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海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:杭州银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二五年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 21 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通融丰定开债券

基金主代码 005277

交易代码 005277

基金运作方式 契约型、发起式、定期开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 11 日

报告期末基金份额总额 3,840,714,479.44 份

投资目标 在严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增

值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。

本基金为债券型基金,除基金合同另有约定外,对债

券的投资比例不低于基金资产的 80%。在此约束下,

投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因

素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固

定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟

踪,从而决定其配置比例。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币

风险收益特征 市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较

低风险/收益的产品。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 杭州银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 36,725,742.71

2.本期利润 120,696,345.96

3.加权平均基金份额本期利润 0.0330

4.期末基金资产净值 4,164,831,331.27

5.期末基金份额净值 1.0844

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 3.05% 0.10% 3.05% 0.12% 0.00% -0.02

%

过去六个月 3.76% 0.12% 4.33% 0.12% -0.57% 0.00%

过去一年 6.15% 0.09% 8.83% 0.10% -2.68% -0.01

%

过去三年 11.59% 0.07% 18.51% 0.08% -6.92% -0.01

%

过去五年 18.46% 0.07% 29.02% 0.08% -10.56% -0.01

%

自基金合同生 33.22% 0.07% 46.57% 0.08% -13.35% -0.01

效起至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2018 年 2 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日)

注:本基金合同于2018年2月11日生效。按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。

§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

方昆 本基 硕士。持有基金从业人

明 金的 2024-04-17 - 14 年 员资格证书。历任浙商

基金 银行投资经理、民生银

经理 行投资高级经理、渤海

银行上海分行金融市场

一部总经理助理、营口

银行上海金融中心债券

投资交易主管、北京肯

特瑞基金销售有限公司

产品管理和投资总监、

上海富诚海富通资产管

理有限公司投资管理部

总经理。2021 年 9 月加

入海富通基金管理有限

公司。2021 年 10 月至

2023 年 11 月任海富通

强化回报混合基金经

理。2022 年 2 月起兼任

海富通集利债券、海富

通弘丰定开债券基金经

理。2022 年 7 月起兼任

海富通上清所短融债

券、海富通中债 1-3 年

农发基金经理。2023 年

1 月起兼任海富通瑞福

债券、海富通裕通 30 个

月定开债券基金经理。

2023 年 1 月至 2024 年4

月兼任海富通裕昇三年

定开债券基金经理。

2024 年 3 月起兼任海富

通一年定开债券、海富

通聚合纯债债券基金经

理。2024 年 4 月起兼任

海富通融丰定开债券基

金经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度国内经济总体企稳回暖,PMI 重回扩张区间,但仍呈现结构性差异。具体来看,投资方面,制造业与基建维持高增,地产投资惯性下滑;消费需求在国家补贴、消费券政策的支撑下有一定幅度的回暖,但持续性略显不足;出口方面,海外需求不弱,贸易顺差维持在高位。通胀总体仍处于偏弱水平,CPI 总体弹性有限,维持在 1%以下;PPI 由于需求偏弱仍未转正。

四季度,货币政策积极,在 9 月末央行 7 天逆回购利率下调 20bp 后,10 月 1 年期

与 5 年期 LPR 利率分别下调 25bp 至 3.1%、3.6%。且央行应用多种流动性投放工具,

呵护资金市场平稳运行。财政政策延续积极态度,四季度新增 2 万亿专项债额度用于化解地方隐性债务。

四季度,债市震荡走牛。10 月前两个交易日延续 9 月末的调整行情,此后债市有

所反弹修复。11 月年内财政政策加码信息落地,地方债供给未对债市造成压力,收益率进一步回落。12 月政治局会议再提“适度宽松”的货币政策,货币政策空间扩大的预期增强,收益率快速下行。全季度来看,10 年期国债到期收益率累计下行 48bp。

报告期内,本基金主要配置于中短久期信用债,并结合市场情况及利率曲线形态,积极参与利率债交易,组合总体维持中等久期和中等杠杆,期间根据市场情况灵活调整组合久期和杠杆情况,具体而言,10 月初市场有所调整,组合久期小幅回落,市场企稳后,组合适当提高久期。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为 3.05%,同期业绩比较基准收益率为 3.05%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,146,978,910.70 99.53

其中:债券 4,146,978,910.70 99.53

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 15,004,458.50 0.36

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,500,423.18 0.11

8 其他资产 - -

9 合计 4,166,483,792.38 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 420,424,903.43 10.09

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,674,969,966.17 88.24

其中:政策性金融债 1,583,673,260.56 38.02

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 51,584,041.10 1.24

10 合计 4,146,978,910.70 99.57

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 240215 24 国开 15 5,500,000 581,063,095.89 13.95

2 240210 24 国开 10 3,500,000 373,363,219.18 8.96

3 212380020 23 光大银行债 2,200,000 225,861,330.41 5.42

02

4 212480009 24 上海银行债 1,300,000 134,303,961.64 3.22

01

5 2328021 23 兴业银行小 1,300,000 133,202,843.84 3.20

微债 01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在本报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚,长沙银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到中国人民银行湖南省分行的处罚,上海银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。

除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

本基金本报告期末无其他资产。

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 2,892,758,284.62

本报告期基金总申购份额 947,956,204.38

减:本报告期基金总赎回份额 9.56

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 3,840,714,479.44

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 4,859,086.49

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 4,859,086.49

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 0.13

例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承

额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限

份额比例 比例

基金管理人固有资金 4,859,08 0.13% - - 不少于 3 年

6.49

基金管理人高级管理

人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 4,859,08 0.13% - - -

6.49

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 额 比

间区间

2024/10/1-2024/ 2,887, 947,9 3,835,852,7

机构 1 12/31 896,5 56,20 - 26.86 99.87%

22.48 4.38

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:

1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险;

2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额;

3、基金合同生效满三年后继续存续的,若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险,本基金可能会面临终止基金合同的情形;

4、其他可能的风险。

另外,本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,基金不向个人投资者公开销售。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基

金管理公司。

从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 124 只公募基金。截至 2024 年 12 月

31 日,海富通管理的公募基金资产规模约 1722 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月,海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月,中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月,海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2021 年 7 月,海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联《上海证券报》颁发的“金

基金 偏股混合型基金三年期奖”。2021 年 9 月,由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

2022 年 7 月,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁

发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022 年 9 月,海富通荣获中国保险资产管理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11月,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

2023 年 3 月,海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易

所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月,海富通收益增长证券投资基

金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月,海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。

2024年 12月,海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“债券型 ETF 典型精品案例”。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的文件

(二)海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同

(三)海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书

(四)海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件

10.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层

1901-1908 室

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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