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银河睿嘉纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

银河睿嘉纯债债券型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 17 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 15 日复核了本报告中的财务指标、

净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河睿嘉债券

场内简称 -

交易代码 006071

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 14 日

报告期末基金份额总额 2,697,705,485.79 份

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的

投资目标 基础上,通过积极主动的投资管理力争为持有人

提供长期持续稳定的投资回报。

本基金按照自上而下的方法对资产进行动态整

体配置和类属资产配置。本基 金在债券投资过

程中突出主动性的管理,综合运用定性和定量的

分析手段,在对 宏观经济因素进行充分研究以

及证券市场中长期发展趋势进行客观判断的基

投资策略 础 上,通过合理配置收益率相对较高企业债、

公司债、资产支持证券等品种,加以 对国债、

中央银行票据、金融债券以及质押及买断式回购

等高流动性品种的投资,灵活运用组合久期调

整、收益率曲线信用利差和相对价值等策略,在

保证基金流动性的前提下,积极把握债券证券市

场中的投资机会,进而努力获取超额投资收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币

市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银河睿嘉债券 A 银河睿嘉债券 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 006071 006403

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 2,697,704,955.80 份 529.99 份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )

银河睿嘉债券 A 银河睿嘉债券 C

1.本期已实现收益 23,367,604.74 3.42

2.本期利润 23,940,803.28 4.88

3.加权平均基金份额本期利润 0.0090 0.0090

4.期末基金资产净值 2,736,195,145.77 534.75

5.期末基金份额净值 1.0143 1.0090

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。

3、本基金合同于 2018 年 6 月 14 日生效。本基金自 2018 年 9 月 13 日起新增 C 级且份额为零。自

2019 年 11 月 1 日 C 级进入份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河睿嘉债券 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.91% 0.02% 0.61% 0.04% 0.30% -0.02%

银河睿嘉债券 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.90% 0.02% 0.97% 0.04% -0.07% -0.02%

注:业绩比较基准:中债综合全价指数收益率

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较

注:1、本基金合同于 2018 年 6 月 14 日生效。本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投

资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末,本基金各项资产配置比例符合合同约定。

3、本基金自 2018 年 9 月 13 日起新增 C 级且份额为零。自 2019 年 11 月 1 日 C 级进入份额。

3.3 其他指标

注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中共党员,硕士研究生学

基 金 经 2018 年 6 历,13 年证券从业经历。曾

蒋磊 理 月 14 日 - 13 先后在星展银行(中国)有

限公司、中宏人寿保险有限

公司工作。2016 年 4 月加入

银河基金管理有限公司,就

职于固定收益部。2016 年 8

月起担任银河旺利灵活配

置混合型证券投资基金的

基金经理、银河鸿利灵活配

置混合型证券投资基金的

基金经理、银河银信添利债

券型证券投资基金的基金

经理、银河领先债券型证券

投资基金、银河久益回报 6

个月定期开放债券型证券

投资基金的基金经理,2017

年 1 月起担任银河君怡纯债

债券型证券投资基金的基

金经理,2017 年 3 月起担任

银河君欣纯债债券型证券

投资基金的基金经理,2017

年 4 月起担任银河增利债券

型发起式证券投资基金的

基金经理、银河强化收益债

券型证券投资基金的基金

经理,2017 年 9 月起担任银

河君辉 3 个月定期开放债券

型发起式证券投资基金的

基金经理,2018 年 2 月起担

任银河嘉谊灵活配置混合

型证券投资基金的基金经

理、银河睿达灵活配置混合

型证券投资基金的基金经

理,2018 年 6 月起担任银河

睿嘉纯债债券型证券投资

基金的基金经理,2018 年

11 月起担任银河睿丰定期

开放债券型发起式证券投

资基金的基金经理,2018 年

12 月起担任银河如意债券

型证券投资基金的基金经

理,2019 年 1 月起担任银河

家盈纯债债券型证券投资

基金的基金经理,2019 年

12 月起担任银河聚星两年

定期开放债券型证券投资

基金的基金经理。

注:1、上表中任职日期为基金合同生效之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。

针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况(完全复制的指数基金除外)。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交

易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度,债市整体走势先上后下。10 月伊始受贸易谈判进展、部分经济数据好于预期、通胀达 3%的影响,长端向上调整较多,月末通胀预期加强叠加地方债发行预期,长端收益率再次向上大幅调整。11 月初央行意外 MLF 降息,长端收益率走低,中旬贷款和社融数据远低预期,长端利率再次下行,后央行超续期操作 MLF,下调公开市场操作利率,长端大幅下行。12 月份经济金融数据连续超预期,但央行持续投放跨月资金,形成了月内资金泛滥、跨月资金供给充足的局面,长端利率呈现先上后下、窄幅震荡的行情。短端利率最后一月波动剧烈,受短期摊余成本法基金大量建仓和季末资金面极为宽松的影响,大幅度下行 20BP 左右。总的来看,相比季初,曲线明显

陡峭化,短端下,长端略上,国开 10-1 年利差从季初的 82BP 扩大至 106BP。

四季度资金面整体偏松,央行资金面呵护明显。资金价格中枢逐月下行,R001 从 10 月平均

的 2.52%下行至 12 月的 1.94%,R007 从 10 月的 2.80%下行至 12 月的 2.57%。10 月份央行新做 MLF

2000 亿元,缴税期持续操作公开市场逆回购,11 月份央行超预期操作较多,央行月初续作 MLF4000

亿元,并降息 5BP,中旬意外新增投放 MLF2000 亿元,并投放公开市场资金 3000 亿元,操作利率

下调 5BP,全月净投放 1665 亿元,12 月份央行续作两次 MLF 后,公开市场大力投放跨月资金 6000

亿元,使得年末资金面呈现极为宽松的局面,跨年轻松无虞。

信用债方面,全季来看,除 1 年 AAA 外,各等级各期限收益率下行,3 年及 5 年 AA 等级下行

幅度较大,在 17BP。信用利差方面,5 年期各等级信用利差收窄明显, AA 等级信用利差收窄幅度最大,达 14BP,1、3 年期信用利差随着季末短端利率急速下行而扩大,1 年期扩大尤为明显,AAA 等级达 25BP。从期限利差来看,各等级期限利差均有不同程度的下行。

组合运作上,四季度以利率债及商业银行金融债投资为主,维持一定组合久期,并适度保持杠杆增厚收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期睿嘉债券 A 净值增长率为 0.91%,业绩比较基准收益率为 0.61%。睿嘉债券 C 净值增

长率为 0.90%,业绩比较基准收益率为 0.97%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,983,065,000.00 97.95

其中:债券 2,983,065,000.00 97.95

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,319,624.74 0.14

8 其他资产 58,238,271.82 1.91

9 合计 3,045,622,896.56 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期未持有股票投资。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,788,945,000.00 101.93

其中:政策性金融债 775,378,000.00 28.34

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 194,120,000.00 7.09

9 其他 - -

10 合计 2,983,065,000.00 109.02

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 1828004 18招商银行 2,500,000 254,025,000.00 9.28

01

2 180206 18 国开 06 2,200,000 234,542,000.00 8.57

3 1728004 17民生银行 2,300,000 232,001,000.00 8.48

01

4 1728006 17中信银行 2,100,000 212,016,000.00 7.75

5 180204 18 国开 04 2,000,000 210,260,000.00 7.68

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金未进行贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券中,没有发行主体被监管部门立案调查的情形,在报告编制日前一 年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 58,238,271.82

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 58,238,271.82

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 银河睿嘉债券 A 银河睿嘉债券 C

报告期期初基金份额总额 2,648,386,717.08 -

报告期期间基金总申购份额 49,318,905.50 549.98

减:报告期期间基金总赎回份额 666.78 19.99

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 2,697,704,955.80 529.99

注:本基金自 2018 年 9 月 13 日起新增 C 级且份额为零。自 2019 年 11 月 1 日 C 级进入份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

类 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比

别 的时间区间

机 1 20191001-20191231 1,298,786,377.36 0.00 0.00 1,298,786,377.36 48.14%

2 20191001-20191231 1,349,593,122.06 0.00 0.00 1,349,593,122.06 50.03%

个 - - - - - - -

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河睿嘉纯债债券型证券投资基金的文件

2、《银河睿嘉纯债债券型证券投资基金基金合同》

3、《银河睿嘉纯债债券型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860

公司网址:http://www.galaxyasset.com

银河基金管理有限公司

2020 年 1 月 17 日

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