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博道卓远混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

博道卓远混合型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:博道基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月22日

目录

§1 重要提示...... 3

§2 基金产品概况...... 3

§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4

§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7

4.3 公平交易专项说明 ...... 7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 8

4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 9

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 9

§5 投资组合报告...... 9

5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 9

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......10

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......12

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......12

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......12

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......12

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......12

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......12

5.11 投资组合报告附注 ......12

§6 开放式基金份额变动 ......13

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......13

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......13

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......14

§8 影响投资者决策的其他重要信息......14

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......14

§9 备查文件目录......14

9.1 备查文件目录 ......15

9.2 存放地点 ......15

9.3 查阅方式 ......15

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博道卓远混合

基金主代码 006511

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年11月07日

报告期末基金份额总额 46,961,818.16份

在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资

投资目标 产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的

资本增值。

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础

上,确定并动态调整大类资产的投资比例。在宏观

策略研究基础上,把握结构性调整机会,将行业分

析与个股精选相结合,寻找具有投资潜力的细分行

业和个股构建股票组合。此外,本基金可通过内地

投资策略 与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股

票市场,本基金将优选基本面因素良好、估值水平

合理的港股纳入本基金的股票投资组合。采取久期

偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极

的投资策略,构建债券投资组合。本基金的可转换

债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策

略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、存托

凭证投资策略详见法律文件。

沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数

业绩比较基准 (人民币)收益率×5%+中债综合全价(总值)指

数收益率×25%

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收

益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市

风险收益特征 场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港

股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及

交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 博道基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博道卓远混合A 博道卓远混合C

下属分级基金的交易代码 006511 006512

报告期末下属分级基金的份额总 43,396,758.13份 3,565,060.03份

注:自2022年8月5日起,本基金业绩比较基准由"沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%"调整为"沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%"。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

博道卓远混合A 博道卓远混合C

1.本期已实现收益 -5,306,694.34 -380,672.99

2.本期利润 1,926,072.50 75,801.03

3.加权平均基金份额本期利润 0.0411 0.0209

4.期末基金资产净值 74,629,667.38 5,936,396.54

5.期末基金份额净值 1.7197 1.6652

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

博道卓远混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益

率① 率标准差 率标准差 ①-③ ②-④

② 率③ ④

过去三个月 1.42% 1.84% -0.78% 1.24% 2.20% 0.60%

过去六个月 17.45% 1.78% 11.06% 1.19% 6.39% 0.59%

过去一年 2.05% 1.60% 12.91% 0.96% -10.86% 0.64%

过去三年 -23.47% 1.34% -12.69% 0.86% -10.78% 0.48%

过去五年 26.63% 1.34% 1.80% 0.90% 24.83% 0.44%

自基金合同

生效起至今 71.97% 1.30% 22.59% 0.90% 49.38% 0.40%

博道卓远混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益

率① 率标准差 率标准差 ①-③ ②-④

② 率③ ④

过去三个月 1.30% 1.84% -0.78% 1.24% 2.08% 0.60%

过去六个月 17.15% 1.78% 11.06% 1.19% 6.09% 0.59%

过去一年 1.55% 1.60% 12.91% 0.96% -11.36% 0.64%

过去三年 -24.61% 1.34% -12.69% 0.86% -11.92% 0.48%

过去五年 23.50% 1.34% 1.80% 0.90% 21.70% 0.44%

自基金合同

生效起至今 66.52% 1.30% 22.59% 0.90% 43.93% 0.40%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

袁争光先生,中国籍,经济

学硕士。2006年1月至2007

年4月担任上海金信证券研

究所有限责任公司研究员,

2007年4月至2008年4月担

任中原证券股份有限公司

证券研究所研究员,2008年

4月至2009年9月担任光大

保德信基金管理有限公司

研究员,2009年10月至2017

年6月担任中欧基金管理有

限公司高级研究员、基金经

博道卓远混合、博道 理。2017年9月加入博道基

志远混合、博道安远 金管理有限公司。具有基金

袁争光 6个月持有期混合、 2018- - 18年 从业资格。自2018年11月7

博道明远混合的基 11-07 日起担任博道卓远混合型

金经理 证券投资基金基金经理至

今、自2019年9月17日起担

任博道志远混合型证券投

资基金基金经理至今、自20

20年1月17日起担任博道安

远6个月持有期混合型证券

投资基金基金经理至今(该

基金原为博道安远6个月定

期开放混合型证券投资基

金,自2023年7月22日起(含

当日)变更)、自2024年1

月30日起担任博道明远混

合型证券投资基金基金经

理至今。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,实现投资组合间公平交易分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控,监察稽核部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合未出现参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年四季度,宏观基本面在9月政策转向后出现了小幅边际改善,PMI连续三个月在荣枯线以上。但另一方面,信贷需求仍然偏弱,债券收益率在政策转向波动后持续下行。股票市场从亢奋中逐步冷静,一方面相信政策转向的“支持性”,在流动性支持下积极追求产业趋势,主题股表现活跃;但另一方面,市场对财政政策的力度和效果、通缩趋势能否扭转,仍然保持“走一步、看一步”的心态,对于顺周期和有外部政策风险品种较为谨慎,在四季度末表现出更注重股息和绝对价值。整体来看,四季度上证指数上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,沪深300下跌2.06%,创业板指下跌1.54%,科创50指数上涨13.36%。行业面看,商贸零售、电子、计算机、传媒、通信涨幅居前,煤炭、食品饮料、房地产、有色、医药跌幅居前。本基金四季度股票仓位先升后降,期末以汽车、电子、机械、计算机、食品饮料居前。

展望未来,当前房地产从“成长”到“价值”换锚基本完成,主要城市租金收益率与10年国债利率已经出现交叉,意味着某些房地产市场逐渐接近贴现的价值锚。同时,销售面积在长期中枢附近叠加政策支撑,意味着房地产对总量经济的影响可能正在结

束。中期维度而言,股票仍然具有较好的性价比。在此阶段,投资应积极作为,一方面配置有相对确定性的“价值品种”,另一方面积极挖掘新旧动能结构性转变的“新潜力”。

本基金坚持自上而下和自下而上相结合,从产业周期的位置中优先配置景气上行的行业,优选长期竞争力公司,在深度研究的基础上适当提升个股和行业的集中度,努力为投资者争取有竞争力的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1基金份额净值增长率

及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 66,523,040.92 82.27

其中:股票 66,523,040.92 82.27

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,278,920.16 5.29

其中:债券 4,278,920.16 5.29

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 5,999,581.65 7.42

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 3,869,362.45 4.79

8 其他资产 189,838.33 0.23

9 合计 80,860,743.51 100.00

注:1、银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金;

2、本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值及占基金资产净值比例请见“5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合”部分披露。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 42,901,753.24 53.25

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 1,799,595.00 2.23

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 业 957,099.00 1.19

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 7,738,527.04 9.61

J 金融业 588,783.00 0.73

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 429,312.00 0.53

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,727,939.35 4.63

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 58,143,008.63 72.17

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

可选消费 7,469,318.25 9.27

金融 409,494.89 0.51

信息技术 501,219.15 0.62

合计 8,380,032.29 10.40

注:以上分类采用中证CICS一级分类标准编制。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 601966 玲珑轮胎 302,663 5,460,040.52 6.78

2 02333 长城汽车 386,500 4,889,111.52 6.07

3 300496 中科创达 64,034 3,813,865.04 4.73

4 603596 伯特利 82,740 3,689,376.60 4.58

5 300015 爱尔眼科 247,563 3,280,209.75 4.07

6 002493 荣盛石化 350,900 3,175,645.00 3.94

7 603866 桃李面包 454,717 3,001,132.20 3.73

8 605111 新洁能 84,886 2,878,484.26 3.57

9 600460 士兰微 108,066 2,811,877.32 3.49

10 601689 拓普集团 54,276 2,659,524.00 3.30

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 4,278,920.16 5.31

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,278,920.16 5.31

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 019669 22国债04 20,000 2,042,912.88 2.54

2 019631 20国债05 12,000 1,220,348.38 1.51

3 019706 23国债13 10,000 1,015,658.90 1.26

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或者在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(1)2024年3月27日,中国证监会北京监管局公示〔2024〕54号行政监管措施决定书,对中科创达软件股份有限公司采取出具警示函的行政监管措施。

2024年5月30日,浙江证监局公示行政监管措施决定书,对荣盛石化股份有限公司采取出具警示函的监督管理措施。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 63,368.20

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 126,470.13

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 189,838.33

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

博道卓远混合A 博道卓远混合C

报告期期初基金份额总额 58,775,680.32 3,813,620.73

报告期期间基金总申购份额 567,916.23 526,120.88

减:报告期期间基金总赎回份额 15,946,838.42 774,681.58

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 43,396,758.13 3,565,060.03

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

博道卓远混合A 博道卓远混合C

报告期期初管理人持有的本基金份

额 999,400.18 1,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 500,000.00 300,000.00

报告期期末管理人持有的本基金份

额 499,400.18 700,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例(%) 1.15 19.64

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则买入/申购总份额中包含该业务;

2、如果本报告期间发生转换出业务,则卖出/赎回总份额中包含该业务;

3、分级基金“报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)”的计算中,对

下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。非分级基金“报告期期末持有的本基

金份额占基金总份额比例(%)”的计算中,比例的分母采用期末基金份额总额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 赎回 2024-11-29 -500,000.00 -868,150.00 0.0000

2 赎回 2024-11-29 -300,000.00 -504,600.00 0.0000

合计 -800,000.00 -1,372,750.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者 序 持有基金份额比

类 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

别 20%的时间区间

机 20241001 - 2024

构 1 1022 13,129,464.97 - 13,129,464.97 - -

产品特有风险

本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回,可能

会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎 回申请,可能带来流动性风险;如引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请,可能影响投资者赎回业务办理。基金管理人将加强流动性管理,防范相关风险,保护持有人利益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予博道卓远混合型证券投资基金募集注册的文件;

2、《博道卓远混合型证券投资基金基金合同》;

3、《博道卓远混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《博道卓远混合型证券投资基金托管协议》;

5、关于申请募集注册博道卓远混合型证券投资基金的法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、报告期内博道卓远混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.bdfund.cn)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-085-2888(免长途话费)。

博道基金管理有限公司

2025年01月22日

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