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中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年半年度报告摘要查看PDF原文

中证银行交易型开放式指数证券投资基金

联接基金 2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 29 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 27 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 4 月 15 日(基金合同生效日)起至 6 月 30 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 添富中证银行 ETF 联接

基金主代码 007153

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 15 日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 97,364,782.87 份

额总额

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基

添富中证银行 ETF 联接 A 添富中证银行 ETF 联接 C

金简称

下属分级基金的交

007153 007154

易代码

报告期末下属分级

56,971,282.41 份 40,393,500.46 份

基金的份额总额

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 中证银行交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512820

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 23 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2018 年 11 月 23 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪

误差的最小化。

投资策略 本基金主要投资于目标 ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目

标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为中证银行 ETF 的联接基金,预期风险与预期收益高于混合

型基金、债券型基金与货币市场基金,本基金通过投资目标 ETF,

紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.2.1 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,本基金

力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及

其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的

投资策略 变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基

金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的

投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的

表现。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率,即中证银行指数收益率。

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债

风险收益特征 券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全

复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 李鹏 张燕

负责人 联系电话 021-28932888 0755-83199084

电子邮箱 service@99fund.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-888-9918 95555

传真 021-28932998 0755-83195201

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com

网址

基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金

管理股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据

报告期(2019 年 4 月 15 日(基金合同生效日)-2019 年 6 月 30 日)

和指标

添富中证银行 ETF 联接 A 添富中证银行 ETF 联接 C

本期已实现收益 905,226.85 503,558.36

本期利润 1,464,999.70 852,421.69

加权平均基金份

0.0151 0.0030

额本期利润

本期基金份额净

1.98% 1.95%

值增长率

3.1.2 期末数据

报告期末(2019 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配基 0.0136 0.0133

金份额利润

期末基金资产净 58,098,347.20 41,183,035.89

期末基金份额净 1.0198 1.0195

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金的《基金合同》生效日为 2019 年 4 月 15 日,至本报告期末未满一年,因此主要会计数

据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2019 年 6 月 30 日数据,特此说明。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

添富中证银行 ETF 联接 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 4.36% 0.96% 3.24% 0.86% 1.12% 0.10%

自基金合同生 1.98% 0.70% -1.45% 1.16% 3.43% -0.46%

效日起至今 添富中证银行 ETF 联接 C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 4.34% 0.96% 3.24% 0.86% 1.10% 0.10%

自基金合同生 1.95% 0.70% -1.45% 1.16% 3.40% -0.46%

3.效2日.2起自至基今金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:本基金的《基金合同》生效日期为 2019 年 4 月 15 日,截止本报告期末,基金成立未满 1 年。

本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2019 年 4 月 15 日)起 6 个月,截止本报告期末,本

基金尚处于建仓期中。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准,于 2005 年 2 月

3 日正式成立。目前,公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。

汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

2019 上半年,汇添富基金新成立 13 只公开募集证券投资基金,包括 5 只债券型基金、4 只混

合型基金、2 只基金中基金、2 只指数基金联接基金。截至 2019 年 6 月 30 日,公司共管理 133

只公开募集证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

汇 添 富 中 国籍:中国,学历:

证 主 要 消 中国科学技术大学

费 ETF、汇 金融工程博士研究

添 富 中 证 生,相关业务资格:

医 药 卫 生 证券投资基金从业

ETF、汇添 资格。从业经历:曾

富 中 证 能 任国泰基金管理有

过蓓蓓 源 ETF、汇 2019年4月15 - 8 限公司金融工程部

添 富 中 证 日 助理分析师、量化投

金 融 地 产 资部基金经理助理。

ETF、汇添 2015 年 6 月加入汇

富 深 证 添富基金管理股份

300ETF 基 有限公司任基金经

金、汇添富 理助理,2015 年 8

深 证 月 3 日至今任中证

300ETF 联 主要消费 ETF 基金、

接基金、汇 中证医药卫生 ETF

添 富 主 要 基金、中证能源 ETF

消费ETF联 基金、中证金融地产

接基金、汇 ETF 基金、汇添富中

添 富 中 证 证主要消费 ETF 联

生 物 科 技 接基金的基金经理,

指数(LOF) 2015年 8月 18日至

基金、汇添 今 任 汇 添 富 深 证

富 中 证 中 300ETF 基金、汇添

药 指 数 富深证 300ETF 基金

(LOF)基 联接基金的基金经

金、汇添富 理,2016 年 12 月 22

中 证 新 能 日至今任汇添富中

源 汽 车 产 证 生 物 科 技 指 数

业 指 数 (LOF)基金的基金

(LOF)基 经理,2016 年 12 月

金、中证银 29 日至今任汇添富

行 ETF 基 中证中药指数(LOF)

金、添富中 基金的基金经理,

证医药 ETF 2018年 5月 23日至

联接基金、 今任汇添富中证新

添 富 中 证 能源汽车产业指数

银行ETF联 (LOF)基金的基金

接 基 金 的 经理,2018 年 10 月

基金经理。 23 日至今任中证银

行 ETF 基金的基金

经理,2019 年 3 月

26 日至今任添富中

证医药 ETF 联接基

金的基金经理,2019

年 4 月 15 日至今任

添富中证银行 ETF

联接基金的基金经

理。

国籍:中国。学历:

复旦大学经济学硕

士。相关业务资格:

添 富 中 证 证券投资基金从业

银行ETF联 2019年4月15 资格。从业经历:

乐无穹 接 的 基 金 日 - 5 2014 年 7 月加入汇

经理 添富基金管理股份

有限公司,历任金融

工程助理分析师、指

数与量化投资部分

析师。2019 年 4 月

15 日至今任添富中

证银行 ETF 联接的

基金经理

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5 次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年上半年,沪深 300 指数上涨 27.07%,中证 500 指数上涨 18.77%,一季度外部环境相

对缓和、经济数据表现稳健,二季度贸易摩擦有所反复,市场出现动荡。

外部环境的角度,中美贸易摩擦的影响是长期的,对国内的经济增长和产业结构调整都将产生深远的影响。货币政策方面,6 月美联储决定维持联邦基金目标利率区间 2.25%-2.50%不变,点阵图也暗示了降息、宽松可能性有所增强,市场预期美国或在下半年进入降息周期。此外,7 月多个国家宣布降息决议,全球货币宽松预期下,我国货币政策外部约束持续减弱。

实体经济方面,房地产投资后续支撑减弱,制造业投资增速有所下滑,消费总体保持平稳。

资本市场方面,金融供给侧改革的提出或将加大企业直接融资的比例。科创板的推出定位于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业,有利于更好的发挥资本市场的资源配置功能。同时,随着资本市场继续扩大对外开放,未来海外资金流入 A 股市场将是一个长期渐进的过程。

银行行业目前整体估值仍处于相对低位,有着较高的估值、盈利性价比。上市银行整体基本面良好,且银行指数主要配置国有大行、优质股份行和区位优势明显的地方银行,行业分化的格局下,银行指数更集中于优质龙头个股。

报告期内,本基金仍处于建仓期阶段,在建仓期结束后,本基金的对应 ETF 投资仓位将保持

在 90%以上,以实现对业绩比较基准的跟踪。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金份额净值 A 类为1.0198 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.98%;汇添富中证银行交易型开放式指数证券投资

基金联接基金份额净值 C 类为 1.0195 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.95%;同期业绩比较

基准收益率为-1.45%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019 年下半年,宏观政策预期仍以逆周期调节为主,主要消费维持稳定,可选消费下半年有望阶段性企稳。在“房住不炒”的政策大背景下,固定资产投资回落速度有可能超预期,利率有下行空间,利好股市及产业融资成本。

在地产大繁荣时期,经济金融领域普遍存在依赖土地快速增值的刚兑,隐性推高了利率水平,对产业融资及消费带来较大压力。未来随着房价的止涨甚至回落,以及刚兑的逐步打破,投资者更需要赚取经济增长带来的稳定收益,对于投资标的的把握也要以企业盈利增长为抓手,减少对

于估值及弹性的零和博弈。

银行业是国民经济的支柱行业,当前银行业盈利水平优于其他行业,间接融资主导的环境下,存贷款业务牌照的垄断属性及较高的资金要求将是银行维持相对高盈利水平的门槛。随着国内金融市场改革的不断推进,银行业正在积极转型,业务布局多元化发展,行业分化、差异化竞争优

势也逐步显现。目前银行行业整体基本面稳健,估值达到 5 年低位,2019 年预期 PB 不到 0.8 倍,

且近 12 个月股息率超过 4%,具备良好的投资性价比和长期配置价值。

作为被动投资的指数型基金,汇添富中证银行 ETF 联接将严格遵守基金合同,在建仓期结束

后坚持既定的指数化投资策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通知执行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

本基金本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本半年度报告中利润分配情况真实、准确。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日:2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产 本期末

2019 年 6 月 30 日

资 产:

银行存款 5,898,667.17

结算备付金 7,939,382.26

存出保证金 101,645.32

交易性金融资产 87,093,231.58

其中:股票投资 299,374.00

基金投资 86,793,857.58

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 399,641.02

应收利息 5,131.66

应收股利 -

应收申购款 46,726.89

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 101,484,425.90

负债和所有者权益 本期末

2019 年 6 月 30 日

负 债:

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 341.32

应付赎回款 1,691,563.07

应付管理人报酬 7,533.39

应付托管费 1,506.67

应付销售服务费 13,038.00

应付交易费用 444,777.47

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 44,282.89

负债合计 2,203,042.81

所有者权益:

实收基金 97,364,782.87

未分配利润 1,916,600.22

所有者权益合计 99,281,383.09

负债和所有者权益总计 101,484,425.90

注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额总额 97,364,782.87 份,其中添富中证银行 ETF 联接

A 基金份额总额为 56,971,282.41 份,基金份额净值 1.0198 元;添富中证银行 ETF 联接 C 基金份

额总额为 40,393,500.46 份,基金份额净值 1.0195 元。

6.2 利润表

会计主体:中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期:2019 年 4 月 15 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

项 目 本期

2019 年 4 月 15 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日

一、收入 3,374,186.86

1.利息收入 938,929.28

其中:存款利息收入 75,809.88

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 863,119.40

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填列) 1,525,818.05

其中:股票投资收益 -363,165.34

基金投资收益 1,848,410.45

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 40,572.94

3.公允价值变动收益(损失以“-” 908,636.18

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 803.35

减:二、费用 1,056,765.47

1.管理人报酬 183,515.97

2.托管费 36,703.14

3.销售服务费 58,393.85

4.交易费用 730,704.07

5.利息支出 -

其中:卖出回购金融资产支出 -

6.税金及附加 -

7.其他费用 47,448.44

三、利润总额(亏损总额以“-”号 2,317,421.39

填列)

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”号 2,317,421.39

填列)

注:本基金合同于 2019 年 4 月 15 日生效,无比较式的上年度可比期间,因此利润表只列示 2019

年 4 月 15 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日数据,特此说明。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期:2019 年 4 月 15 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 4 月 15 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 496,904,289.88 - 496,904,289.88

权益(基金净值)

二、本期经营活

动产生的基金净 - 2,317,421.39 2,317,421.39

值变动数(本期

利润)

三、本期基金份

额交易产生的基

金净值变动数 -399,539,507.01 -400,821.17 -399,940,328.18

( 净 值 减 少 以

“-”号填列)

其中:1.基金申 5,859,646.64 164,860.66 6,024,507.30

购款

2.基金赎 -405,399,153.65 -565,681.83 -405,964,835.48

回款

四、本期向基金

份额持有人分配

利润产生的基金 - - -

净值变动(净值

减少以“-”号填

列)

五、期末所有者 97,364,782.87 1,916,600.22 99,281,383.09

权益(基金净值)

注:本基金合同于 2019 年 4 月 15 日生效,无比较式的上年度可比期间,因此所有者权益(基金净

值)变动表只列示 2019 年 4 月 15 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日数据,特此说明。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

张晖 李骁 雷青松

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]372 号《关于准予中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》准予注册,由汇添富基金管理股份有限公司于 2019

年 4 月 8 日至 2019 年 4 月 11 日止期间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特

殊普通合伙)验证并出具安永华明(2019)验字第 60466941_B14 号验资报告后,向中国证监会报送

基金备案材料。基金合同于 2019 年 4 月 15 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设

立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 496,824,974.93 元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 79,314.95 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 496,904,289.88 元,折合 496,904,289.88 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,基金

还可投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金业绩比较基准为:中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财

务状况以及 2019 年 4 月 15 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值

变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际

编制期间系 2019 年 4 月 15 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资和资产支持证券投资等;

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及资产支持证券等,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;

卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;

卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;

(4)股指/国债期货投资

买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约价值按成交金额确认;

股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,股指/国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转;

(5)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允

价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;

上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;

(6)回购协议

本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;

(2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;

(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账;

(9)权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;

(10)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

(11)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

(12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费及销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

(4)同一类别内每一基金份额享有同等分配权;

(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)

交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按

证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金

融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规

定,自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适

用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生

的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行

规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。

6.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

6.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额

计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;

持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

招商银行股份有限公司("招商银行") 基金托管人、基金代销机构

东方证券股份有限公司("东方证券") 基金管理人的股东、基金代销机构

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期

2019 年 4 月 15 日(基金合同生效日)至 2019 年 6

关联方名称 月 30 日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例(%)

东方证券股份有限公司 477,586,838.37 100.00

6.4.8.1.2 债券交易

注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2019 年 4 月 15 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日

成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例(%)

东方证券股份有限公司 2,875,000,000.00 100.00

6.4.8.1.4 基金交易

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2019 年 4 月 15 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日

成交金额 占当期基金

成交总额的比例(%)

东方证券股份有限公司 42,737,264.66 100.00

6.4.8.1.5 权证交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2019年4月15日(基金合同生效日)至2019年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

佣金 的比例(%) 总额的比例(%)

东方证券股份有限 444,777.47 100.00 444,777.47 100.00

公司

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 4 月 15 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 183,515.97

其中:支付销售机构的客户维护费 13,078.23

注:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后余额(若为负数,则取 0)的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额,若为负数,则 E取 0

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 4 月 15 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 36,703.14

注:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后余额(若为负数,则取 0)的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后余额(若为负数,则取0),若为负数,则 E 取 0

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

2019 年 4 月 15 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称 添富中证银行 ETF 联接 添富中证银行 ETF 联接

合计

A C

汇添富基金管理股份有限 - 8,887.61 8,887.61

公司

合计 - 8,887.61 8,887.61

注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年率为 0.10% 。

本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的资产净值的 0.10%年费率计提。

计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日资产净值

销售服务费每日计提,逐日累计至每月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

2019 年 4 月 15 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入

招商银行股份有限公司 5,898,667.17 54,573.61

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明

本报告期末,本基金持有 78,136,350.00 份目标 ETF 基金份额,占其总份额的比例为 42.67%。

6.4.9 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 299,374.00 0.29

其中:股票 299,374.00 0.29

2 基金投资 86,793,857.58 85.52

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 13,838,049.43 13.64

8 其他各项资产 553,144.89 0.55

9 合计 101,484,425.90 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 - -

J 金融业 299,374.00 0.30

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 299,374.00 0.30

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 600036 招商银行 1,400 50,372.00 0.05

2 601166 兴业银行 2,300 42,067.00 0.04

3 601328 交通银行 4,400 26,928.00 0.03

4 600016 民生银行 3,900 24,765.00 0.02

5 600000 浦发银行 1,900 22,192.00 0.02

6 601288 农业银行 6,100 21,960.00 0.02

7 601398 工商银行 3,400 20,026.00 0.02

8 601169 北京银行 2,400 14,184.00 0.01

9 601988 中国银行 3,300 12,342.00 0.01

10 601229 上海银行 900 10,665.00 0.01

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.99fund.com 网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 601166 兴业银行 33,610,311.60 33.85

2 600036 招商银行 32,383,169.10 32.62

3 601328 交通银行 23,911,537.56 24.08

4 600016 民生银行 22,277,336.40 22.44

5 601288 农业银行 19,870,251.00 20.01

6 600000 浦发银行 19,356,352.90 19.50

7 601398 工商银行 17,077,837.29 17.20

8 601169 北京银行 13,139,990.29 13.24

9 601988 中国银行 11,462,103.00 11.55

10 601229 上海银行 9,690,980.18 9.76

11 601818 光大银行 9,021,770.71 9.09

12 600919 江苏银行 7,072,432.00 7.12

13 600015 华夏银行 7,043,045.64 7.09

14 601939 建设银行 6,992,038.00 7.04

15 601009 南京银行 6,809,350.79 6.86

16 601998 中信银行 2,717,051.04 2.74

17 601997 贵阳银行 2,397,172.00 2.41

18 600926 杭州银行 2,281,089.05 2.30

19 601128 常熟银行 1,396,499.00 1.41

20 601838 成都银行 800,152.00 0.81

注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 600036 招商银行 40,571,774.95 40.87

2 601166 兴业银行 29,670,488.98 29.89

3 601328 交通银行 20,423,689.90 20.57

4 600016 民生银行 18,703,026.80 18.84

5 601288 农业银行 16,976,008.00 17.10

6 600000 浦发银行 16,801,155.95 16.92

7 601398 工商银行 14,940,411.00 15.05

8 601169 北京银行 10,364,876.00 10.44

9 601988 中国银行 9,412,655.00 9.48

10 601229 上海银行 7,917,045.00 7.97

11 601818 光大银行 7,586,438.00 7.64

12 601939 建设银行 6,049,146.23 6.09

13 600919 江苏银行 5,998,579.00 6.04

14 601009 南京银行 5,984,156.02 6.03

15 600015 华夏银行 5,746,366.00 5.79

16 601998 中信银行 2,229,945.60 2.25

17 601997 贵阳银行 1,977,650.40 1.99

18 600926 杭州银行 1,872,088.76 1.89

19 601128 常熟银行 1,660,997.43 1.67

20 601838 成都银行 1,366,497.00 1.38

注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额 250,490,733.55

卖出股票收入(成交)总额 227,096,104.82

注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位:人民币元

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产

净值比例(%)

中证银行 汇添富基

交易型开 交易型开放 金管理股

1 放式指数 股票型 式 份有限公 86,793,857.58 87.42

证券投资 司

基金

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

7.13 投资组合报告附注

7.13.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.13.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.13.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 101,645.32

2 应收证券清算款 399,641.02

3 应收股利 -

4 应收利息 5,131.66

5 应收申购款 46,726.89

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 553,144.89

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份 持有人结构

额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级 数(户) 基金份额 占总份额比例 占总份额比例

别 持有份额 (%) 持有份额 (%)

银 815 69,903.41 704,524.83 1.24 56,266,757.58 98.76

ETF

A

中 743 54,365.41 500,112.50 1.24 39,893,387.96 98.76

ETF

C

合 1,558 62,493.44 1,204,637.33 1.24 96,160,145.54 98.76

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管 添富中证银行 ETF 联接 A 82,640.26 0.15

理人所

有从业

人员持 添富中证银行 ETF 联接 C 0.00 0.00

有本基

合计 82,640.26 0.08

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、 添富中证银行 ETF 联接 A 0

基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 添富中证银行 ETF 联接 C 0

基金

合计 0

本基金基金经理持有 添富中证银行 ETF 联接 A 0

本开放式基金 添富中证银行 ETF 联接 C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 添富中证银行 ETF 联接 A 添富中证银行 ETF 联接 C

基金合同生效日

(2019 年 4 月 15 日) 113,726,431.04 383,177,858.84

基金份额总额

基金合同生效日起至

报告期期末基金总申 4,272,461.78 1,587,184.86

购份额

减:基金合同生效日

起至报告期期末基金 61,027,610.41 344,371,543.24

总赎回份额

基金合同生效日起至 - -

报告期期末基金拆分

变动份额(份额减少

以“-”填列)

本报告期末基金份额 56,971,282.41 40,393,500.46

总额

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2019 年 4 月 15 日)起至

本报告期末,为本基金进行审计。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注

交总额的比例 总量的比

东方证券 2 477,586,838.37 100.00% 444,777.47 100.00% -

安信证券 2 - - - - -

北京高华 2 - - - - -

财达证券 2 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

广发证券 3 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

申万宏源证

2 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

西藏东方财

2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

中原证券 2 - - - - -

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期债 占当期 占当期

券商名 债券 券回购 权证 基金

称 成交金额 成交总 成交金额 成交总额 成交金额 成交总 成交金额 成交总

额的比 的比例 额的比 额的比

例 例 例

东方证 - - 2,875,000,000.00 100.00% - - 42,737,264.66 100.00%

安信证 - - - - - - - -

北京高 - - - - - - - -

财达证 - - - - - - - -

东北证 - - - - - - - -

广发证 - - - - - - - -

国金证 - - - - - - - -

国泰君 - - - - - - - -

国信证 - - - - - - - -

海通证 - - - - - - - -

申万宏 - - - - - - - -

源证券

天风证 - - - - - - - -

西藏东 - - - - - - - -

方财富

招商证 - - - - - - - -

中信建 - - - - - - - -

中信证 - - - - - - - -

中原证 - - - - - - - -

注:1、专用交易单元的选择标准和程序:

(1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。

(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审

批。

(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。

(8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

本基金本报告期内新增 2 家证券公司的 4 个交易单元:中信建投(上交所单元和深交所单元)、中原证券(上交所单元和深交所单元)。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

投 比

资 例 份

者 达 额

类 序 到 期初 申购 赎回 持有份额 占

别 号 或 份额 份额 份额 比

者 (%

超 )

20%

2019

机 1 年6 月 - 50,009,000.00 50,009,000.00 - 0.00

构 13 日

2019

年6 月

18 日

个 - - - - - - -

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险

当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人 大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

2、巨额赎回的风险

持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可 能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

3、基金规模较小导致的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能 面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。

4、基金净值大幅波动的风险

持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产 净值造成较大波动。

5、提前终止基金合同的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于

5000 万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

汇添富基金管理股份有限公司

2019 年 8 月 29 日

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