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永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(原永赢沪深300指数型发起式证券投资基金转型)2024年第4季度报告查看PDF原文

永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(原永

赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金转型)

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 01 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 17 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

自 2024 年 11 月 11 日起,永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金转型为永赢沪深 300 交易型开放

式指数证券投资基金发起式联接基金。本报告中,永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的报告期自2024

年 10 月 01 日起至 2024 年 11 月 10 日止,永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

的报告期自 2024 年 11 月 11 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况(转型后)

基金简称 永赢沪深 300ETF 发起联接

基金主代码 007538

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2024 年 11 月 11 日

报告期末基金份额总额 627,439,795.12 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数表现,追

求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对标的

指数的紧密跟踪。正常情况下,本基金主要采用完全复制法进

行投资,力争将年化跟踪误差控制在 4%以内,日跟踪偏离度绝

投资策略 对值的平均值控制在 0.35%以内。具体主要使用目标 ETF 投资

策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、

其他金融工具投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略

和存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为股票型指数基金,因此本

基金的预期风险与预期收益水平理论上高于债券型基金与货

风险收益特征 币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF,实现对标的指

数表现的紧密跟踪,具有与标的指数以及标的指数所代表的证

券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢沪深 300ETF 发起联接 A 永赢沪深 300ETF 发起联接 C

下属分级基金的交易代码 007538 007539

报告期末下属分级基金的份额总额 478,661,237.30 份 148,778,557.82 份

注:本基金于 2024 年 11 月 11 日由永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金转型而成。本报告中,本基

金“基金合同生效”仅指“转型生效”。

2.1.1 目标基金基本情况(转型后)

基金名称 永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 563520

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2024 年 11 月 08 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2024 年 11 月 18 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明(转型后)

投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,力争将年化

跟踪误差控制在 2%以内,日均跟踪偏离度的绝对值

控制在 0.2%以内。主要投资策略有:股票投资策略、

债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投

资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略和存

托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上预期风险与预期收益

高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本

基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的

指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代

表的股票市场相似的风险收益特征。

2.1 基金基本情况(转型前)

基金简称 永赢沪深 300

基金主代码 007538

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2019 年 07 月 09 日

报告期末基金份额总额 916,164,845.74 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实

现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

正常情况下,本基金主要采用完全复制法进行投资,力争将年

化跟踪误差控制在 4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制

投资策略 在 0.35%以内。具体主要使用股票投资策略、债券投资策略、

资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略、融资及转融

通证券出借业务投资策略和存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券

型证券投资基金、货币市场基金和混合型证券投资基金。本基

风险收益特征 金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,

具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险

收益特征。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢沪深 300A 永赢沪深 300C

下属分级基金的交易代码 007538 007539

报告期末下属分级基金的份额总额 706,616,389.80 份 209,548,455.94 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标(转型后)

单位:人民币元

报告期(2024 年 11 月 11 日-2024 年 12 月 31 日)

主要财务指标 永赢沪深 300ETF 发起联

永赢沪深300ETF发起联接A 接 C

1.本期已实现收益 58,144,447.88 16,598,115.39

2.本期利润 -34,009,473.54 -9,394,985.37

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0591 -0.0549

4.期末基金资产净值 567,681,439.35 175,366,023.83

5.期末基金份额净值 1.1860 1.1787

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.1 主要财务指标(转型前)

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 01 日-2024 年 11 月 10 日)

永赢沪深 300A 永赢沪深 300C

1.本期已实现收益 20,520,994.58 5,422,961.38

2.本期利润 8,845,310.63 3,718,191.59

3.加权平均基金份额本期利润 0.0113 0.0179

4.期末基金资产净值 871,465,208.25 256,885,465.85

5.期末基金份额净值 1.2333 1.2259

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现(转型后)

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

永赢沪深 300ETF 发起联接 A

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

自基金合同生效起 -3.84% 0.96% -3.91% 0.98% 0.07% -0.02%

至今

永赢沪深 300ETF 发起联接 C

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

自基金合同生效起 -3.85% 0.96% -3.91% 0.98% 0.06% -0.02%

至今

3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金于 2024 年 11 月 11 日由永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金转型而成,截至本报告期末,

本基金转型未满一年。

注:本基金于 2024 年 11 月 11 日由永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金转型而成,截至本报告期末,

本基金转型未满一年。

3.2 基金净值表现(转型前)

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

永赢沪深 300A

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

2024 年 09 月 01

日-2024 年 11 月 21.39% 2.33% 22.35% 2.37% -0.96% -0.04%

10 日

2024 年 06 月 01

日-2024 年 11 月 15.49% 1.57% 13.95% 1.60% 1.54% -0.03%

10 日

2023 年 12 月 01

日-2024 年 11 月 18.80% 1.26% 16.58% 1.28% 2.22% -0.02%

10 日

2021 年 12 月 01

日-2024 年 11 月 -7.05% 1.11% -14.13% 1.12% 7.08% -0.01%

10 日

2019 年 12 月 01

日-2024 年 11 月 36.35% 1.16% 7.37% 1.17% 28.98% -0.01%

10 日

2019 年 07 月 09

日-2024 年 11 月 40.19% 1.13% 8.09% 1.14% 32.10% -0.01%

10 日

永赢沪深 300C

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

2024 年 09 月 01

日-2024 年 11 月 21.36% 2.33% 22.35% 2.37% -0.99% -0.04%

10 日

2024 年 06 月 01

日-2024 年 11 月 15.44% 1.57% 13.95% 1.60% 1.49% -0.03%

10 日

2023 年 12 月 01

日-2024 年 11 月 18.69% 1.26% 16.58% 1.28% 2.11% -0.02%

10 日

2021 年 12 月 01

日-2024 年 11 月 -7.33% 1.11% -14.13% 1.12% 6.80% -0.01%

10 日

2019 年 12 月 01

日-2024 年 11 月 35.66% 1.16% 7.37% 1.17% 28.29% -0.01%

10 日

2019 年 07 月 09

日-2024 年 11 月 39.42% 1.13% 8.09% 1.14% 31.33% -0.01%

10 日

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

注:本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介(转型后)

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

刘庭宇先生,上海财经

大学金融硕士,6 年证券

相关从业经验。曾任鹏

扬基金管理有限公司量

刘庭宇 基金经理 2023 年 08 - 6 年 化分析师,永赢基金管

月 14 日 理有限公司指数与量化

投资部基金经理助理。

现任永赢基金管理有限

公司指数与量化投资部

基金经理。

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介(转型前)

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

刘庭宇先生,上海财经

大学金融硕士,6 年证券

相关从业经验。曾任鹏

扬基金管理有限公司量

刘庭宇 基金经理 2023 年 08 - 6 年 化分析师,永赢基金管

月 14 日 理有限公司指数与量化

投资部基金经理助理。

现任永赢基金管理有限

公司指数与量化投资部

基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金基金合同》、《永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差

异进行分析,每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内,公平交易制度执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年四季度,A 股呈现出区间宽幅震荡的行情,其中沪深 300 下跌 2.06%,创业板指下跌 1.54%,

中证 1000 上涨 4.36%。尽管海外通胀压力有所缓解,但全球经济增长动能依然不足,主要经济体经济表现分化明显,全球货币政策延续宽松趋势。国内一系列超预期“政策组合拳”密集出台,市场风险偏好快速修复,经济基本面高频指标持续改善。作为大盘价值风格的代表,沪深 300 指数兼具规模性和流动性,指数盈利能力相对稳健,是把握经济复苏的核心资产指数。行业层面,商贸零售、TMT 板块涨幅靠前;美容护理、有色金属、食品饮料回调幅度较大。小盘风格强于大盘风格,价值风格强于成长风格。

报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,目前主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准

的紧密跟踪,也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。报告期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对投资组合进行调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金于 2024 年 11 月 11 日转型。转型后截至 2024 年 12 月 31 日,本基金 A 类份额净值

为 1.1860 元,本报告期份额净值增长率为-3.84%,同期业绩比较基准增长率为-3.91%,本基金 C 类份额净值为 1.1787 元,本报告期份额净值增长率为-3.85%,同期业绩比较基准增长率为-3.91%。转型前截至

2024 年 11 月 10 日,本基金 A 类份额净值为 1.2333 元,本报告期份额净值增长率为 1.42%,同期业绩比

较基准增长率为 2.07%,本基金 C 类份额净值为 1.2259 元,本报告期份额净值增长率为 1.41%,同期业绩

比较基准增长率为 2.07%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5 投资组合报告(转型后)

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 410,552.97 0.05

其中:股票 410,552.97 0.05

2 基金投资 702,541,371.00 89.89

3 固定收益投资 38,426,495.34 4.92

其中:债券 38,426,495.34 4.92

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 27,845,005.02 3.56

8 其他资产 12,291,027.49 1.57

9 合计 781,514,451.82 100.00

5.2 期末投资目标基金明细

金额单位:人民币元

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产

(元) 净值比例(%)

永赢沪深 300 交 交易型开放 永赢基金管 702,541,37

1 易型开放式指数 股票型 式 理有限公司 1.00 94.55

证券投资基金

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 307,541.68 0.04

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 91,862.73 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 11,148.56 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 410,552.97 0.06

5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 301626 苏州天脉 957 62,951.46 0.01

2 688615 合合信息 289 47,910.42 0.01

3 301611 珂玛科技 804 45,104.40 0.01

4 688726 拉普拉斯 979 32,365.74 0.00

5 301551 无线传媒 652 28,185.96 0.00

6 301522 上大股份 816 20,269.44 0.00

7 688721 龙图光罩 279 15,861.15 0.00

8 301556 托普云农 267 15,766.35 0.00

9 600745 闻泰科技 400 15,512.00 0.00

10 301606 绿联科技 396 14,450.04 0.00

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 38,426,495.34 5.17

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 38,426,495.34 5.17

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 019740 24 国债 09 270,000 27,341,117.26 3.68

2 019749 24 国债 15 110,000 11,085,378.08 1.49

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

卖) (元)

IF2506 沪深 300 股指期货 2 2,346,840.00 -20,760.00 -

2506 合约

公允价值变动总额合计(元) -20,760.00

股指期货投资本期收益(元) 3,817,714.39

股指期货投资本期公允价值变动(元) -4,197,032.31

注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金,主要投资标的为目标 ETF,也可以通过买入标的指数成分股来跟踪标的指数。

根据基金合同规定,本基金可投资于以标的指数为基础资产的股指期货,并在相关法律法规的限制下,起到配合基金日常投资管理需要,降低交易成本和跟踪误差的作用。报告期内,本基金严格遵守既定投资政策和投资目的,进行股指期货投资。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 644,521.46

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 11,646,506.03

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 12,291,027.49

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净值比 流通受限情况说明

允价值(元) 例(%)

1 301626 苏州天脉 62,951.46 0.01 新股限售

2 688615 合合信息 47,910.42 0.01 新股限售

3 301611 珂玛科技 45,104.40 0.01 新股限售

4 688726 拉普拉斯 32,365.74 0.00 新股限售

5 301551 无线传媒 28,185.96 0.00 新股限售

6 301522 上大股份 20,269.44 0.00 新股限售

7 688721 龙图光罩 15,861.15 0.00 新股限售

8 301556 托普云农 15,766.35 0.00 新股限售

9 301606 绿联科技 14,450.04 0.00 新股限售

5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§5 投资组合报告(转型前)

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,044,390,017.06 91.16

其中:股票 1,044,390,017.06 91.16

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 15,249,676.16 1.33

其中:债券 15,249,676.16 1.33

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 58,158,513.16 5.08

8 其他资产 27,908,234.05 2.44

9 合计 1,145,706,440.43 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 11,201,727.76 0.99

B 采矿业 49,427,829.96 4.38

C 制造业 546,399,029.40 48.42

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 38,256,494.90 3.39

E 建筑业 22,147,070.20 1.96

F 批发和零售业 2,657,096.00 0.24

G 交通运输、仓储和邮政业 34,349,232.37 3.04

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,465,549.54 4.30

J 金融业 257,244,165.29 22.80

K 房地产业 10,745,650.00 0.95

L 租赁和商务服务业 9,136,417.00 0.81

M 科学研究和技术服务业 10,066,657.09 0.89

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,731,229.02 0.33

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,043,828,148.53 92.51

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 374,594.36 0.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 174,737.85 0.02

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 12,536.32 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 561,868.53 0.05

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 600519 贵州茅台 31,100 50,070,067.00 4.44

2 300750 宁德时代 131,416 33,839,620.00 3.00

3 601318 中国平安 534,094 31,575,637.28 2.80

4 600036 招商银行 614,500 23,842,600.00 2.11

5 300059 东方财富 628,263 17,742,147.12 1.57

6 000333 美的集团 242,700 17,615,166.00 1.56

7 600030 中信证券 484,070 16,884,361.60 1.50

8 600900 长江电力 607,100 16,768,102.00 1.49

9 000858 五粮液 96,486 15,097,164.42 1.34

10 601899 紫金矿业 816,700 13,957,403.00 1.24

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 301626 苏州天脉 957 79,115.19 0.01

2 688692 达梦数据 175 72,294.25 0.01

3 688615 合合信息 289 57,970.51 0.01

4 688726 拉普拉斯 979 45,131.90 0.00

5 301611 珂玛科技 804 41,052.24 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 15,249,676.16 1.35

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 15,249,676.16 1.35

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 019740 24 国债 09 151,000 15,249,676.16 1.35

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

卖) (元)

IF2412 沪深 300 股指期货 15 18,545,400.00 3,687,152.31 -

2412 合约

IF2503 沪深 300 股指期货 4 4,959,120.00 489,120.00 -

2503 合约

公允价值变动总额合计(元) 4,176,272.31

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) -67,200.00

注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成分股和备选成分股。根据基金合同规定,本基金可投资于以标的指数为基础资产的股指期货,并在相关法律法规的限制下,起到配合基金日常投资管理需要,降低交易成本和跟踪误差的作用。报告期内,本基金严格遵守既定投资政策和投资目的,进行股指期货投资。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚,处罚金额分别合计为 985 万元、2325 万元。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,065,912.76

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 24,842,321.29

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 27,908,234.05

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说明

允价值 值比例(%)

1 301626 苏州天脉 79,115.19 0.01 新股限售

2 688692 达梦数据 72,294.25 0.01 新股限售

3 688615 合合信息 57,970.51 0.01 新股限售

4 688726 拉普拉斯 45,131.90 0.00 新股限售

5 301611 珂玛科技 41,052.24 0.00 新股限售

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动(转型后)

单位:份

永赢沪深 永赢沪深

项目 300ETF 发起联 300ETF 发起联

接 A 接 C

基金合同生效日(2024 年 11 月 11 日)基金份额总额 706,616,389.80 209,548,455.94

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 104,861,864.06 57,940,720.37

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 332,817,016.56 118,710,618.49

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以“-” - -

填列)

报告期期末基金份额总额 478,661,237.30 148,778,557.82

§6 开放式基金份额变动(转型前)

单位:份

项目 永赢沪深 300A 永赢沪深 300C

报告期期初基金份额总额 744,625,662.70 238,906,676.95

报告期期间基金总申购份额 225,199,047.88 116,699,265.95

减:报告期期间基金总赎回份额 263,208,320.78 146,057,486.96

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 706,616,389.80 209,548,455.94

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况(转型后)

项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承诺持

总份额比例 总份额比例 有期限

基 金 管 理 人 0.00 0.00% 10,000,000.0 1.59% 不少于 3 年

固有资金 0

基 金 管 理 人

高 级 管 理 人 640,738.15 0.10% 0.00 0.00% -

基金经理等 7,728.45 0.00% 0.00 0.00% -

人员

基金管理人 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

股东

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 648,466.60 0.10% 10,000,000.0 1.59% 不少于 3 年

0

注:该基金的发起份额承诺持有期限自原基金的合同生效日起已满 3 年。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况(转型前)

项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承诺持

总份额比例 总份额比例 有期限

基 金 管 理 人 0.00 0.00% 10,000,000.0 1.09% 不少于 3 年

固有资金 0

基 金 管 理 人

高 级 管 理 人 387,427.76 0.04% 0.00 0.00% -

基金经理等 7,728.45 0.00% 0.00 0.00% -

人员

基金管理人 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

股东

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 395,156.21 0.04% 10,000,000.0 1.09% 不少于 3 年

0

注:该基金的发起份额承诺持有期限已满 3 年。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1.中国证监会准予注册永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金募集的文件;

2.《永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》;

3.《永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》;

4.《永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新(如有);

5.基金管理人业务资格批件、营业执照;

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。

10.2 存放地点

地点为管理人地址:上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 21、22、23、27 层

10.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网

址:www.maxwealthfund.com

如有疑问,可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话:400-805-8888

永赢基金管理有限公司

2025 年 01 月 21 日

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