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华宝宝盛纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)查看PDF原文

华宝宝盛纯债债券型证券投资基金

招募说明书(更新)

2020 年定期更新

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:徽商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2019 年 4 月 2 日证监许可【2019】554 号文注册,

进行募集。

基金管理人保证《华宝宝盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等其他风险。本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

本基金参与资产支持证券投资可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

基金合同生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产

净值低于 5000 万元情形的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,且无需召开基金份额持有人大会。故基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。

投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运

作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

本次更新招募说明书所载内容截止日为 2020 年 2 月 29 日,有关财务数据和净值表现截

止日为 2019 年 12 月 31 日,数据未经审计。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9

月 1 日起执行。

目录

一、绪言......1

二、释义......2

三、基金管理人...... 6

四、基金托管人...... 12

五、相关服务机构...... 15

六、基金的募集...... 17

七、基金的备案...... 18

八、基金份额的申购与赎回 ...... 19

九、基金的投资...... 31

十、基金的财产...... 41

十一、基金资产估值...... 42

十二、基金收益与分配 ...... 47

十三、基金的费用与税收 ...... 48

十四、基金的会计与审计 ...... 50

十五、基金的信息披露 ...... 51

十六、风险揭示...... 57

十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算...... 60

十八、基金合同内容摘要 ...... 62

十九、基金托管协议内容摘要 ...... 75

二十、对基金份额持有人的服务 ...... 89

二十一、其他应披露事项 ...... 91

二十二、招募说明书存放及查阅方式...... 92

二十三、备查文件...... 93

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定和《华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了华宝宝盛纯债债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

二、释义

本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指华宝宝盛纯债债券型证券投资基金

2、基金管理人:指华宝基金管理有限公司

3、基金托管人:指徽商银行股份有限公司

4、基金合同:指《华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝宝盛纯债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《华宝宝盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告:指《华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要:指《华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、 《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,

经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月

1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国

人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基

金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券

投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构

26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受华宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月

33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》:指《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

47、元:指人民币元

48、基金收益:指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

55、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

56、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

三、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:华宝基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

法定代表人:孔祥清

总经理:HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)

成立日期:2003 年 3 月 7 日

注册资本:1.5 亿元人民币

电话:021-38505888

联系人:章希

股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份,外方股东 Warburg Pincus Asset

Management, L.P.持有 49%的股份。

(二) 基金管理人主要人员情况

1、 董事会成员

孔祥清先生,董事长,硕士,高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长,宝钢集团财务有限公司总经理,华宝投资有限公司副总经理,中国宝武钢铁集团有限公司产业金融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席。现任华宝基金管理有限公司董事长、党委书记,法兴华宝汽车租赁(上海)有限公司董事长,华宝信托有限责任公司董事,中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。

HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金融分析

师,Acthop 投资公司财务总监。2003 年 5 月加入华宝基金管理有限公司,先后担任公司营运总监、董事会秘书、副总经理,现任华宝基金管理有限公司总经理。根据华宝基金管理有限公司《关于

公司督察长变更公告》,自 2019 年 10 月 25 日起由其代为履行督察长职务。

魏臻先生,董事。曾任麦肯锡(上海)咨询公司分析师,摩根斯坦利亚洲公司分析师,香港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、中通快递董事。

周朗朗先生,董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗银行(香港)投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理,华融资产管理股份有限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。

胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。

尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究所助理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望集团常务副总裁,比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理。

陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问。

2、监事会成员

朱莉丽女士,监事,硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部;现任美国华平集团执行董事。

杨莹女士,监事,本科。曾在三九集团、中国平安保险(集团)股份有限公司、永亨银行(中国)有限公司、中国民生银行、华宝投资有限公司工作,现任华宝信托有限责任公司风险管理部副总经理。

贺桂先先生,监事,本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理;现任华宝基金管理有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。

王波先生,监事,硕士。曾任上海证券报记者;现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼互金策划部总经理。

3、总经理及其他高级管理人员

孔祥清先生,董事长,简历同上。

HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,总经理,简历同上。

向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002 年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。

李慧勇先生,副总经理,硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。

4、基金经理

王慧女士,硕士。曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资管理工作。2016 年10 月加入华宝基金管理有限公司,担任投资经理职务。2018 年 8 月起任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理,2019 年 3 月起任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2019

年 4 月起任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金经理,2019 年 10 月起任华宝宝润纯债债券型

证券投资基金基金经理。

5、固定收益投资决策委员会成员

李慧勇先生,公司副总经理。

陈昕先生,固定收益部总经理、华宝现金宝货币市场基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝宝怡纯债债券型证券投资基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。

李栋梁先生,固定收益部副总经理、华宝宝康债券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝可转债债券型证券投资基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)基金管理人职责

基金管理人应严格依法履行下列职责:

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜;

2、办理本基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度报告、中期报告和年度报告;

7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12、中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人承诺

1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定,并建 立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。

2、基金管理人不从事下列行为:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的 交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利 益;

(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;

(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

(五)基金管理人内部控制制度

1、风险管理体系

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、 合规性风险、信誉风险和事件风险(如灾难)。

针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:

(1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构、建立 清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。

(2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归 类。

(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性 的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进 入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。

(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定标准范 围以内的风险,控制相对宽松一点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而对较为严重 的风险,则制定适当的控制措施;对于一些后果可能极其严重的风险,则除了严格控制以外, 还准备了相应的应急处理措施。

(6)监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视,并定期评价其管理绩效,在必要 时结合新的需求加以改变。

(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理人 员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。

2、内部控制制度

(1)内部风险控制原则

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到决 策、执行、监督、反馈等各个环节;

有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程,结合程序控制,建立合理的内控程序,维护 内部控制制度的有效执行;

独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗 位,各部门和岗位在职能上保持相对独立性;公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分 离运作,独立进行;

相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,并通过切实可行的相互 制衡措施来消除内部控制中的盲点;

防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门, 应当在物理上和制度上适当隔离;对因业务需要必须知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准 程序和监督防范措施;

成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性,尽量降低经营运作成 本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;

合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定,并在此 基础上遵循国际和行业的惯例制订;

全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于公司每一位 员工,不留有制度上的空白或漏洞;

审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、防范 和化解风险为出发点;

适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方 针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的 修改或完善。

(2)内部风险控制的要求和内容

内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立 完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。

内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技 术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。

(3)督察长制度

公司设督察长,督察长由公司总经理提名,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。

督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专 门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发 现基金及公司运作中存在问题时,应当及时告知公司总经理和相关业务负责人,提出处理意见 和整改建议,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要 求的,督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

(4)监察稽核及风险管理制度

监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程 序和适当的方法,进行公正客观的检查和评价。

监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性;负责调查、评价 公司有关部门执行公司各项规章制度的情况;评价各项内控制度执行的有效性,对内控制度的 缺失提出补充建议;进行日常风险监控工作;协助评价基金财产风险状况;负责包括基金经理 离任审查在内的各项内部审计事务等。

3、基金管理人关于内部控制制度的声明书

(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

1、基金托管人的基本情况

名称:徽商银行股份有限公司

住所:安徽合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

办公地址:安徽合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

法定代表人:吴学民

成立日期:1997 年 4 月 4 日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银复【1997】70 号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可【2014】63 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:1,215,480.1211 万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:0551-65195712

联系人:金鑫

徽商银行是经中国银监会批准,全国首家由城市商业银行、城市信用社联合重组成立的区域性

股份制商业银行,总部设在安徽省合肥市。1997 年 4 月 4 日注册成立注册地址为中国安徽省合肥

市安庆路 79 号天徽大厦 A 座。2005 年 11 月 30 日更名为徽商银行股份有限公司,并经安徽银监局

批准持有机构编码为 B0162H234010001 的金融许可证。2005 年 12 月 28 日正式合并安徽省内芜

湖、马鞍山、安庆、淮北、蚌埠 5 家城市商业银行,及六安、淮南、铜陵、阜阳科技、阜阳鑫鹰、

阜阳银河、阜阳金达等 7 家城市信用社。2013 年 11 月 12 日,徽商银行在香港联交所主板挂牌上

市。截至 2019 年 6 月末,徽商银行注册资本 1,215,480.1211 万元人民币。

徽商银行主要经营范围包括在中国吸收公司和零售客户存款,利用吸收的存款发放贷款,以及

从事资金业务,包括货币市场业务,投资和交易业务及代客交易等。截至 2018 年 12 月 31 日,

除总行外,徽商银行设有 17 家分行和 424 个营业对外机构(包括 2 家分行营业部和 422 家支行)。

徽商银行共有徽银金融租赁有限公司、金寨徽银村镇银行有限责任公司和无为徽银村镇银行有限责任公司三家附属公司,并参股奇瑞徽银汽车金融股份有限公司。

徽商银行坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务广大民众”的市场定位,业务持续较快发展,综合实力逐步增强,经营管理水平稳步提升,规模、质量、效益协调发展,树立了“地方银行”、“市民银行”和“中小企业银行”的良好社会形象,已经成为安徽省内乃至全国银行业具有较高知名度和一定影响力的区域性商业银行。得到了社会各界的充分肯定和广泛赞誉,入选英

国《银行家》杂志“世界银行 1000 强”前 200 位,排名 191 位,2015 年入选中国银监会城商行

“领头羊”计划。

徽商银行基金托管资格于 2014 年 1 月经中国证监会和中国银监会批准,即成立基金托管部,内

设市场营销团队、托管运作团队、稽核监督团队、运行保障团队。通过部门单设、团队分工、岗位职责体现前、中、后三位一体全过程的监督制衡,确保基金托管业务运营的完整与独立。

2、主要人员情况

徽商银行基金托部拥有一支高素质人才队伍,100%的人员具有 5 年以上金融从业经历,100%以上的人员具有本科及以上学历。人员知识构成中,涉及证券、基金、银行、会计、计算机、法律、国际金融等专业,能够为托管业务提供全方位的知识支持,所有人员均拥有证券投资基金从业资格。通过系统的业务培训和从业道德操守教育,徽商银行资产托管业务人员能够适应银行理财资产以及其他各类证券化资金托管业务发展和市场的需要。

3、基金托管业务经营情况

截至 2019 年 12 月末,徽商银行托管规模达 8204.00 亿元,开展项目包括公募基金、信托、证

券、基金子公司、产业基金、资产证券化、银行理财托管等。产品投资范围成功覆盖货币市场、交易所、银行间、中金所等各大场内交易市场。

(二)基金托管人的内部风险控制制度说明

徽商银行托管业务制定了一套健全的管理制度,并通过严密的风险管理组织架构、按照监管标准不断完善的风险管理制度和独立的稽核监督机制,切实履行托管人职责,有效防范和化解业务风险,从而确保受托资产的安全完整,最大限度地维护投资人的利益,促进托管业务的稳健发展。

针对基金托管工作开展中可能面临的多项风险,徽商银行围绕制度建设、流程完善、工作机制、岗责设置、授权管理等事关基金资金风险防范的关键领域,建立三级内部风险控制体系,健全业务管理制度,规范业务操作流程,完善岗责体系建设,建立授权工作机制,实施实时监视,切实做到将各项风险防患于未然。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》基金合 同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面或其他形式通知基金管理人限期纠正。在限期 内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管 理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监 会。

五、相关服务机构

(一) 基金份额销售机构

1、直销机构

(1)直销柜台

名称:华宝基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

办公地址:上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 905 室

法定代表人:孔祥清

直销柜台电话:021-38505731、021-38505732

直销柜台传真:021-50499663、021-50988055

联系人:章希

网址:www.fsfund.com

(2)直销 e 网金

投资人可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销 e 网金系统、移动客户端(工薪宝 APP、

微信平台)办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务,具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站公告。网上交易网址:www.fsfund.com。

2、其他销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。

(二) 登记机构

名称:华宝基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

法定代表人:孔祥清

电话:021-38505888

传真:021-38505777

联系人:章希

(三) 出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

联系电话:(86 21) 31358666

传真:(86 21) 31358600

联系人:陈颖华

经办律师:黎明、陈颖华

(四) 审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 167 层

法定代表人:毛鞍宁

电话:010-58153000

传真:010-85188298

联系人:徐艳

经办注册会计师:徐艳、印艳萍

六、基金的募集

本基金经中国证监会证监许可【2019】554 号准予注册,由基金管理人依照《基金法》、《运作

办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。募集期从 2019 年 4 月 23 日起,至 2019 年

4 月 24 日止,共募集 227,157,747.61 份基金份额,有效认购户数为 472 户。

七、基金的备案

本基金基金合同于 2019 年 4 月 26 日生效。

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净

值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形之一的,本基金将依据《基金合同》第十九部分的约定进入基金财产清算程序并终止,不需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

(一)申购与赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构参见本招募说明书“五、相关服务机构”部分相关内容或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资者可以通过上述方式进行申购与赎回,具体参见各销售机构的相关公告。

(二)申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自 2019 年 5 月 8 日起开始办理日常申购、赎回业务。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

(三)申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(四)申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立,申购款项将退回投资者账户,基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。

基金份额持有人赎回生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延至前述影响因素消除的下一个工作日。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

(五)申购与赎回的数量限制

1、申请申购基金的金额

通过其他销售机构和直销 e 网金申购本基金单笔最低金额为 1 元人民币(含申购费)。通过

直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为每笔 1 元人民币(含申购费)。已在基金管理人直销柜台购买过基金的投资人,不受直销柜台首次申购最低金额

的限制,但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

其他销售机构的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。

投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额上限限制详见相关公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

2、申请赎回基金的份额

投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1 份的,在赎回时需一次全部赎回。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

(六)申购费与赎回费

1、申购费

本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费用由投资人承担。本基金的申购费率表如下:

申购金额 申购费率

100 万以下 0.8%

大于等于 100 万,小于 500 万 0.4%

500 万(含)以上 每笔 1000 元

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。

2、赎回费

本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如下:

持有基金份额期限 赎回费率(%)

小于 7 日 1.50%

大于等于 7 日,小于 30 日 0.10%

大于等于 30 日 0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费,基金管理人将其全额计入基金财产。对持续持有期不少于 7 日的投资人,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金持续营销计划,定期和不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期间,对现有基金份额持有人无实质不利影响的前提下,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资者适当调低基金销售费用。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

(七)申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算

1、申购份额的计算方式

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,

申购费用适用比例费率的情形下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值

申购费用适用固定金额的情形下:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值

申购份额的计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。

例:某投资者当日申购本基金 10 万元,假设申购当日的基金份额净值为 1.0260 元,对应的

本次前端申购费率为 0.8%,该投资者可得到的基金份额为:

净申购金额=100,000.00/(1+0.8%)=99,206.35 元

申购费用=100,000.00-99,206.35=793.65 元

申购份额=99,206.35/1.0260=96,692.34 份

即:投资者投资 10 万元申购本基金,假设申购当日的基金份额净值为 1.0260 元,可得到

96,692.34 份基金份额。

2、赎回金额的计算方式

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,

赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资者赎回本基金 10,000 份基金份额,持有时间为 5 日,对应的赎回费率为 1.50%,

假设赎回当日的基金份额净值是 1.0270 元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总额=10,000×1.0270=10,270.00 元

赎回费用=10,270.00×1.50%=154.05 元

赎回金额=10,270.00-154.05=10,115.95 元

即:投资者赎回本基金 10,000 份基金份额,持有期限为 5 日,假设赎回当日的基金份额净值

是 1.0270 元,则其可得到的赎回金额为 10,115.95 元。

3、本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生

的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

(八)申购与赎回的登记

1、经基金销售机构同意,基金投资人提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之前可以撤销。

2、投资人 T 日申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人增加权益并办理登记手续,

投资人自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资人 T 日赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人扣除权益并办理相应的登

记手续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介上公告。

(九)拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限的。

8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 9 项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资者的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

(十一)巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。

在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请情形下,本基金将按照以下规则实施延期办理赎回申请:若发生巨额赎回,存在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上(“大

额赎回申请人”)的赎回申请情形,基金管理人可以按照保护其他赎回申请人(“普通赎回申请人”)利益的原则,优先确认普通赎回申请人的赎回申请,在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确认;在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。

对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。

(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

(十三)基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

(十四)基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

(十五)基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

(十六)基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

(十七)定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

(十八)基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。

(十九)如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,并履行相关程序后,基金管理人可制定和实施相应的业务规则。

九、与基金管理人管理的其他基金转换

(一)基金转换申请人的范围

本基金的持有人均可以按照基金合同的规定申请和办理本基金与基金管理人管理的其他基金的转换。

(二)基金转换受理场所

基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本公司管理的基金。基金转换业务的具体办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规定为准。

(三)基金转换受理时间

投资人可以在基金开放日的交易时间段申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间一致。

(四)基金转换费用

本基金与公司管理的其他基金转换,转换费用由二部分组成:转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

(五)基金转换公式

1、基金转换公式为:

转出费用=转出份额×转出基金单位净值×转出基金赎回费率

转出总金额=转出份额×转出基金单位净值

净转出金额=转出总金额-转出费用

净转入金额=净转出金额/(1+补差费率)

(当转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率,补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率;当转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率,补差费率=0)

转换补差费用=净转出金额-净转入金额

转入份额=净转入金额/转入基金单位净值

转入份额保留小数点后两位,小数点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。

2、基金管理人在不损害本基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式,但应最迟在新的公式适用前 3 个工作日予以公告。

(六)不同基金之间的转换不影响投资者的持有基金时间的计算。

(七)基金转换的程序

1、基金转换的申请方式

基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续,在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。

2、基金转换申请的确认

基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T 日),并在 T+1 工作日对该交

易的有效性进行确认。投资人可在 T+2 工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

基金份额持有人申请转换时,基金管理人按先进先出的原则对该持有人基金账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份额先转换,后确认的份额后转换。

(八)基金转换的数额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成已开通转换业务的另一只基金,本基金单笔转出申请不得少于 1 份(如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足 1 份,则必须一次性赎回或转出该基金全部份额),因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的,登记机构不作强制赎回处理。

基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的程序及有关限制,但应在调整生效前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

(九)基金转换的注册登记

1、基金投资人提出的基金转换申请,在当日交易时间内可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

2、基金注册登记机构在 T+1 日内对基金份额持有人基金转换申请进行确认,确认成功后为基金份额持有人办理相关的注册登记手续。

3、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前 3 个工作日予以公告。

(十)拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式

1、除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停接受基金份额持有人的基金转换申请:

(1)不可抗力;

(2)证券交易所在交易时间非正常停市;

(3)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换;

(4)暂停估值;

(5)法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝,基金份额持有人持有的原基金份额不变。

2、发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。

3、发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要拒绝或暂停接受基金转换申请的,应当报中国证监会备案。

4、暂停基金转换,基金管理人应立即在至少一种指定媒体上公告。

5、暂停期结束,基金管理人应当公告最新的基金收益和转份额的情况。

如果发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日在至少一种指定信息披露媒体上刊登基金重新开放基金转换的公告,并公告最新的基金收益情况。

如果发生暂停的时间超过 1 日但少于两周,暂停结束,重新开放基金转换时,基金管理人应提前 1 个工作日在至少一种指定媒体刊登基金重新开放基金转换的公告,并在重新开放基金转换日公告最新的基金收益情况。

如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束,重新开放基金转换时,基金管理人应提前 3 个工作日在至少一种指定媒体上连续刊登基金重新开放基金转换的公告,并在重新开放基金转换日公告最新的基金收益的情况。

十、基金的投资

(一)投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得长期稳定的投资收益。

(二)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资股票、权证,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

(三)投资策略

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。

1、资产配置策略

本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。

2、债券投资策略

本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风

险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。

①久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。

②期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

③信用风险控制是基金管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。

④跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券债组合,提高投资收益,实现跨市场套利。

⑤相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。

3、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

4、动态收益增强策略

在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。

(1)骑乘收益率曲线策略

骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券期限剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。

(2)息差策略

息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。

本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。

(四)投资管理

1、研究部负责投资研究和分析

宏观研究人员通过研究经济形势、经济政策(货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等)等,撰写宏观研究报告,就基金的资产配置提出建议。

债券研究人员在预测未来利率走势的基础上,研究债券的收益率、风险特征和久期,对债券品种的类别配置及个券投资提出具体建议。

2、量化投资部负责跟踪数量分析模型

量化投资部实时跟踪数量分析模型,定期将对债券的分析结果提交给研究部、基金经理和投资决策委员会。

3、投资决策委员会负责投资决策

投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据研究部、量化投资部和投资管理部提交的报告,就基金重大战略,包括组合资产配置、债券组合久期、债券类别配置等做出决策。

4、基金经理负责投资执行

基金经理在公司研究团队和风险评估小组的协助与支持下,向投资决策委员会提交投资计划,并在投资决策委员会确定的范围内,构建和调整投资组合,向交易部下达投资指令。

5、绩效评估

绩效评估人员利用相关工具对基金的投资风格、投资风险进行评估,测算经风险调整后的投资绩效,并对业绩贡献进行分析。

6、内部控制

内部控制委员会、督察长、副总经理、监察稽核部与风险管理部负责内控制度的制定,并检查执行情况。

(五)业绩比较基准

中证综合债指数收益率

中证综合债指数由中证指数有限公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格走势情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,适合作为市场债券投资收益的衡量标准。选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应与基金托管人协商一致,报中国证监会备案并及时公告,无需召开基金份额持有人大会审议。

(六)风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

(七)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;

(2)本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支

持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(11)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第(2)、(9)、(12)、(13)条另有约定外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,无需召开基金份额持有人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

(八)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益;

2、有利于基金财产的安全与增值;3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

(九)基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计

1、 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,219,411,000.00 98.57

其中:债券 1,219,411,000.00 98.57

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买

- -

入返售金融资产

银行存款和结算备付金

7 1,078,751.92 0.09

合计

8 其他资产 16,575,945.92 1.34

9 合计 1,237,065,697.84 100.00

2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,093,412,000.00 102.59

其中:政策性金融债 70,112,000.00 6.58

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 125,999,000.00 11.82

9 其他 - -

10 合计 1,219,411,000.00 114.41

5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 1820009 18 宁波银行 01 1,000,000 103,220,000.00 9.68

18 九江银行绿色金

2 1820064 1,000,000 101,320,000.00 9.51

融 02

3 1828016 18 民生银行 01 1,000,000 101,320,000.00 9.51

19 浦发银行小微债

4 1928005 1,000,000 101,200,000.00 9.50

01

5 1920045 19 杭州银行债 1,000,000 101,130,000.00 9.49

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

(3)本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

10、投资组合报告附注

(1)宝盛纯债基金截至 2019 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的 18 宁波银行 01(1820009)

的发行人宁波银行于 2019 年 3 月 3 日收到宁波银监局处罚通知。由于公司存在个人贷款资金违规

流入房市、购买理财和违规将同业存款变为一般性存款,被处以罚款。

宝盛纯债基金截至2019年12月31日持仓前十名证券中的19招商银行小微债02(1928030)

的发行人招商银行于 2019 年 7 月 28 日收到全国银行间同业拆借中心通报批评,要求其加强风险

控制和内部管理,并依据《银行间本币市场交易员管理办法(试行)》(中汇交发〔2014〕196 号),

暂停招商银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格 1 年;因 2019 年 7 月 2 日,平安银行和招

商银行在银行间债券回购市场达成 DR001 为 0.09%的异常利率交易。经两家银行自查,为交易员操作失误所致。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

(2)本基金本报告期末未持有股票投资。

(3)其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 16,575,945.92

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,575,945.92

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十一、基金的业绩

本基金业绩数据截止日为 2019 年 12 月 31 日。本报告中所列数据未经审计。

净值增长率与同期比较基准收益率比较:

业绩比较

净值增长

净值增长 业绩比较基 基准收益

阶段 率标准差 ①-③ ②-④

率① 准收益率③ 率标准差

2019/04/26-2019/12/31 2.34% 0.02% 3.98% 0.04% -1.64% -0.02%

十二、基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产价值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三)基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

(四)基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

十三、基金资产估值

(一)估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

(二)估值对象

基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

(三)估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

与上述投资品种形同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。

(四)估值方法

1、证券交易所交易的有价证券的估值

(1)除本部分另有约定的品种外,交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机

构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。

2、银行间市场交易的固定收益品种的估值

(1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成本估值。

3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

4、本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的价格数据估值;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。

5、当发生大额申购或赎回的情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基

础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

(五)估值程序

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

(六)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正;

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责;

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方;

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。

(3)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。

(七)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(八)基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发

送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

(九)特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按上述“(四)估值方法”的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于证券交易所及登记机构发送的数据错误或者由于其他不可抗力等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

十四、基金收益与分配

(一)基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

(三)基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、每一基金份额享有同等分配权;

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

(四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

(六)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

十五、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、证券账户开户费用、银行账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.30%÷当年实际天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,经基金托管人复核后在次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年实际天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,经基金托管人复核后在次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。费

用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

上述“(一)基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十六、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按如下原

则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

(二)基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

十七、基金的信息披露

(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内容、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。

(二)信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、法律法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

(五)公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。

(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。

4、基金净值信息

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

7、临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:

(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

(2)《基金合同》终止、基金清算;

(3)转换基金运作方式、基金合并;

(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;

(8)基金募集期延长或提前结束募集;

(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;

(10)基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;

(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;

(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

(14)基金收益分配事项;

(15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

(17)本基金开始办理申购、赎回;

(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;

(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;

(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

(21)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

(22)基金管理人采用摆动定价机制进行估值时;

(23)本基金推出新业务或服务;

(24)基金存续期内,连续 40 个工作日、连续 50 个工作日及连续 55 个工作日出现基金份额

持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人将对可能触发基金合同终止情形的发布提示性公告;

(25)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

10、投资资产支持证券的相关公告

基金管理人应在本基金中期报告及年度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

11、中国证监会规定的其他信息。

(六)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年,法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主

提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。

(七)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。

(八)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

十八、风险揭示

(一)投资于本基金的风险

1、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:

(1)政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。

(2)经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。

(3)利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券,其收益水平会受到利率变化的影响。

(4)再投资风险:市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升所带来的价格风险互为消长。

2、流动性风险

基金可能面临因市场交易量不足,导致基金持有的证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金面临的流动性风险还包括由于出现大额赎回,致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所引致的风险。

(1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括债券类资产、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。标的资产大部分为标准化债券金融工具,一般情况下具有较好的流动性。同时,本基金严格控制投资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用估值技术确定公允价值的投资品种的比例。除此之外,本基金管理人将根据历史经验和市场情况动态调整基金中高流动性资产的比例并通过组合管理、分散投资对各类标的资产进行合理配置,以防范流动性风险。

(2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制,对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时,基金管理人需要根据实际情况进行流动性评估,确认是否可以接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时,需充分评估基金组合

资产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上,审慎接受、确认赎回申请,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。

(3)实施流动性风险管理工具的情形、程序及对投资人的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资人巨额赎回的情形时,基金管理人将以保障投资人合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,可能对投资人有以下潜在影响:投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同;投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟;对持续持有期少于 7 日的投资人收取不低于 1.5%的赎回费;投资人没有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受,或被延缓支付赎回款项等。

3、信用风险

债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险。信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

4、管理风险

在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。

5、本基金特有的风险

(1)资产支持证券投资风险

本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

1)信用风险也称为违约风险,它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲,信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付而给投资人带来损失。

2)利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种,也具有利率风险,即资产支持证券的价格受利率波动发生逆向变动而造成的风险。

3)提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还,则存在由于提前偿付而使投资人遭受损失的可能性。

4)操作风险是指相关各方在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规程而引起的风险。

5)法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多,而存在的法律风险和履约风险。

(2)基金合同终止的风险

《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产

净值低于 5000 万元情形的,本基金将依据《基金合同》第十九部分的约定进入基金财产清算程序并终止,不需召开基金份额持有人大会。

6、操作或技术风险

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

7、合规性风险

指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法律法规及基金合同有关规定的风险。

8、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金财产的损失。

金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

(二)声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过销售机构销售,但是,基金并不是销售机构的存款或负债,也没有经销售机构担保或者背书,销售机构并不能保证其收益或本金安全。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算

(一)基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒介公告。

(二)基金合同的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

3、基金合同约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,基金管理人可在该等证券可流通后进行二次或多次清算。本基金的清算期限自动顺延至全部基金财产清算完毕之日。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有规定的从其规定。

二十、基金合同的内容摘要

(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;基于谨慎的原则,控制基金资产的流动性风险,保证基金资产正常运作;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上,法律法规另有规定的从其规定;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息(税后)在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理证券交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等向外部专业顾问提供的情况除外;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上,法律法规另有规定的从其规定;

(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

1、召开事由

(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规或中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外:

1)终止《基金合同》;

2)更换基金管理人;

3)更换基金托管人;

4)转换基金运作方式;

5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;

6)变更基金类别;

7)本基金与其他基金的合并;

8)变更基金投资目标、范围或策略;

9)变更基金份额持有人大会程序;

10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;

12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

(2)在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式;

3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

5)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,增加或调整份额类别,停止现有基金份额的销售,或调整基金份额分类办法及规则;

6)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金推出新业务或服务;

7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2、会议召集人及召集方式

(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。

(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)

的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

1) 会议召开的时间、地点和会议形式;

2) 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

4) 授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送

达时间和地点;

5) 会务常设联系人姓名及联系电话;

6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

7) 召集人需要通知的其他事项。

(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式以及法律法规或监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;

2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;

4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

(3)在法律法规和监管机构允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。

(4)在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。表决方式上,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中载明。

5、议事内容与程序

(1)议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

(2)议事程序

1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的表决视为有效出席的基金份额持有人,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

7、计票

(1)现场开会

1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

(三)基金合同解除和终止的事由、程序

1、基金合同的变更

(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒介公告。

2、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

(1)基金份额持有人大会决定终止的;

(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

(3)《基金合同》约定的其他情形;

(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3、基金财产的清算

(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

(4)基金财产清算程序:

1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

3)对基金财产进行估值和变现;

4)制作清算报告;

5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

7)对基金剩余财产进行分配。

(5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,基金管理人可在该等证券可流通后进行二次或多次清算。本基金的清算期限自动顺延至全部基金财产清算完毕之日。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有规定的从其规定。

(四)争议解决方式

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的,则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁,仲裁地点为上海市,按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

二十一、基金托管协议的内容摘要

(一)基金托管协议当事人

1、基金管理人

名称:华宝基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

法定代表人:孔祥清

设立日期: 2003年3月7日

批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监基金字[2003]19号

组织形式: 有限责任公司

注册资本: 1.5亿元人民币

存续期限: 持续经营

联系电话:021-38505888

2、基金托管人

名称:徽商银行股份有限公司

住所:安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

法定代表人:吴学民

成立时间:1997 年 4 月 4 日

批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银复[1997]70 号

基金托管业务批准文号:证监许可[2014]63 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:1,104,981.9283 万元人民币

存续期间:持续经营

(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资股票、权证,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;

(2)本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支

持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(11)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第(2)、(9)、(12)、(13)条另有约定外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,无需召开基金份额持有人大会审议。

三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对托管协议第十五条第(九)款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其有其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。

基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

1.本基金投资的流通受限证券与上文中流动性受限资产释义并不完全一致,须为经中国证监会批准的在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。

本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。

2.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:

(1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。

(2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。

(3)有关比例限制的执行情况。

(4)信息披露情况。

3.相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。

六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就

基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。

十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

(三)基金管理人对基金托管人的业务核查

一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

(四)基金财产的保管

一)基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产,不对处于基金托管人实际控制之外的账户或财产承担责任。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需其他账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。

6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。

7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

二)基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。

3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。

三)基金银行账户的开立和管理

1.基金托管人应以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。

2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。

四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

证券账户开户费由本基金财产承担,若因基金银行存款余额不足导致证券账户开户费无法扣收,由基金管理人先行垫付。

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

五)债券托管专户的开设和管理

《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

六)其他账户的开立和管理

1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,按有关规则进行开立和使用。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基

金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。

八)与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真件或原件扫描件发送给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件或扫描件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。重大合同的保管期限为《基金合同》终止后 15 年。

对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件或原件扫描件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。

(五)基金资产净值计算和会计复核

一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指工作日基金资产净值除以工作日基金份额总额,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2.基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

二)基金资产估值方法和特殊情形的处理

1.估值对象

基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2.估值方法

1、证券交易所交易的有价证券的估值

(1)除本部分另有约定的品种外,交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。

2、银行间市场交易的固定收益品种的估值

(1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成本估值。

3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

4、本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的价格数据估值;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。

5、当发生大额申购或赎回的情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以

公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付,基金托管人不负赔偿责任。

3.特殊情形的处理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任,但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

三)基金份额净值错误的处理方式

1.当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误;

基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,基金管理人有权向其他当事人追偿。

2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:

(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。

(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。

(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。

(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。

3.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。

4.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

四)暂停估值与公告基金份额净值的情形

1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;

4.法律法规规定、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。

五)基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

六)基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人和基金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

七)基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

(1)报表的编制

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

(2)报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。

(六)基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保管期限自基金账户销户之日起不少于20 年。基金管理人应保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务,除非法律、法规、规章另有规定,有权机关另有要求。

(七)争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁,仲裁地点为上海市,按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

(八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算

一)托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

二)基金托管协议终止出现的情形

1.《基金合同》终止;

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

三)基金财产的清算

1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4.基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5.基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,基金管理人可在该等证券可流通后进行二次或多次清算。本基金的清算期限自动顺延至全部基金财产清算完毕之日。

6.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

7.基金财产清算剩余资产的分配:

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

8.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

9.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上,法律法规另有规定的从其规定。

二十二、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下:

(一)资料寄送

投资者更改个人信息资料,请及时到原开立华宝基金账户的销售机构更改。

在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下,基金管理人将根据投资者的需要寄送以下资料:

1、认购确认书

在基金募集期间认购的,基金管理人将于基金合同生效后的3个工作日内向已经定制了电子对账单服务的投资者提供电子版认购确认书。如基金份额持有人因特殊原因需要获取纸质认购确认书,可拨打基金管理人客服电话400-700-5588(免长途话费)、021-38924558,按“0”转人工服务,提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话,客服人员核对信息无误后,为基金份额持有人免费邮寄纸质认购确认书。

2、基金投资者对账单

基金管理人将在每月度结束后的3个工作日内,向已经定制了电子对账单服务的基金份额持有人提供电子对账单。如基金份额持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单,可拨打我公司客服电话400-700-5588(免长途话费)、021-38924558,按“0”转人工服务,提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话,客服人员核对信息无误后,为基金份额持有人免费邮寄纸质对账单。

3、其他相关的信息资料

基金管理人以说明或电子形式向投资者寄送基金其他信息资料。

(二)定期定额投资计划

本基金可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务,即投资者可通过固定的渠道,采用定期定额的方式申购基金份额。定期定额投资不受最低申购金额限制,具体实施时间和业务规则将在本基金开放申购赎回后公告。

(三)基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。

(四)在线服务

基金管理人利用基金管理人的网站(www.fsfund.com)为基金投资者提供网上查询、网上资讯服务。

(五)资讯服务

1、投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息,可拨打基金管理人如下电话:

电话呼叫中心:4007005588、021-38924558,该电话可转人工座席。

直销柜台电话:021-38505731、021-38505732

传真:021-50499663、021-50988055

2、互联网站

网址:www.fsfund.com

电子信箱:fsf@fsfund.com

(六)客户投诉和建议处理

投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。

(七)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十三、其他应披露事项

本报告期内,本基金在指定媒体刊登的公告如下:

公告日期 公告名称

2020/1/21 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告

2020/1/21 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2019/12/26 华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同的公告

2019/12/26 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金托管协议

2019/12/26 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

2019/12/26 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2019/12/26 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金合同

2019/11/21 华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金更换会计师事务所的公告

2019/10/22 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告

2019/9/17 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金第二次分红公告

2019/8/29 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告

2019/8/29 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告(摘要)

2019/7/17 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告

2019/6/30 华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

2019/6/27 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金第一次分红公告

2019/6/19 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含定投及转换转入)业务的公告

2019/5/28 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金暂停个人客户的申购、转换转入及定期定额投资业

务的公告

2019/4/30 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金资产净值公告

2019/4/30 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金开放日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的

公告

2019/4/27 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

二十四、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所,供公众查阅、复制。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

二十五、备查文件

以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

(一)中国证监会准予华宝宝盛纯债债券型证券投资基金募集注册的文件

(二)《华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金合同》

(三)《华宝宝盛纯债债券型证券投资基金托管协议》

(四)法律意见书

(五)基金管理人业务资格批件和营业执照

(六)基金托管人业务资格批件和营业执照

(七)中国证监会要求的其他文件

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2020 年 3 月 28 日

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