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海富通添益货币市场基金2024年第4季度报告查看PDF原文

海富通添益货币市场基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二五年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 21 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通添益货币

基金主代码 004770

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 14 日

报告期末基金份额总额 37,952,197,500.44 份

投资目标 本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的

前提下,追求超过业绩比较基准的收益。

本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动

投资策略 性及风险性特征,力求将各类风险降到最低,在控制

投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收

益。

业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率(税后)

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风

风险收益特征 险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基

金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B

下属两级基金的交易代码 004770 004771

报告期末下属两级基金的 1,663,461,471.12 份 36,288,736,029.32 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

海富通添益货币 A 海富通添益货币 B

1.本期已实现收益 7,144,705.83 163,187,250.22

2.本期利润 7,144,705.83 163,187,250.22

3.期末基金资产净值 1,663,461,471.12 36,288,736,029.32

注:(1)本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.海富通添益货币 A:

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 0.3924% 0.0004% 0.0881% 0.0000% 0.3043% 0.0004%

过去六个月 0.7757% 0.0003% 0.1763% 0.0000% 0.5994% 0.0003%

过去一年 1.6939% 0.0006% 0.3510% 0.0000% 1.3429% 0.0006%

过去三年 5.4211% 0.0007% 1.0546% 0.0000% 4.3665% 0.0007%

过去五年 9.9432% 0.0009% 1.7642% 0.0000% 8.1790% 0.0009%

自基金合同 18.4696% 0.0026% 2.6153% 0.0000% 15.8543% 0.0026%

生效起至今

2.海富通添益货币 B:

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 0.4528% 0.0004% 0.0881% 0.0000% 0.3647% 0.0004%

过去六个月 0.8973% 0.0003% 0.1763% 0.0000% 0.7210% 0.0003%

过去一年 1.9382% 0.0006% 0.3510% 0.0000% 1.5872% 0.0006%

过去三年 6.1834% 0.0007% 1.0546% 0.0000% 5.1288% 0.0007%

过去五年 11.2714% 0.0009% 1.7642% 0.0000% 9.5072% 0.0009%

自基金合同 19.4479% 0.0028% 2.4945% 0.0000% 16.9534% 0.0028%

生效起至今

注:本基金收益分配为按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通添益货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

1.海富通添益货币 A

(2017 年 8 月 14 日至 2024 年 12 月 31 日)

2.海富通添益货币 B

(2017 年 8 月 14 日至 2024 年 12 月 31 日)

注:本基金合同于2017年8月14日生效,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。

§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士,持有基金从业

人员资格证书。历任

平安银行资金交易

员,华安基金管理有

限公司债券交易员,

2014年6月加入海富

通基金管理有限公

司,历任债券基金部

基金经理助理,现任

债券基金部副总监。

2016 年 5 月至 2017

年 10 月兼任海富通

双利债券基金经理。

2016 年 5 月至 2024

本基金的基 年 11 月兼任海富通

何谦 金经理;债券 2017-08-14 - 14 年 纯债债券的基金经

基金部副总 理。2016 年 5 月至

监。 2021 年 10 月兼任海

富通可转债优选债券

(原海富通双福债

券)的基金经理。2016

年 5 月至 2019 年 12

月任海富通货币基金

经理。2016 年 9 月至

2020年7月担任海富

通集利债券基金经

理。2017 年 8 月起兼

任海富通添益货币基

金经理。2018 年 11

月至2020年6月任海

富通聚丰纯债债券基

金经理。2019 年 4 月

至2021年2月任海富

通稳健添利债券基金

经理。2024 年 3 月起

兼任海富通中债 0-2

年政金债基金经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度国内经济企稳回暖,PMI 重回扩张区间。经济数据方面,生产端企稳;投资方面,制造业与基建维持高增,地产投资惯性下滑。消费需求在国家补贴、消费券政策的支撑下有一定幅度的回暖,但持续性略显不足。出口方面,海外需求不弱,贸易顺差维持在高位。通胀方面,CPI 总体弹性有限,维持在 1%以下;PPI 由于需求偏弱仍未转

正。货币政策方面较为积极,在 9 月末央行 7 天逆回购利率下调 20bp 后,10 月 1 年期

与 5 年期 LPR 利率分别下调 25bp 至 3.1%、3.6%。除了 7 天逆回购、MLF 投放外,央

行通过公开市场买断式逆回购、国债净买入操作投放流动性。财政政策方面延续积极的态度,年内新增 2 万亿专项债额度用于化解地方隐性债务。流动性方面,受到 9 月末降息、央行丰富流动性投放工具并在市场投放流动性、《同业存款自律倡议》落地等多方面利好因素的支持下,流动性总体处于偏充裕的状态。从资金利率来看,四季度 R001

均值为 1.59%,较三季度下行 20bp;R007 均值为 1.87%,较三季度下行 3bp。对应债市

而言,货币政策宽松支撑四季度总体维持牛市行情,收益率在季度初向上小幅调整后开启震荡下行的趋势。10 月,在理财产品赎回、权益市场上涨、财政政策加码的预期逐渐升温等因素的影响下,债市承压调整,十年期国债到期收益率一度由 9 月末 2.03%的水平上行至 2.16%附近。但 11 月年内财政政策加码落地后,地方债供给并未对债市造成压力。进入 12 月后政治局会议再提“适度宽松的货币政策”,随后的中央经济工作会议延续政治局会议的基调,市场降息预期升温,带动收益率明显下行。全季度来看,10 年期国债到期收益率累计下行 48bp。

本基金四季度相对而言显著增加了同业存单的交易和同业存款的配置,在季度初看好收益率下行的方向,积极配置相关资产,获得了比较好的静态收益率,维持组合整体收益,同时做好年末流动性的管理安排。在同业存单方面,组合也有积极的交易,获得了一些资本利得,同时控制组合久期中性,不增加久期风险。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,海富通添益货币 A 类基金净值收益率为 0.3924%,同期业绩比较基准收

益率为 0.0881%。海富通添益货币 B 类基金净值收益率为 0.4528%,同期业绩比较基准收益率为 0.0881%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产

的比例(%)

1 固定收益投资 1,965,021,607.14 5.18

其中:债券 1,965,021,607.14 5.18

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 13,069,411,356.89 34.43

其中:买断式回购的买入返

售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 22,751,580,526.71 59.93

4 其他资产 177,003,621.63 0.47

5 合计 37,963,017,112.37 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

报告期内债券回购融资余额 0.06

1 其中:买断式回购融资

-

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值

的比例(%)

报告期末债券回购融资余额 - -

2 其中:买断式回购融资

- -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 50

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金

序号 平均剩余期限 产净值的比例(%) 资产净值的比例

(%)

1 30天以内 53.57 -

其中:剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 9.21 -

其中:剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

3 60天(含)—90天 10.92 -

其中:剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

4 90天(含)—120天 12.48 -

其中:剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

5 120天(含)—397天(含) 13.38 -

其中:剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

合计 99.56 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,965,021,607.14 5.18

其中:政策性金融债 1,965,021,607.14 5.18

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 1,965,021,607.14 5.18

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资产

序号 债券代码 债券名称 (张) 摊余成本(元) 净值比例

(%)

1 220406 22 农发 06 3,200,000 325,564,751.96 0.86

2 240421 24 农发 21 3,000,000 301,788,498.89 0.80

3 240304 24 进出 04 2,000,000 202,512,882.29 0.53

4 200208 20 国开 08 1,900,000 194,393,138.79 0.51

5 200212 20 国开 12 1,500,000 153,775,332.10 0.41

6 240309 24 进出 09 1,400,000 140,655,911.32 0.37

7 240411 24 农发 11 1,300,000 131,473,429.57 0.35

8 230302 23 进出 02 1,200,000 122,304,577.47 0.32

9 220303 22 进出 03 1,200,000 122,289,478.00 0.32

10 240314 24 进出 14 1,000,000 100,226,046.76 0.26

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0086%

报告期内偏离度的最低值 -0.0067%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0025%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后,本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余

成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在本报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。

除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,614.37

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 177,000,007.26

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 177,003,621.63

§6开放式基金份额变动

单位:份

项目 海富通添益货币A 海富通添益货币B

本报告期期初基金份额总额 1,233,790,876.01 27,870,610,936.39

本报告期基金总申购份额 11,666,565,060.34 97,413,859,205.94

减:本报告期基金总赎回份额 11,236,894,465.23 88,995,734,113.01

本报告期期末基金份额总额 1,663,461,471.12 36,288,736,029.32

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额(元) 适用费率

(份)

1 申购 2024-10-1 75,000,000.0 75,000,000.00 -

4 0

2 赎回 2024-10-2 25,000,000.0 -25,001,206.0 -

2 0 8

3 申购 2024-11-1 70,000,000.0 70,000,000.00 -

4 0

4 赎回 2024-11-2 35,000,000.0 -35,001,670.6 -

1 0 8

5 赎回 2024-11-2 30,000,000.0 -30,001,633.2 -

8 0 1

6 赎回 2024-12-0 50,000,000.0 -50,006,944.5 -

6 0 6

7 赎回 2024-12-1 100,000,000. -100,004,707. -

1 00 10

8 申购 2024-12-3 70,000,000.0 70,000,000.00 -

0 0

合计 455,000,000. -25,016,161.6

00 3

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基

金管理公司。

从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 124 只公募基金。截至 2024 年 12 月

31 日,海富通管理的公募基金资产规模约 1722 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月,海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月,中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月,海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2021 年 7 月,海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联《上海证券报》颁发的“金

基金 偏股混合型基金三年期奖”。2021 年 9 月,由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

2022 年 7 月,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发

的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022 年 9 月,海富通荣获中国保险资产管理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11月,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

2023 年 3 月,海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所

颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月,海富通收益增长证券投资基

金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月,海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。

2024 年 12 月,海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获《中国证券报》

颁发的“债券型 ETF 典型精品案例”。

§9备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通添益货币市场基金的文件

(二)海富通添益货币市场基金基金合同

(三)海富通添益货币市场基金招募说明书

(四)海富通添益货币市场基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层

1901-1908 室

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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