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国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告查看PDF原文

国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:国联基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联聚汇定期开放债券

基金主代码 006706

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019年08月21日

报告期末基金份额总额 2,548,904,712.92份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础

上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。

1、封闭期投资策略

(1)资产配置策略

(2)债券投资组合策略

(3)信用类债券投资策略

(4)相对价值策略

投资策略 (5)债券选择策略

(6)资产支持证券投资策略

(7)中小企业私募债券投资策略

(8)期限管理策略

(9)可转换债券投资策略

2、开放期投资策略

业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率

本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险

风险收益特征 收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于

货币市场基金。

基金管理人 国联基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)

1.本期已实现收益 22,558,055.43

2.本期利润 7,968,062.81

3.加权平均基金份额本期利润 0.0032

4.期末基金资产净值 2,907,746,086.62

5.期末基金份额净值 1.1408

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 0.27% 0.08% 0.26% 0.10% 0.01% -0.02%

过去六个月 1.49% 0.07% 1.32% 0.09% 0.17% -0.02%

过去一年 3.69% 0.06% 3.53% 0.07% 0.16% -0.01%

过去三年 9.31% 0.06% 5.97% 0.06% 3.34% 0.00%

过去五年 15.95% 0.05% 8.14% 0.06% 7.81% -0.01%

自基金合同

生效起至今 16.34% 0.05% 7.82% 0.06% 8.52% -0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

国联上海清算所银 朱柏蓉女士,中国国籍,毕

行间1-3年中高等级 业于清华大学金融学专业,

信用债指数发起式 研究生、硕士学位,具有基

证券投资基金、国联 金从业资格,证券从业年限

聚业3个月定期开放 11年。2013年7月至2014年1

朱柏蓉 债券型发起式证券 2019- 0月曾任职于中信建投基金

投资基金、国联聚汇 09-20 - 11 管理有限公司交易员。2014

3个月定期开放债券 年11月至2017年5月曾任职

型发起式证券投资 于泰康资产管理有限公司

基金、国联中债1-5 固定收益交易高级经理。20

年国开行债券指数 17年6月加入公司,现任固

证券投资基金、国联 收投资一部基金经理。

恒阳纯债债券型证

券投资基金的基金

经理

注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

(2)证券基金从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年三季度,债券市场收益率先下后上,宽幅震荡。具体来看,7月央行降息,大幅超出市场预期,债券收益率迅速下行。10年国债收益率由7月初2.25%下行至8月初2.12%。此后,随着央行指导大行入场卖券收益率又快速反弹至2.25%,全部抹去降息涨幅。接着,在8月经济数据环比下滑,金融数据走弱、通胀下行的影响下,十年国债收益率再次震荡下行至季度最低点2.04%。临近月末,央行再次降准降息,市场走出利好落地逻辑。同时,政治局会议召开,扭转风险偏好,股市迎来暴涨,导致债市几天内出

现大幅回调,十年国债收益率又再次回到2.25%水平。此外,信用债市场在赎回负反馈的影响下,流动性大幅减弱,信用利差快速大幅走阔。

展望四季度,债市扰动因素增多,波动加大。一是政策开始不断释放刺激经济信号,经济预期好转下风险偏好提升,导致股市债市波动加大。二是从政策预期到政策落地再到政策效果验证,都存在较大的不确定性,导致市场波动加大;三是财政政策可能发力,国债和地方债供给逐步增加,再加上房地产贷款政策边际放松,稳信用政策效果待观察;四是央行仍执行支持性的货币政策,广谱利率下降仍支撑整体债市。

报告期内,通过对经济基本面、资金面、政策面、市场情绪等的密切跟踪和预判,积极调整组合杠杆和久期水平,及时进行券种切换,做好波段操作。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国联聚汇定期开放债券基金份额净值为1.1408元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.27%,同期业绩比较基准收益率为0.26%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,303,107,672.41 99.34

其中:债券 3,303,107,672.41 99.34

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 19,001,188.98 0.57

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

7 计 2,902,936.85 0.09

8 其他资产 14,153.82 0.00

9 合计 3,325,025,952.06 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,313,332,149.58 79.56

其中:政策性金融债 1,060,486,613.78 36.47

4 企业债券 306,531,873.98 10.54

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 524,572,590.40 18.04

9 其他 158,671,058.45 5.46

10 合计 3,303,107,672.41 113.60

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 240208 24国开08 5,500,000 549,778,493.15 18.91

2 230208 23国开08 2,300,000 237,223,449.32 8.16

3 2422008 24兴业金租债01 1,600,000 162,799,877.26 5.60

4 220215 22国开15 1,300,000 137,602,684.93 4.73

5 262480003 24江苏金租绿债 1,300,000 132,287,643.84 4.55

02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除江苏金融租赁股份有限公司,东莞银行股份有限公司,广州银行股份有限公司,浦银金融租赁股份有限公司外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中华人民共和国镇江海事局2024年07月29日对江苏金融租赁股份有限公司进行处罚(苏海事罚字2024060309000328-1-1)。中华人民共和国南京海事局2024年05月10日对江苏金融租赁股份有限公司进行处罚(苏海事罚字2024060216000301-1-1)。国家金融监督管理总局东莞监管分局2024年03月18日对东莞银行股份有限公司进行处罚(东金罚决字[2024]6号)。国家金融监督管理总局广东监管局2023年11月17日对广州银行股份有限公司进行处罚(粤金罚决字[2023]26号)。中华人民共和国镇江海事局2024年03月07日对浦银金融租赁股份有限公司进行处罚(苏海事罚字2024060309000103-1-1)。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 14,153.82

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 14,153.82

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 2,373,065,076.31

报告期期间基金总申购份额 175,839,643.05

减:报告期期间基金总赎回份额 6.44

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以

“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 2,548,904,712.92

注:申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.39

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额

项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有

份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 三年

有资金 10,000,000.00 0.39% 10,000,000.00 0.39%

基金管理人高

级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金经理等人 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金管理人股

东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 10,000,000.00 0.39% 10,000,000.00 0.39% -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

机 1 20240701-20240 2,363,055,852.51 175,839,634.25 0.00 2,538,895,486.76 99.61%

构 930

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,将可能产生

流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。

当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份

额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

(1)中国证监会准予中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复文件

(2)《国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

(3)《国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

(4)关于申请募集中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金之法律意见书

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照

(6)基金托管人业务资格批件、营业执照

(7)中国证监会要求的其他文件

10.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件。

咨询电话:国联基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,(010)56517299。

网址:http://www.glfund.com/

国联基金管理有限公司

2024年10月25日

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