国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(国金量化多策略 A 份额)基金产品资料概要(更新)
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(国金量化多策略 A 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2025 年 1 月 16 日
送出日期:2025 年 1 月 17 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 国金量化多策略 基金代码 005443
下属基金简称 国金量化多策略 A 下属基金交易代码 005443
基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公
司
基金合同生效日 2018 年 2 月 1 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2020 年 9 月 3 日
基金经理 马芳 经理的日期
证券从业日期 2016 年 11 月 12 日
开始担任本基金基金 2023 年 1 月 5 日
基金经理 姚加红 经理的日期
证券从业日期 2004 年 10 月 24 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在严格控制投资风险的前提下
力求实现超越业绩比较基准的回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交
易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、
同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期
投资范围 货、股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符
合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金
管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资比例为:股票资产投资比例为基金资产的 0-95%;权证投资比例为基金
资产净值的 0-3%;每个交易日日终,在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权需缴
纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于
基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(国金量化多策略 A 份额)基金产品资料概要(更新)
本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性风险进行判断,作为股票、债券、
主要投资策略 现金等金融工具上大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,动
态地调整各金融工具的投资比例。同时,本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套
期保值,以达到控制下行风险的目标。
业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,
低于股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率
/持有期限(N)
认购费 M<1,000,000 元 1.20%
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1,000,000 元≤M<2,000,000 元 1.00%
2,000,000 元≤M<5,000,000 元 0.60%
M≥5,000,000 元 1,000 元/笔
M<1,000,000 元 1.50%
申购费 1,000,000 元≤M<2,000,000 元 1.20%
(前收费) 2,000,000 元≤M<5,000,000 元 0.80%
M≥5,000,000 元 1,000 元/笔
1 天≤N<7 天 1.50%
7 天≤N<30 天 0.75%
赎回费 30 天≤N<365 天 0.50%
365 天≤N<730 天 0.25%
N≥730 天 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.2% 基金管理人和销售机构
托管费 0.2% 基金托管人
审计费用 85,000.00 元 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 元 规定披露报刊
按照国家有关规定和基金合同约定,可以
其他费用 在基金财产中列支的其他费用。费用类别 相关服务机构
详见本基金《基金合同》及《招募说明
书》或其更新。
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
国金量化多策略 A
基金运作综合费率(年化)
1.41%
注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、基金间转换所产生的风险、特有风险及其他风险。
本基金的特有风险:
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(国金量化多策略 A 份额)基金产品资料概要(更新)
1、与量化投资方法相关的特定风险;2、投资股指期货的风险;3、投资国债期货的风险;4、投资股票期权的风险投资股票期权所面临的主要风险是股票期权价格波动带来的市场风险;5、资产支持证券风险。(二)重要提示
于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商或调解方式解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:http://www.gfund.com,客服电话:4000-2000-18
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
无。
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