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中银招利债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

中银招利债券型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二五年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银招利债券

基金主代码 007752

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 2,214,628,273.25 份

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的

长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合

定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和

判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资

产和现金类资产等的配置比例,并根据市场运行状况以及

各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置

比例,控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后

收益。

2、债券投资策略

包括久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、

信用债券投资策略、可转换债券策略。

3、股票投资策略

在股票投资限额内,本基金将在严格控制投资风险前提下

参与股票资产投资。本基金将综合运用中银基金股票研究

分析方法和其它投资分析工具,充分发挥研究团队主动选

股优势,自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。

4、存托凭证投资策略

本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票

投资策略执行。

5、资产支持证券投资策略

本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约

率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,

预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预

测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影

响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,

在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和

流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

6、国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的

久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法

规的规定,根据风险管理原则,以套期保值为目的,结合

对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性

和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基

差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等

指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础

上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指数收益

率*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于

货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银招利债券 A 中银招利债券 C

下属两级基金的交易代码 007752 007753

报告期末下属两级基金的份 2,191,053,127.99 份 23,575,145.26 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

中银招利债券 A 中银招利债券 C

1.本期已实现收益 11,798,448.69 123,696.45

2.本期利润 12,211,920.07 92,461.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.0056 0.0029

4.期末基金资产净值 2,419,252,019.72 25,453,878.67

5.期末基金份额净值 1.1042 1.0797

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、中银招利债券 A:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.61% 0.20% 1.88% 0.18% -1.27% 0.02%

过去六个月 1.42% 0.16% 3.73% 0.16% -2.31% 0.00%

过去一年 4.27% 0.14% 6.13% 0.13% -1.86% 0.01%

过去三年 6.17% 0.14% 4.98% 0.12% 1.19% 0.02%

过去五年 19.36% 0.18% 9.34% 0.12% 10.02% 0.06%

自基金合同 21.54% 0.18% 10.68% 0.12% 10.86% 0.06%

生效日起

2、中银招利债券 C:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.50% 0.20% 1.88% 0.18% -1.38% 0.02%

过去六个月 1.21% 0.16% 3.73% 0.16% -2.52% 0.00%

过去一年 3.84% 0.14% 6.13% 0.13% -2.29% 0.01%

过去三年 4.89% 0.14% 4.98% 0.12% -0.09% 0.02%

过去五年 16.97% 0.18% 9.34% 0.12% 7.63% 0.06%

自基金合同 18.99% 0.18% 10.68% 0.12% 8.31% 0.06%

生效日起

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较

中银招利债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 9 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日)

1.中银招利债券 A:

2.中银招利债券 C:

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中银基金管理有限公

司固定收益投资部副

总经理,董事(D),应

用数学硕士。曾任上海

浦东发展银行总行金

融市场部高级交易员。

2014 年加入中银基金

管理有限公司,曾担任

固定收益基金经理助

理。2014 年 12 月至

2024 年 1 月任中银纯

债基金基金经理,2014

年 12 月至今任中银添

利基金基金经理,2014

年 12 月至 2020 年 12

月任中银盛利纯债基

金基金经理,2015 年 5

月至 2018 年 2 月任中

银新趋势基金基金经

理,2015年6月至2021

陈玮 基金经理 2019-09-27 - 16 年5月任中银聚利基金

基金经理,2019 年 9

月至今任中银招利基

金基金经理,2020 年

10 月至 2022 年 5 月任

中银中高等级债券基

金基金经理,2021 年 2

月至今任中银恒优基

金基金经理,2021 年 6

月至今任中银通利基

金基金经理,2022 年 1

月至今任中银恒悦 180

天基金基金经理,2022

年3月至今任中银民利

基金基金经理,2023

年1月至今任中银招盈

基金基金经理,2023

年 10 月至今任中银稳

汇短债基金基金经理,

2024 年 1 月至今任中

银荣享基金基金经理。

具备基金从业资格。

注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司

决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《固定收益类资产询价及交易对手库管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面,全球总需求增速整体放缓,总供给延续扩张,不确定性因素增多,经济下行风险加大。全球通胀压力缓解,但通胀下行速度趋缓,反弹风险有所积聚。美国 11 月制造业 PMI

较 9 月回升 1.2 个百分点至 48.4%,11 月服务业 PMI 较 9 月回落 2.8 个百分点至 52.1%,11 月 CPI

同比较 9 月回升 0.3 个百分点至 2.7%,11 月失业率较 9 月上升 0.1 个百分点至 4.2%,美联储在

11 月和 12 月各下调政策目标利率 25bps 至 4.5%。欧元区经济表现分化,11 月欧元区制造业 PMI

较 9 月抬升 0.2 个百分点至 45.2%,11 月服务业 PMI 较 9 月回落 1.9 个百分点至 49.5%,11 月欧

元区调和 CPI 同比增速较 9 月回升 0.5 个百分点至 2.2%,10 月欧元区失业率 6.3%持平 9 月,四

季度欧央行两次降息共 50bps。日本四季度经济延续温和复苏,11 月 CPI 同比较 9 月抬升 0.4 个

百分点至 2.9%,11 月制造业 PMI 较 9 月回落 0.7 个百分点至 49%,11 月服务业 PMI 较 9 月回落

2.6 个百分点至 50.5%,四季度日央行未加息。

国内经济方面,在积极的政策定调下,经济基本面较三季度改善,社零和狭义基建增速修复,出口、制造业保持高增,地产投资拖累仍在。价格方面,CPI 与 PPI 在低位徘徊。具体来看,中

采制造业 PMI 连续三个月维持在荣枯线以上,12 月值较 9 月值走高 0.3 个百分点至 50.1%。11 月

工业增加值同比增长 5.4%,与 9 月持平。从经济增长动力来看,出口仍有韧性,消费有所修复,

投资有待进一步提振:11 月美元计价出口增速较 9 月回升 4.3 个百分点至 6.7%,11 月社会消费

品零售总额增速较 9 月回落 0.2 个百分点至 3%。投资中基建投资修复,制造业投资维持韧性,房

地产投资延续负增长,1-11 月固定资产投资累计同比增速较 1-9 月回落 0.1 个百分点至 3.3%。通

胀方面,CPI 维持在低位,11 月同比增速从 9 月的 0.4%回落 0.2 个百分点至 0.2%,PPI 负值小幅

收窄,11 月同比增速从 9 月的-2.8%回升 0.3 个百分点至-2.5%。

2.市场回顾

四季度债券市场上涨,其中中债总财富指数上涨3.24%,中债银行间国债财富指数上涨3.62%,中债企业债总财富指数上涨1.51%。收益率曲线下移,其中10年期国债收益率从2.15%下行47.7bps

至 1.68%,10 年期金融债(国开)收益率从 2.25%下行 52bps 至 1.73%。货币市场方面,四季度

央行保持流动性合理充裕。银行间 1 天回购加权平均利率均值在 1.59%左右,较上季度均值下行20bps,银行间 7 天回购利率均值在 1.87%左右,较上季度均值下行 3bps。

股票市场方面,四季度上证综指上涨 0.46%,代表大盘股表现的沪深 300 指数下跌 2.06%,

中小板综合指数上涨 2.56%,创业板综合指数上涨 3.06%。可转债方面,四季度中证转债指数上涨 5.55%。

3. 运行分析

四季度股票与债券市场均整体收涨。策略上,我们保护适度杠杆水平,提升权益比例。权益结构上行业分布较为均衡,包括低波红利、顺周期、消费及科技成长等方向,总体以估值合理、未来基本面确定性较强的龙头公司为主,也适当参与科技成长类公司;可转债主要投资于大中型优质公司的偏债与平衡型转债,规避弱资质品种。纯债方面适度降低组合久期至中性水平,继续重点关注中等期限高等级信用债的修复和配置机会,尽力把握利率波段交易机会并控制波动风险,努力在不承担过多信用风险前提下维持适当的收益,并积极根据曲线形态、期限利差、信用利差等变化,选择较优品种择优投资并适时进行资产轮动调整,不断优化调整债券组合,借此提升基金的业绩表现。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金 A 类份额净值增长率为 0.61%,同期业绩比较基准收益率为 1.88%。

报告期内,本基金 C 类份额净值增长率为 0.50%,同期业绩比较基准收益率为 1.88%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 289,714,829.05 9.35

其中:股票 289,714,829.05 9.35

2 固定收益投资 2,745,120,874.73 88.60

其中:债券 2,683,559,416.10 86.61

资产支持证券 61,561,458.63 1.99

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融 - -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 59,345,540.57 1.92

7 其他各项资产 4,129,777.92 0.13

8 合计 3,098,311,022.27 100.00

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票,本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 44,301,240.00 1.81

C 制造业 176,819,235.71 7.23

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 13,039,075.14 0.53

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,923,911.20 1.02

J 金融业 30,631,367.00 1.25

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 289,714,829.05 11.85

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600887 伊利股份 984,900 29,724,282.00 1.22

2 600309 万华化学 317,700 22,667,895.00 0.93

3 600276 恒瑞医药 406,440 18,655,596.00 0.76

4 002415 海康威视 590,200 18,119,140.00 0.74

5 601899 紫金矿业 1,187,900 17,961,048.00 0.73

6 600941 中国移动 142,300 16,814,168.00 0.69

7 002738 中矿资源 398,368 14,142,064.00 0.58

8 600919 江苏银行 1,421,700 13,961,094.00 0.57

9 600498 烽火通信 694,200 13,509,132.00 0.55

10 601166 兴业银行 684,700 13,118,852.00 0.54

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,012,316,014.67 41.41

其中:政策性金融债 141,646,134.25 5.79

4 企业债券 959,185,155.88 39.24

5 企业短期融资券 35,568,413.81 1.45

6 中期票据 580,782,422.60 23.76

7 可转债(可交换债) 95,707,409.14 3.91

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,683,559,416.10 109.77

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 148282 23 国证 04 950,000 98,168,486.85 4.02

2 2080048 20 陕煤债 01 800,000 86,035,463.01 3.52

3 2128016 21 民生银行 600,000 63,571,972.60 2.60

永续债 01

4 115797 23 信投 C8 600,000 61,676,383.56 2.52

5 240998 24 国君 G1 600,000 61,439,572.60 2.51

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产

净值比(%)

1 169770 华发 R3 优 400,000 41,200,416.44 1.69

2 180335 工鑫 12A 200,000 20,361,042.19 0.83

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险指标说明

(买/卖) (元) 动(元)

TL2503 TL2503 -70.00 -83,174,000.0 -1,316,000.00 -

0

公允价值变动总额合计(元) -1,316,000.00

国债期货投资本期收益(元) -241,414.76

国债期货投资本期公允价值变动(元) -1,344,400.00

5.10.3 本期国债期货投资评价

基金使用国债期货进行套期保值,并作为调整基金久期与曲线策略的工具。本期国债期货符合既定的投资政策和投资目标,对基金的总体收益与风险影响较小。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期最近一年内,国家金融监督管理总局(原“中国银行保险监督管理委员会”)多个下属机构对兴业银行进行了行政处罚,中国证券监督管理委员会及各地派出机构对中信建投证券、国泰君安证券、东方证券、华泰证券、国信证券、申万宏源证券进行了行政处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

报告期内,本基金投资的前十名证券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,029,612.23

2 应收证券清算款 990,460.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 109,705.69

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 4,129,777.92

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 110079 杭银转债 42,256,706.23 1.73

2 123107 温氏转债 17,273,283.25 0.71

3 127049 希望转 2 16,726,235.51 0.68

4 110081 闻泰转债 13,546,503.56 0.55

5 127020 中金转债 2,674,431.72 0.11

6 123169 正海转债 2,414,374.97 0.10

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 中银招利债券A 中银招利债券C

本报告期期初基金份额总额 3,444,151,623.85 44,428,127.33

本报告期基金总申购份额 427,989,682.68 10,600,368.58

减:本报告期基金总赎回份额 1,681,088,178.54 31,453,350.65

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 2,191,053,127.99 23,575,145.26

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会准予中银招利债券型证券投资基金募集的文件;

2、《中银招利债券型证券投资基金基金合同》;

3、《中银招利债券型证券投资基金托管协议》;

4、《中银招利债券型证券投资基金招募说明书》;

5、法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;

9、中国证监会要求的其他文件。

8.2存放地点

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地,供公众查阅。

8.3查阅方式

投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

中银基金管理有限公司

二〇二五年一月二十一日

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