兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2024年第4季度报告
2024年12月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2025年01月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月01日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业安和6个月定开债券发起式
基金主代码 005442
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年03月02日
报告期末基金份额总额 4,905,519,156.60份
在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提
投资目标 下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产
的长期稳健增值。
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策
略。封闭期综合运用资产配置策略、久期策略、
信用债券投资策略、类属配置策略、个券选择
策略、杠杆投资策略、资产支持证券投资策略、
投资策略 中小企业私募债券投资策略。开放期内,本基
金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排
投资,在遵守基金有关投资限制与投资比例的
前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,
防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债
总全价指数收益率*20%
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益
风险收益特征 高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型
基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)
1.本期已实现收益 36,246,703.21
2.本期利润 94,274,384.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.0192
4.期末基金资产净值 5,214,449,829.91
5.期末基金份额净值 1.0630
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 1.84% 0.06% 1.06% 0.06% 0.78% 0.00%
过去六个月 1.81% 0.07% 0.50% 0.07% 1.31% 0.00%
过去一年 4.64% 0.06% 2.27% 0.06% 2.37% 0.00%
过去三年 11.60% 0.06% 3.57% 0.05% 8.03% 0.01%
过去五年 19.43% 0.07% 3.95% 0.05% 15.48% 0.02%
自基金合同
生效起至今 29.84% 0.06% 7.53% 0.05% 22.31% 0.01%
注:本基金的业绩比较基准为:中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证券
姓名 职务 金经理期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
中国籍,硕士学位,具有证
券投资基金从业资格。2002
年3月至2003年3月在华泰
保险股份有限公司投资管
冯小波 基金经理 2019- - 22年 理中心担任债券交易员;20
11-28 03年6月至2003年9月在平
安证券股份有限公司资产
管理部担任债券投资经理;
2003年10月至2012年7月在
兴业银行股份有限公司资
金营运中心担任高级副理
及债券交易员;2012年8月
至2016年11月在中海基金
股份有限公司投研中心担
任基金经理;2016年12月加
入兴业基金管理有限公司,
现任基金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2024年第四季度,全球经济继续温和复苏,但地缘政治风险、货币政策差异和全球大选周期等多重因素交织,市场波动加剧。国内方面,经济景气度有所回升,制造业PMI在10月、11月、12月分别为50.1%和50.3%、50.1%,持续高于临界点,显示制造业市场保持扩张趋势,较三季度持续低于临界点明显改善。外需维持较快增长,全年出口总值预计将达3.5万亿美元,外需推动工业生产提速,10月、11月工业增加值增速分别为5.3%、5.4%,好于三季度的5.1%,预计四季度工业生产在抢出口及低基数的带动下继续回升。需求不足仍是主要挑战,房地产市场在一系列政策刺激下,销售和成交有所回暖,1-11月新建商品房销售面积增速为-14.3%,较1-9月增速-17.1%有所回升,但整体仍面临较大
压力。尽管消费品以旧换新政策持续加力,但消费依旧低迷,11月社会消费品零售总额增长3%,低于1-11月的3.5%。
货币政策方面,央行四季度启用公开市场买断式逆回购操作工具,每月开展一次操作,期限不超过1年,四季度三次买断式逆回购操作期限分别为6个月、3个月、3个月,增加买断式回购操作同时,MLF续作数量相应减少,这样将原来集中于下半年到期的MLF投放额度均衡分布到全年,有助于稳定市场预期。财政政策方面,全国人大常委会批准《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》,议案新增地方政府6万亿元债务限额,分三年安排,2024—2026年每年2万亿元,支持地方用于置换各类隐性债务。债券市场:10年期国债收益率在报告期末收于1.67%,较三季度末下降48bp;1年期国股存单利率较三季度末降39bp至1.57%。报告期中证A500指数跌
1.62%,中证转债指数涨5.55%。
本组合报告期内均衡配置了5年以内的债券,并参与超长期国债的交易,组合久期和杠杆率保持基本稳定。下一阶段,本组合将维持中短久期操作,并根据市场情况灵活调整组合久期和杠杆水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业安和6个月定开债券发起式基金份额净值为1.0630元,本报告期内,基金份额净值增长率为1.84%,同期业绩比较基准收益率为1.06%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,275,442,849.58 99.70
其中:债券 5,246,471,276.19 99.15
资产支持证券 28,971,573.39 0.55
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
7 计 5,416,857.90 0.10
8 其他资产 10,444,419.24 0.20
9 合计 5,291,304,126.72 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 115,166,469.33 2.21
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,131,304,806.86 98.41
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,246,471,276.19 100.61
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 240625 24东吴01 2,000,000 206,398,213.70 3.96
2 240712 24国联02 1,900,000 198,724,123.30 3.81
3 240564 24国金01 1,500,000 155,895,484.94 2.99
4 148248 23申证02 1,500,000 155,050,495.89 2.97
5 232480039 24广发银行二级 1,500,000 152,968,002.74 2.93
资本债01A
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 2389287 23盛世融迪3优 3,700,000 26,794,904.70 0.51
先_bc
2 2389377 23盛世融迪4优 100,000 2,176,668.69 0.04
先_bc
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包含股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包含国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形如下:
东吴证券股份有限公司:(1)20240223因未依法履行职责受上海证券交易所公开谴责或处罚:予以监管警示;(2)20240410因公司运作治理违规受江苏证监局公开谴责或处罚:对东吴证券、王秋鸣采取出具警示函的监督管理措施;(3)20240416因未依法履行职责受中国证券监督管理委员会公开谴责或处罚:立案;(4)20240514因公司运作治理违规受深圳证券交易所公开谴责或处罚:对东吴证券股份有限公司、王秋鸣给予通报批评的处分;(5)20241108因信息披露虚假、误导性陈述或重大遗漏受中国证券监督管理委员会公开谴责或处罚:责令改正,给予警告,针对国美通讯项目,没收保荐业务收入943396.23元,并处以100万元罚款,没收承销业务违法所得4716981.13元,并处以50万元罚款;针对紫鑫药业项目,没收保荐业务收入2068000元,并处以4136000元罚款。
国金证券股份有限公司:20240910因未依法履行职责受中国证券监督管理委员会厦门监管局公开谴责或处罚:对国金证券、王学霖、阮任群采取出具警示函的监督管理措施,记入诚信档案。
申万宏源证券有限公司:(1)20240205因违规受中国证券监督管理委员会公开谴责或处罚:采取责令改正的行政监管措施;(2)20240307因未依法履行职责受全国股转公司公开谴责或处罚:口头警示并要求提交书面承诺;(3)20240313因未依法履行职责受上海证券交易所公开谴责或处罚:予以书面警示;(4)20240506因公司运作治理违规受中国证券监督管理委员会上海监管局公开谴责或处罚:采取出具警示函的监督管理措施;
(5)20241226因未依法履行职责受中国证券监督管理委员会上海监管局公开谴责或处罚:采取出具警示函的监督管理措施。
珠海华润银行股份有限公司:(1)20240522因未依法履行职责受国家金融监督管理总局珠海监管分局公开谴责或处罚:罚款合计700万元;(2)20240710因未依法履行职责受国家外汇管理局广东省分局公开谴责或处罚:处罚款合计1100000元人民币,没收违法所得合计61264.71元人民币。
中国银行股份有限公司:20240403因未依法履行职责受国家外汇管理局北京市分局公开谴责或处罚:处40万元人民币罚款,没收违法所得2236.13元人民币。
海通证券股份有限公司:(1)20240105因资金占用未按时披露定期报告未及时披露公司重大事项受深圳证券交易所公开谴责或处罚:采取书面警示的自律监管措施;
(2)20240129因未依法履行职责受上海证券交易所公开谴责或处罚:予以监管谈话;
(3)20240419因未依法履行职责受中国证监会公开谴责或处罚:责令改正,给予警告,罚款6975000元,没收违法所得789445.21元;(4)20240424因定期报告披露违规受广东证监局公开谴责或处罚:采取责令改正的行政监管措施;(5)20240429因未依法履行职责,公司运作治理违规受中国证券监督管理委员会上海监管局公开谴责或处罚:采取责令改正的监督管理措施;(6)20240430因未依法履行职责受中国证券监督管理委员会公开谴责或处罚:没收违法所得789445.21元,并处以6975000元罚款;(7)20240506因公司运作治理违规受上海证券交易所公开谴责或处罚:予以通报批评(8)20240509因未依法履行职责
受中国证券监督管理委员会广东监管局公开谴责或处罚:采取责令改正的行政监管措施;(9)20240528因未依法履行职责受上海证券交易所公开谴责或处罚:予以书面警示;(10)20240531因公司运作治理违规受中国证券监督管理委员会公开谴责或处罚:采取责令改正的行政监督管理措施;(11)20241023因未依法履行职责受中国人民银行上海市分行公开谴责或处罚:处以罚款人民币395万元。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 81,969.92
2 应收证券清算款 10,362,449.32
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 10,444,419.24
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 4,905,519,156.60
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 4,905,519,156.60
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.20
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限
基金管理人固 3年
有资金 10,000,000.00 0.20% 10,000,000.00 0.20%
基金管理人高
级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人
员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股
东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,000,000.00 0.20% 10,000,000.00 0.20% -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 序 持有基金份额比
者 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 20%的时间区间
别
机 20241001-20241
构 1 231 4,895,517,146.43 - - 4,895,517,146.43 99.80%
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回,可能会对本基金造
成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生(1)份额净值尾差风险;(2)基金净值波动的风险;(3)因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;(4)因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平,并对申购赎回进行合理的应对,加强防范流动性风险,保护持有人利益。
注:上述份额占比为四舍五入,保留两位小数后的结果。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会于2024年
10月21日表决通过了《关于兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金修改基
金合同终止条款有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
(一)中国证监会准予兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集注
册的文件
(二)《兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
(三)《兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件和营业执照
(六)基金托管人业务资格批件和营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的住所
10.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站:http://www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话 4000095561
兴业基金管理有限公司
2025年01月22日
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