有问题找小天
富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）
二 0 二四年中期报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2024 年 08 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年
8 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6
2.1 基金基本情况...... 6
2.2 基金产品说明...... 6
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7
2.4 信息披露方式...... 7
2.5 其他相关资料...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8
3.2 基金净值表现...... 9
§4 管理人报告......12
4.1 基金管理人及基金经理情况......12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18
§5 托管人报告......19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....19
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19
§6 中期财务报告（未经审计）......20
6.1 资产负债表......20
6.2 利润表 ......21
6.3 净资产变动表......22
6.4 报表附注......23
§7 投资组合报告......48
7.1 期末基金资产组合情况......48
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......49
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......56
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......57
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......58
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......58
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......58
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......58
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......58
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......58
7.12 投资组合报告附注......59
§8 基金份额持有人信息......60
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60
8.2 期末上市基金前十名持有人......60
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......61
§9 开放式基金份额变动......62
§10 重大事件揭示......63
10.1 基金份额持有人大会决议......63
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......63
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......63
10.4 基金投资策略的改变......63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......63
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......64
10.8 其他重大事件......67
§11 影响投资者决策的其他重要信息......68
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......68
§12 备查文件目录......69
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）
基金简称 富国中证高端制造指数增强型（LOF）
场内简称 高端制造 LOF
基金主代码 161037
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 04 月 27 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 73,271,871.69 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017 年 5 月 11 日
下属分级基金的基金简称 富国中证高端制造指数增强 富国中证高端制造指数增强
型（LOF）A 型（LOF）C
下属分级基金场内简称 高端制造 LOF －
下属分级基金的交易代码 161037 005627
报告期末下属分级基金的份额总额 65,417,389.59 份 7,854,482.10 份
2.2 基金产品说明
本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证高端制造主
投资目标 题指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积
极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的
投资收益，谋求基金资产的长期增值。
本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，主要策
略为优化复制目标指数，即投资组合将以目标指数中的基
准权重为基础，利用富国定量投资模型在有限范围内权重
优化，进行一定比例的超配或低配，严格控制组合跟踪误
差，在复制目标指数的基础上一定程度优化个股权重，力
求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。本基金对标的
投资策略 指数的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪
误差不超过 8%。本基金选股范围以指数成份股为主，并包
括非成份股中与成份股相关性强、流动性好、基本面信息
充足的股票。本基金的股票投资策略、存托凭证投资策
略、债券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与转融通
证券出借业务策略详见法律文件。
业绩比较基准 95%×中证高端制造主题指数收益率＋5%×银行人民币活期
存款利率（税后）
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收
益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
司
姓名 赵瑛 王小飞
信息披露负责人 联系电话 021-20361818 021-60637103
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话 95105686、4008880688 021-60637228
传真 021-20361616 021-60635778
注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区金融大街
区世纪大道 1196 号世纪汇 25 号
办公楼二座 27-30 层
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区闹市口大街
1196 号世纪汇办公楼二座 1 号院 1 号楼
27-30 层
邮政编码 200120 100033
法定代表人 裴长江 张金良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.fullgoal.com.cn
址
基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道
点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大
街 1 号院 1 号楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 A 类：中国证券登记结算有限责 北京市西城区太平桥大街 17 号
任公司；C 类：富国基金管理有
限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
（1） 富国中证高端制造指数增强型（LOF）A
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30
日)
本期已实现收益 -3,393,226.29
本期利润 -1,483,807.75
加权平均基金份额本期利润 -0.0223
本期加权平均净值利润率 -1.51%
本期基金份额净值增长率 -1.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 26,191,464.59
期末可供分配基金份额利润 0.4004
期末基金资产净值 96,675,838.47
期末基金份额净值 1.4778
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 47.78%
（2） 富国中证高端制造指数增强型（LOF）C
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30
日)
本期已实现收益 43,811.61
本期利润 -83,729.94
加权平均基金份额本期利润 -0.0226
本期加权平均净值利润率 -1.51%
本期基金份额净值增长率 -1.53%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 3,089,523.25
期末可供分配基金份额利润 0.3933
期末基金资产净值 11,550,163.52
期末基金份额净值 1.4705
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -29.58%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1） 富国中证高端制造指数增强型（LOF）A
份额净 份额净 业绩比 业绩比较
阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差
差② ③ ④
过去一个月 -1.24% 1.00% -2.38% 0.96% 1.14% 0.04%
过去三个月 -1.35% 1.10% -2.91% 1.15% 1.56% -0.05%
过去六个月 -1.45% 1.51% -6.28% 1.49% 4.83% 0.02%
过去一年 -14.22% 1.25% -18.44% 1.26% 4.22% -0.01%
过去三年 -34.09% 1.34% -38.27% 1.33% 4.18% 0.01%
自基金合同生效 47.78% 1.44% -6.10% 1.41% 53.88% 0.03%
起至今
（2） 富国中证高端制造指数增强型（LOF）C
份额净 份额净 业绩比 业绩比较
阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差
差② ③ ④
过去一个月 -1.26% 1.00% -2.38% 0.96% 1.12% 0.04%
过去三个月 -1.39% 1.10% -2.91% 1.15% 1.52% -0.05%
过去六个月 -1.53% 1.51% -6.28% 1.49% 4.75% 0.02%
过去一年 -14.39% 1.25% -18.44% 1.26% 4.05% -0.01%
自基金分级生效 -29.58% 1.37% -33.32% 1.34% 3.74% 0.03%
日起至今
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国中证高端制造指数增强型（LOF）A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。
2、本基金于 2017 年 4 月 27 日成立，建仓期 6 个月，从 2017 年 4 月 27 日起至
2017 年 10 月 26 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国中证高端制造指数增强型（LOF）C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。
2、本基金自 2022 年 1 月 25 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注
册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001
年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基
金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批
成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公
司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资
产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、
特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部
业务牌照。
截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券
投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、
富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证
券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、 富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 350 只
公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 期限 年限 说明
任职日期 离任日期
蔡卡尔 本基金现 2017-05- － 11 硕士，自 2013 年 8 月加入富国基
任基金经 31 金管理有限公司，历任助理定量研
理 究员、定量研究员、定量基金经
理、量化投资部量化投资总监助
理、量化投资部量化投资副总监；
现任富国基金量化投资部量化投资
总监兼定量基金经理。自 2017 年
01 月起任富国中证医药主题指数
增强型证券投资基金（LOF）基金
经理；自 2017 年 05 月起任富国中
证高端制造指数增强型证券投资基
金（LOF）基金经理；自 2018 年
05 月起任富国港股通量化精选股
票型证券投资基金基金经理；自
2021 年 01 月起任富国中证大数据
产业交易型开放式指数证券投资基
金基金经理；自 2021 年 04 月起任
富国中证细分机械设备产业主题交
易型开放式指数证券投资基金基金
经理；自 2021 年 06 月起任富国沪
深 300ESG 基准交易型开放式指数
证券投资基金基金经理；自 2021
年 09 月起任富国中证港股通互联
网交易型开放式指数证券投资基金
基金经理；自 2021 年 09 月起任富
国中证新华社民族品牌工程交易型
开放式指数证券投资基金基金经
理；自 2021 年 11 月起任富国中证
沪港深创新药产业交易型开放式指
数证券投资基金基金经理；自
2022 年 01 月起任富国中证港股通
互联网交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理；自
2022 年 02 月起任富国中证新华社
民族品牌工程交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理；自
2022 年 09 月起任富国国证疫苗与
生物科技交易型开放式指数证券投
资基金基金经理；自 2023 年 11 月
起任富国中证沪港深创新药产业交
易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理；自 2024 年
04 月起任富国国证疫苗与生物科
技交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理；自
2024 年 04 月起任富国沪深 300ESG
基准交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理；自
2024 年 04 月起任富国中证细分机
械设备产业主题交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金
经理；具有基金从业资格。
牛志冬 本基金现 2017-07- － 17 硕士，曾任华夏基金管理有限公司
任基金经 25 研究员；自 2010 年 8 月加入富国
理 基金管理有限公司，历任量化投资
基金经理助理、投资经理、量化与
海外投资部量化投资总监助理兼基
金经理、定量基金经理、量化投资
部量化投资副总监；现任富国基金
量化投资部量化投资副总监兼高级
定量基金经理。自 2015 年 05 月起
任富国中证新能源汽车指数型证券
投资基金(原富国中证新能源汽车
指数分级证券投资基金)基金经
理；自 2015 年 05 月起任富国中证
移动互联网指数型证券投资基金
(原富国中证移动互联网指数分级
证券投资基金)基金经理；自 2016
年 11 月起任富国中证医药主题指
数增强型证券投资基金（LOF）基
金经理；自 2017 年 03 月起任富国
中证娱乐主题指数增强型证券投资
基金（LOF）基金经理；自 2017 年
07 月起任富国中证高端制造指数
增强型证券投资基金（LOF）基金
经理；自 2019 年 07 月起任富国中
证军工龙头交易型开放式指数证券
投资基金基金经理；自 2021 年 10
月起任富国中证全指建筑材料交易
型开放式指数证券投资基金基金经
理；自 2021 年 12 月起任富国中证
医药 50 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理；自
2022 年 01 月起任富国中证全指家
用电器交易型开放式指数证券投资
基金基金经理；自 2022 年 12 月起
任富国中证全指家用电器交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理；自 2023 年 03 月起
任富国创业板增强策略交易型开放
式指数证券投资基金基金经理；自
2023 年 03 月起任富国中证大数据
产业交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理；具有
基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
3、公司已于 2024 年 7 月 16 日发布公告，蔡卡尔自 2024 年 7 月 12 日起不再担
任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证高端制造指数增强型证券投
资基金（LOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华
人民共和国证券法》、《富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）基
金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金
资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 7 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2024 年开年以来，国内悲观预期加速释放，海外修正抢跑的降息预期，资金
和情绪的负反馈导致市场调整加速。尽管月末超预期降准、地产政策优化以及资本市场政策密集出台使得权重股带领市场短暂反弹，但雪球敲入、私募强制平仓等消息面和资金面负反馈仍在持续。2 月，随着国内经济与政策预期得到重新修正，风险偏好改善驱动市场快速反弹。在海外 AI 技术迎来突破等信息刺激下，A 股迎来大幅反弹，月末沪指成功站上 3000 点。3 月，市场重新进入以景气和政策为驱动的修复期，指数围绕关键点位震荡。经过前期大幅上涨后，投资者关注点重回现实，市场在三月下旬做多动能减弱，沪指一度下挫至 3000 点以下，但月末在政策预期催化下回到 3000 点上。4 月末，美国一季度经济呈现“滞涨”态势，降息预期推后下非美货币普遍贬值，而国内基本面较为稳健，人民币汇率抗跌走出独立行情，中国资产在全球的配置性价比和逻辑开始凸显，引发外资回流。业绩期进入尾声后，内资风险偏好抬升，合力推动沪指突破 3100 点。6 月进入
验证期，国内经济复苏再度放缓，PMI 回落枯荣线以下、信用扩张疲软、经济“供强需弱”特征延续。接连落空的预期验证放大悲观情绪，沪指连续调整至 3000 点以下。
总体来看，2024 年上半年上证综指下跌 0.25%，沪深 300 上涨 0.89%，创业
板指下跌 10.99%，中证 500 指数下跌 8.96%。
在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理，积极获取超额收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2024 年 6 月 30 日，本基金份额净值 A 级为 1.4778 元，C 级为 1.4705
元；份额累计净值 A 级为 1.4778 元，C 级为 1.4705 元；本报告期，本基金份额
净值增长率A级为-1.45%，C级为-1.53%，同期业绩比较基准收益率A级为-6.28%，C 级为-6.28%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2024 下半年，风险偏好有望迎来修复窗口。从国内来看，为完成两会
政府工作报告中提出的经济增长目标，下半年相关财政政策及货币政策有望进一步发力。从海外看，随着美国通胀数据和就业数据持续走弱，美联储开启降息的概率进一步提升，新兴市场资金有望迎来回流，有助于风险偏好的提升。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守 了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他 有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金 份额持有人利益的行为 。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
§6 中期财务报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 2024 年 06 月 2023 年 12 月 31
30 日 日
资 产：
货币资金 6,204,082.93 5,833,676.74
结算备付金 284,979.99 158,279.28
存出保证金 12,751.68 8,637.17
交易性金融资产 102,209,076.94 95,313,248.18
其中：股票投资 102,196,075.97 95,313,248.18
基金投资 － －
债券投资 13,000.97 －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
其他投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收清算款 － －
应收股利 － －
应收申购款 82,463.13 42,988.84
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 108,793,354.67 101,356,830.21
本期末 上年度末
负债和净资产 2024 年 06 月 2023 年 12 月 31
30 日 日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付清算款 － －
应付赎回款 91,315.38 328,486.99
应付管理人报酬 108,548.79 101,737.47
应付托管费 18,091.45 16,956.24
应付销售服务费 1,900.66 158.23
应付投资顾问费 － －
应交税费 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 347,496.40 297,393.78
负债合计 567,352.68 744,732.71
净资产：
实收基金 73,271,871.69 67,100,936.26
其他综合收益 － －
未分配利润 34,954,130.30 33,511,161.24
净资产合计 108,226,001.99 100,612,097.50
负债和净资产总计 108,793,354.67 101,356,830.21
注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.4770 元，基金份额总额
73,271,871.69 份。其中：富国中证高端制造指数增强型（LOF）A 份额净值 1.4778
元，份额总额 65,417,389.59 份；富国中证高端制造指数增强型（LOF）C 份额净
值 1.4705 元，份额总额 7,854,482.10 份。
6.2 利润表
会计主体：富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 （2024 年 01 月 01 （2023 年 01 月 01 日
日至 2024 年 06 月 至 2023 年 06 月 30
30 日） 日 ）
一、营业总收入 -682,307.70 3,076,958.71
1.利息收入 13,140.28 14,512.61
其中：存款利息收入 13,140.28 14,512.61
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） -2,510,787.53 -7,255,868.47
其中：股票投资收益 -3,408,460.52 -8,225,399.75
基金投资收益 － －
债券投资收益 225.15 43,945.46
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 897,447.84 925,585.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认 － －
产生的收益
其他投资收益 － －
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,781,876.99 10,273,703.91
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 33,462.56 44,610.66
减：二、营业总支出 885,229.99 939,432.54
1．管理人报酬 617,669.63 661,152.52
2．托管费 102,944.93 110,192.11
3．销售服务费 5,409.67 1,368.59
4． 投资顾问费 － －
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6. 信用减值损失 － －
7. 税金及附加 － 0.11
8．其他费用 159,205.76 166,719.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,567,537.69 2,137,526.17
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,567,537.69 2,137,526.17
五、其他综合收益的税后净额 － －
六、综合收益总额 -1,567,537.69 2,137,526.17
6.3 净资产变动表
会计主体：富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期： 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配 净资产
利润 合计
一、上期期末净资产 67,100,936.26 33,511,161.24 100,612,097.50
二、本期期初净资产 67,100,936.26 33,511,161.24 100,612,097.50
三、本期增减变动额（减少以 6,170,935.43 1,442,969.06 7,613,904.49
“-”号填列）
（一）、综合收益总额 － -1,567,537.69 -1,567,537.69
（二）、本期基金份额交易产生
的净资产变动数（净资产减少以 6,170,935.43 3,010,506.75 9,181,442.18
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 21,455,250.97 10,169,967.80 31,625,218.77
2.基金赎回款 - -7,159,461.05 -22,443,776.59
15,284,315.54
（三）、本期向基金份额持有人
分配利润产生的净资产变动（净 － － －
资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益结转留存 － － －
收益
四、本期期末净资产 73,271,871.69 34,954,130.30 108,226,001.99
上年度可比期间
项目 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配 净资产合计
利润
一、上期期末净资产 59,034,377.89 40,317,436.81 99,351,814.70
二、本期期初净资产 59,034,377.89 40,317,436.81 99,351,814.70
三、本期增减变动额（减少以 8,923,968.85 8,796,464.42 17,720,433.27“-”号填列）
（一）、综合收益总额 － 2,137,526.17 2,137,526.17
（二）、本期基金份额交易产生
的净资产变动数（净资产减少以 8,923,968.85 6,658,938.25 15,582,907.10“-”号填列）
其中：1.基金申购款 28,415,398.03 21,096,480.28 49,511,878.31
2.基金赎回款 - - -33,928,971.21
19,491,429.18 14,437,542.03
（三）、本期向基金份额持有人
分配利润产生的净资产变动（净 － － －
资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益结转留存 － － －
收益
四、本期期末净资产 67,958,346.74 49,113,901.23 117,072,247.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
陈 戈 林志松 徐慧
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2731号《关于准予富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）注册的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于
2017 年 4 月 27 日生效，首次设立募集规模为 281,495,289.54 份基金份额。本
基金为契约型开放式，存续期限不定。根据基金管理人于 2022 年 1 月 21 日发布
的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证、增加 C 类
基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》，自 2022 年 1 月 25 日起，本
基金增加 C 类份额。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C 类基金份额的注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证高端制造主题指数的成份股、备选成份股（均含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，包括一级市场首次发行或增发）、存托凭证、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、公募可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金将按照法律法规相关规定参与融资与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证高端制造主题指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：95%×中证高端制造主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会
和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年
6 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成
果和净资产变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自
2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投
资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置
试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过
对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的
企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买
卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证
监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得
额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、
中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目 本期末
（2024 年 06 月 30 日）
活期存款 6,204,082.93
等于：本金 6,203,474.77
加：应计利息 608.16
减：坏账准备 －
定期存款 －
等于：本金 －
加：应计利息 －
减：坏账准备 －
其中：存款期限 1 个月以内 －
存款期限 1-3 个月 －
存款期限 3 个月以上 －
其他存款 －
等于：本金 －
加：应计利息 －
减：坏账准备 －
合计 6,204,082.93
注：本基金本报告期末未持有定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末（2024 年 06 月 30 日）
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 105,637,866. － 102,196,075. -
95 97 3,441,790.98
贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －
交易所市场 13,000.00 0.97 13,000.97 －
债券 银行间市场 － － － －
合计 13,000.00 0.97 13,000.97 －
资产支持证券 － － － －
基金 － － － －
其他 － － － －
合计 105,650,866. 0.97 102,209,076. -
95 94 3,441,790.98
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
6.4.7.5 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2024 年 06 月 30 日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 337.55
应付证券出借违约金 －
应付交易费用 155,208.09
其中：交易所市场 155,208.09
银行间市场 －
应付利息 －
预提信息披露费 50,000.00
预提审计费 41,950.76
应付指数使用费 100,000.00
合计 347,496.40
6.4.7.7 实收基金
富国中证高端制造指数增强型（LOF）A：
金额单位：人民币元
项目 本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 66,512,305.25 66,512,305.25
本期申购 13,026,355.93 13,026,355.93
本期赎回（以“-”号填列） -14,121,271.59 -14,121,271.59
本期末 65,417,389.59 65,417,389.59
富国中证高端制造指数增强型（LOF）C：
金额单位：人民币元
项目 本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 588,631.01 588,631.01
本期申购 8,428,895.04 8,428,895.04
本期赎回（以“-”号填列） -1,163,043.95 -1,163,043.95
本期末 7,854,482.10 7,854,482.10
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
富国中证高端制造指数增强型（LOF）A：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 30,025,009.38 3,195,697.89 33,220,707.27
本期期初 30,025,009.38 3,195,697.89 33,220,707.27
本期利润 -3,393,226.29 1,909,418.54 -1,483,807.75
本期基金份额交易产生 -440,318.50 -38,132.14 -478,450.64
的变动数
其中：基金申购款 5,068,062.13 1,027,992.60 6,096,054.73
基金赎回款 -5,508,380.63 - -6,574,505.37
1,066,124.74
本期已分配利润 － － －
本期末 26,191,464.59 5,066,984.29 31,258,448.88
富国中证高端制造指数增强型（LOF）C：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 262,269.73 28,184.24 290,453.97
本期期初 262,269.73 28,184.24 290,453.97
本期利润 43,811.61 -127,541.55 -83,729.94
本期基金份额交易产生的 2,783,441.91 705,515.48 3,488,957.39
变动数
其中：基金申购款 3,233,430.16 840,482.91 4,073,913.07
基金赎回款 -449,988.25 -134,967.43 -584,955.68
本期已分配利润 － － －
本期末 3,089,523.25 606,158.17 3,695,681.42
6.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）
活期存款利息收入 10,879.71
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 2,170.39
其他 90.18
合计 13,140.28
6.4.7.10 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）
卖出股票成交总额 212,660,742.13
减：卖出股票成本总额 215,616,155.58
减：交易费用 453,047.07
买卖股票差价收入 -3,408,460.52
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30
日）
债券投资收益——利息收入 1.27
债券投资收益——买卖债券（债转 223.88
股及债券到期兑付）差价收入
合计 225.15
6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期（2024年01月01日至2024年06月30日）
卖出债券（债转股及债券到期兑 1,724.25
付）成交总额
减：卖出债券（债转股及债券到 1,500.00
期兑付）成本总额
减：应计利息总额 0.30
减：交易费用 0.07
买卖债券差价收入 223.88
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.13 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30
日）
股票投资产生的股利收益 897,447.84
其中：证券出借权益补偿收入 －
基金投资产生的股利收益 －
合计 897,447.84
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）
1.交易性金融资产 1,781,876.99
股票投资 1,781,876.99
债券投资 －
资产支持证券投资 －
基金投资 －
贵金属投资 －
其他 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
减：应税金融商品公允价值变 －
动产生的预估增值税
合计 1,781,876.99
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）
基金赎回费收入 33,155.71
基金转换费收入 306.85
合计 33,462.56
6.4.7.18 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）
审计费用 8,950.76
信息披露费 50,000.00
证券出借违约金 －
银行费用 255.00
指数使用费 100,000.00
合计 159,205.76
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 上年度可比期间（2023年01月01日
年 06 月 30 日） 至2023年06月30日）
关联方名称 占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）
海通证券 23,256,819.94 5.37 46,792,846.85 13.23
申万宏源 20,319,141.42 4.69 59,579,378.58 16.84
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 上年度可比期间（2023年01月01日
06 月 30 日） 至2023年06月30日）
关联方名称 占当期债券成交 占当期债券成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）
海通证券 － － 64,570.24 29.05
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期（2024年01月01日至2024年06月30日）
关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 17,114.79 5.37 11,567.85 7.45
申万宏源 14,952.68 4.69 9,667.49 6.23
上年度可比期间（2023年01月01日至2023年06月30日）
关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 33,751.96 13.22 19,735.86 15.94
申万宏源 42,975.11 16.83 40,401.04 32.63
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司
收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金
协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务。
2、自 2024 年 7 月 1 日起，根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规
定》，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市
场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其
他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费
率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付
研究服务之外的其他费用。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期（2024 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2023 年 01 月
2024 年 06 月 30 日） 01 日至 2023 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的管理费 617,669.63 661,152.52
其中：支付销售机构的客户维护费 216,207.45 226,464.42
应支付基金管理人的净 401,462.18 434,688.10
管理费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.20%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期（2024 年 01 月 01 上年度可比期间（2023 年 01
项目 日至 2024 年 06 月 30 月 01 日至 2023 年 06 月 30
日） 日）
当期发生的基金应支付的托管费 102,944.93 110,192.11
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）
获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费
联方名称 富国中证高端制造指 富国中证高端制造指 合计
数增强型（LOF）A 数增强型（LOF）C
富国基金管理有限公司 － 782.77 782.77
合计 － 782.77 782.77
单位：人民币元
上年度可比期间（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）
获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费
联方名称 富国中证高端制造指 富国中证高端制造指 合计
数增强型（LOF）A 数增强型（LOF）C
富国基金管理有限公司 － 850.14 850.14
合计 － 850.14 850.14
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将专
门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。
在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净
值的 0.20%年费率计提。销售服务费计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债
券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适
用固定期限费率从事证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适
用市场化期限费率从事证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 上年度可比期间
年 06 月 30 日） (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06
项目 月 30 日)
富国中证高端制 富国中证高端制造 富国中证高端制 富国中证高端
造指数增强型 指数增强型（LOF） 造指数增强型 制造指数增强
（LOF）A C （LOF）A 型（LOF）C
基金合同生效日（2017 年
04 月 27 日）持有的基金份 － － － －
额
期初持有的基金份额 － － － 478.86
期间申购/买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减:期间赎回/卖出总份额 － － － －
期末持有的基金份额 － － － 478.86
期末持有的基金份额占基 － － － 0.05%
金总份额比例
注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 上年度可比期间（2023 年 01 月 01 日至
关联方名称 月 30 日） 2023 年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司 6,204,082.93 10,879.71 6,817,275.82 12,481.71
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：债券
金额单位：人民币元
流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券代码 证券名称 成功认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 估值总额 注
张）
113685 升 24 转债 2024-06-14 1 个月内 认购新发 100.0 100.01 130 13,000.00 13,000.97 －
（含） 证券 0
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定
适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各
类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控
制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风
险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的
风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任
公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于
国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末（2024 年 06 月 30 上年度末（2023 年 12 月
日） 31 日）
AAA － －
AAA 以下 13,000.97 －
未评级 － －
合计 13,000.97 －
注：本基金上年度末未持有按长期信用评级列示的信用债。本表主要列示除短融
和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
单位：人民币元
本期末（2024 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
30 日）
资产
货币资金 6,204,082.93 － － － － － 6,204,082.93
结算备付金 284,979.99 － － － － － 284,979.99
存出保证金 12,751.68 － － － － － 12,751.68
交易性金融资产 － － 13,000.97 － － 102,196,075.97 102,209,076.94
应收申购款 15,629.24 － － － － 66,833.89 82,463.13
资产总计 6,517,443.84 － 13,000.97 － － 102,262,909.86 108,793,354.67
负债
应付赎回款 － － － － － 91,315.38 91,315.38
应付管理人报酬 － － － － － 108,548.79 108,548.79
应付托管费 － － － － － 18,091.45 18,091.45
应付销售服务费 － － － － － 1,900.66 1,900.66
其他负债 － － － － － 347,496.40 347,496.40
负债总计 － － － － － 567,352.68 567,352.68
利率敏感度缺口 6,517,443.84 － 13,000.97 － － 101,695,557.18 108,226,001.99
上年度末（2023 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 31 日）
资产
货币资金 5,833,676.74 － － － － － 5,833,676.74
结算备付金 158,279.28 － － － － － 158,279.28
存出保证金 8,637.17 － － － － － 8,637.17
交易性金融资产 － － － － － 95,313,248.18 95,313,248.18
应收申购款 870.00 － － － － 42,118.84 42,988.84
资产总计 6,001,463.19 － － － － 95,355,367.02 101,356,830.21
负债
应付赎回款 － － － － － 328,486.99 328,486.99
应付管理人报酬 － － － － － 101,737.47 101,737.47
应付托管费 － － － － － 16,956.24 16,956.24
应付销售服务费 － － － － － 158.23 158.23
其他负债 － － － － － 297,393.78 297,393.78
负债总计 － － － － － 744,732.71 744,732.71
利率敏感度缺口 6,001,463.19 － － － － 94,610,634.31 100,612,097.50
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融
工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本
基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证高端制造主题指数的成
份股、备选成份股(均含存托凭证)、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票，包括一级市场首次发行或增发)、存托凭证、固定收益资
产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、公募可交换债券、分
离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持
证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通
知存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将按照法律法规相关规定参与融资与转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为:本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金
资产的 80%，其中投资于中证高端制造主题指数成份股和备选成份股(均含存托
凭证)的资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
本期末（2024 年 06 月 30 日） 上年度末（2023 年 12 月 31
日）
项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 102,196,075.97 94.43 95,313,248.18 94.73
交易性金融资产－基金投资 － － － －
交易性金融资产－债券投资 13,000.97 0.01 － －
交易性金融资产－贵金属投
资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 102,209,076.94 94.44 95,313,248.18 94.73
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进
行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，
业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值
产生的影响。
1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
假设
分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元 ）
相关风险变量的变动 本期末（2024 年 06月 上年度末（2023 年 12 月
30 日） 31 日）
分析
1.业绩比较基准增加 1% 1,080,885.44 991,091.14
2.业绩比较基准减少 1% -1,080,885.44 -991,091.14
6.4.14公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的
输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输
入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次 （2024 年 06 月 30 （2023 年 12 月 31 日）
日）
第一层次 102,196,075.97 95,241,784.94
第二层次 13,000.97 －
第三层次 － 71,463.24
合计 102,209,076.94 95,313,248.18
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非
公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公
允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公
允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工
具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产
和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.15.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.15.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 102,196,075.97 93.94
其中：股票 102,196,075.97 93.94
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 13,000.97 0.01
其中：债券 13,000.97 0.01
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产
7 银行存款和结算备付金合计 6,489,062.92 5.96
8 其他各项资产 95,214.81 0.09
9 合计 108,793,354.67 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
7.2.1.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 13,094,687.53 12.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 723,499.48 0.67
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 13,818,187.01 12.77
7.2.1.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 85,028,948.26 78.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 2,781.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,058,782.50 2.83
J 金融业 147,220.00 0.14
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 11,914.20 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 49,392.00 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 78,851.00 0.07
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 88,377,888.96 81.66
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 22,120 3,982,263.60 3.68
2 300760 迈瑞医疗 12,300 3,578,193.00 3.31
3 000725 京东方Ａ 746,500 3,053,185.00 2.82
4 002415 海康威视 98,400 3,041,544.00 2.81
5 002371 北方华创 8,000 2,559,120.00 2.36
6 002475 立讯精密 46,573 1,830,784.63 1.69
7 600276 恒瑞医药 43,300 1,665,318.00 1.54
8 603501 韦尔股份 15,800 1,570,046.00 1.45
9 002252 上海莱士 195,000 1,524,900.00 1.41
10 600406 国电南瑞 57,500 1,435,200.00 1.33
11 601989 中国重工 284,600 1,403,078.00 1.30
12 000100 TCL 科技 324,680 1,402,617.60 1.30
13 002594 比亚迪 5,400 1,351,350.00 1.25
14 300122 智飞生物 47,900 1,342,637.00 1.24
15 002241 歌尔股份 54,900 1,071,099.00 0.99
16 301308 江波龙 10,900 1,032,666.00 0.95
17 300308 中际旭创 7,260 1,001,008.80 0.92
18 600089 特变电工 69,780 967,848.60 0.89
19 300433 蓝思科技 52,100 950,825.00 0.88
20 603606 东方电缆 19,100 932,271.00 0.86
21 688036 传音控股 11,860 907,764.40 0.84
22 600760 中航沈飞 22,540 903,854.00 0.84
23 300394 天孚通信 10,120 894,810.40 0.83
24 600104 上汽集团 62,700 869,022.00 0.80
25 300573 兴齐眼药 5,240 859,360.00 0.79
26 601058 赛轮轮胎 61,300 858,200.00 0.79
27 600066 宇通客车 31,200 804,960.00 0.74
28 300724 捷佳伟创 14,800 799,348.00 0.74
29 600312 平高电气 38,000 739,100.00 0.68
30 688525 佰维存储 11,352 728,230.80 0.67
31 688578 艾力斯 10,779 687,053.46 0.63
32 002745 木林森 84,800 683,488.00 0.63
33 002422 科伦药业 22,200 673,326.00 0.62
34 002465 海格通信 64,800 671,328.00 0.62
35 000338 潍柴动力 41,000 665,840.00 0.62
36 600529 山东药玻 26,200 663,908.00 0.61
37 300679 电连技术 16,200 651,726.00 0.60
38 688798 艾为电子 11,479 649,940.98 0.60
39 002001 新 和 成 33,680 646,656.00 0.60
40 600582 天地科技 93,800 646,282.00 0.60
41 300502 新易盛 6,100 643,855.00 0.59
42 600522 中天科技 39,900 632,415.00 0.58
43 688506 百利天恒 3,400 616,760.00 0.57
44 601179 中国西电 76,700 616,668.00 0.57
45 603087 甘李药业 13,300 616,056.00 0.57
46 300001 特锐德 30,400 611,648.00 0.57
47 688234 天岳先进 12,981 609,068.52 0.56
48 603556 海兴电力 13,000 608,790.00 0.56
49 600183 生益科技 28,900 608,634.00 0.56
50 601012 隆基绿能 43,287 606,883.74 0.56
51 600481 双良节能 127,600 595,892.00 0.55
52 002463 沪电股份 16,300 594,950.00 0.55
53 000039 中集集团 64,100 593,566.00 0.55
54 688516 奥特维 14,067 588,141.27 0.54
55 688336 三生国健 28,268 575,253.80 0.53
56 688213 思特威 11,837 574,094.50 0.53
57 601766 中国中车 76,300 573,013.00 0.53
58 300274 阳光电源 9,208 571,172.24 0.53
59 603338 浙江鼎力 9,400 567,948.00 0.52
60 688177 百奥泰 26,671 563,291.52 0.52
61 688278 特宝生物 10,337 553,546.35 0.51
62 002152 广电运通 52,900 553,334.00 0.51
63 600482 中国动力 28,200 549,336.00 0.51
64 688147 微导纳米 22,000 547,800.00 0.51
65 000951 中国重汽 37,600 538,432.00 0.50
66 688439 振华风光 8,090 537,580.50 0.50
67 002487 大金重工 23,400 535,392.00 0.49
68 002984 森麒麟 22,160 533,834.40 0.49
69 601717 郑煤机 35,620 527,176.00 0.49
70 600699 均胜电子 35,500 526,110.00 0.49
71 300316 晶盛机电 18,100 520,013.00 0.48
72 601567 三星医疗 14,800 518,000.00 0.48
73 688188 柏楚电子 2,760 509,358.00 0.47
74 600703 三安光电 42,300 495,756.00 0.46
75 688235 百济神州 4,229 489,887.36 0.45
76 600380 健康元 43,800 489,246.00 0.45
77 688617 惠泰医疗 1,032 470,695.20 0.43
78 688352 颀中科技 40,660 463,930.60 0.43
79 688114 华大智造 9,722 460,920.02 0.43
80 601163 三角轮胎 30,200 459,644.00 0.42
81 300088 长信科技 97,300 457,310.00 0.42
82 601877 正泰电器 23,500 447,910.00 0.41
83 688016 心脉医疗 4,553 446,421.65 0.41
84 002156 通富微电 19,800 443,322.00 0.41
85 600161 天坛生物 17,800 434,320.00 0.40
86 603160 汇顶科技 6,300 433,125.00 0.40
87 688012 中微公司 3,054 431,408.04 0.40
88 300142 沃森生物 37,700 429,026.00 0.40
89 000157 中联重科 55,500 426,240.00 0.39
90 688276 百克生物 14,660 415,904.20 0.38
91 688041 海光信息 5,800 407,856.00 0.38
92 688008 澜起科技 6,976 398,748.16 0.37
93 601865 福莱特 19,800 397,980.00 0.37
94 002531 天顺风能 43,100 385,314.00 0.36
95 000519 中兵红箭 25,400 372,618.00 0.34
96 300457 赢合科技 19,900 354,817.00 0.33
97 301301 川宁生物 27,200 347,616.00 0.32
98 600879 航天电子 44,100 342,657.00 0.32
99 601966 玲珑轮胎 18,500 339,845.00 0.31
100 300601 康泰生物 21,700 338,737.00 0.31
101 600150 中国船舶 8,300 337,893.00 0.31
102 688484 南芯科技 9,000 333,900.00 0.31
103 300456 赛微电子 21,000 333,270.00 0.31
104 600079 人福医药 19,400 333,098.00 0.31
105 603298 杭叉集团 16,080 315,811.20 0.29
106 688819 天能股份 12,800 305,408.00 0.28
107 600660 福耀玻璃 6,200 296,980.00 0.27
108 300919 中伟股份 9,100 282,009.00 0.26
109 600933 爱柯迪 18,000 266,220.00 0.25
110 002138 顺络电子 8,800 241,648.00 0.22
111 600372 中航机载 18,900 226,233.00 0.21
112 000063 中兴通讯 7,200 201,384.00 0.19
113 000403 派林生物 7,500 199,950.00 0.18
114 601633 长城汽车 7,400 187,220.00 0.17
115 000661 长春高新 2,000 183,540.00 0.17
116 002273 水晶光电 10,200 173,196.00 0.16
117 688256 寒武纪 800 158,936.00 0.15
118 600517 国网英大 34,000 147,220.00 0.14
119 000559 万向钱潮 32,200 143,612.00 0.13
120 300438 鹏辉能源 7,800 143,052.00 0.13
121 600893 航发动力 3,800 138,890.00 0.13
122 002126 银轮股份 7,700 134,057.00 0.12
123 600420 国药现代 12,200 130,296.00 0.12
124 000400 许继电气 3,700 127,317.00 0.12
125 688556 高测股份 9,597 114,108.33 0.11
126 002595 豪迈科技 2,900 110,693.00 0.10
127 600967 内蒙一机 14,000 100,800.00 0.09
128 000513 丽珠集团 2,600 96,746.00 0.09
129 688538 和辉光电 48,600 96,228.00 0.09
130 002351 漫步者 7,000 92,050.00 0.09
131 001301 尚太科技 2,100 90,762.00 0.08
132 600038 中直股份 2,200 90,442.00 0.08
133 000739 普洛药业 6,400 86,848.00 0.08
134 603882 金域医学 2,900 78,851.00 0.07
135 688599 天合光能 4,639 78,491.88 0.07
136 300529 健帆生物 2,400 65,304.00 0.06
137 600498 烽火通信 4,100 65,190.00 0.06
138 300296 利亚德 14,400 64,800.00 0.06
139 603305 旭升集团 5,100 53,856.00 0.05
140 688690 纳微科技 3,086 53,603.82 0.05
141 600741 华域汽车 3,100 50,778.00 0.05
142 603568 伟明环保 2,400 49,392.00 0.05
143 002056 横店东磁 3,900 48,633.00 0.04
144 000997 新 大 陆 3,400 47,294.00 0.04
145 300124 汇川技术 800 41,040.00 0.04
146 688575 亚辉龙 1,614 37,638.48 0.03
147 688567 孚能科技 3,302 31,699.20 0.03
148 600416 湘电股份 3,100 30,814.00 0.03
149 002335 科华数据 1,400 29,582.00 0.03
150 603997 继峰股份 2,700 27,621.00 0.03
151 688120 华海清科 122 23,128.76 0.02
152 603296 华勤技术 400 22,092.00 0.02
153 688475 萤石网络 500 17,055.00 0.02
154 002414 高德红外 2,600 15,314.00 0.01
155 603290 斯达半导 140 12,055.40 0.01
156 300751 迈为股份 100 11,948.00 0.01
157 603986 兆易创新 100 9,562.00 0.01
158 002920 德赛西威 100 8,709.00 0.01
159 600732 爱旭股份 940 8,507.00 0.01
160 300661 圣邦股份 100 8,278.00 0.01
161 002850 科达利 100 7,638.00 0.01
162 600563 法拉电子 100 7,618.00 0.01
163 603259 药明康德 180 7,054.20 0.01
164 300832 新产业 100 6,744.00 0.01
165 002028 思源电气 100 6,690.00 0.01
166 002158 汉钟精机 400 6,688.00 0.01
167 603392 万泰生物 100 6,588.00 0.01
168 300474 景嘉微 100 6,323.00 0.01
169 002409 雅克科技 100 6,291.00 0.01
170 688029 南微医学 100 6,156.00 0.01
171 688331 荣昌生物 131 5,659.20 0.01
172 300223 北京君正 100 5,544.00 0.01
173 601138 工业富联 200 5,480.00 0.01
174 301207 华兰疫苗 300 5,301.00 0.00
175 300347 泰格医药 100 4,860.00 0.00
176 002025 航天电器 100 4,638.00 0.00
177 300114 中航电测 100 4,525.00 0.00
178 002472 双环传动 200 4,404.00 0.00
179 002008 大族激光 200 4,160.00 0.00
180 002938 鹏鼎控股 100 3,976.00 0.00
181 300633 开立医疗 100 3,958.00 0.00
182 603179 新泉股份 100 3,924.00 0.00
183 688396 华润微 100 3,744.00 0.00
184 000977 浪潮信息 100 3,637.00 0.00
185 300558 贝达药业 100 3,255.00 0.00
186 688333 铂力特 67 3,246.15 0.00
187 002812 恩捷股份 100 3,165.00 0.00
188 301358 湖南裕能 100 3,146.00 0.00
189 002653 海思科 100 3,070.00 0.00
190 300408 三环集团 100 2,919.00 0.00
191 000050 深天马Ａ 400 2,912.00 0.00
192 300037 新宙邦 100 2,856.00 0.00
193 000963 华东医药 100 2,781.00 0.00
194 601869 长飞光纤 100 2,433.00 0.00
195 001308 康冠科技 100 2,250.00 0.00
196 300861 美畅股份 100 1,935.00 0.00
197 600875 东方电气 100 1,845.00 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300857 协创数据 14,500 826,500.00 0.76
2 601127 赛力斯 8,800 801,856.00 0.74
3 603283 赛腾股份 9,500 725,800.00 0.67
4 002765 蓝黛科技 147,800 694,660.00 0.64
5 300842 帝科股份 17,700 686,760.00 0.63
6 688551 科威尔 21,200 667,800.00 0.62
7 688766 普冉股份 6,110 593,708.70 0.55
8 688510 航亚科技 30,717 565,499.97 0.52
9 688136 科兴制药 31,290 524,420.40 0.48
10 688408 中信博 5,400 497,232.00 0.46
11 000550 江铃汽车 21,500 466,765.00 0.43
12 688127 蓝特光学 23,252 427,604.28 0.40
13 605333 沪光股份 14,400 401,040.00 0.37
14 002045 国光电器 29,100 396,633.00 0.37
15 601311 骆驼股份 49,200 394,584.00 0.36
16 002533 金杯电工 32,700 325,365.00 0.30
17 300349 金卡智能 27,100 323,032.00 0.30
18 300491 通合科技 21,100 302,996.00 0.28
19 603859 能科科技 14,124 296,886.48 0.27
20 300562 乐心医疗 33,100 294,921.00 0.27
21 002483 润邦股份 64,200 289,542.00 0.27
22 002276 万马股份 40,000 286,800.00 0.27
23 605319 无锡振华 15,200 269,040.00 0.25
24 002073 软控股份 36,100 266,779.00 0.25
25 300693 盛弘股份 11,200 234,528.00 0.22
26 000837 秦川机床 31,800 234,048.00 0.22
27 688596 正帆科技 6,980 230,340.00 0.21
28 688117 圣诺生物 8,100 198,774.00 0.18
29 300130 新国都 10,700 178,048.00 0.16
30 688313 仕佳光子 18,125 172,550.00 0.16
31 300371 汇中股份 20,400 170,748.00 0.16
32 002334 英威腾 24,200 144,716.00 0.13
33 605186 健麾信息 4,600 103,316.00 0.10
34 000682 东方电子 9,200 101,568.00 0.09
35 688768 容知日新 4,332 101,412.12 0.09
36 002452 长高电新 11,300 93,564.00 0.09
37 688085 三友医疗 5,100 86,190.00 0.08
38 301031 中熔电气 1,000 82,200.00 0.08
39 002446 盛路通信 14,400 81,360.00 0.08
40 300893 松原股份 2,000 57,140.00 0.05
41 603348 文灿股份 2,000 55,380.00 0.05
42 300258 精锻科技 4,000 32,520.00 0.03
43 688161 威高骨科 1,600 31,712.00 0.03
44 688533 上声电子 1,000 25,870.00 0.02
45 688236 春立医疗 1,500 21,270.00 0.02
46 301367 怡和嘉业 140 8,708.00 0.01
47 300841 康华生物 100 5,064.00 0.00
48 688286 敏芯股份 100 4,760.00 0.00
49 688339 亿华通 106 3,177.88 0.00
50 000915 华特达因 100 3,016.00 0.00
51 002870 香山股份 100 2,983.00 0.00
52 001269 欧晶科技 100 2,780.00 0.00
53 603773 沃格光电 130 2,684.50 0.00
54 603496 恒为科技 100 2,445.00 0.00
55 603186 华正新材 100 2,378.00 0.00
56 603690 至纯科技 100 2,301.00 0.00
57 300161 华中数控 100 2,249.00 0.00
58 300827 上能电气 100 2,236.00 0.00
59 002430 杭氧股份 100 2,225.00 0.00
60 300580 贝斯特 147 2,160.90 0.00
61 002990 盛视科技 100 2,013.00 0.00
62 300685 艾德生物 100 1,764.00 0.00
63 603611 诺力股份 100 1,704.00 0.00
64 688356 键凯科技 1 58.78 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000625 长安汽车 3,398,920.00 3.38
2 300760 迈瑞医疗 3,128,201.00 3.11
3 002415 海康威视 2,905,417.00 2.89
4 300122 智飞生物 2,898,044.70 2.88
5 002371 北方华创 2,623,986.00 2.61
6 600276 恒瑞医药 2,605,777.00 2.59
7 601012 隆基绿能 2,501,567.00 2.49
8 600089 特变电工 2,463,977.00 2.45
9 601989 中国重工 2,157,744.00 2.14
10 002594 比亚迪 2,051,647.00 2.04
11 002475 立讯精密 1,948,501.00 1.94
12 601058 赛轮轮胎 1,919,206.00 1.91
13 600104 上汽集团 1,916,179.00 1.90
14 600660 福耀玻璃 1,835,754.00 1.82
15 603501 韦尔股份 1,724,978.00 1.71
16 688981 中芯国际 1,708,913.24 1.70
17 600760 中航沈飞 1,620,755.60 1.61
18 002459 晶澳科技 1,589,959.00 1.58
19 002049 紫光国微 1,549,630.00 1.54
20 300842 帝科股份 1,422,366.00 1.41
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000338 潍柴动力 4,530,837.00 4.50
2 000625 长安汽车 3,873,601.00 3.85
3 600660 福耀玻璃 3,099,892.16 3.08
4 002475 立讯精密 2,851,953.00 2.83
5 600276 恒瑞医药 2,339,448.00 2.33
6 601012 隆基绿能 2,153,198.00 2.14
7 002049 紫光国微 2,124,241.00 2.11
8 002594 比亚迪 2,058,636.00 2.05
9 002600 领益智造 1,963,055.00 1.95
10 002459 晶澳科技 1,960,626.80 1.95
11 600089 特变电工 1,901,668.00 1.89
12 601766 中国中车 1,894,386.00 1.88
13 000100 TCL 科技 1,869,335.00 1.86
14 688981 中芯国际 1,798,060.07 1.79
15 601058 赛轮轮胎 1,715,184.00 1.70
16 300009 安科生物 1,409,053.00 1.40
17 002185 华天科技 1,382,691.22 1.37
18 600438 通威股份 1,377,720.00 1.37
19 300223 北京君正 1,352,534.00 1.34
20 000039 中集集团 1,347,337.00 1.34
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 220,717,106.38
卖出股票收入（成交）总额 212,660,742.13
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） 13,000.97 0.01
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 13,000.97 0.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）
1 113685 升 24 转债 130 13,000.97 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整
的交易成本。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金不允许投资国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,751.68
2 应收清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 －
5 应收申购款 82,463.13
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 95,214.81
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者
份额级别 数(户) 的基金份 占总份额 占总份额
额 持有份额 比例 持有份额 比例
（%） （%）
富国中证高端制
造指数增强型 13,827 4,731.13 63,276.48 0.10 65,354,113.11 99.90
（LOF）A
富国中证高端制
造指数增强型 507 15,492.08 6,032,379.21 76.80 1,822,102.89 23.20
（LOF）C
合计 14,334 5,111.75 6,095,655.69 8.32 67,176,216.00 91.68
8.2 期末上市基金前十名持有人
富国中证高端制造指数增强型（LOF）A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
（%）
1 张灵瑶 325,242.00 3.03
2 张胜利 248,200.00 2.31
3 杜晶晶 209,000.00 1.95
4 刘怡 180,659.00 1.68
5 白雪 165,200.00 1.54
6 义金遂 151,019.00 1.41
7 顾红 145,500.00 1.36
8 许春丽 133,425.00 1.24
9 王俊英 125,900.00 1.17
10 樊秀霞 123,714.00 1.15
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理人所有 富国中证高
从业人员持有本 端制造指数 459,564.78 0.7025
基金 增强型
（LOF）A
富国中证高
端制造指数 53,620.57 0.6827
增强型
（LOF）C
合计 513,185.35 0.7004
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）
富国中证高端制造
指数增强型（LOF） 10~50
本公司高级管理人员、基金投资 A
和研究部门负责人持有本开放式 富国中证高端制造
基金 指数增强型（LOF） 0~10
C
合计 10~50
富国中证高端制造
指数增强型（LOF） 0~10
本基金基金经理持有本开放式基 A
金 富国中证高端制造
指数增强型（LOF） 0
C
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
富国中证高端制造指 富国中证高端制造指
数增强型（LOF）A 数增强型（LOF）C
基金合同生效日(2017 年 04 月 27 日) 281,495,289.54 －
基金份额总额
报告期期初基金份额总额 66,512,305.25 588,631.01
本报告期基金总申购份额 13,026,355.93 8,428,895.04
减：本报告期基金总赎回份额 14,121,271.59 1,163,043.95
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 65,417,389.59 7,854,482.10
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施 1 内容
受到稽查或处罚等措施的主体 富国基金管理有限公司
受到稽查或处罚等措施的时间 2024-02-02
采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会上海监管局
受到的具体措施类型 责令改正
受到稽查或处罚等措施的原因 个别规定及制度未严格执行。
管理人采取整改措施的情况（如 公司已完成整改。
提出整改意见）
其他 －
措施 2 内容
受到稽查或处罚等措施的主体 督察长
受到稽查或处罚等措施的时间 2024-02-02
采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会上海监管局
受到的具体措施类型 出具警示函
受到稽查或处罚等措施的原因 个别规定及制度未严格执行。
管理人采取整改措施的情况（如 公司已完成整改。
提出整改意见）
其他 －
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例
比例（%） （%）
渤海证券 2 － － － － －
长城证券 1 － － － － －
长江证券 3 30,128,755.42 6.95 22,173.22 6.95 －
东北证券 2 11,418,463.25 2.63 8,402.54 2.63 －
东财证券 2 － － － － －
方正证券 2 19,958,181.37 4.61 14,688.23 4.61 －
高盛中国 1 － － － － －
光大证券 2 114,710.62 0.03 84.41 0.03 －
广发证券 2 34,234,178.59 7.90 25,191.67 7.90 －
国海证券 2 12,547,437.73 2.90 9,233.65 2.90 －
国盛证券 2 117,206,332.79 27.04 86,252.79 27.04 －
国泰君安 2 9,805,638.93 2.26 7,215.90 2.26 －
国投证券 2 － － － － －
国信证券 2 5,204,523.82 1.20 3,830.16 1.20 －
海通证券 2 23,256,819.94 5.37 17,114.79 5.37 －
华泰证券 1 30,860,845.10 7.12 22,711.05 7.12 －
平安证券 2 － － － － －
瑞银证券 2 － － － － －
上海证券 1 － － － － －
申万宏源 2 20,319,141.42 4.69 14,952.68 4.69 －
太平洋证券 2 － － － － －
天风证券 2 48,358,209.93 11.16 35,585.77 11.16 －
西南证券 2 8,001.00 0.00 5.89 0.00 －
湘财证券 1 － － － － －
信达证券 2 19,530,141.50 4.51 14,372.95 4.51 －
兴业证券 1 575,456.36 0.13 423.36 0.13 －
招商证券 1 2,309.20 0.00 1.70 0.00 －
中航证券 2 － － － － －
中金公司 2 18,903,505.06 4.36 13,910.61 4.36 －
中泰证券 2 3,645,971.00 0.84 2,683.04 0.84 －
中信建投 1 8,441,592.16 1.95 6,212.24 1.95 －
中信证券 4 18,857,633.32 4.35 13,877.49 4.35 －
中银证券 1 － － － － －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：德邦证券（012561) 。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 成交总额的
额的比例 交总额的 比例（%）
（%） 比例（%）
渤海证券 － － － － － －
长城证券 － － － － － －
长江证券 － － － － － －
东北证券 － － － － － －
东财证券 － － － － － －
方正证券 － － － － － －
高盛中国 － － － － － －
光大证券 － － － － － －
广发证券 － － － － － －
国海证券 1,724.25 100.00 － － － －
国盛证券 － － － － － －
国泰君安 － － － － － －
国投证券 － － － － － －
国信证券 － － － － － －
海通证券 － － － － － －
华泰证券 － － － － － －
平安证券 － － － － － －
瑞银证券 － － － － － －
上海证券 － － － － － －
申万宏源 － － － － － －
太平洋证券 － － － － － －
天风证券 － － － － － －
西南证券 － － － － － －
湘财证券 － － － － － －
信达证券 － － － － － －
兴业证券 － － － － － －
招商证券 － － － － － －
中航证券 － － － － － －
中金公司 － － － － － －
中泰证券 － － － － － －
中信建投 － － － － － －
中信证券 － － － － － －
中银证券 － － － － － －
10.8 其他重大事件
注：本基金本报告期无需要说明的重大事件。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§12 备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立富国 中国（上海）自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑中证高端制造指数增强型证 世纪大道 1196 号世纪汇办 问，可咨询本基金管理人富
券投资基金（LOF）的文件 公楼二座 27-30 层 国基金管理有限公司。咨询
2、富国中证高端制造指数增 电话：95105686、4008880688
强型证券投资基金（LOF）基 （全国统一，免长途话费）公
金合同 司 网 址 ：
3、富国中证高端制造指数增 http://www.fullgoal.com.
强型证券投资基金（LOF）托 cn。
管协议
4、中国证监会批准设立富国
基金管理有限公司的文件
5、富国中证高端制造指数增
强型证券投资基金（LOF）财
务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
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