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国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二五年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银中证 500 指数量化增强

基金主代码 005994

交易代码 005994

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 1 日

报告期末基金份额总 705,916,092.90 份

投资目标 本基金为指数增强型股票基金,通过数量化的方法进行积极的组

合管理和严格的风险控制,在对标的指数进行有效跟踪的基础

上,力争获取高于标的指数的超额收益。

投资策略 本基金采用指数增强型投资策略,以中证 500 指数为基金的标的

指数,结合深入的宏观和基本面研究、以及量化投资技术,在跟

踪指数的基础上调整投资组合,力争在控制基金净值增长率与业

绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪

误差不超过 7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产

的长期增值。(一)类别资产配置本基金为股票指数增强型证券

投资基金,股票资产占基金资产的比例不低于 80%,其中投资于

标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的

80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

款等。(二)股票投资管理 1、指数化投资策略本基金将运用类

指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏

离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。2、

量化增强策略本基金在有效跟踪标的指数的基础上,通过量化投

资技术,力争实现高于标的指数的投资收益。3、股票组合调整

股票组合调整采用定期调整与不定期调整。(三)债券投资管理

本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并

管理组合风险。本基金债券投资策略主要包括:久期策略、收益

率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。(四)股指期货投

资策略为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提

下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期

货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运

作效率。(五)权证投资策略 1、考量标的股票合理价值、标的

股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波

动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。2、根据权证

合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及

权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考

量,决策买入、持有或沽出权证。(六)对于资产支持证券,其

定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还

率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析

的基础上,以数量化模型确定其内在价值。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税前)×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基

金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 国投瑞银中证 500 国投瑞银中证 500 国投瑞银中证 500

简称 指数量化增强 A 指数量化增强 C 指数量化增强 Y

下属分级基金的交易

005994 007089 022909

代码

报告期末下属分级基

566,955,883.69 份 138,647,830.83 份 312,378.38 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

主要财务指标

国投瑞银中证500指 国投瑞银中证500指 国投瑞银中证500指

数量化增强 A 数量化增强 C 数量化增强 Y

1.本期已实现收益 87,508,612.02 30,831,193.86 570.46

2.本期利润 -6,084,324.65 -1,322,867.59 -11,900.11

3.加权平均基金份额本期

利润 -0.0119 -0.0077 -0.1655

4.期末基金资产净值 1,157,352,050.87 276,496,108.80 637,939.45

5.期末基金份额净值 2.0413 1.9942 2.0422

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、

基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3、本基金于 2024 年 12 月 13 日起增加 Y 类基金份额,合同生效当季按实际存续期计算,不

按整个自然季度进行折算。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国投瑞银中证 500 指数量化增强 A

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -0.61% 1.84% -0.23% 1.93% -0.38% -0.09%

过去六个月 14.91% 1.86% 15.14% 1.91% -0.23% -0.05%

过去一年 10.04% 1.69% 5.40% 1.73% 4.64% -0.04%

过去三年 -15.15% 1.29% -20.91% 1.33% 5.76% -0.04%

过去五年 52.79% 1.28% 8.93% 1.31% 43.86% -0.03%

自基金合同 104.13% 1.25% 10.75% 1.34% 93.38% -0.09%

生效起至今

国投瑞银中证 500 指数量化增强 C

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -0.71% 1.84% -0.23% 1.93% -0.48% -0.09%

过去六个月 14.68% 1.86% 15.14% 1.91% -0.46% -0.05%

过去一年 9.60% 1.69% 5.40% 1.73% 4.20% -0.04%

过去三年 -16.17% 1.29% -20.91% 1.33% 4.74% -0.04%

过去五年 49.77% 1.28% 8.93% 1.31% 40.84% -0.03%

自基金合同 71.47% 1.28% 6.04% 1.31% 65.43% -0.03%

生效起至今

国投瑞银中证 500 指数量化增强 Y

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

自基金合同 -2.28% 1.01% -4.16% 1.12% 1.88% -0.11%

生效起至今

注:1、本基金的业绩比较基准为:中证 500 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税前)

×5%。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3、本基金于 2024 年 12 月 13 日起增加 Y 类基金份额,本基金 Y 类基金份额报告期间的起始

日为 2024 年 12 月 13 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

国投瑞银中证 500 指数量化增强 A

(2018 年 8 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日)

国投瑞银中证 500 指数量化增强 C

(2019 年 3 月 14 日至 2024 年 12 月 31 日)

国投瑞银中证 500 指数量化增强 Y

(2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日)

注:本基金于 2019 年 3 月 14 日起增加 C 类基金份额,本基金 C 类基金份额报告期间的起始

日为 2019 年 3 月 14 日。

本基金于 2024 年 12 月 13 日起增加 Y 类基金份额,本基金 Y 类基金份额报告期间的起始日

为 2024 年 12 月 13 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金

姓 经理期限 证券

名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

基金经理,量化投资部部门副

总经理,中国籍,厦门大学统

计学博士。17年证券从业经历。

2008 年 3 月至 2011 年 6 月任

汇添富基金管理公司风险管理

分析师。2011 年 6 月加入国投

瑞银基金管理有限公司。2013

年 4 月 2 日至 2013 年 9 月 25

日担任国投瑞银瑞和沪深 300

指数分级证券投资基金的基金

经理助理,2013 年 5 月 17 日

至 2013 年 9 月 25 日担任国投

瑞银沪深 300 金融地产指数证

券投资基金(LOF)的基金经理

助理。2014 年 7 月 24 日起担

任国投瑞银中证上游资源产业

殷 本基金基金经理,量化投资 2018-0 指数证券投资基金(LOF)基

瑞 部部门副总经理 8-01 - 17 金经理,2018 年 8 月 1 日起兼

飞 任国投瑞银中证 500 指数量化

增强型证券投资基金基金经

理,2019 年 6 月 11 日起兼任

国投瑞银沪深 300 指数量化增

强型证券投资基金基金经理,

2023 年 10 月 26 日起兼任国投

瑞银新增长灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理,2024

年9月10日起兼任国投瑞银磐

睿量化选股混合型证券投资基

金基金经理。曾于 2016 年 4 月

26 日至 2018 年 6 月 11 日期间

担任国投瑞银新价值灵活配置

混合型证券投资基金基金经

理,于 2015 年 11 月 17 日至

2019 年 1 月 4 日期间担任国投

瑞银新收益灵活配置混合型证

券投资基金基金经理,于 2013

年 9 月 26 日至 2020 年 9 月 18

日期间担任国投瑞银瑞和沪深

300 指数分级证券投资基金基

金经理,于 2013 年 10 月 26 日

至 2023 年 7 月 14 日期间担任

国投瑞银沪深 300 金融地产交

易型开放式指数证券投资基金

(LOF)基金经理,于 2021 年

10 月 15 日至 2024 年 1 月 10

日期间兼任国投瑞银安睿混合

型证券投资基金基金经理,于

2022 年 12 月 5 日至 2024 年 6

月 3 日期间兼任国投瑞银专精

特新量化选股混合型证券投资

基金基金经理。

注:1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

2、本基金的基金经理殷瑞飞在 2025 年 1 月任量化投资部部门总经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本基金《基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交

较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

始于 9 月 24 日的一系列宏观调控政策及资本新政落地之后,市场流动性及投资者风险偏好均

大幅提升,各类指数普遍大幅上涨。四季度以来,宏观经济的温和复苏为市场提供了基本面支撑,但消费增长放缓、工业品价格下降等因素也对市场情绪产生了一定负面影响。四季度 A 股市场整体表现平稳,但波动性有所增加。各主要宽基指数和风格指数表现分化明显,小盘和成长风格表现较好,而大盘和价值风格表现较弱,呈现了比较明显的风格轮动。全季上证指数上涨 0.46%,

沪深 300 指数下跌 2.06%,中证红利指数下跌 2.07%,中证 1000 指数上涨 4.36%,科创 50 指数则

大幅上涨达 13.36%。

展望后市,基于当前市场估值依然不高,美债利率趋于继续下行,市场信心有望持续提振,A 股市场大概率维持整体震荡上行的态势。

基金投资操作上,作为量化指数增强基金,我们将继续坚持以多因子选股模型为主体,其它量化投资策略为补充的科学数量化方法,广范围、高效率地寻找市场中错误定价带来的投资机会,基于系统化、纪律化的投资体系严格控制跟踪误差,争取获得持续的超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金 A 类份额净值为 2.0413 元,C 类份额净值为 1.9942 元,Y 类份额

净值为 2.0422 元。本报告期 A 类份额净值增长率为-0.61%,C 类份额净值增长率为-0.71%,Y 类

份额净值增长率为-2.28%;本报告期 A 类同期业绩比较基准收益率为-0.23%,C 类同期业绩比较基准收益率为-0.23%,Y 类同期业绩比较基准收益率为-4.16%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 1,326,633,404.31 92.22

其中:股票 1,326,633,404.31 92.22

2 固定收益投资 1,060,745.31 0.07

其中:债券 1,060,745.31 0.07

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 109,820,162.03 7.63

7 其他资产 970,085.11 0.07

8 合计 1,438,484,396.76 100.00

注:1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

2、本基金不参与转融通证券出借业务。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%)

A 农、林、牧、渔业 7,068,822.00 0.49

采矿业 66,915,419.98 4.66

B

C 制造业 825,821,316.12 57.57

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 46,326,372.84 3.23

E 建筑业 15,269,677.00 1.06

F 批发和零售业 17,973,196.39 1.25

G 交通运输、仓储和邮政业 26,664,954.00 1.86

H 住宿和餐饮业 12,402,766.00 0.86

I 信息传输、软件和信息技术服务业 126,199,376.30 8.80

J 金融业 132,830,362.22 9.26

K 房地产业 18,772,426.24 1.31

L 租赁和商务服务业 5,874,971.00 0.41

M 科学研究和技术服务业 8,605,921.62 0.60

N 水利、环境和公共设施管理业 1,339,329.60 0.09

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 5,201,703.00 0.36

R 文化、体育和娱乐业 7,158,466.00 0.50

S 综合 2,208,324.00 0.15

合计 1,326,633,404.31 92.48

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 000728 国元证券 2,311,130.00 19,321,046.80 1.35

2 000729 燕京啤酒 1,570,100.00 18,904,004.00 1.32

3 000738 航发控制 846,000.00 18,815,040.00 1.31

4 601555 东吴证券 2,257,200.00 17,606,160.00 1.23

5 601991 大唐发电 6,058,400.00 17,266,440.00 1.20

6 000039 中集集团 2,220,850.00 17,256,004.50 1.20

7 000050 深天马 A 1,814,800.00 16,387,644.00 1.14

8 600418 江淮汽车 430,400.00 16,140,000.00 1.13

9 600642 申能股份 1,662,216.00 15,774,429.84 1.10

10 601168 西部矿业 960,600.00 15,436,842.00 1.08

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 1,060,745.31 0.07

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,060,745.31 0.07

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 资产净

值比例

(%)

1 113691 和邦转债 8,610 952,375.69 0.07

2 111020 合顺转债 840 108,369.62 0.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

(元)

- - - - - -

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) 905,218.40

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易

成本和跟踪误差,同时兼顾基差的变化,以达到有效跟踪标的指数的目的。

本报告期内,本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目标。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司在报告编制前一年内受到深圳证监局的处罚。国元证券股份有限公司在报告编制前一年内受到安徽证监局的处罚。东吴证券股份有限公司在报告编制前一年内受到中国证监会的立案调查、处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。基金管理人认为,上述事件有利于上述公司加强内部管理,上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对上述公司经营活动未产生实质性影响,不改变上述公司基本面。除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体存在本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 191,172.74

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 778,912.37

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 970,085.11

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

国投瑞银中证500指 国投瑞银中证500指 国投瑞银中证500指

项目

数量化增强A 数量化增强C 数量化增强Y

报告期期初基金份额

508,315,818.72 213,509,141.50 -

总额

报告期期间基金总申

135,968,559.57 61,043,337.68 313,351.30

购份额

减:报告期期间基金

77,328,494.60 135,904,648.35 972.92

总赎回份额

报告期期间基金拆分

变动份额(份额减少 - - -

以“-”填列)

报告期期末基金份额

566,955,883.69 138,647,830.83 312,378.38

总额

注:本基金基金合同生效日为 2018 年 8 月 1 日,本基金于 2024 年 12 月 13 日起增加 Y 类基

金份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险:

1、赎回申请延期办理的风险

单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。

2、基金净值大幅波动的风险

单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。

4、基金财产清算的风险

根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同将终止,并根据基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款,对本基金的继续存续产生较大影响。

5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险

由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内管理人发布了国投瑞银基金管理有限公司关于上海分公司注销的公告,规定媒介公告

时间为2024年11月13日。

2、报告期内管理人发布了关于国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金增加Y类基金份额

并修改法律文件的公告,规定媒介公告时间为2024年12月12日。

3、报告期内管理人发布了国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金Y类基金份额开放日常

申购、赎回、定期定额投资业务的公告,规定媒介公告时间为2024年12月13日。

4、报告期内管理人发布了国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金Y类基金份额在直销渠道

开展申购费率优惠活动的公告,规定媒介公告时间为2024年12月25日。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

中国证监会准予注册国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金募集的文件

《国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公告

9.2存放地点

中国广东省深圳市福田区福华一路 119 号安信金融大厦 18 楼

存放网址:http://www.ubssdic.com

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。

咨询电话:国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司

二〇二五年一月二十一日

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