基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF原文

中加紫金灵活配置混合型证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 09 月 30 日

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2019 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月23

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加紫金混合

基金主代码 005373

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年04月04日

报告期末基金份额总额 51,671,197.66份

在严格控制投资组合风险的前提下,通过对行业发

展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究,

投资目标 选择出质地优秀、成长性良好的公司进行投资,寻

求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比

较基准的回报。

本基金采用积极灵活的投资策略,通过前瞻性地判

断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。

投资策略 在大类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组

合的构建,并通过运用久期策略、期限结构策略和

个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险

控制基础上,力争实现长期稳健的收益。

业绩比较基准 中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+

中证综合债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平

高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中加紫金混合A 中加紫金混合C

下属分级基金的交易代码 005373 005374

报告期末下属分级基金的份额总 37,368,969.14份 14,302,228.52份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日)

中加紫金混合A 中加紫金混合C

1.本期已实现收益 266,706.41 92,722.78

2.本期利润 -117,309.35 -78,047.52

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0031 -0.0053

4.期末基金资产净值 33,862,452.34 12,897,879.24

5.期末基金份额净值 0.9062 0.9018

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中加紫金混合A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 -0.49% 1.18% -2.25% 0.61% 1.76% 0.57%

中加紫金混合C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 -0.57% 1.18% -2.25% 0.61% 1.68% 0.57%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.本基金基金合同于 2018 年 4 月 4 日生效,截至本报告期末,本基金基金合同生

效已满一年。

2.按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月,截至本报告期末,已完成建仓,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。

注:1.本基金基金合同于 2018 年 4 月 4 日生效,截至本报告期末,本基金基金合同生

效已满一年。

2.按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月,截至本报告期末,已完成建仓,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

许飞虎先生,中国人民大

学统计学硕士,先后就职

于华西证券、合众人寿资

产管理公司,担任量化投

资研究员、量化投资经理。

许飞 本基金基金经理 2018- - 8 2017年12月加入中加基

虎 05-08 金,任资产配置与基金投

资部副总监,主管量化投

资团队、量化产品研发和

投资。2018年5月8日起任

中加紫金灵活配置混合型

证券投资基金基金经理。

张旭先生,硕士研究生,

曾就职于东软集团、隆圣

投资管理有限公司,2012

年3月至2015年3月就职于

银华基金管理有限公司,

张旭 本基金基金经理 2018- - 11 任年金和特定客户资产管

04-04 理计划投资经理,2015年3

月加入中加基金管理有限

公司,任投资研究部权益

投资负责人,中加改革红

利灵活配置混合型证券投

资基金 (2015年8月13日

至今)、中加心享灵活配

置混合型证券投资基金(2

015年12月2日至今)、中

加瑞盈债券型证券投资基

金(2016年3月23日至今)、

中加心悦灵活配置混合型

证券投资基金(2018年3

月8日至今)、中加紫金灵

活配置混合型证券投资基

金(2018年4月4日至今)、

中加转型动力灵活配置混

合型证券投资基金(2018

年9月5日至今)的基金经

理。

1、任职日期说明:张旭的任职日期以本基金基金合同生效公告为准,许飞虎的任职日期以本基金基金经理增聘公告为准。

2、离任日期说明:无。

3、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4、本基金无基金经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时,公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果,表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

下半年以来,A股各大指数持续区间震荡,风格板块切换频繁。中加紫金依照量化模型的提示采取高仓位、均衡风格进行投资。尽管资金抱团食品饮料等白马蓝筹,分散投资的紫金走势一度落后于市场,但最近在成长风格恢复强势的背景下又逐渐跟上脚步。

市场方面,北上资金流入速度持续加快,监管层也加快推进资本市场高水平开放、取消QFII和RQFII投资总额度等,有利于外资更大规模进入。长期来看,当前仍是布局中国市场的好时机,国际三大指数相继扩容A股,未来有望带来数千亿级别的增量资金。尽管海外事件频繁扰动,中国市场仍然由本身的经济运行趋势所决定,A股与海外的相关性正在逐步降低。整体来看,A股当前估值优势明显,底部支撑稳固;大幅向上的可能性不大,但结构性投资机会将不断出现。

从量化模型监测结果看,长期择时模型继续提示看多,但大小盘的风格切换明显加快,持续强势的大盘白马风格在近期出现高位震荡,产品在做好短期风险防御的前提下,积极布局业绩稳定的超跌股和高增长的成长股,按照量化模型分散化配置的偏向成长风格均衡组合在未来走出超额收益的可能性更高。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中加紫金混合A基金份额净值为0.9062元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.49%,同期业绩比较基准收益率为-2.25%;截至本报告期末中加紫金混合C基金份额净值为0.9018元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.57%,同期业绩比较基准收益率为-2.25%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内发生连续二十个工作日出现基金资产净值低于人民币五千万元的情形。截至2019年9月30日,本基金资产净值仍低于5000万元。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 43,806,724.75 92.73

其中:股票 43,806,724.75 92.73

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 3,338,912.20 7.07

8 其他资产 93,822.60 0.20

9 合计 47,239,459.55 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,028,146.00 2.20

B 采矿业 832,922.00 1.78

C 制造业 26,829,996.29 57.38

D 电力、热力、燃气及水生 1,650,057.00 3.53

产和供应业

E 建筑业 632,517.20 1.35

F 批发和零售业 1,459,243.92 3.12

G 交通运输、仓储和邮政业 1,151,464.00 2.46

H 住宿和餐饮业 131,490.00 0.28

I 信息传输、软件和信息技 3,440,722.84 7.36

术服务业

J 金融业 1,560,904.00 3.34

K 房地产业 2,036,481.00 4.36

L 租赁和商务服务业 1,108,707.50 2.37

M 科学研究和技术服务业 441,268.00 0.94

N 水利、环境和公共设施管 140,541.00 0.30

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,216,425.00 2.60

S 综合 145,839.00 0.31

合计 43,806,724.75 93.68

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300460 惠伦晶体 80,200 826,060.00 1.77

2 600071 凤凰光学 71,600 773,280.00 1.65

3 002756 永兴材料 46,900 756,028.00 1.62

4 603380 易德龙 47,900 744,845.00 1.59

5 002922 伊戈尔 47,300 738,353.00 1.58

6 002288 超华科技 159,600 737,352.00 1.58

7 300301 长方集团 175,301 669,649.82 1.43

8 300463 迈克生物 25,700 655,864.00 1.40

9 600782 新钢股份 144,200 641,690.00 1.37

10 600576 祥源文化 146,900 622,856.00 1.33

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除祥源文化外没有出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。祥源文化

(600576.SH)受到的处罚情况如下:1.2018年11月15日,上海证券交易所作出《关于对浙江祥源文化股份有限公司、西藏龙薇文化传媒有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》(纪律处分决定书【2018】62号),就公司和时任董事长在履行信息披露义务方面存在的违规事项,对公司及时任董事长孔德永予以公开谴责,并公开认定孔德永5年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员。2.2019年2月12日,上海证券交易所作出《关于对浙江祥源文化股份有限公司及控股股东浙江祥源实业有限公司和有关责任人予以纪律处分的决定》(纪律处分决定书【2019】12号),就公司及控股股东和公司原实际控制人、时任董事长孔德永在履行信息披露义务方面存在的违规行为,对公司及控股股东、原实际控制人兼时任董事长孔德永予以公开谴责,并公开认定孔德永终身不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员。

本基金投资于“祥源文化”股票的决策过程,符合公司投资管理制度的相关规定。我们将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

5.11.2 本报告期内,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 22,471.52

2 应收证券清算款 70,653.79

3 应收股利 -

4 应收利息 697.29

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 93,822.60

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

中加紫金混合A 中加紫金混合C

报告期期初基金份额总额 39,581,512.03 14,953,034.36

报告期期间基金总申购份额 371,239.50 29,438.71

减:报告期期间基金总赎回份额 2,583,782.39 680,244.55

报告期期间基金拆分变动份额 0.00 0.00

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 37,368,969.14 14,302,228.52

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持有本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内不存在单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中加紫金灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

2、《中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《中加紫金灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

基金管理人办公地址:北京市西城区南纬路35号综合办公楼

基金托管人地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中加基金管理有限公司

客服电话:400-00-95526(免长途费)

基金管理人网址:www.bobbns.com

中加基金管理有限公司

2019年10月24日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1