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人保鑫盛纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

人保鑫盛纯债债券型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:中国人保资产管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月21日

目录

§1 重要提示......3

§2 基金产品概况......3

§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要财务指标...... 4

3.2 基金净值表现...... 4

§4 管理人报告...... 7

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 8

4.3 公平交易专项说明......8

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 8

4.5 报告期内基金的业绩表现......9

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 9

§5 投资组合报告......9

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 9

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......10

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......10

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 11

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11

5.11 投资组合报告附注......11

§6 开放式基金份额变动......12

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......12

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......12

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12

§8 影响投资者决策的其他重要信息......13

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 13

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......13

§9 备查文件目录......13

9.1 备查文件目录......13

9.2 存放地点......13

9.3 查阅方式......13

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 人保鑫盛纯债

基金主代码 006638

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年12月25日

报告期末基金份额总额 29,814,942.06份

投资目标 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力

争实现超越业绩比较基准的投资收益。

本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政

策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期

限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产

配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选

投资策略 择策略、分散投资策略、回购套利策略、可转换公

司债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期

货投资策略等投资管理手段,对债券市场、债券收

益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行

预测,相机而动、积极调整。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期

风险收益特征 收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市

场基金。

基金管理人 中国人保资产管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 人保鑫盛纯债 人保鑫盛纯债 人保鑫盛纯债

A C E

下属分级基金的交易代码 006638 006639 022593

报告期末下属分级基金的份额总 29,621,289.82 191,613.00份 2,039.24份

额 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

人保鑫盛纯债A 人保鑫盛纯债C 人保鑫盛纯债E

1.本期已实现收益 151,636.34 43,002.67 4.48

2.本期利润 237,325.61 133,321.21 1.67

3.加权平均基金份 0.0080 0.0071 0.0037

额本期利润

4.期末基金资产净 30,959,130.00 197,432.61 2,132.67

5.期末基金份额净 1.0452 1.0304 1.0458

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金自2024年11月19日起增加E类份额,相关数据按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

人保鑫盛纯债A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差 率标准差

② 率③ ④

过去三个月 0.77% 0.05% 2.23% 0.09% -1.46% -0.04%

过去六个月 1.12% 0.05% 2.50% 0.10% -1.38% -0.05%

过去一年 1.54% 0.12% 4.98% 0.09% -3.44% 0.03%

过去三年 4.44% 0.13% 7.69% 0.06% -3.25% 0.07%

过去五年 4.45% 0.22% 9.88% 0.07% -5.43% 0.15%

自基金合同

生效起至今 4.52% 0.28% 11.68% 0.07% -7.16% 0.21%

人保鑫盛纯债C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益

率① 率标准差 率标准差 ①-③ ②-④

② 率③ ④

过去三个月 0.62% 0.05% 2.23% 0.09% -1.61% -0.04%

过去六个月 0.89% 0.06% 2.50% 0.10% -1.61% -0.04%

过去一年 1.16% 0.12% 4.98% 0.09% -3.82% 0.03%

过去三年 3.68% 0.13% 7.69% 0.06% -4.01% 0.07%

过去五年 3.35% 0.22% 9.88% 0.07% -6.53% 0.15%

自基金合同

生效起至今 3.04% 0.28% 11.68% 0.07% -8.64% 0.21%

人保鑫盛纯债E净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益

率① 率标准差 率标准差 ①-③ ②-④

② 率③ ④

自基金合同

生效起至今 0.70% 0.05% 1.97% 0.11% -1.27% -0.06%

注:本基金自 2024 年 11 月 19 日起增加 E 类份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2018 年 12 月 25 日生效。根据基金合同规定,本基金建仓期

为 6 个月,建仓期结束,本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

2、本基金业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。

3、本基金自 2024 年 11 月 19 日起增加 E 类份额,相关数据按实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

北京大学经济学院金融硕

士,曾在兴银理财有限责任

公司投资研究部担任研究

员,汇华理财有限公司投资

部担任信用研究员。2022年

刘伟 基金经理 2023- - 5.5年 7月加入人保资产公募基金

07-21 事业部,2023年6月13日至2

024年7月3日任人保鑫泽纯

债债券型证券投资基金基

金经理,2023年6月13日起

任人保安和一年定期开放

债券型发起式证券投资基

金、人保安睿一年定期开放

债券型发起式证券投资基

金基金经理,2023年7月21

日起任人保鑫盛纯债债券

型证券投资基金基金经理,

2024年1月3日起任人保鑫

瑞中短债债券型证券投资

基金基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为本基金合同生效日。

2、非首任基金经理,其“任职日期”为公告确定的聘任日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合,建立了公平交易制度和流程。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有公募基金投资组合,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年四季度债券收益率先上后下。九月末政治局会议积极表态,稳增长预期大增,权益市场快速反弹带动市场风险偏好回升,债券收益率快速上行,十月初债市延续谨慎情绪。但随着美国大选、美联储降息、人大常委会等重要事件逐次落地,市场对特殊再融资债承接能力较强,债市重新回暖。随着非银同业存款自律落地,以及12月政治局会议货币政策基调转向“适度宽松”,债市做多情绪再次走高。

本基金于十月积极把握机会,明显抬高久期水平。随着债市收益率的走低,组合静态收益水平有所下降。展望未来,预计市场波动水平将有所抬升,我们将密切关注物价变化情况和市场风险偏好变化情况,保持组合灵活性,积极把握预期差带来的波段交易机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末人保鑫盛纯债A基金份额净值为1.0452元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.77%,同期业绩比较基准收益率为2.23%;截至报告期末人保鑫盛纯债C基金份额净值为1.0304元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.62%,同期业绩比较基准收益率为2.23%;截至报告期末人保鑫盛纯债E基金份额净值为1.0458元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.70%,同期业绩比较基准收益率为1.97%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期,因赎回等原因,本基金自2024年11月7日至2024年12月5日连续21个工作日基金持有人数不满二百人,未出现连续20个工作日净值低于5000万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 27,670,816.90 88.68

其中:债券 27,670,816.90 88.68

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 3,527,296.46 11.30

8 其他资产 4,316.77 0.01

9 合计 31,202,430.13 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 10,373,964.33 33.29

2 央行票据 - -

3 金融债券 17,296,852.57 55.51

其中:政策性金融债 17,296,852.57 55.51

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 27,670,816.90 88.81

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 019740 24国债09 70,000 7,088,437.81 22.75

2 200215 20国开15 50,000 5,614,000.00 18.02

3 150210 15国开10 40,000 4,156,940.27 13.34

4 190210 19国开10 30,000 3,339,300.00 10.72

5 019733 24国债02 31,000 3,159,244.82 10.14

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

20国开15(代码200215.IB)、15国开10(代码150210.IB)、19国开10(代码190210.IB)、20国开03(代码200203.IB)为本基金前十大持仓证券。2024年12月27日,据国家金融监督管理总局北京监管局发布的行政处罚信息显示,国家开发银行因贷款支付管理不到位、向未取得行政许可的项目发放贷款,国家金融监督管理总局北京监管局处罚款60万元。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述证券外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金本报告期末未持有股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 4,196.77

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 120.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 4,316.77

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

人保鑫盛纯债A 人保鑫盛纯债C 人保鑫盛纯债E

报告期期初基金份

额总额 29,749,222.67 19,783,669.13 -

报告期期间基金总

申购份额 386.29 40,980.98 2,039.24

减:报告期期间基

金总赎回份额 128,319.14 19,633,037.11 -

报告期期间基金拆

分变动份额(份额 - - -

减少以“-”填列)

报告期期末基金份

额总额 29,621,289.82 191,613.00 2,039.24

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

3、本基金自2024年11月19日起增加E类份额,相关数据按实际存续期计算。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者 序 持有基金份额比

类 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

号 20%的时间区间

1 20241119-20241 29,159,214.62 - 0.00 29,159,214.62 97.80%

机 231

构 2 20241119-20241 19,590,557.35 - 19,590,557.35 0.00 0.00%

225

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,将可能产生

流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。

当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份

额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。

在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续

六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较 高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外,当单一基金份额持有人所持有的基金 份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予人保鑫盛纯债债券型证券投资基金募集注册的文件;

2、《人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金合同》;

3、《人保鑫盛纯债债券型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

5、报告期内人保鑫盛纯债债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告的原

稿。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3 查阅方式

基金管理人办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号20层、21层、22层、25层03、04单元、26层01、02、07、08单元

基金托管人地址:北京市西城区复兴门内大街1号

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。

客户服务中心电话:400-820-7999

基金管理人网址:fund.piccamc.com

中国人保资产管理有限公司

2025年01月21日

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