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建信中证500指数增强型证券投资基金2019年第1季度报告查看PDF原文

建信中证500指数增强型证券投资基金

2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2019年4月19日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 建信中证500指数增强

基金主代码 000478

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年1月27日

报告期末基金份额总额 3,050,785,050.98份

投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投

资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收

益。

投资策略 本基金采用指数增强型投资策略,以中证500指数作为基金投资组合

的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在

指数化投资基础上优化调整投资组合,以实现高于标的指数的投资收

益和基金资产的长期增值。

在资产配置策略方面,本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,

根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观

经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行

适度动态配置。

本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合,并

通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段,严格将跟

踪误差控制在规定范围内,控制与标的指数主动偏离的风险。

本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同

时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金进行股指期货投

资的目的是对股票组合进行套期保值,控制组合风险,达到在有效跟

踪标的指数的基础上,力争实现高于标的指数的投资收益和基金资产

的长期增值。

业绩比较基准 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税前)。

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基

金、债券基金、混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证

券投资基金品种。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信中证500指数增强A 建信中证500指数增强C

下属分级基金的交易代码 000478 005633

报告期末下属分级基金的

2,740,175,506.46份 310,609,544.52份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年报告期(2019年1月1日-2019年

3月31日) 3月31日)

建信中证500指数增强A 建信中证500指数增强C

1.本期已实现收益 385,567,031.00 50,729,977.95

2.本期利润 1,128,398,759.11 217,317,500.73

3.加权平均基金份额

本期利润 0.4983 0.5342

4.期末基金资产净值 5,799,575,868.01 653,747,405.57

5.期末基金份额净值 2.1165 2.1047

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信中证500指数增强A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 31.08% 1.55% 31.27% 1.63% -0.19% -0.08%

建信中证500指数增强C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 30.89% 1.55% 31.27% 1.63% -0.38% -0.08%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 期限 证券从业 说明

任职日期离任日期 年限

叶乐天先生,金融工程及指数投资部副总

经理,硕士。2008年5月至2011年9月

就职于中国国际金融有限公司,历任市场

风险管理分析员、量化分析经理,从事风

险模型、量化研究与投资。2011年9月加

入建信基金管理有限责任公司,历任基金

经理助理、基金经理、金融工程及指数投

金融工程 资部总经理助理、副总经理,2012年

及指数投 3月21日至2016年7月20日任上证社会

叶乐天资部副总 2014年 10年 责任交易型开放式指数证券投资基金及其

经理,本1月27日 - 联接基金的基金经理;2013年3月28日

基金的基 起任建信央视财经50指数分级发起式证

金经理 券投资基金的基金经理;2014年1月

27日起任建信中证500指数增强型证券投

资基金的基金经理;2015年8月26日起

任建信精工制造指数增强型证券投资基金

的基金经理;2016年8月9日起任建信多

因子量化股票型证券投资基金的基金经理;

2017年4月18日起任建信民丰回报定期

开放混合型证券投资基金的基金经理;

2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活

配置混合型证券投资基金的基金经理;

2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活

配置混合型证券投资基金的基金经理;

2018年8月24日起任建信量化优享定期

开放灵活配置混合型证券投资基金的基金

经理;2018年11月22日起任建信中证

1000指数增强型发起式证券投资基金的基

金经理。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信中证500指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为指数增强型基金,管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风险管理。本基金从成立以来一直坚持保持与标的指数极为相近的行业分布和风格选择,只在个股选择上进行了一定的主动暴露。由于基金规模相对较大,基金管理人采用分散持仓、算法交易等

方式尽量降低交易成本,同时对风险事件进行实时监控,以尽量避免踩雷风险。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期建信中证500A净值增长率31.08%,波动率1.55%,建信中证500C净值增长率

30.89%,波动率1.55%;业绩比较基准收益率31.27%,波动率1.63%。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 5,401,865,597.65 82.98

其中:股票 5,401,865,597.65 82.98

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,446,065.94 0.04

其中:债券 2,446,065.94 0.04

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 994,947,804.42 15.28

8 其他资产 110,804,543.77 1.70

9 合计 6,510,064,011.78 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 43,623,793.94 0.68

B 采矿业 129,898,285.62 2.01

C 制造业 2,028,403,771.85 31.43

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应业 131,735,537.73 2.04

E 建筑业 31,551,984.76 0.49

F 批发和零售业 163,754,336.18 2.54

交通运输、仓储和

G 邮政业 246,785,269.03 3.82

H 住宿和餐饮业 27,739,892.15 0.43

I 信息传输、软件和 297,678,883.67 4.61

信息技术服务业

J 金融业 168,305,338.33 2.61

K 房地产业 303,526,768.14 4.70

L 租赁和商务服务业 121,149,371.64 1.88

科学研究和技术服

M 务业 - -

水利、环境和公共

N 设施管理业 15,562,464.18 0.24

居民服务、修理和

O 其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 5,194,538.70 0.08

文化、体育和娱乐

R 业 103,732,803.38 1.61

S 综合 89,884,698.74 1.39

合计 3,908,527,738.04 60.57

注:以上行业分类以2019年3月31日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 38,130,747.63 0.59

B 采矿业 34,095,147.36 0.53

C 制造业 845,806,933.64 13.11

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应业 60,187,067.15 0.93

E 建筑业 57,172,440.37 0.89

F 批发和零售业 47,663,743.92 0.74

交通运输、仓储和

G 邮政业 44,491,200.46 0.69

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I 信息技术服务业 112,727,325.51 1.75

J 金融业 41,439,502.70 0.64

K 房地产业 56,252,136.89 0.87

L 租赁和商务服务业 20,438,316.80 0.32

科学研究和技术服

M 务业 13,926,142.85 0.22

N 水利、环境和公共

设施管理业 36,168,509.67 0.56

O 居民服务、修理和

其他服务业 7,123,320.40 0.11

P 教育 1,038,312.00 0.02

Q 卫生和社会工作 10,377,106.50 0.16

R 文化、体育和娱乐

业 60,480,456.47 0.94

S 综合 5,819,449.29 0.09

合计 1,493,337,859.61 23.14

注:以上行业分类以2019年3月31日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例

(%)

1 000656 金科股份 11,255,22082,163,106.00 1.27

2 600673 东阳光科 6,341,23158,466,149.82 0.91

3 603885 吉祥航空 3,950,05758,342,341.89 0.90

4 601872 招商轮船 11,908,28558,112,430.80 0.90

5 000061 农产品 8,655,75551,847,972.45 0.80

6 600079 人福医药 4,507,79251,478,984.64 0.80

7 601880 大连港 20,550,90051,171,741.00 0.79

8 002013 中航机电 6,290,67050,451,173.40 0.78

9 000600 建投能源 6,115,72049,048,074.40 0.76

10 002344 海宁皮城 8,743,53548,614,054.60 0.75

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1 002075 沙钢股份 5,199,61051,944,103.90 0.80

2 601138 工业富联 2,343,55832,880,118.74 0.51

3 603516 淳中科技 1,085,71530,356,591.40 0.47

4 601118 海南橡胶 5,261,78529,308,142.45 0.45

5 002303 美盈森 4,762,70028,338,065.00 0.44

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,113.00 0.00

其中:政策性金融债 10,113.00 0.00

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 2,435,952.94 0.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,446,065.94 0.04

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例

(%)

1 110053 苏银转债 11,690 1,168,974.38 0.02

2 127012 招路转债 7,000 699,992.33 0.01

3 128059 视源转债 1,600 159,997.19 0.00

4 128061 启明转债 1,260 125,996.69 0.00

5 123023 迪森转债 1,160 115,996.95 0.00

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖)合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

(元)

IC1904 IC1904 490542,077,200.00 13,424,209.19 -

IC1906 IC1906 1213,156,800.00 244,720.00 -

IC1905 IC1905 3 3,307,680.00 18,120.00 -

公允价值变动总额合计(元) 13,687,049.19

股指期货投资本期收益(元) 23,635,542.40

股指期货投资本期公允价值变动(元) 16,996,351.33

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,同时兼顾基差的变化,以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3本期国债期货投资评价

无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 85,885,095.02

2 应收证券清算款 574,548.34

3 应收股利 -

4 应收利息 221,246.51

5 应收申购款 24,123,653.90

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 110,804,543.77

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.5.2报告期末积极投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

序号 股票代码 公司名称

允价值(元) 值比例(%) 说明

1 601138 工业富联 32,880,118.74 0.51 非公开发行

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份

项目 建信中证500指数增强A 建信中证500指数增强C

报告期期初基金份额总额 2,019,321,342.80 383,575,717.72

报告期期间基金总申购份额 1,192,524,048.69 105,225,643.45

减:报告期期间基金总赎回份额 471,669,885.03 178,191,816.65

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

少以"-"填列) - -

报告期期末基金份额总额 2,740,175,506.46 310,609,544.52

注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准建信中证500指数增强型证券投资基金设立的文件;

2、《建信中证500指数增强型证券投资基金基金合同》;

3、《建信中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信中证500指数增强型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2019年4月19日

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