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广发景兴中短债债券型证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF原文

广发景兴中短债债券型证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年十月二十三日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 22

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发景兴中短债

基金主代码 006998

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 21 日

报告期末基金份额总额 457,774,123.64 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求

投资目标 获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产

的长期稳健增值。

本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收

益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综

投资策略

合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求

获得稳健的投资收益。

业绩比较基准 中债新综合财富(1-3 年)指数收益率×80%+一年

期定期存款利率(税后) ×20%。

本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票

风险收益特征

型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发景兴中短债 A 广发景兴中短债 C

下属分级基金的交易代

006998 006999

报告期末下属分级基金 261,791,065.63 份 195,983,058.01 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)

广发景兴中短债 A 广发景兴中短债 C

1.本期已实现收益 4,734,817.50 1,763,952.73

2.本期利润 3,995,990.13 1,148,192.14

3.加权平均基金份额本期利润 0.0104 0.0094

4.期末基金资产净值 266,415,505.68 199,130,635.02

5.期末基金份额净值 1.0177 1.0161

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发景兴中短债 A:

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个 1.02% 0.01% 1.04% 0.01% -0.02% 0.00%

2、广发景兴中短债 C:

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个 0.94% 0.01% 1.04% 0.01% -0.10% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发景兴中短债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 3 月 21 日至 2019 年 9 月 30 日)

1.广发景兴中短债 A:

2.广发景兴中短债 C:

注:(1)本基金合同生效日期为 2019 年 3 月 21 日,至披露时点本基金成立未满

一年。

(2)本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

本基金的基

金经理;广发

汇元纯债定

期开放债券

型发起式证

券投资基金

的基金经理;

广发汇承定

期开放债券

型发起式证

券投资基金 高翔先生,经济学硕士,持有

的基金经理; 中国证券投资基金业从业证

广发集嘉债 2019- 书。曾在中国邮政储蓄银行股

高翔 券型证券投 03-21 - 13 年 份有限公司先后任资金营运

资基金的基 部资产管理处副处长、金融同

金经理;广发 业部理财投资处副处长、资产

鑫享灵活配 管理部固定收益处副处长。

置混合型证

券投资基金

的基金经理;

广发转型升

级灵活配置

混合型证券

投资基金的

基金经理;债

券投资部副

总经理

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1 次,为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本季度,债市收益率延续二季度下行趋势,整体小幅下行,节奏上表现为先下后上,反弹节奏和幅度上存在差异:从节奏来看中短端品种 8 月初即受资金面波动影响停止下行,而长端品种持续下行至 8 月下旬,在这期间曲线期限利差持续压缩,信用

利差也不断走低;从幅度上看长端利率债调整最为明显,利率低点上行达 15~20bp,而中短端利率债和信用债的调整幅度较小,期限利差部分修复,信用利差亦小幅走扩。

本产品在报告期内密切跟踪市场动向,灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布,净值平稳增长。展望下季度,债市区间震荡的行情或将延续,利率向上受到基本面下行的压制,向下则受较低的绝对收益水平、通货膨胀预期大幅提升、货币政策短期难以大幅宽松以及地方专项债发行等逆周期政策的影响,本产品将以区间震荡市的思路灵活应对,适度逆向操作。本产品将持续跟踪经济基本面、货币政策等方面变化,继续进行适度套息操作,并加强操作的灵活性,同时注意做好持仓券种梳理,优化持仓结构、规避信用风险。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.02%,C 类基金份额净值增长

率为 0.94%,同期业绩比较基准收益率为 1.04%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 509,313,520.55 93.63

其中:债券 434,251,800.00 79.83

资产支持证券 75,061,720.55 13.80

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 8,816,875.86 1.62

7 其他资产 25,831,068.80 4.75

8 合计 543,961,465.21 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 70,493,500.00 15.14

其中:政策性金融债 70,493,500.00 15.14

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 330,557,000.00 71.00

6 中期票据 33,201,300.00 7.13

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 434,251,800.00 93.28

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(份) (元) 净值比例

(%)

1 011900856 19 蓝星 400,000 40,132,000.0 8.62

SCP002 0

2 011901743 19 栾川钼业 400,000 40,048,000.0 8.60

SCP002 0

3 011901620 19 南航股 400,000 40,012,000.0 8.59

SCP020 0

4 018007 国开 1801 350,000 35,259,000.0 7.57

0

5 108602 国开 1704 350,000 35,234,500.0 7.57

0

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产

净值比(%)

1 1989140 19 捷赢 2B 200,000 20,064,000.00 4.31

2 159581 19YX2A2 200,000 20,000,000.00 4.30

3 159120 同煤联 05 200,000 19,997,720.55 4.30

4 159624 阳煤 02 优 150,000 15,000,000.00 3.22

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 34,031.45

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,414,298.93

5 应收申购款 21,382,738.42

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 25,831,068.80

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 广发景兴中短债A 广发景兴中短债C

本报告期期初基金份额总额 475,579,928.67 121,538,721.70

本报告期基金总申购份额 39,905,712.10 317,355,098.08

减:本报告期基金总赎回份额 253,694,575.14 242,910,761.77

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 261,791,065.63 195,983,058.01

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的

情况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

(一)中国证监会准予广发景兴中短债债券型证券投资基金注册募集的文件

(二)《广发景兴中短债债券型证券投资基金基金合同》

(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(四)《广发景兴中短债债券型证券投资基金托管协议》

(五)法律意见书

(六)基金管理人业务资格批件、营业执照

(七)基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3查阅方式

1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一九年十月二十三日

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