基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2024年第3季度报告查看PDF原文

嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:嘉合基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

目录

§1 重要提示......3

§2 基金产品概况 ......3

§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4

§4 管理人报告......5

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介......5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......5

4.3 公平交易专项说明 ......6

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......6

4.5 报告期内基金的业绩表现......6

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......6

§5 投资组合报告 ......7

5.1 报告期末基金资产组合情况......7

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......7

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......8

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......8

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......8

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......9

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......9

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......9

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......9

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......9

5.11 投资组合报告附注......9

§6 开放式基金份额变动 ......10

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......11

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11

§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......11

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......11

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......11

§9 备查文件目录 ......11

9.1 备查文件目录......11

9.2 存放地点 ......12

9.3 查阅方式 ......12

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉合锦创优势精选混合

基金主代码 006992

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年04月16日

报告期末基金份额总额 38,557,611.52份

本基金在追求有效控制风险和保持资金流动性

的前提下,基于较为中长期的持股周期和较为

合理的风险收益比,运用"核心+卫星"策略,精

投资目标 选具备良好成长性的股票和被市场低估的价值

股,注重安全边际,同时兼顾主题和趋势投资

机会,力争为持有人资产追求可持续的、中长

期的稳定增值。

本基金通过定性与定量相结合的基本面分析体

系,坚持"自下而上"为主、"自上而下"为辅的投

资视角,通过把握和判断行业发展趋势及行业

投资策略 景气程度变化,精选出具有中长期价值持续增

长或者被显著低估的上市公司,运用"核心+卫

星"策略,在保持总体风险水平相对稳定的基础

上,力求为持有人资产追求可持续的、中长期

的稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数

收益率*20%

本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平

风险收益特征 高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型

基金。

基金管理人 嘉合基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)

1.本期已实现收益 -2,384,746.84

2.本期利润 6,282,296.31

3.加权平均基金份额本期利润 0.1629

4.期末基金资产净值 59,142,001.78

5.期末基金份额净值 1.5339

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 11.89% 1.40% 12.91% 1.26% -1.02% 0.14%

过去六个月 10.62% 1.10% 11.13% 1.00% -0.51% 0.10%

过去一年 7.85% 0.93% 7.83% 0.88% 0.02% 0.05%

过去三年 -7.98% 0.97% -12.75% 0.87% 4.77% 0.10%

过去五年 51.29% 1.17% 5.89% 0.94% 45.40% 0.23%

自基金合同 53.39% 1.13% 2.70% 0.95% 50.69% 0.18%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:截至本报告期末,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

嘉合锦创优势精选 伯明翰大学金融工程硕士,

混合型证券投资基 南京大学工业工程学士。20

杨彦喆 金、嘉合同顺智选股 2020- - 9年 15年加入嘉合基金管理有

票型证券投资基金 06-22 限公司量化投资部,负责量

的基金经理。 化选股、期货CTA策略和量

化策略平台的开发。

注:1、杨彦喆的“任职日期”为公告确定的聘任日期。

2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

步入9月尾声,金融支持经济会议与政治局会议连续召开,政策调控力度显著增强,核心聚焦于货币政策、房地产市场调控与促进消费政策三大关键领域。货币政策层面,官方明确释放出年内仍存在降准的灵活性,同时承诺对直接助力资本市场的两项结构性货币政策工具,将依据市场需求灵活增配。房地产市场上,9月政治局会议发出的'稳地产,防下跌'信号极为鲜明,这一积极表态在坚持'房住不炒'基调下显得尤为少见。

在刺激消费方面,政府采取了实质性措施,通过降低存量房贷利率约50个基点,直接减轻了居民负担约1500亿元,且未通过降低存款利率来平衡此举措的成本,真正实现了金融资源向消费领域的让利。整体来看,尽管全球经济增长动力有所放缓,但预计第四季度仍将维持平稳增长态势,贸易活动有望实现温和复苏,而服务业则展现出持续的稳健性。此外,全球主要中央银行进一步降息的政策预期,有望进一步提振消费与投资信心。

季度初我们坚持选择中国市场核心资产构建组合,精选行业内规模大、业绩优的个股,这些个股具备较强的抵御风险的能力;在市场积极信号出现后我们及时调整我们的组合,选择前期超跌较多,市值相对更小,但仍质地良好的个股,旨在充分把握市场快速回暖的机遇,以期在市场的上行趋势中,构建弹性更足的组合,为投资者争取更为丰厚的超额收益,力求为投资者创造长期价值。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末嘉合锦创优势精选混合基金份额净值为1.5339元,本报告期内,基金份额净值增长率为11.89%,同期业绩比较基准收益率为12.91%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 50,820,661.66 85.67

其中:股票 50,820,661.66 85.67

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合 6,005,773.76 10.12

8 其他资产 2,494,715.32 4.21

9 合计 59,321,150.74 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,174,162.00 1.99

B 采矿业 2,762,442.00 4.67

C 制造业 26,186,869.06 44.28

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 2,622,720.00 4.43

E 建筑业 594,516.00 1.01

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政 1,313,000.00 2.22

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 4,212,373.60 7.12

J 金融业 11,954,579.00 20.21

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

O 居民服务、修理和其他 - -

服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 50,820,661.66 85.93

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 600519 贵州茅台 2,400 4,195,200.00 7.09

2 601899 紫金矿业 128,700 2,334,618.00 3.95

3 601166 兴业银行 118,100 2,275,787.00 3.85

4 002475 立讯精密 47,500 2,064,350.00 3.49

5 300760 迈瑞医疗 6,900 2,021,700.00 3.42

6 601211 国泰君安 103,900 1,920,072.00 3.25

7 002371 北方华创 5,100 1,866,498.00 3.16

8 600406 国电南瑞 64,000 1,770,880.00 2.99

9 002142 宁波银行 68,600 1,763,020.00 2.98

10 601989 中国重工 311,500 1,713,250.00 2.90

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局或其派出机构的处罚。

除此之外,本基金投资的前十名证券的发行主体中包括“中国重工”,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“中国重工”)于2023年12月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《行政处罚决定书》(〔2023〕15号)。中国证监会认为,中国重工未对下属子公司存货在相应会计期间准确计提减值等导致2018年、2019年、2020年年度报告存在错报,违反了2005年《证券法》相关规定,根据相关事实、性质、情节等并依据相关法律法规规定,中国证监会决定对中国重工给予警告,罚款处罚。

注:本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 6,724.94

2 应收证券清算款 2,487,778.82

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 211.56

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,494,715.32

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说

号 公允价值(元) 值比例(%) 明

1 601211 国泰君安 1,920,072.00 3.25 停牌

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 38,564,975.81

报告期期间基金总申购份额 16,988.69

减:报告期期间基金总赎回份额 24,352.98

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以

“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 38,557,611.52

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金管理人本报告期未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

1 20240701 - 2024 9,146,438.70 - - 9,146,438.70 23.72%

0930

机 2 20240701 - 2024 9,575,810.10 - - 9,575,810.10 24.84%

构 0930

3 20240701 - 2024 13,642,076.45 - - 13,642,076.45 35.38%

0930

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持

有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能 无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基 金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者 大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

一、中国证监会准予嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金募集注册的文件

二、《嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金基金合同》

三、《嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金托管协议》

四、法律意见书

五、基金管理人业务资格批件和营业执照

六、基金托管人业务资格批件和营业执照

七、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站(www.haoamc.com)进行查阅。

嘉合基金管理有限公司

2024年10月25日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1