基金公告

农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投
              资基金
        2024 年第 3 季度报告
                      2024 年 9 月 30 日
              基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
              基金托管人：江苏银行股份有限公司
              报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                        §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                农银丰泽定开债券
基金主代码              007496
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日          2019 年 8 月 26 日
报告期末基金份额总额    7,987,447,024.49 份
投资目标                本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于组合久期不超过
                        基金封闭期的固定收益类金融工具，力争基金资产的稳健增值。
投资策略                本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入
                        并持有策略构建投资组合，对所投资固定收益品种的组合久期与基金
                        的封闭期进行期限匹配。在封闭期内，本基金所投金融资产以收取合
                        同现金流量为目的并持有到期，所投资产的到期日不晚于封闭运作期
                        到期日。
业绩比较基准            在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民
                        银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+1.00%
风险收益特征            本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，
                        低于股票型、混合型基金。
基金管理人              农银汇理基金管理有限公司
基金托管人              江苏银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                                    单位：人民币元
主要财务指标                      报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益                                                      61,202,774.02
2.本期利润                                                            61,202,774.02
3.加权平均基金份额本期利润                                                  0.0077
4.期末基金资产净值                                                8,314,661,409.35
5.期末基金份额净值                                                          1.0410
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                业绩比较基
            净值增长率  净值增长率 业绩比较基
  阶段                                        准收益率标  ①－③    ②－④
                ①      标准差②  准收益率③
                                                  准差④
 过去三个月      0.75%      0.01%      0.96%      0.01%    -0.21%      0.00%
 过去六个月      1.47%      0.01%      1.91%      0.01%    -0.44%      0.00%
 过去一年        2.47%      0.01%      3.81%      0.01%    -1.34%      0.00%
 过去三年        8.29%      0.01%    11.42%      0.01%    -3.13%      0.00%
 过去五年      15.78%      0.01%    19.03%      0.01%    -3.25%      0.00%
 自基金合同
                16.08%      0.01%    19.41%      0.01%    -3.33%      0.00%
 生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构  债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票；也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护投资人利益，每个开放期开始前 3 个月至开放期结束后 3 个月内不受前述比例限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
    本基金建仓期为基金合同生效日（2019 年 8 月 26 日）起 6 个月，建仓期满时，本基金各项
投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
3.3 其他指标
  无。
                        §4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
 姓名  职务  任本基金的基金经理期限 证券从业                说明
                  任职日期  离任日期  年限
                                                曾就职于上海新世纪资信评估投资服务
      本基金的 2019年8 月26                    有限公司；2015 年 3 月起历任农银汇理
 王明君 基金经理    日        -      9 年  基金管理有限公司固定收益部债券研究
                                                员、基金经理助理；现任银汇理基金管理
                                                有限公司基金经理。
      本基金的                                历任中国农业银行股份有限公司金融市
      基金经  2019 年 9 月 5                    场部风险管理、研究及高级交易员岗位，
 郭振宇 理、公司    日        -      9 年  现任农银汇理基金管理有限公司固定收
      固定收益                                益部总经理及基金经理。
      部总经理
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
  报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
  回顾三季度，利率债先震荡走强，后在 9 月下旬出现一波快速回调，但整个三季度利率债收益率仍以下行为主。7 月至 9 月中旬，在基本面和货币政策两大主导因素支撑下，利率债市场表
现强势，10 年国债低点突破 2.05%，相比 7 月上旬高点下行约 25bp，期间的震荡主要来自于监管
对利率风险的关注。市场的阶段性大调整产生于 9 月 24 日一揽子政策出台以及 26 日政治局会议
部分表述超预期，显著提振了风险偏好，股债跷跷板效应下债券市场下跌，10 年国债收益率一度
从低点上行 20bp 以上。
    站在当下，经济金融数据映射需求压力，后续的通胀提振以及化债持续推进等需要货币政策维持支持性立场，因此广谱利率中枢下移的趋势没有根本性逆转。但随着四季度潜在增量政策的落地实施和对风险偏好的传导，以及阶段性政府债供给放量对资金面的扰动，可能导致债券市场波动加大。
    产品为摊余成本法基金，处于成熟运营期，操作上以回购融资维持存量资产为主。下一阶段，将密切关注政府债供给放量及货币相应配合对流动性的影响，跟踪主要国股行资金融出情况，做好流动性安排。
4.5 报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为 1.0410 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.75%，业绩
比较基准收益率为 0.96%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
                        §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号              项目                    金额（元）      占基金总资产的比例（%）
  1  权益投资                                            -                    -
      其中：股票                                          -                    -
  2  基金投资                                            -                    -
  3  固定收益投资                        13,940,773,431.87                97.72
      其中：债券                          13,940,773,431.87                97.72
            资产支持证券                                  -                    -
  4  贵金属投资                                          -                    -
  5  金融衍生品投资                                      -                    -
  6  买入返售金融资产                                    -                    -
      其中：买断式回购的买入返售金融资                    -                    -
      产
  7  银行存款和结算备付金合计                325,422,031.20                  2.28
  8  其他资产                                            -                    -
  9  合计                                14,266,195,463.07                100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号        债券品种          公允价值（元）        占基金资产净值比例（%）
  1    国家债券                                -                              -
  2    央行票据                                -                              -
  3    金融债券                10,326,472,350.23                          124.20
        其中：政策性金融债      5,189,344,402.47                          62.41
  4    企业债券                                -                              -
  5    企业短期融资券                          -                              -
  6    中期票据                                -                              -
  7    可转债（可交换债）                      -                              -
  8    同业存单                                -                              -
  9    地方政府债              3,614,301,081.64                          43.47
  10    其他                                    -                              -
  11    合计                    13,940,773,431.87                          167.66
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
 序号  债券代码    债券名称  数量（张）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）
  1    150218    15 国开 18  34,500,000 3,500,351,266.83                  42.10
  2    220406    22 农发 06    8,900,000  894,748,577.51                  10.76
  3    2228046  22 中信银行 02  6,300,000  631,893,615.03                  7.60
  4    109886    22 辽宁 24    5,800,000  582,368,480.58                  7.00
  5    2228045  22 兴业银行 04  5,800,000  582,185,154.66                  7.00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
  明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
  本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
  本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  2023 年 11 月 16 日，中信银行股份有限公司因违反高管准入管理相关规定、关联贷款管理不
合规等违法违规事实，被国家金融监督管理总局作出处罚，对中信银行总行罚款 15242.59 万元、
没收违法所得 462.59 万元，对分支机构罚款 6770 万元；罚没合计 22475.18 万元。
    2023 年 12 月 29 日，中信银行股份有限公司因部分重要信息系统应认定未认定，相关系统未
建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求；同城数据中心长期存在基础设施风险隐患未得到整改等违法违规事实，被国家金融监督管理总局处以罚款 400 万元。
    2024 年 7 月 17 日，兴业银行股份有限公司因未严格按照公布的收费价目名录收费；向小微
企业贷款客户转嫁抵押评估费；企业划型管理不到位，被国家金融监督管理总局福建监管局处以罚款 190.0 万元。
    2023 年 11 月 29 日，中国银行股份有限公司因：1.违反账户管理规定；2.违反清算管理规定；
3.违反商户管理规定；4.违反备付金管理规定；5.违反人民币反假有关规定；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；10.与身份不明的客户进行交易；11.违反金融营销宣传管理规定；12.违反个人金融信息保护规定，被中国人民银行警告，没收违法所得 37.340315 万元，罚款 3664.2 万元。
    2023 年 12 月 28 日，中国银行股份有限公司因：一、部分重要信息系统识别不全面，灾备建
设和灾难恢复能力不符合监管要求，二、重要信息系统投产及变更未向监管部门报告，且投产及变更长期不规范引发重要信息系统较大及以上突发事件，三、信息系统运行风险识别不到位、处置不及时，引发重要信息系统重大突发事件，四、监管意见整改落实不到位，引发重要信息系统重大突发事件，五、信息科技外包管理不审慎，六、网络安全域未开展安全评估，网络架构重大变更未开展风险评估且未向监管部门报告，七、信息系统突发事件定级不准确，导致未按监管要求上报，八、迟报重要信息系统重大突发事件，九、错报漏报监管标准化（EAST）数据，被国家金融监督管理总局罚款 430 万元。
    2024 年 4 月 3 日，中国银行股份有限公司因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性
及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被国家外汇管理局北京市分局处 40 万元人民币罚款，没收违法所得 2236.13 元人民币。
    2024 年 6 月 3 日，交通银行股份有限公司因安全测试存在薄弱环节、运行管理存在漏洞、数
据安全管理不足、灾备管理不足，被国家金融监督管理总局罚款 160 万元。
    2023 年 11 月 27 日，招商银行股份有限公司因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实
性及其与外汇收支的一致性进行合理审查行为、违反规定办理结汇、售汇业务行为、违反规定办理资本项目资金收付行为，被国家外汇管理局深圳市分局没收违法所得人民币 89.03 万元，罚款人民币 475 万元。
    2023 年 12 月 13 日，招商银行股份有限公司因未按规定承担小微企业押品评估费；未按规定
承担房屋抵押登记费；未落实价格目录，向小微企业收取委托贷款手续费；小微企业规模划型依据不足，被国家金融监督管理总局深圳监管局处以罚款 160 万元。
    2024 年 6 月 24 日， 招商银行股份有限公司招商银行理财业务存在以下违法违规行为：一、
未能有效穿透识别底层资产，二、信息披露不规范，被国家金融监督管理总局罚款 350 万元。
    本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
    其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
  本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
  本基金本报告期末未持有其他各项资产。
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末不存在前十名股票中有流通受限的情况。
                    §6 开放式基金份额变动
                                                                          单位：份
报告期期初基金份额总额                                            7,987,447,024.49
报告期期间基金总申购份额                                                          -
减：报告期期间基金总赎回份额                                                      -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减                                                -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                            7,987,447,024.49
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
  截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
  截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
                §8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投            报告期内持有基金份额变化情况                报告期末持有基金情况
资        持有基金份
者        额比例达到      期初        申购    赎回
类  序号  或者超过      份额        份额    份额      持有份额    份额占比（%）
别        20%的时间
            区间
          2024-07-01
    1      至    2,309,855,533.43    0.00      0.002,309,855,533.43      28.92
机        2024-09-30
构        2024-07-01
    2      至    3,991,218,319.70    0.00      0.003,991,218,319.70      49.97
          2024-09-30
                                  产品特有风险
本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金时可能面临以下风险：
（一）开放期内赎回申请被适度调整的风险
在封闭期内，本基金采用买入并持有策略构建投资组合，在开放期内主要投资于高流动性品种，防范流动性风险。但是在极端情况下可能发生，开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化，若是由于投资人的连续大量赎回而导致本基金管理人被迫抛售所持有投资品种以应付本基金赎回的现金需要，则可能使本基金面临流动性风险或需承担额外的冲击成本。基金管理人在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，对赎回申请等进行适度调整，包括但不限于：①延期办理巨额赎回申请；②暂停接受赎回申请；③延缓支付赎回款项。
（二）基金投资目标偏离的风险
开放期内单一投资者大额赎回后，可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。
（三）基金合同提前终止的风险
单一投资者大额赎回后可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将面临根据基金合同的约定终止基金合同、清算或转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
  无。
                        §9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
  1、中国证监会准予注册本基金募集的文件；
    2、《农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
    3、《农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
    4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
    5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；
    6、本报告期内公开披露的临时公告。
9.2 存放地点
  备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。
9.3 查阅方式
  投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
                    农银汇理基金管理有限公司
                            2024 年 10 月 24 日
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