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创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告查看PDF原文

创金合信泰盈双季红 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度

报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

送出日期:2024 年 10 月 24 日

目录

§1 重要提示......2

§2 基金产品概况 ...... 2

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3

3.1 主要财务指标 ...... 3

3.2 基金净值表现 ...... 3

§4 管理人报告......5

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 5

4.3 公平交易专项说明 ...... 6

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 6

4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 7

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 7

§5 投资组合报告 ...... 7

5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 7

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 7

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 8

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 8

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 8

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细 ...... 8

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 9

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 9

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 9

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 9

5.11 投资组合报告附注...... 9

§6 开放式基金份额变动 ...... 10

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11

§8 影响投资者决策的其他重要信息......11

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......11

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......11

§9 备查文件目录 ...... 12

9.1 备查文件目录 ...... 12

9.2 存放地点 ...... 12

9.3 查阅方式 ...... 12

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 22 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创金合信泰盈双季红定开债券

基金主代码 005836

交易代码 005836

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 16 日

报告期末基金份额总额 958,036,646.00 份

投资目标 在严格控制风险前提下,力争取得超越基金业绩比较基准

的收益。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期

的投资策略(1)资产配置策略:本基金综合运用定性和定

量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,

判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,

结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类

资产风险和预期收益率的评估,制定在债券、现金等大类资

产之间的配置比例及调整原则。(2)债券投资策略:本基金

投资策略 通过研究主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并

预测财政政策、货币政策等宏观经济政策,分析金融市场资

金供求状况变化趋势及结构,预测利率水平变动趋势以及

收益率曲线形状变化趋势。在定性分析的基础上,本产品还

应用定量分析工具进行辅助分析,以确定组合的久期及期

限结构管理策略。本基金投资组合的久期控制在 3 年以内。

(3)国债期货投资策略:为更好地管理投资组合的利率风

险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,

以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的

投资。

2、开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资

人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前

提下,将主要投资于高流动性的资产,减小基金净值的波

动。

业绩比较基准 中债信用债总财富(1-3 年)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益

水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 创金合信泰盈双季红定开债 创金合信泰盈双季红定开债

券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 005836 005837

报告期末下属分级基金的份 948,907,828.65 份 9,128,817.35 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

主要财务指标 创金合信泰盈双季红定开债 创金合信泰盈双季红定开债

券 A 券 C

1.本期已实现收益 7,095,618.72 61,274.87

2.本期利润 1,533,778.94 8,051.74

3.加权平均基金份额本期利 0.0016 0.0009

4.期末基金资产净值 1,027,178,231.52 9,714,951.00

5.期末基金份额净值 1.0825 1.0642

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信泰盈双季红定开债券 A

阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④

长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标

② 准差④

过去三个月 0.14% 0.04% 0.27% 0.05% -0.13% -0.01%

过去六个月 1.21% 0.04% 1.66% 0.04% -0.45% 0.00%

过去一年 3.20% 0.03% 4.08% 0.03% -0.88% 0.00%

过去三年 11.65% 0.04% 11.72% 0.04% -0.07% 0.00%

自基金合同 19.50% 0.06% 20.48% 0.04% -0.98% 0.02%

生效起至今

创金合信泰盈双季红定开债券 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去三个月 0.07% 0.04% 0.27% 0.05% -0.20% -0.01%

过去六个月 1.06% 0.04% 1.66% 0.04% -0.60% 0.00%

过去一年 2.89% 0.04% 4.08% 0.03% -1.19% 0.01%

过去三年 10.65% 0.04% 11.72% 0.04% -1.07% 0.00%

自基金合同 17.61% 0.06% 20.48% 0.04% -2.87% 0.02%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金 郑振源先生,中国国籍,中国人民银行研

基金经 究生部硕士。2009 年 7 月加入第一创业

理、固 2019 年 证券股份有限公司,历任研究所宏观债

郑振源 定收益 10 月 16 - 15 券研究员、资产管理部宏观债券研究员、

总部投 日 投资主办等职务,2014 年 8 月加入创金

资主管 合信基金管理有限公司,现任固定收益

总部投资主管、基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他

有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年三季度债券市场表现较为极致。9 月底之前,债券市场整体延续了偏牛市的行情,期限利差和信用利差明显压缩;9 月底最后一周,债券市场则迎来短期剧烈的调整,收益率水平大幅上行。从 7 月到 9 月底,债券市场收益率趋于下行的动力,是经济延续走弱,而货币政策偏于宽松(中间 7 月和 9 月两度降息)的有利环境。一方面,财政政策偏于克制,逆周期力量相对不足,而房地产市场在供求两端均有压力的情况下,持续走弱,作为支柱力量的消费在收入预期缓慢的情况下也表现低迷;另一方面,为应对经济内生增长动力偏弱问题,货币政策继续保持宽松,货币市场利率维持低位。同时三季度对手工补息的整治,推动了存款向理财和非银机构转移,也导致了资产配置需求的明显提升,对信用利差压缩效果明显。在这个阶段,债券市场出现的调整主要来自于央行对长端利率过快下行的密切关注和入市干预。自 4 月份以来,央行多次向市场提示长端利率的风险问题,担心市场在长久期利率债过度投机,对金融机构自身经营稳定性产生系统性风险,因此在多次提示后,最后在8月进行了国债卖出操作,短期有效遏制了市场的投机氛围。9月底,为扭转经济低迷状态,防止经济陷入债务通缩螺旋下行,中央果断决策,在 9 月 26-30 号期间,连续召开政治局、国务院和各部委会议,向市场宣布一系列重大刺激经济措施,包括货币政策降息降准,财政政策在消费、投资、房地产、民生等各领域全面支持实体,债券市场应声出现明显调整,期限利差和信用利差大幅扩张。

本报告期内,本基金信用债部分以信用持有策略为主,在信用利差较低环境下,控制信用债的投资期限;整体久期水平保持偏中短,增强组合应对调整的能力。利率债适时进行阶段性交易同时作为期限搭配品种。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信泰盈双季红定开债券 A 基金份额净值为 1.0825 元,本报告期内,

该类基金份额净值增长率为 0.14%,同期业绩比较基准收益率为 0.27%;截至本报告期末创金合信泰盈双季红定开债券 C 基金份额净值为 1.0642 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 0.07%,同期业绩比较基准收益率为 0.27%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,368,417,573.43 99.05

其中:债券 1,368,417,573.43 99.05

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 13,125,142.42 0.95

8 其他资产 13,688.49 0.00

9 合计 1,381,556,404.34 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 40,990,739.73 3.95

2 央行票据 - -

3 金融债券 655,531,467.23 63.22

其中:政策性金融债 81,970,045.14 7.91

4 企业债券 46,875,920.55 4.52

5 企业短期融资券 60,277,445.48 5.81

6 中期票据 416,813,725.37 40.20

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 147,928,275.07 14.27

9 其他 - -

10 合计 1,368,417,573.43 131.97

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值

(张) 比例(%)

1 112403122 24 农业银行 1,000,000 98,799,464.11 9.53

CD122

2 2220078 22 杭州银行债 02 800,000 82,103,650.27 7.92

3 2220071 22 苏州银行小微 600,000 61,704,577.05 5.95

4 137977 22 财证 03 500,000 51,430,668.50 4.96

5 2228051 22 平安银行小微 500,000 51,361,803.28 4.95

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中,杭州银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局浙江监管局处罚的情况;华泰证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到中国人民银行江苏省分行处罚的情况;平安银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局深圳监管局处罚的情况;苏州银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局江苏监管局处罚的情况;中国建设银行股份有限公司出现在报告编制日前一年

内受到国家金融监督管理总局处罚的情况;中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局处罚的情况。

除上述证券的发行主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2

根据基金合同规定,本基金的投资范围不包括股票。

5.11.3 其他资产构成

金额单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 13,688.49

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 13,688.49

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 创金合信泰盈双季红定开债 创金合信泰盈双季红定开债

券 A 券 C

报告期期初基金份额总额 948,921,798.59 9,492,710.68

报告期期间基金总申购份额 77,452.70 22,527.06

减:报告期期间基金总赎回 91,422.64 386,420.39

份额

报告期期间基金拆分变动份 - -

额(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 948,907,828.65 9,128,817.35

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占

超过 20% 比

的时间区

机构 1 20240701 - 946,929,115.91 0.00 0.00 946,929,115.91 98.84%

20240930

产品特有风险

本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:

1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。

2、大额赎回风险

(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;

(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;

(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;

(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于 2014 年 7 月,是第一家成立时即实现员工持股的基金公司,由第

一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家合伙企业出资设立。创

金合信基金成立以来坚持以客户为中心,倡导合伙文化,致力于为客户提供优质的产品和

服务。截至2024年9月30日,创金合信基金共管理99只公募基金,公募管理规模1646.07亿元。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《创金合信泰盈双季红 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

2、《创金合信泰盈双季红 6 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

3、创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金2024年3季度报告原文。9.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

9.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

2024 年 10 月 24 日

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