基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:诺德基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺德新宜

场内简称 -

基金主代码 005294

交易代码 005294

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 12 日

报告期末基金份额总额 63,841,862.91 份

通过不同投资资产类别之间的灵活配置,综合运用多

投资目标 种投资策略,在严格控制风险的前提下,力争为基金

份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。

本基金以对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、

证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入

研究为基础,结合行业状况、公司价值性和成长性分

析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏

投资策略 观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策

略,对基金资产进行灵活资产配置,在市场上涨阶段

中,增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,

降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期

稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的

整体收益水平。

业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*30%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股

票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )

1.本期已实现收益 5,292,596.77

2.本期利润 9,321,104.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0631

4.期末基金资产净值 68,093,055.99

5.期末基金份额净值 1.0666

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 7.44% 0.49% 3.13% 0.22% 4.31% 0.27%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的合同于 2018 年 1 月 12 日生效,图示时间段为 2018 年 1 月 12 日-2019 年 12 月 31

日。

本基金建仓期间自 2018 年 1 月 12 日至 2018 年 7 月 11 日,报告期结束资产配置比例符合本基金

基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

顾钰 本基金基 2018 年 6 月 - 8 上海大学金融学 硕

金经理以 9 日 士。2011 年 5 月至

及诺德中 2015年11月任职于恒

小盘混合 泰证券股份有限 公

型证券投 司,担任研究员职务。

资基金基 2015年11月加入诺德

金经理 基金管理有限公司,

担任研究员职务,具

有基金从业资格。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日;除首任基金经理外,“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;“离任日

期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有 损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合, 维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券 时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交 易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺 德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和 其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、 界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内, 本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%

的交易,也未发现存在不公平交易的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年 4 季度,上证综指持续震荡并最终站上 3000 点大关,收于 3050.12 点,上涨 4.99%。

大盘股为主的沪深 300 指数上涨 7.39%,小盘股为主的中小板指数和创业板指数分别上涨 10.59%和 10.48%。板块方面,建材、家电、电子、地产等行业领涨。

本基金秉承“在控制风险的前提下,坚持长期价值投资,保持低换手率”的投资风格。在投资方向上,重点把握消费升级以及科技进步这些大趋势带来的投资机会,以及有稳定回报率的金融地产等蓝筹板块。基金坚持优化板块和个股配置,为下阶段的股票选择奠定基础。

展望 2020 年,我们预计管理层大概率会继续加大稳增长政策的实施力度,经济指标有望逐步企稳。新证券法为代表的资本市场改革和对外开放,也处于快速推进中。贸易谈判不再升级,为中国的经济转型和改革,以及关键产业发展争取了宝贵时间。在全球资产荒的大环境下,A 股的优质公司将持续受到国内外资金的增持。从方向来看,未来较长时间内的投资机会将集中在符合消费升级和科技进步等大趋势的成长性行业。具体来说,一方面,消费升级是一个长期的过程,我国相比于发达国家还有很大提升空间,而龙头企业具有品牌、产品和渠道等优势,行业的份额持续向龙头企业集中;另一方面,尽管经济增速低位运行,但许多新兴产业的细分领域仍有很快速的增长,未来 2-3 年 5G 产业链、半导体进口替代、计算机自主可控、云计算、新能源汽车等细分行业,都有比较多的机会可以去挖掘。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2019 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.0666 元,累计净值为 1.0666 元。本报告期份

额净值增长率为 7.44%,同期业绩比较基准增长率为 3.13%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 63,755,552.67 93.40

其中:股票 63,755,552.67 93.40

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,299,065.00 6.30

8 其他资产 206,243.87 0.30

9 合计 68,260,861.54 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,508,835.54 2.22

C 制造业 19,311,790.44 28.36

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

E 建筑业 2,361,419.34 3.47

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1,575,000.00 2.31

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,535,381.63 2.25

J 金融业 34,359,677.38 50.46

K 房地产业 2,056,866.90 3.02

L 租赁和商务服务业 1,040,003.40 1.53

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 63,755,552.67 93.63

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 601318 中国平安 76,000 6,494,960.00 9.54

2 600519 贵州茅台 4,000 4,732,000.00 6.95

3 600036 招商银行 115,982 4,358,603.56 6.40

4 601166 兴业银行 161,915 3,205,917.00 4.71

5 600276 恒瑞医药 35,511 3,107,922.72 4.56

6 600030 中信证券 93,923 2,376,251.90 3.49

7 600887 伊利股份 72,468 2,242,159.92 3.29

8 600016 民生银行 287,304 1,812,888.24 2.66

9 601328 交通银行 318,082 1,790,801.66 2.63

10 601628 中国人寿 49,328 1,720,067.36 2.53

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,民生银行 (600016)的发行主体中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”或“公司”)存在被 监管机构处罚的情况。

中国银行保险监督管理委员会大连监管局于 2019 年 4 月 2 日对公司作出大银保监罚决字

〔2019〕76 号处罚决定。因以贷收贷,掩盖资产真实质量;以贷转存,虚增存贷款规模,违反《中 华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,对公司作出罚款人民币 100 万元的处罚。

中国银行保险监督管理委员会大连监管局于 2019 年 4 月 2 日对公司作出大银保监罚决字

〔2019〕78 号处罚决定。因贷后管理不到位,银行承兑汇票保证金来源审查不严格,贷款回流作 银行承兑汇票保证金,违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,对其作出罚款人 民币 50 万元的处罚。

中国银行保险监督管理委员会大连监管局于 2019 年 4 月 2 日对公司作出大银保监罚决字

〔2019〕80 号处罚决定。因贷后管理不到位,以贷收贷,掩盖资产真实质量;贴现资金回流作银

行承兑汇票保证金,滚动循环签发银行承兑汇票,违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,对其作出罚款人民币 100 万元的处罚。

北京银保监局于 2019 年 12 月 14 日对公司作出京银保监罚决字〔2019〕56 号处罚决定。因

公司(1)民生银行总行同业票据业务管理失控(该违规事实下具体违法行为已由属地监管部门处罚);(2)民生银行总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产;(3)民生银行总行案件风险信息报送管理不到位;(4)民生银行总行未有效管理承兑业务;(5)民生银行总行办理无真实贸易背景承兑业务;(6)民生银行总行承兑业务质押资金来源为本行贷款;(7)民生银行银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业务;(8)民生银行杭州分行为票据中介办理票据贴现业务;(9)民生银行上海自贸区分行为票据中介办理票据贴现业务;(10)民生银行福州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实;(11)民生银行苏州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实;(12)民生银行郑州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实,依据《中华人民共和国

银行业监督管理法》第 46 条,第 48 条,责令民生银行股份有限公司改正,并给予合计 700 万元罚

款的行政处罚。

对民生银行的投资决策程序的说明:

本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该项处罚针对事件主要发生在 2019 年 4 月至

2019 年 12 月期间,同时处罚力度对上市公司长期经营和投资价值影响不大,我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 201,712.12

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,242.16

5 应收申购款 289.59

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 206,243.87

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 164,079,310.70

报告期期间基金总申购份额 19,812,107.96

减:报告期期间基金总赎回份额 120,049,555.75

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -

填列)

报告期期末基金份额总额 63,841,862.91

注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 1,922,892.03

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 1,922,892.03

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 301.00

额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

类 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比

别 的时间区间

机 1 20191120-20191120 32,470,274.17 0.00 15,270,000.00 17,200,274.17 26.94%

2 20191125-20191231 32,470,274.17 0.00 15,270,000.00 17,200,274.17 26.94%

3 20191224-20191231 0.00 14,764,612.90 0.00 14,764,612.90 23.13%

个 - - - - - - -

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2、赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

3、《诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

5、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金本季度报告原文。

6、诺德基金管理有限公司董事会决议。

9.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com。9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话

400-888-0009、(021)68604888,或发电子邮件,E-mail:service@nuodefund.com。

诺德基金管理有限公司

2020 年 1 月 20 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1