 政银行基金管理公司混合

金经理 型基金分析师,安信期货有

限责任公司高级金融工程

分析师,东兴证券股份有限

公司衍生品部投资经理,光

大兴陇信托有限责任公司

证券市场权益投资部权益

类产品投资经理,现任中科

沃土基金管理有限公司权

益研究部副总经理(主持工

作),中科沃土沃嘉灵活配

置混合型证券投资基金和

中科沃土转型升级灵活配

置混合型证券投资基金的

基金经理。中国国籍,具有

基金从业资格。

注:1.此处的“任职日期”为公告确定的聘任日期;

2.证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

固收投资方面:

四季度宏观政策进一步显效发力,经济呈现逐步企稳筑底态势。期间,美国两次降息,人民币兑美元汇率贬值压力加大,银行间市场资金面整体合理宽裕,长短端国债收益率均下行明显,10年期国债跌破1.7%,刷新新低。

10月份公布的经济数据符合预期。生产端继续向好,需求端保持稳定,基建和制造业投资稳定增长,地产投资仍旧是拖累项。社会消费品零售总额同比大幅走高,出口超预期,失业率稳中有降。增量财政政策和房地产支持政策等逆周期调节继续加力,央行新增买断式逆回购操作,完善货币政策工具箱,流动性保持相对稳定,收益率震荡下行。

11月份,产需两端维持相对稳定,经济数据继续震荡磨底,人民币兑美元贬值,资金相对宽松,利率快速下行。

12月份,资金面维持宽松,同时,债券供给端稳定,同业存款自律倡议通过了“利率调整兜底条款”,此外,中央政治局会议提出了明年要实施适度宽松的货币政策,这些方面都进一步助推了利率短期内快速走低。

操作方面,本基金采用大类资产配置思路,在保证基金流动性安全的前提下,运用多种投资策略,辅以交易手段,在防范风险,增强持有基金体验感的同时,提高组合的收益。

权益投资方面:

自2024年三季度末国内宏观政策出现重大转向以来,权益市场触底反弹,国庆假期后第一个交易日各主要指数迅速突破前高。但单纯由政策转向引发的指数急速拉升行情持续性有限,四季度权益市场整体呈区间震荡走势。12月中央经济工作会议继续释放积极的政策信号,明确了2025年将实行更加积极的财政政策与宽松的货币政策,扩大国内消费的优先级显著提高。总体来看,虽然宏观经济出现实质性复苏仍需时日,但积极的政策预期引导下,权益市场中枢点位已显著上移,投资者风险偏好显著回升,沪深两市成交额较2024年三季度显著放量,中小市值成长性风格表现突出。操作上,本基金在保持风险可控的基础上,积极参与了半导体、AI算力等科技转型升级题材。

展望未来,更加积极的宏观政策持续释放落地将是后续国内宏观复苏的主基调。经济工作或将在2025年政府工作计划中取得更高的优先级。国内积极宽松的政策环境有望和欧美货币政策降息周期行程共振。中央通过提高财政赤字水平、增发特别国债以及积极化解地方债务等手段,有望使国内经济复苏速率得到较大提升。在此背景下权益资产有望实现更好的回报。

操作层面,我们将持续关注新质生产力范式下,半导体、AI算力、电动汽车与智能驾驶、低空经济等硬科技转型升级题材的投资机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中科沃土沃嘉混合A基金份额净值为1.2863元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.89%,同期业绩比较基准收益率为0.29%;截至报告期末中科沃土

沃嘉混合C基金份额净值为1.2500元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.84%,同期业绩比较基准收益率为0.29%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,无相关预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 25,701.11 0.01

其中:股票 25,701.11 0.01

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 135,800,311.44 77.64

其中:债券 135,800,311.44 77.64

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 38,005,076.72 21.73

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

7 计 1,077,615.73 0.62

8 其他资产 184.36 0.00

9 合计 174,908,889.36 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 6,682.11 0.00

D 电力、热力、燃气及水 - -

生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 19,019.00 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施 - -

管理业

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 25,701.11 0.01

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 688691 灿芯股份 247 19,019.00 0.01

2 301539 宏鑫科技 361 6,682.11 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 31,638,604.97 18.12

2 央行票据 - -

3 金融债券 104,161,706.47 59.67

其中:政策性金融债 104,161,706.47 59.67

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 135,800,311.44 77.79

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 240203 24国开03 400,000 42,129,289.62 24.13

2 240011 24附息国债11 300,000 31,638,604.97 18.12

3 210203 21国开03 200,000 21,003,698.63 12.03

4 230202 23国开02 200,000 20,771,846.99 11.90

5 240411 24农发11 200,000 20,256,871.23 11.60

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 94.42

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 89.94

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 184.36

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

中科沃土沃嘉混合A 中科沃土沃嘉混合C

报告期期初基金份额总额 75,488,651.81 66,975,266.47

报告期期间基金总申购份额 11,469.73 58,765.28

减:报告期期间基金总赎回份额 94,581.26 4,974,765.42

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 75,405,540.28 62,059,266.33

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

1 20241001-20241 31,105,860.98 - - 31,105,860.98 22.63%

231

机 2 20241001-20241 73,705,117.41 - - 73,705,117.41 53.62%

构 231

3 20241001-20241 35,356,763.34 - 4,839,099.93 30,517,663.41 22.20%

231

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有 份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无 法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金 管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大 额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利 益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会准予中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;

2. 《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3. 《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4. 基金管理人业务资格批件、营业执照;

5. 关于申请募集注册中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书;

6. 中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

中科沃土基金管理有限公司

2025年01月21日

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