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平安可转债债券型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2025 年 1 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安可转债
基金主代码 007032
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 7 日
报告期末基金份额总额 39,460,349.96 份
投资目标 本基金通过对可转债的积极投资，在严格控制风险的基
础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证
券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的
预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各
类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，
力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行
定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的
调整。
业绩比较基准 70%×中证可转换债券指数收益率+20%×中债综合财富
（总值）指数收益率+10%×沪深 300 指数收益率
风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，预期
收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、
股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型
基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安可转债 A 平安可转债 C
下属分级基金的交易代码 007032 007033
报告期末下属分级基金的份额总额 20,067,961.30 份 19,392,388.66 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标
平安可转债 A 平安可转债 C
1.本期已实现收益 1,712,037.43 1,554,833.96
2.本期利润 88,989.37 108,521.66
3.加权平均基金份额本期利润 0.0042 0.0054
4.期末基金资产净值 21,996,927.69 20,805,747.31
5.期末基金份额净值 1.0961 1.0729
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安可转债 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 0.62% 1.29% 4.28% 0.72% -3.66% 0.57%
过去六个月 -0.63% 1.23% 6.54% 0.66% -7.17% 0.57%
过去一年 0.18% 1.04% 7.42% 0.55% -7.24% 0.49%
过去三年 -27.59% 1.07% -2.35% 0.49% -25.24% 0.58%
过去五年 5.22% 1.08% 18.43% 0.52% -13.21% 0.56%
自基金合同
9.61% 1.04% 28.35% 0.51% -18.74% 0.53%
生效起至今
平安可转债 C
阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 0.52% 1.29% 4.28% 0.72% -3.76% 0.57%
过去六个月 -0.83% 1.23% 6.54% 0.66% -7.37% 0.57%
过去一年 -0.20% 1.04% 7.42% 0.55% -7.62% 0.49%
过去三年 -28.44% 1.07% -2.35% 0.49% -26.09% 0.58%
过去五年 3.14% 1.08% 18.43% 0.52% -15.29% 0.56%
自基金合同
7.29% 1.04% 28.35% 0.51% -21.06% 0.53%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2019 年 08 月 07 日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
陈浩宇先生，兰州大学企业管理专业硕士
研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部
市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券
平安可转 评级部分析师、生命保险资产管理有限公
债债券型 司信用评估部研究员、安信基金管理有限
陈浩宇 证券投资 2023 年 9 月 22 - 9 年 责任公司投资经理。2023 年 1 月加入平
基金基金 日 安基金管理有限公司，现担任平安双盈添
经理 益债券型证券投资基金、平安鼎弘混合型
证券投资基金(LOF)、平安可转债债券型
证券投资基金、平安增利六个月定期开放
债券型证券投资基金、平安瑞利 6 个月持
有期混合型证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
全球经济增长放缓所带来的重重压力，然而在抢出口等因素的推动下，仍然表现出一定的韧性；制造业投资维持一定增速；部分地区基础设施建设投资受限于资金到位情况和项目储备略显疲态；房地产销售在政策的作用下出现类似脉冲式的起伏波动，房地产投资依旧处于艰难的底部徘徊状态。物价总体上维持稳定，部分生活资料价格受季节性因素影响而发生波动，整体来看，通胀向上的动力仍有待观察。组合保持“哑铃型”结构，挑选估值稳定的大盘价值转债和行业景气度较高的通信和电子类标的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安可转债 A 的基金份额净值 1.0961 元，本报告期基金份额净值增长率为
0.62%，同期业绩比较基准收益率为 4.28%；截至本报告期末平安可转债 C 的基金份额净值 1.0729元，本报告期基金份额净值增长率为 0.52%，同期业绩比较基准收益率为 4.28%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人的情形。本基金本报
告期内出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形。截至报告期末，以上情况未消
除。根据 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，予
以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 6,927,648.00 11.68
其中：股票 6,927,648.00 11.68
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 50,496,459.70 85.10
其中：债券 50,496,459.70 85.10
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 1,855,308.56 3.13
8 其他资产 56,762.69 0.10
9 合计 59,336,178.95 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 756,000.00 1.77
C 制造业 3,439,582.00 8.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 2,732,066.00 6.38
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,927,648.00 16.19
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 20,000 1,504,400.00 3.51
2 600036 招商银行 31,500 1,237,950.00 2.89
3 600690 海尔智家 29,000 825,630.00 1.93
4 601899 紫金矿业 50,000 756,000.00 1.77
5 601825 沪农商行 81,600 694,416.00 1.62
6 688036 传音控股 7,000 665,000.00 1.55
7 601229 上海银行 50,000 457,500.00 1.07
8 601838 成都银行 20,000 342,200.00 0.80
9 002032 苏 泊 尔 6,000 319,260.00 0.75
10 603501 韦尔股份 1,200 125,292.00 0.29
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 2,736,271.73 6.39
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 47,760,187.97 111.58
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 50,496,459.70 117.98
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110085 通 22 转债 46,780 5,172,884.98 12.09
2 132026 G 三峡 EB2 30,000 4,043,307.12 9.45
3 127083 山路转债 35,800 4,019,556.32 9.39
4 110067 华安转债 29,730 3,775,705.93 8.82
5 113062 常银转债 27,570 3,464,603.31 8.09
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 10,407.43
2 应收证券清算款 40,670.90
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 3,257.80
6 其他应收款 2,426.56
7 其他 -
8 合计 56,762.69
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110085 通 22 转债 5,172,884.98 12.09
2 132026 G 三峡 EB2 4,043,307.12 9.45
3 127083 山路转债 4,019,556.32 9.39
4 110067 华安转债 3,775,705.93 8.82
5 113062 常银转债 3,464,603.31 8.09
6 110079 杭银转债 3,356,370.63 7.84
7 110075 南航转债 2,902,402.45 6.78
8 118031 天 23 转债 1,343,071.66 3.14
9 113677 华懋转债 1,312,076.23 3.07
10 113042 上银转债 1,140,500.77 2.66
11 127091 科数转债 1,079,394.56 2.52
12 127096 泰坦转债 976,654.37 2.28
13 123162 东杰转债 866,872.11 2.03
14 123131 奥飞转债 779,531.42 1.82
15 127092 运机转债 752,937.57 1.76
16 113045 环旭转债 601,849.75 1.41
17 118043 福立转债 563,176.96 1.32
18 118027 宏图转债 547,598.31 1.28
19 113598 法兰转债 492,049.40 1.15
20 113676 荣 23 转债 474,421.42 1.11
21 113670 金 23 转债 473,381.30 1.11
22 123216 科顺转债 470,822.84 1.10
23 123087 明电转债 416,409.45 0.97
24 123206 开能转债 340,694.19 0.80
25 113534 鼎胜转债 298,655.38 0.70
26 127081 中旗转债 255,596.95 0.60
27 113672 福蓉转债 251,413.73 0.59
28 118041 星球转债 220,906.42 0.52
29 123061 航新转债 220,256.98 0.51
30 127103 东南转债 214,932.85 0.50
31 123171 共同转债 214,166.42 0.50
32 113682 益丰转债 129,058.53 0.30
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 平安可转债 A 平安可转债 C
报告期期初基金份额总额 23,073,712.06 20,693,212.09
报告期期间基金总申购份额 468,844.95 1,690,794.33
减:报告期期间基金总赎回份额 3,474,595.71 2,991,617.76
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 20,067,961.30 19,392,388.66
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予平安可转债债券型证券投资基金募集注册的文件
（2）平安可转债债券型证券投资基金基金合同
（3）平安可转债债券型证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2025 年 1 月 21 日
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