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东方城镇消费主题混合型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

东方城镇消费主题混合型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:东方基金管理有限责任公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方城镇消费主题混合

基金主代码 006235

交易代码 006235

前端交易代码 006235

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额 40,178,943.32 份

挖掘与城镇消费相关的具备成长潜力的上市公司,结

投资目标 合积极主动的资产配置,严格控制风险,力争获得基

金的长期稳定增值。

本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、

市场情绪因素等分析各类资产的市场趋势和收益风

投资策略 险水平,基于对证券市场的整体判断进而动态调整股

票、债券和货币市场工具等类别的资产配置比例及配

置范围。

业绩比较基准 中证城镇消费指数收益率×80%+银行活期存款利率

×20%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,

属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )

1.本期已实现收益 9,875,801.62

2.本期利润 8,533,492.81

3.加权平均基金份额本期利润 0.0936

4.期末基金资产净值 43,881,064.93

5.期末基金份额净值 1.0921

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 7.19% 0.80% 5.74% 0.71% 1.45% 0.09%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金基金合同于 2019 年 5 月 27 日生效,建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配

置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金基 权益研究部副总 经

金经理、 2019 年 5 月 理,投资决策委员会

王然(女士) 权益研究 27 日 - 11 委员,北京交通大学

部副总经 产业经济学硕士,11

理、投资 年证券从业经历,曾

决策委员 任益民基金交通 运

会委员 输、纺织服装、轻工

制造行业研究员 。

2010 年 4 月加盟东方

基金管理有限责任公

司,曾任权益投资部

交通运输、纺织服装、

商业零售行业研 究

员,东方策略成长股

票型开放式证券投资

基金(于 2015 年 8 月

7 日转型为东方策略

成长混合型开放式证

券投资基金)基金经

理助理、东方策略成

长股票型开放式证券

投资基金(于 2015 年

8月7日转型为东方策

略成长混合型开放式

证券投资基金)基金

经理、东方赢家保本

混合型证券投资基金

基金经理、东方保本

混合型开放式证券投

资基金(于 2017 年 5

月 11 日转型为东方成

长收益平衡混合型证

券投资基金)基金经

理、东方荣家保本混

合型证券投资基金基

金经理、东方民丰回

报赢安定期开放混合

型证券投资基金(于

2017年9月13日起转

型为东方民丰回报赢

安混合型证券投资基

金)基金经理、东方

成长收益平衡混合型

证券投资基金( 于

2018年1月17日转型

为东方成长收益灵活

配置混合型证券投资

基金)基金经理、东

方大健康混合型证券

投资基金基金经理、

东方成长收益灵活配

置混合型证券投资基

金基金经理、东方价

值挖掘灵活配置混合

型证券投资基金基金

经理、东方合家保本

混合型证券投资基金

基金经理,现任东方

策略成长混合型开放

式证券投资基金基金

经理、东方新兴成长

混合型证券投资基金

基金经理、东方新思

路灵活配置混合型证

券投资基金基金 经

理、东方民丰回报赢

安混合型证券投资基

金基金经理、东方盛

世灵活配置混合型证

券投资基金基金 经

理、东方城镇消费主

题混合型证券投资基

金基金经理。

注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方城镇消费主题混合型 证券投资投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额 持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年 4 季度,wind 显示上证综指上涨 4.99%、深圳成指上涨 10.42%、创业板指上涨 10.48%、

沪深 300 上涨 7.39%、上证 50 上涨 5.71%。分行业看,涨幅最大的行业分别是建筑建材、家电、

传媒,下跌的行业有军工、商业、采掘和公用事业。

2019 年 4 季度,市场分化明显。首先是 10 月份传统消费品三季报较好的带动下,食品医药

等消费品行业出现了较快的上涨;随着三季报的结束,进入 11-12 月份,随着对 2020 年初信贷投放宽松和经济有望触底的预期之下,以建筑建材为代表的低估值周期品出现了较好的表现,同时对于 2020 年 5G 背景下的云游戏、智能手机换机潮等均有所预期,从而形成了消费电子、传媒等行业的年底表现,与此同时前期涨幅较大的消费品有所回调。

在 4 季度,我们仍然维持一贯的甄选个股的投资思路,在多变的市场环境和复杂的经济背景

之下,我们坚持通过企业基本面分析和严格筛选财务指标相结合的办法,筛选中长期优质资产进行配置,力争获得中长期阿尔法收益。我们在基于以上选股思路的基础上,侧重于符合城镇化战略发展方向的领域,在食品、医药、家电、汽车等领域精选优质公司和成长性良好的公司做了重点配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日,本基金净值增长率为 7.19%,业绩比较基准收益

率为 5.74%,高于业绩比较基准 1.45%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 37,992,464.97 84.64

其中:股票 37,992,464.97 84.64

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,203,120.00 11.59

其中:债券 5,203,120.00 11.59

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 930,129.79 2.07

8 其他资产 761,333.22 1.70

9 合计 44,887,047.98 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 29,441,771.93 67.09

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 2,362,500.00 5.38

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,324,200.00 3.02

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,286,015.00 5.21

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,571,400.00 5.86

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 37,992,464.97 86.58

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 000858 五 粮 液 25,000 3,325,250.00 7.58

2 000661 长春高新 7,000 3,129,000.00 7.13

3 300015 爱尔眼科 65,000 2,571,400.00 5.86

4 600519 贵州茅台 2,000 2,366,000.00 5.39

5 600009 上海机场 30,000 2,362,500.00 5.38

6 002007 华兰生物 66,000 2,319,900.00 5.29

7 601888 中国国旅 25,700 2,286,015.00 5.21

8 002035 华帝股份 170,000 2,281,400.00 5.20

9 600276 恒瑞医药 26,000 2,275,520.00 5.19

10 603288 海天味业 21,000 2,257,710.00 5.15

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 5,203,120.00 11.86

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,203,120.00 11.86

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

1 019611 19 国债 01 52,000 5,203,120.00 11.86

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 85,702.59

2 应收证券清算款 536,703.27

3 应收股利 -

4 应收利息 115,821.85

5 应收申购款 23,105.51

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 761,333.22

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 142,708,978.91

报告期期间基金总申购份额 1,977,210.51

减:报告期期间基金总赎回份额 104,507,246.10

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -

填列)

报告期期末基金份额总额 40,178,943.32

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有过本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

截止 2019 年 12 月 31 日,本基金持有科创板流通限售股票。其中赛诺医疗(688108),公允

价值占基金资产净值比例为 0.32%。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

一、《东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金合同》

二、《东方城镇消费主题混合型证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程

四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。

东方基金管理有限责任公司

2020 年 1 月 17 日

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