基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年半年度报告摘要查看PDF原文

嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2019 年半年度报告

2019 年 06 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2019 年 08 月 29 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14

§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15

§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 15

6.1 资产负债表 ...... 15

6.2 利润表 ...... 16

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 19

§7 投资组合报告 ......38

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 39

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 43

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 43

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 43

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 43

7.10 期末投资目标基金明细 ...... 44

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 44

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 44

7.13 投资组合报告附注 ...... 44

§8 基金份额持有人信息...... 46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 46

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 47

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...... 47

§9 开放式基金份额变动...... 47

§10 重大事件揭示...... 48

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 48

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 48

10.4 基金投资策略的改变 ...... 48

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48

10.8 其他重大事件 ...... 52

§11 备查文件目录...... 53

11.1 备查文件目录 ...... 53

11.2 存放地点 ...... 53

11.3 查阅方式 ...... 53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 嘉实中证金融地产 ETF 联接

基金主代码 001539

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 8 月 6 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 36,406,004.89 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 嘉实中证金融地产 ETF 联接 A 嘉实中证金融地产 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 001539 005999

报告期末下属分级基金的份

34,527,771.23 份 1,878,233.66 份

额总额

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512640

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 20 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2014 年 7 月 25 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金

日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。

本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指

投资策略 数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度

超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证金融地产指数收益率*95% + 银行活期

存款税后利率*5%。

本基金为嘉实中证金融地产 ETF 的联接基金,主要通过投资于嘉实中

证金融地产 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的

风险收益特征 业绩表现与中证金融地产指数及嘉实中证金融地产 ETF 的表现密切相

关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金

及货币市场基金。

2.2.1 目标基金产品说明

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离

投资目标 度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权

重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动

投资策略 进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够

数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基

金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到

跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 中证金融地产指数

本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基

风险收益特征 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用

完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数

所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负姓名 胡勇钦 王永民

责人 联系电话 (010)65215588 (010)66594896

电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95566

传真 (010)65215588 (010)66594942

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪北京西城区复兴门内大街 1 号

大道 8 号上海国金中心二期 53 层

09-11 单元

办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦北京西城区复兴门内大街 1 号

8 层

邮政编码 100005 100818

法定代表人 经雷 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn

基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基

金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润

大厦 8 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据

报告期(2019 年 01 月 01 日-2019 年 06 月 30 日)

和指标

嘉实中证金融地产 ETF 联接 A 嘉实中证金融地产 ETF 联接 C

本期已实现收益 1,133,395.67 37,570.59

本期利润 11,805,084.87 390,377.33

加权平均基金份

0.2707 0.2141

额本期利润

本期加权平均净

21.89% 18.45%

值利润率

本期基金份额净

28.09% 27.65%

值增长率

3.1.2 期末数据

报告期末(2019 年 06 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 10,137,248.23 80,216.03

期末可供分配基 0.2936 0.0427

金份额利润

期末基金资产净 45,539,587.54 2,304,309.42

期末基金份额净 1.3189 1.2268

3.1.3 累计期末 报告期末(2019 年 06 月 30 日)

指标

基金份额累计净 31.89% 22.68%

值增长率

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(3)2018 年 6 月 13 日本基金管理人发布“关于嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基

金联接基金增设 C 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告”,自 2018 年 6 月 15 日起增设

C 类基金份额并修改基金合同、托管协议;(4)本基金 A 类收取认(申)购费和赎回费,本基金 C类不收取认(申)购费但收取赎回费、计提销售服务费;(5)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实中证金融地产 ETF 联接 A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差

准差② 率③

过去一个月 6.33% 1.18% 5.89% 1.17% 0.44% 0.01%

过去三个月 0.79% 1.45% -0.11% 1.45% 0.90% 0.00%

过去六个月 28.09% 1.61% 27.49% 1.61% 0.60% 0.00%

过去一年 24.05% 1.54% 21.90% 1.54% 2.15% 0.00%

过去三年 25.97% 1.14% 20.58% 1.15% 5.39% -0.01%

自基金合同生

31.89% 1.24% 10.67% 1.35% 21.22% -0.11%

效起至今

嘉实中证金融地产 ETF 联接 C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差

准差② 率③

过去一个月 6.29% 1.18% 5.89% 1.17% 0.40% 0.01%

过去三个月 0.63% 1.45% -0.11% 1.45% 0.74% 0.00%

过去六个月 27.65% 1.61% 27.49% 1.61% 0.16% 0.00%

过去一年 28.19% 1.56% 21.90% 1.54% 6.29% 0.02%

自基金合同生

22.68% 1.55% 16.54% 1.54% 6.14% 0.01%

效起至今

注:本基金业绩比较基准为:中证金融地产指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%

为反映沪深 A 股中不同行业公司股票的整体表现,并为指数化产品提供新的标的指数,将中

证 800 指数 800 只样本股按行业分类标准分为能源、原材料、工业、可选消费、主要消费、医药卫生、金融地产、信息技术及公用事业等 10 个行业,再以各行业全部股票作为样本编制指数,形成 10 只中证行业指数。其中的中证金融地产指数即为金融地产行业全部股票作为样本编制的指数。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark(0)=1000

Return(t)=95%×(中证金融地产指数 (t)/中证金融地产指数(t-1)-1)+5%×银行活期存款

税后利率

Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)

其中 t=1,2,3,…。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

图 1:嘉实中证金融地产 ETF 联接 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

(2015 年 8 月 6 日至 2019 年 6 月 30 日)

图 2:嘉实中证金融地产 ETF 联接 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

(2018 年 6 月 20 日至 2019 年 6 月 30 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(五)投资限制)的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。

截止 2019 年 6 月 30 日,基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、154 只开放式证券投

资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、

嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证

主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实

医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债

券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数( LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合( FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混

合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 (助理)期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金、嘉实深证基本面

120ETF 联接、嘉实深证基本面

120ETF、嘉实中创 400ETF、嘉

实中创 400ETF 联接、嘉实中 2009 年加入嘉实基金管

证主要消费 ETF、嘉实中证医2016 年 3 理有限公司,曾任指数

刘珈吟 药卫生 ETF、嘉实中证金融地月 24 日 - 10 年 投资部指数研究员一

产 ETF、嘉实中关村 A 股 ETF、 职。现任指数投资部基

嘉实富时中国 A50ETF 联接、 金经理。

嘉实富时中国 A50ETF、嘉实恒

生港股通新经济指数(LOF)

基金经理

曾任职于IA克莱灵顿投

资 管 理 公 司

本基金、嘉实沪深 300ETF 联 (IA-Clarington

接(LOF)、嘉实基本面 50 指数 Investments Inc )、富

(LOF) 、 嘉 实 H 股 指 数 兰克林坦普顿投资管理

( QDII-LOF )、 嘉 实 黄 金 公 司 (Franklin

(QDII-FOF-LOF)、嘉实沪深2015 年 8 Templeton Investments

何如 300ETF、嘉实中证 500ETF、嘉月 6 日 - 13 年 Corp.)。2007 年 6 月加

实中证 500ETF 联接、嘉实中 入嘉实基金管理有限公

证主要消费 ETF、嘉实中证医 司,先后任职于产品管

药卫生 ETF、嘉实中证金融地 理部、指数投资部,现

产 ETF、嘉实基本面 50ETF 基 任指数投资部副总监、

金经理 基金经理。硕士研究

生,具有基金从业资

格,加拿大籍。

注:(1)基金经理何如的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理刘珈吟的任职日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份

额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 4 次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.05%,年化跟踪误差为 0.86%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.35%的限制。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实中证金融地产 ETF 联接 A 基金份额净值为 1.3189 元,本报告期基金份额

净值增长率为 28.09%;截至本报告期末嘉实中证金融地产 ETF 联接 C 基金份额净值为 1.2268 元,

本报告期基金份额净值增长率为 27.65%;业绩比较基准收益率为 27.49%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金跟踪的标的指数为中证金融地产行业指数,是中证行业指数系列的组成部分。中证行业指数将中证 800 指数 800 只样本股按行业进行分类,再以各行业全部股票作为样本编制行业指数,能够反映沪深两个市场 A 股中不同行业公司股票的整体表现,为投资者提供行业投资及分析工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优,具备较强的行业代表性及投资性。

本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟

踪。本基金作为一只投资于中证金融地产指数的被动投资管理产品,在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力争给投资者提供一个标准化的行业指数投资工具。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同(十六(三)基金收益分配原则)约定,报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,本基金存在连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元,时间范围为 2019/1/1

至 2019/1/31, 2019/5/16 至 2019/6/30;未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满两百

人的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日:2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 2,667,896.82 2,746,008.49

结算备付金 68,158.62 13,234.99

存出保证金 8,010.65 3,161.78

交易性金融资产 6.4.7.2 45,337,048.49 44,377,881.51

其中:股票投资 1,141,871.24 1,740,726.47

基金投资 44,195,177.25 42,636,155.04

债券投资 - 1,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 508.89 556.65

应收股利 - -

应收申购款 54,875.80 98,848.90

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 48,136,499.27 47,239,692.32

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 129,603.65

应付赎回款 217,437.39 49,477.89

应付管理人报酬 1,469.28 1,726.36

应付托管费 293.88 345.26

应付销售服务费 776.06 558.65

应付交易费用 6.4.7.7 23,159.78 3,938.15

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 49,465.92 149,974.05

负债合计 292,602.31 335,624.01

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 36,406,004.89 45,665,127.33

未分配利润 6.4.7.10 11,437,892.07 1,238,940.98

所有者权益合计 47,843,896.96 46,904,068.31

负债和所有者权益总计 48,136,499.27 47,239,692.32

注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日,嘉实中证金融地产 ETF 联接 A 基金份额净值 1.3189 元,基金

份额总额 34,527,771.23 份;嘉实中证金融地产 ETF 联接 C 基金份额净值 1.2268 元,基金份额总

额 1,878,233.66 份。基金份额总额合计为 36,406,004.89 份。

6.2 利润表

会计主体:嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日 至 2019 2018 年 1 月 1 日 至

年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日

一、收入 12,353,479.96 -11,619,665.47

1.利息收入 13,224.80 13,817.22

其中:存款利息收入 6.4.7.11 12,552.24 13,815.30

债券利息收入 62.49 1.92

资产支持证券利息收 - -

买入返售金融资产收 610.07 -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填 1,174,660.20 -769,011.45

列)

其中:股票投资收益 6.4.7.12 87,226.44 -323,371.41

基金投资收益 6.4.7.13 1,074,015.59 -460,412.13

债券投资收益 6.4.7.14 1,200.23 500.07

资产支持证券投资收 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 12,217.94 14,272.02

3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17 11,024,495.94 -10,941,557.10

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.18 141,099.02 77,085.86

列)

减:二、费用 158,017.76 176,718.06

1.管理人报酬 10,900.56 12,661.41

2.托管费 2,180.18 2,532.31

3.销售服务费 4,163.87 -

4.交易费用 6.4.7.19 89,365.42 84,320.94

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支 - -

6.税金及附加 - -

7.其他费用 6.4.7.20 51,407.73 77,203.40

三、利润总额(亏损总额以“-” 12,195,462.20 -11,796,383.53

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-” 12,195,462.20 -11,796,383.53

号填列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 45,665,127.33 1,238,940.98 46,904,068.31

权益(基金净值)

二、本期经营活

动产生的基金净 - 12,195,462.20 12,195,462.20

值变动数(本期

利润)

三、本期基金份

额交易产生的基

金净值变动数 -9,259,122.44 -1,996,511.11 -11,255,633.55

( 净 值 减 少 以

“-”号填列)

其中:1.基金申 48,398,449.21 12,894,681.79 61,293,131.00

购款

2.基金赎 -57,657,571.65 -14,891,192.90 -72,548,764.55

回款

四、本期向基金

份额持有人分配

利润产生的基金 - - -

净值变动(净值

减少以“-”号填

列)

五、期末所有者 36,406,004.89 11,437,892.07 47,843,896.96

权益(基金净值)

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 31,864,964.66 8,548,818.86 40,413,783.52

权益(基金净值)

二、本期经营活

动产生的基金净 - -11,796,383.53 -11,796,383.53

值变动数(本期

利润)

三、本期基金份

额交易产生的基

金净值变动数 15,638,858.45 6,251,009.96 21,889,868.41

( 净 值 减 少 以

“-”号填列)

其中:1.基金申 63,926,710.78 18,186,049.17 82,112,759.95

购款

2.基金赎 -48,287,852.33 -11,935,039.21 -60,222,891.54

回款

四、本期向基金

份额持有人分配

利润产生的基金 - - -

净值变动(净值

减少以“-”号填

列)

五、期末所有者 47,503,823.11 3,003,445.29 50,507,268.40

权益(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

经雷 王红 张公允

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1257 号《关于准予嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 234,975,395.35 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 916 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实中证金融地产交易型开放式

指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 8 月 6 日正式生效,基金合同生效日的基金份额

总额为 235,063,088.39 份基金份额,其中认购资金利息折合 87,693.04 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基

金增设 C 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告》,自 2018 年 6 月 15 日起,对本基金增加

C 类基金份额类别,本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额。本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金两类基金份额分别设置代码,分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金为嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接

基金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对中证金融地产指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定,本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金净值 90%(已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内);每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、

债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为:中证金融地产指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的

补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通

知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率

缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税

的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017

年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利

收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按

50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额

的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 2,667,896.82

定期存款 -

其中:存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月及以上 -

其他存款 -

合计 2,667,896.82

注:定期存款的存款期限指票面存期。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,101,840.23 1,141,871.24 40,031.01

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 41,369,421.99 44,195,177.25 2,825,755.26

其他 - - -

合计 42,471,262.22 45,337,048.49 2,865,786.27

注:基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额,按目标 ETF 于估值日的份额净值确定公允价值。6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本期末(2019 年 6 月 30 日),本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本期末(2019 年 6 月 30 日),本基金未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本期末(2019 年 6 月 30 日),本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 477.06

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 27.63

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.96

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 3.24

合计 508.89

6.4.7.6 其他资产

本期末(2019 年 6 月 30 日),本基金无其他资产(其他应收款、待摊费用等)。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 23,159.78

银行间市场应付交易费用 -

合计 23,159.78

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 416.39

预提费用 49,049.53

合计 49,465.92

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

嘉实中证金融地产 ETF 联接 A

本期

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 43,931,848.48 43,931,848.48

本期申购 42,887,637.94 42,887,637.94

本期赎回(以“-”号填列) -52,291,715.19 -52,291,715.19

本期末 34,527,771.23 34,527,771.23

嘉实中证金融地产 ETF 联接 C

本期

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 1,733,278.85 1,733,278.85

本期申购 5,510,811.27 5,510,811.27

本期赎回(以“-”号填列) -5,365,856.46 -5,365,856.46

本期末 1,878,233.66 1,878,233.66

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

嘉实中证金融地产 ETF 联接 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 11,727,114.62 -10,420,736.40 1,306,378.22

本期利润 1,133,395.67 10,671,689.20 11,805,084.87

本期基金份额

交易产生的变 -2,723,262.06 623,615.28 -2,099,646.78

动数

其中:基金申 11,998,569.86 -189,336.90 11,809,232.96

购款

基金赎 -14,721,831.92 812,952.18 -13,908,879.74

回款

本期已分配利 - - -

本期末 10,137,248.23 874,568.08 11,011,816.31

嘉实中证金融地产 ETF 联接 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 37,715.34 -105,152.58 -67,437.24

本期利润 37,570.59 352,806.74 390,377.33

本期基金份额

交易产生的变 4,930.10 98,205.57 103,135.67

动数

其中:基金申 181,760.64 903,688.19 1,085,448.83

购款

基金赎 -176,830.54 -805,482.62 -982,313.16

回款

本期已分配利 - - -

本期末 80,216.03 345,859.73 426,075.76

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 11,912.21

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 481.63

其他 158.40

合计 12,552.24

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位:人民币元

项目 本期

2019年1月1日 至 2019年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -50,443.95

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 137,670.39

合计 87,226.44

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 36,314,349.39

减:卖出股票成本总额 36,364,793.34

买卖股票差价收入 -50,443.95

6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2019年1月1日 至 2019年6月30日

申购基金份额总额 24,325,650.00

减:现金支付申购款总额 3,739,185.61

减:申购股票成本总额 20,448,794.00

申购差价收入 137,670.39

6.4.7.13 基金投资收益

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 34,733,567.73

减:卖出/赎回基金成本总额 33,659,552.14

减:基金投资收益应缴纳增值税额 -

基金投资收益 1,074,015.59

6.4.7.14 债券投资收益

单位:人民币元

项目 本期

2019年1月1日 至 2019年6月30日

卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 822,537.79

减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本 809,492.00

总额

减:应收利息总额 11,845.56

买卖债券差价收入 1,200.23

6.4.7.15 衍生工具收益

本期(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日),本基金无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 12,217.94

基金投资产生的股利收益 -

合计 12,217.94

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 11,024,495.94

股票投资 143,478.76

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 10,881,017.18

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 -

合计 11,024,495.94

6.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 52,403.40

基金转出费收入 88,695.62

债券认购手续费返还 -

印花税手续费返还 -

其他 -

合计 141,099.02

6.4.7.19 交易费用

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 87,166.76

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 2,198.66

其中:申购费 895.00

赎回费 1,218.45

交易费 85.21

合计 89,365.42

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 24,254.34

银行划款手续费 2,358.20

合计 51,407.73

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无重大资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投本基金是该基金的联接基金

资基金(“目标 ETF”)

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2018 年 1 月 1 日至 2018

年 6 月 30 日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年

月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 10,900.56 12,661.41

其中:支付销售机构的客户维护费 40,365.70 48,100.42

注:1:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取 0)的 0.5%年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=(前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值)(若为负数,则取 0)×0.5% / 当年天数。

2:根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议,客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年

月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,180.18 2,532.31

注:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取 0)的 0.1%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=(前一日的基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值)(若为负数,则取 0)×0.1% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

嘉实中证金融地产 ETF 嘉实中证金融地产 ETF

合计

联接 A 联接 C

嘉实基金管理有限公司 - 1,833.32 1,833.32

中国银行 - - -

合计 - 1,833.32 1,833.32

注:(1)本基金 C 类份额销售服务费年费率为 0.40%,每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日 C 类基金份额销售服务费=前一日 C 类基金份额资产净值×0.40%/当年天数。(2)本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6

月 30 日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2018 年 1 月 1 日至 2018

年 6 月 30 日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末(2019 年 6 月 30 日)及上年度末(2018 年 12 月 31 日),其他关联方未持有本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 2018年1月1日 至 2018年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有限公司_ 2,667,896.82 11,912.21 2,788,196.20 12,861.34

活期

注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按适用利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6

月 30 日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

报告期末(2019 年 6 月 30 日),本基金持有 21,997,500.00 份目标 ETF 基金份额(2018 年

12 月 31 日:27,500,100.00 份),占其总份额的比例为 88.91%(2018 年 12 月 31 日:92.47%)。

6.4.11 利润分配情况

本期(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日),本基金未实施利润分配。

6.4.12 期末(2019 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末(2019 年 6 月 30 日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末(2019 年 6 月 30 日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本期末(2019 年 6 月 30 日),本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本期末(2019 年 6 月 30 日),本基金无交易所市场债券正回购余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为嘉实中证金融地产 ETF 的联接基金,主要通过投资于嘉实中证金融地产 ETF 来实现

对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证金融地产指数及嘉实中证金融地产ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。

为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金的基金管理人设立风险控制委员会,由公司总经理、督察长以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出

防范化解措施。

本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本报告期末(2019 年 6 月 30 日)及上年度末(2018 年 12 月 31 日),本基金未持有按短期信用评

级的债券投资。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末(2019 年 6 月 30 日)及上年度末(2018 年 12 月 31 日),本基金未持有按短期信用评

级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末(2019 年 6 月 30 日)及上年度末(2018 年 12 月 31 日),本基金未持有按短期信用评

级列示的同业存单投资。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

AAA - 1,000.00

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 - 1,000.00

注:1.本报告期末(2019 年 6 月 30 日),本基金未持有按长期信用评级的债券投资。2.长期信用

评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末(2019 年 6 月 30 日)及上年度末(2018 年 12 月 31 日),本基金未持有按长期信用评

级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末(2019 年 6 月 30 日)及上年度末(2018 年 12 月 31 日),本基金未持有按长期信用评

级列示的同业存单投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

于本报告期末,除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息

(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示:

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 6 月 30 日

资产

银行存款 2,667,896.82 - - - 2,667,896.82

结算备付金 68,158.62 - - - 68,158.62

存出保证金 8,010.65 - - - 8,010.65

交易性金融资产 - - - 45,337,048.49 45,337,048.49

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 508.89 508.89

应收股利 - - - - -

应收申购款 1,735.10 - - 53,140.70 54,875.80

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 2,745,801.19 - - 45,390,698.08 48,136,499.27

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产 - - - - -

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 217,437.39 217,437.39

应付管理人报酬 - - - 1,469.28 1,469.28

应付托管费 - - - 293.88 293.88

应付销售服务费 - - - 776.06 776.06

应付交易费用 - - - 23,159.78 23,159.78

应付税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 49,465.92 49,465.92

负债总计 - - - 292,602.31 292,602.31

利率敏感度缺口 2,745,801.19 - - 45,098,095.77 47,843,896.96

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日

资产

银行存款 2,746,008.49 - - - 2,746,008.49

结算备付金 13,234.99 - - - 13,234.99

存出保证金 3,161.78 - - - 3,161.78

交易性金融资产 - - 1,000.00 44,376,881.51 44,377,881.51

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 556.65 556.65

应收股利 - - - - -

应收申购款 1,300.00 - - 97,548.90 98,848.90

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 2,763,705.26 - 1,000.00 44,474,987.06 47,239,692.32

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产 - - - - -

应付证券清算款 - - - 129,603.65 129,603.65

应付赎回款 - - - 49,477.89 49,477.89

应付管理人报酬 - - - 1,726.36 1,726.36

应付托管费 - - - 345.26 345.26

应付销售服务费 - - - 558.65 558.65

应付交易费用 - - - 3,938.15 3,938.15

应付税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 149,974.05 149,974.05

负债总计 - - - 335,624.01 335,624.01

利率敏感度缺口 2,763,705.26 - 1,000.00 44,139,363.05 46,904,068.31

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2018 年 12 月 31 日:0.00%)。因此市

场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018 年 12 月 31 日:同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进

行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%;本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主,但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF;除流动性管理所需以外,本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

项目 2019 年 6 月 30 日 2018年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值

例(%) 比例(%)

交易性金融资产 1,141,871.24 2.39 1,740,726.47 3.71

-股票投资

交易性金融资产 44,195,177.25 92.37 42,636,155.04 90.90

-基金投资

交易性金融资产 - - - -

-贵金属投资

衍生金融资产 - - - -

-权证投资

其他 - - - -

合计 45,337,048.49 94.76 44,376,881.51 94.61

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

本期末 (2019 年 6 月 30 日) 上年度末(2018年12月31日 )

业绩比较基准上升 5% 2,392,884.48 2,329,325.74

分析

业绩比较基准下降 5% -2,392,884.48 -2,329,325.74

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 45,337,048.49 元,无属于第二、第三层次的余额(上年度末:第一层次44,316,817.01 元,第二层次 61,064.50 元,无属于第三层次的余额)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末:无)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,141,871.24 2.37

其中:股票 1,141,871.24 2.37

2 基金投资 44,195,177.25 91.81

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,736,055.44 5.68

8 其他各项资产 63,395.34 0.13

9 合计 48,136,499.27 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,550.00 0.01

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 - -

J 金融业 984,398.34 2.06

K 房地产业 149,818.90 0.31

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 4,104.00 0.01

合计 1,141,871.24 2.39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 601318 中国平安 2,400 212,664.00 0.44

2 600036 招商银行 2,300 82,754.00 0.17

3 601166 兴业银行 3,200 58,528.00 0.12

4 600030 中信证券 1,700 40,477.00 0.08

5 601328 交通银行 6,100 37,332.00 0.08

6 600016 民生银行 5,480 34,798.00 0.07

7 601288 农业银行 8,600 30,960.00 0.06

8 600000 浦发银行 2,607 30,449.76 0.06

9 601398 工商银行 4,800 28,272.00 0.06

10 000002 万 科A 1,000 27,810.00 0.06

11 000001 平安银行 1,900 26,182.00 0.05

12 601601 中国太保 700 25,557.00 0.05

13 600837 海通证券 1,800 25,542.00 0.05

14 600048 保利地产 1,600 20,416.00 0.04

15 601169 北京银行 3,300 19,503.00 0.04

16 601211 国泰君安 1,000 18,350.00 0.04

17 601688 华泰证券 800 17,856.00 0.04

18 601988 中国银行 4,700 17,578.00 0.04

19 601229 上海银行 1,202 14,243.70 0.03

20 601818 光大银行 3,500 13,335.00 0.03

21 002142 宁波银行 540 13,089.60 0.03

22 600340 华夏幸福 400 13,028.00 0.03

23 601939 建设银行 1,500 11,160.00 0.02

24 601336 新华保险 200 11,006.00 0.02

25 600919 江苏银行 1,500 10,890.00 0.02

26 001979 招商蛇口 521 10,888.90 0.02

27 601009 南京银行 1,316 10,870.16 0.02

28 600999 招商证券 600 10,254.00 0.02

29 600015 华夏银行 1,320 10,164.00 0.02

30 000166 申万宏源 1,980 9,919.80 0.02

31 600958 东方证券 800 8,544.00 0.02

32 601628 中国人寿 300 8,496.00 0.02

33 000776 广发证券 600 8,244.00 0.02

34 601155 新城控股 200 7,962.00 0.02

35 601377 兴业证券 1,050 7,077.00 0.01

36 002736 国信证券 500 6,580.00 0.01

37 600705 中航资本 1,200 6,504.00 0.01

38 601901 方正证券 900 6,399.00 0.01

39 000069 华侨城A 900 6,255.00 0.01

40 000783 长江证券 800 6,248.00 0.01

41 600383 金地集团 500 5,965.00 0.01

42 601108 财通证券 500 5,490.00 0.01

43 600606 绿地控股 800 5,464.00 0.01

44 601555 东吴证券 500 5,125.00 0.01

45 600109 国金证券 500 4,860.00 0.01

46 601788 光大证券 400 4,568.00 0.01

47 600061 国投资本 300 4,203.00 0.01

48 000728 国元证券 450 4,126.50 0.01

49 600895 张江高科 200 4,104.00 0.01

50 600926 杭州银行 460 3,831.80 0.01

51 601997 贵阳银行 420 3,633.00 0.01

52 601998 中信银行 600 3,582.00 0.01

53 601198 东兴证券 300 3,564.00 0.01

54 600968 海油发展 1,000 3,550.00 0.01

55 601838 成都银行 400 3,532.00 0.01

56 000961 中南建设 400 3,464.00 0.01

57 000750 国海证券 650 3,269.50 0.01

58 600848 上海临港 100 3,113.00 0.01

59 002673 西部证券 304 3,064.32 0.01

60 600369 西南证券 600 2,964.00 0.01

61 600208 新湖中宝 900 2,826.00 0.01

62 002146 荣盛发展 300 2,817.00 0.01

63 601878 浙商证券 300 2,790.00 0.01

64 600325 华发股份 340 2,655.40 0.01

65 000686 东北证券 300 2,643.00 0.01

66 600909 华安证券 400 2,616.00 0.01

67 000627 天茂集团 400 2,596.00 0.01

68 002797 第一创业 400 2,536.00 0.01

69 601881 中国银河 200 2,450.00 0.01

70 002500 山西证券 300 2,430.00 0.01

71 000656 金科股份 400 2,412.00 0.01

72 600053 九鼎投资 100 2,330.00 0.00

73 601128 常熟银行 300 2,316.00 0.00

74 600816 安信信托 420 2,121.00 0.00

75 601066 中信建投 100 2,108.00 0.00

76 002926 华西证券 200 2,100.00 0.00

77 002670 国盛金控 160 2,016.00 0.00

78 000671 阳 光 城 300 1,944.00 0.00

79 600266 北京城建 240 1,934.40 0.00

80 600643 爱建集团 200 1,916.00 0.00

81 601319 中国人保 200 1,898.00 0.00

82 600094 大名城 300 1,887.00 0.00

83 000563 陕国投A 420 1,864.80 0.00

84 600376 首开股份 200 1,786.00 0.00

85 600466 蓝光发展 280 1,741.60 0.00

86 600064 南京高科 160 1,713.60 0.00

87 600748 上实发展 200 1,658.00 0.00

88 000732 泰禾集团 100 1,650.00 0.00

89 600639 浦东金桥 100 1,617.00 0.00

90 000402 金 融 街 200 1,568.00 0.00

91 600663 陆家嘴 100 1,550.00 0.00

92 600515 海航基础 300 1,485.00 0.00

93 000926 福星股份 200 1,384.00 0.00

94 600823 世茂股份 300 1,383.00 0.00

95 600155 华创阳安 100 1,343.00 0.00

96 600649 城投控股 200 1,294.00 0.00

97 000031 大悦城 200 1,284.00 0.00

98 000712 锦龙股份 100 1,284.00 0.00

99 002244 滨江集团 300 1,245.00 0.00

100 600901 江苏租赁 200 1,218.00 0.00

101 600908 无锡银行 200 1,128.00 0.00

102 002839 张家港行 200 1,126.00 0.00

103 600565 迪马股份 300 1,119.00 0.00

104 000006 深振业A 200 1,090.00 0.00

105 601162 天风证券 100 1,084.00 0.00

106 000718 苏宁环球 300 1,038.00 0.00

107 600158 中体产业 100 1,023.00 0.00

108 600291 西水股份 100 1,006.00 0.00

109 600390 五矿资本 100 943.00 0.00

110 600393 粤泰股份 200 930.00 0.00

111 000987 越秀金控 100 902.00 0.00

112 002285 世联行 200 902.00 0.00

113 002807 江阴银行 180 842.40 0.00

114 600657 信达地产 200 824.00 0.00

115 000537 广宇发展 100 692.00 0.00

116 002948 青岛银行 100 643.00 0.00

117 002936 郑州银行 100 508.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601318 中国平安 5,178,432.24 11.04

2 600036 招商银行 2,155,794.00 4.60

3 601166 兴业银行 1,474,041.00 3.14

4 601328 交通银行 1,152,403.00 2.46

5 600030 中信证券 1,148,509.00 2.45

6 600016 民生银行 1,063,250.61 2.27

7 601288 农业银行 950,999.00 2.03

8 600000 浦发银行 896,971.40 1.91

9 601398 工商银行 811,025.00 1.73

10 600837 海通证券 684,601.00 1.46

11 601601 中国太保 658,804.00 1.40

12 600048 保利地产 618,313.00 1.32

13 601169 北京银行 617,198.00 1.32

14 601211 国泰君安 560,845.00 1.20

15 601988 中国银行 528,462.00 1.13

16 601229 上海银行 435,194.00 0.93

17 601818 光大银行 434,648.00 0.93

18 601688 华泰证券 427,606.00 0.91

19 600340 华夏幸福 373,783.00 0.80

20 600919 江苏银行 329,550.00 0.70

7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601318 中国平安 6,998,293.86 14.92

2 600036 招商银行 2,853,972.00 6.08

3 601166 兴业银行 1,905,166.00 4.06

4 601328 交通银行 1,454,887.00 3.10

5 600030 中信证券 1,416,064.00 3.02

6 600016 民生银行 1,339,702.00 2.86

7 601288 农业银行 1,213,735.00 2.59

8 600000 浦发银行 1,141,499.00 2.43

9 601398 工商银行 1,038,501.00 2.21

10 600837 海通证券 890,129.00 1.90

11 601601 中国太保 866,362.00 1.85

12 600048 保利地产 792,268.00 1.69

13 601169 北京银行 771,623.95 1.65

14 601211 国泰君安 704,569.00 1.50

15 601988 中国银行 675,028.00 1.44

16 601229 上海银行 555,859.23 1.19

17 601818 光大银行 547,766.00 1.17

18 601688 华泰证券 523,251.48 1.12

19 600340 华夏幸福 484,557.00 1.03

20 600919 江苏银行 429,696.00 0.92

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额 28,218,665.35

卖出股票收入(成交)总额 36,314,349.39

注:7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末,本基金未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末,本基金未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

7.10 期末投资目标基金明细

金额单位:人民币元

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产

净值比例(%)

嘉实中证 交易型开 嘉实基金管

1 金融地产 股票型 放式 理有限公司 44,195,177.25 92.37

ETF

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

7.13 投资组合报告附注

7.13.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

(1)2018 年 7 月 9 日, 中国银行保险监督管理委员会发布深圳保监局二〇一八年行政

处罚信息主动公开事项(十三)深保监罚 〔2018〕23 号,2018 年 7 月 5 日因招商银行股份有限

公司违反《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第(一)项规定,根据该法第一百六十五条予以处罚,罚款 30 万元。

2018 年 8 月 1 日,中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1 号-5 号,于 2018 年 7 月 26 日

作出行政处罚决定,对交通银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以 50 万元罚款;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以 40万元罚款;存在与身份不明的客户进行交易的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(四)项规定,处以 40 万元罚款;对交通银行合计处以 130 万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项、第(三)项和第(四)项规定,对相关责任人共处以 8

万元罚款。2018 年 12 月 7 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监

银罚决字〔2018〕12 号),对交通银行股份有限公司不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权、未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产等违规事实,于 2018 年

11 月 9 日作出行政处罚决定,罚款 690 万元。2018 年 12 月 7 日,中国银行保险监督管理委员会

发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕13 号),对交通银行股份有限公司并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违规事实,于 2018 年 11 月9 日作出行政处罚决定,罚款 50 万元。

2018 年 12 月 7 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决字

〔2018〕8 号),对中国民生银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,同业投资违规接受担保等违规事实,于2018年11月9日作出行政处罚决定,罚款3160万元。2018年12月7日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕5 号),对中国民

生银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经营规则的违规事实,于 2018 年 11 月 9 日作出行政

处罚决定,罚款 200 万元。

2018 年 8 月 1 日,中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1 号-5 号,于 2018 年 7 月 26 日

作出行政处罚决定,对上海浦东发展银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以 50 万元罚款;未按照规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,处以 30万元罚款;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以 50 万元罚款;存在与身份不明的客户进行交易的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(四)项规定,处以 40 万元罚款;对浦发银行合计处以170 万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项、第(二)项、第(三)项和第(四)项规定,对相关责任人共处以 18 万元罚款。

2018 年 11 月 23 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息披露,中国保险

监督管理委员会北京监管局于 2018 年 11 月 19 日作出京保监罚〔2018〕28 号处罚决定,因中国

工商银行股份有限公司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为,违反了《中华人民共和国保险法》第一百三十一条的规定,根据该法第一百六十五条的规定,对该公司处以罚款 30 万元的行政处罚,并责令改正违法行为。

本基金投资于 “招商银行(600036)”、“交通银行(601328)”、“民生银行(600016)”、“浦

发银行(600000)”、“工商银行(601398)”的决策程序说明:本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,招商银行、交通银行、民生银行、浦发银行、工商银行为标的指数的成份股,本基金投资于“招商银行”、“交通银行”、“民生银行”、“浦发银行”、“工商银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。

(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他五名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.13.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.13.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 8,010.65

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 508.89

5 应收申购款 54,875.80

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 63,395.34

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 (户) 基金份额

持有 占总份额 持有份额 占总份额

份额 比例(%) 比例(%)

嘉实中证金融地 6,849 5,041.29 - - 34,527,771.23 100.00

产 ETF 联接 A

嘉实中证金融地 654 2,871.92 - - 1,878,233.66 100.00

产 ETF 联接 C

合计 7,484 4,864.51 - - 36,406,004.89 100.00

注: (1)嘉实中证金融地产 ETF 联接 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额

占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实中证金融地产 ETF 联接 A 份额占嘉实中证金融地产 ETF

联接 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实中证金融地产 ETF 联接 A 份额占嘉实中证金融地产 ETF

联接 A 总份额比例;

(2)嘉实中证金融地产 ETF 联接 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占

总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实中证金融地产 ETF 联接 C 份额占嘉实中证金融地产 ETF

联接 C 总份额比例、个人投资者持有嘉实中证金融地产 ETF 联接 C 份额占嘉实中证金融地产 ETF

联接 C 总份额比例。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管

理人所 嘉实中证金融地产 ETF 联接 A 76,259.00 0.22

有从业

人员持

有本基 嘉实中证金融地产 ETF 联接 C 10.00 0.00

合计 76,269.00 0.21

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、 嘉实中证金融地产 ETF 联接 0

基金投资和研究部门 A

负责人持有本开放式 嘉实中证金融地产 ETF 联接 0

基金 C

合计 0

嘉实中证金融地产 ETF 联接 0

本基金基金经理持有 A

本开放式基金 嘉实中证金融地产 ETF 联接 0

C

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 嘉实中证金融地产 ETF 联接 A 嘉实中证金融地产 ETF 联接 C

基金合同生效日(2015 年 235,063,088.39 -

8 月 6 日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总 43,931,848.48 1,733,278.85

本报告期基金总申购份额 42,887,637.94 5,510,811.27

减:本报告期基金总赎回 52,291,715.19 5,365,856.46

份额

本报告期基金拆分变动份 - -

额(份额减少以“-”填列)

本报告期期末基金份额总 34,527,771.23 1,878,233.66

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)基金管理人的重大人事变动情况

2019 年 2 月 2 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,自 2019

年 2 月 2 日起邵健先生不再担任公司副总经理,专注于专户产品的投资管理工作。

2019 年 6 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,李松

林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。

2019 年 6 月 12 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公

告》,公司法定代表人变更为经雷先生。

(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

2019 年 5 月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

元数量 占当期佣

成交金额 占当期股票成 佣金 金

交总额的比例 总量的比

中信证券股 新增 1

6 52,749,384.98 81.75% 36,924.53 81.87%

份有限公司 个

国信证券股

1 5,698,559.53 8.83% 3,989.07 8.84% -

份有限公司

天风证券股

2 3,240,149.31 5.02% 2,045.43 4.54% -

份有限公司

广发证券股

2 2,103,815.82 3.26% 1,472.71 3.27% -

份有限公司

方正证券股

4 730,670.10 1.13% 670.76 1.49% -

份有限公司

中信建投证

券股份有限 3 - - - - -

公司

华泰证券股

1 - - - - -

份有限公司

长江证券股

1 - - - - -

份有限公司

西南证券股

2 - - - - -

份有限公司

中泰证券股

4 - - - - -

份有限公司

国海证券股

2 - - - - -

份有限公司

安信证券股

2 - - - - -

份有限公司

招商证券股

1 - - - - -

份有限公司

申万宏源证

2 - - - - -

券有限公司

宏信证券有

1 - - - - -

限责任公司

中航证券有

1 - - - - 新增

限公司

东吴证券股

2 - - - - -

份有限公司

新时代证券

股份有限公 1 - - - - -

瑞银证券有

1 - - - - -

限责任公司

中银国际证

券股份有限 1 - - - - -

公司

广州证券股

1 - - - - -

份有限公司

光大证券股

1 - - - - 新增

份有限公司

东方证券股

1 - - - - -

份有限公司

国泰君安证

券股份有限 2 - - - - -

公司

中国银河证

券股份有限 2 - - - - -

公司

长城证券股 1 - - - - -

份有限公司

东北证券股

1 - - - - -

份有限公司

平安证券股

2 - - - - -

份有限公司

兴业证券股

3 - - - - -

份有限公司

海通证券股

2 - - - - -

份有限公司

华创证券有

1 - - - - -

限责任公司

民生证券股

1 - - - - -

份有限公司

中国国际金

融股份有限 2 - - - - -

公司

西部证券股

2 - - - - 新增

份有限公司

注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2.交易单元的选择标准和程序

(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;

(2)公司财务状况良好;

(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;

(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期债 占当期 占当期

券商名 债券 券回购 权证 基金

称 成交金额 成交总 成交金额 成交总额 成交金额 成交总 成交金额 成交总

额的比 的比例 额的比 额的比

例 例 例

方正证

券股份

有限公 1,600,897.57 99.37% - - - - - -

国信证

券股份 2,223.70 0.14% - - - - - -

有限公

天风证

券股份 5,811.14 0.36% - - - - - -

有限公

中信证

券股份 2,153.00 0.13% 5,700,000.00 100.00% - - 1,893,913.10 100.00%

有限公

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于增加大连网金为嘉实旗下基金代 中国证券报、上海证券

1 销机构并开展定投、转换业务及参加 报、证券时报、管理人 2019 年 1 月 4 日

费率优惠的公告 网站

关于增加奕丰基金为嘉实旗下基金代 上海证券报、管理人网

2 销机构并开展定投、转换业务及参加 站 2019 年 1 月 28 日

费率优惠的公告

3 关于增加中信证券等为嘉实旗下基金 上海证券报、管理人网 2019 年 2 月 19 日

代销机构的公告 站

4 关于嘉实基金管理有限公司旗下基金 上海证券报、管理人网 2019 年 3 月 8 日

参与嘉实财富定投业务的公告 站

关于增加青岛农商行为嘉实旗下基金 上海证券报、管理人网

5 代销机构并开展定投及转换业务的公 站 2019 年 3 月 26 日

关于增加植信基金为嘉实旗下基金代 上海证券报、管理人网

6 销机构并开展转换业务及参加费率优 站 2019 年 6 月 19 日

惠的公告

7 关于增加通华财富为嘉实旗下基金代 上海证券报、管理人网 2019 年 6 月 21 日

销机构并开展转换业务及参加费率优 站

惠的公告

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

(1)中国证监会核准嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件;

(2)《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;

(3)《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》;

(4)《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金托管协议》;

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

11.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

11.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2019 年 08 月 29 日

[查看PDF原文]

温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2019  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1