基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:淳厚基金管理有限公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

报告送出日期:2025年01月21日

目录

§1 重要提示......3

§2 基金产品概况......3

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......5

§4 管理人报告......6

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介......6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......7

4.3 公平交易专项说明 ......8

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......8

4.5 报告期内基金的业绩表现......8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ......9

§5 投资组合报告......9

5.1 报告期末基金资产组合情况......9

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......12

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......12

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......12

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......12

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......12

5.11 投资组合报告附注......12

§6 开放式基金份额变动 ......13

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......14

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......14

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......14

§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......14

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......14

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......15

§9 备查文件目录......15

9.1 备查文件目录......15

9.2 存放地点......15

9.3 查阅方式......15

§1 重要提示

基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 淳厚信泽

基金主代码 007811

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年08月21日

报告期末基金份额总额 205,887,821.36份

投资目标 本基金在注重风险和流动性管理的前提下,力争获

取超越业绩比较基准的投资收益。

1、资产配置策略

2、股票投资策略

(1)行业分析与配置

(2)公司财务状况评估

(3)价值评估

(4)股票选择与组合优化

投资策略 (5)港股投资策略

(6)存托凭证投资策略

3、债券投资策略

(1)利率策略

(2)信用策略

(3)债券选择与组合优化

(4)可转换债券、可交换债券投资

4、资产支持证券投资策略

5、衍生品投资策略

(1)股指期货投资策略

(2)国债期货投资策略

6、融资业务的投资策略

沪深300指数收益率×40%+中证港股通综合指数

业绩比较基准 收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×

40%

本基金属于混合型证券投资基金,其预期风险收益

水平低于股票型证券投资基金、高于债券型证券投

风险收益特征 资基金、货币市场基金。

本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制

下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则

等差异带来的特有风险。

基金管理人 淳厚基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 淳厚信泽A 淳厚信泽C

下属分级基金的交易代码 007811 007812

报告期末下属分级基金的份额总 119,459,817.71份 86,428,003.65份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

淳厚信泽A 淳厚信泽C

1.本期已实现收益 44,671,701.91 29,736,261.54

2.本期利润 -11,867,148.60 -8,798,396.40

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0520 -0.0538

4.期末基金资产净值 220,131,135.67 155,203,374.48

5.期末基金份额净值 1.8427 1.7958

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

淳厚信泽A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 -1.03% 1.37% 0.04% 0.86% -1.07% 0.51%

过去六个月 9.64% 1.37% 9.19% 0.85% 0.45% 0.52%

过去一年 18.43% 1.22% 12.23% 0.72% 6.20% 0.50%

过去三年 -1.91% 1.07% -5.70% 0.69% 3.79% 0.38%

过去五年 69.71% 1.12% 1.66% 0.71% 68.05% 0.41%

自基金合同

生效起至今 84.27% 1.09% 6.90% 0.70% 77.37% 0.39%

淳厚信泽C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 -1.10% 1.37% 0.04% 0.86% -1.14% 0.51%

过去六个月 9.41% 1.37% 9.19% 0.85% 0.22% 0.52%

过去一年 17.90% 1.22% 12.23% 0.72% 5.67% 0.50%

过去三年 -3.31% 1.07% -5.70% 0.69% 2.39% 0.38%

过去五年 65.85% 1.12% 1.66% 0.71% 64.19% 0.41%

自基金合同

生效起至今 79.58% 1.08% 6.90% 0.70% 72.68% 0.38%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金基金合同生效日为 2019 年 8 月 21 日。按基金合同约定,本基金自基金合同

生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。

注:本基金基金合同生效日为 2019 年 8 月 21 日。按基金合同约定,本基金自基金合同

生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

上海交通大学金融学本科、

硕士。曾任兴业证券股份有

限公司研究员、投资经理。

2020年加入淳厚基金管理

有限公司,曾任专户投资部

廖辰轩 基金经理 2021- 14年 投资经理。现任淳厚信泽灵

03-18 - 活配置混合型证券投资基

金基金经理、淳厚鑫淳一年

持有期混合型证券投资基

金基金经理、淳厚鑫悦商业

模式优选混合型证券投资

基金基金经理。

上海财经大学经济学硕士。

曾任兴业证券证券投资部

(权益自营部)投资经理、

总经理助理、部门副总监。

2019年加入淳厚基金,现任

淳厚基金副总经理兼研究

部总监、淳厚信泽灵活配置

混合型证券投资基金基金

经理、淳厚信睿核心精选混

合型证券投资基金基金经

薛莉丽 基金经理、副总经理 2019- 17年 理、淳厚欣颐一年持有期混

兼研究部总监 08-21 - 合型证券投资基金基金经

理、淳厚益加增强债券型证

券投资基金基金经理、淳厚

鑫淳一年持有期混合型证

券投资基金基金经理、淳厚

现代服务业股票型证券投

资基金基金经理、淳厚鑫悦

商业模式优选混合型证券

投资基金基金经理、淳厚优

加回报一年持有期混合型

证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年四季度市场整体呈现震荡分化,沪深300在本季度下跌2%,创业板指下跌1.5%,港股方面恒生国企指数下跌2.9%,恒生科技指数下跌6%,权重股指数普遍下跌,但小微盘指数表现良好,其中,中证2000指数上涨8.4%。行业层面,TMT行业领涨、国防军工亦有较为不错的表现,上游资源品下跌,消费和医药板块下跌。

本基金始终坚持“自下而上选择优质股票,以合理估值买入并持有”的投资策略,本季度净值与权重股指数表现类似。回顾本季度运作行业层面更关注TMT板块。本季度在市场情绪躁动期调整了部分超跌反弹品种,整体更注重产品业绩增长的可持续性。

展望后市,我们认为A股估值合理偏低,市场仍然有结构性机会,本基金继续保持自下而上个股挖掘优势,同时继续完善投资体系,争取为投资人创造更好的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末淳厚信泽A基金份额净值为1.8427元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-1.03%,同期业绩比较基准收益率为0.04%;截至报告期末淳厚信泽C基金份额净值为1.7958元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-1.10%,同期业绩比较基准收益率为0.04%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 311,365,447.02 68.95

其中:股票 311,365,447.02 68.95

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 39,477,527.99 8.74

其中:债券 39,477,527.99 8.74

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 86,798,148.56 19.22

8 其他资产 13,922,642.57 3.08

9 合计 451,563,766.14 100.00

注:权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为77,445,438.25元,占基金总资产比例17.15%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 233,316,683.44 62.16

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 592,176.77 0.16

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 11,148.56 0.00

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 233,920,008.77 62.32

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

非日常生活消费品 14,981,891.84 3.99

日常消费品 20,513,638.08 5.47

工业 7,195,627.13 1.92

通讯业务 34,754,281.20 9.26

合计 77,445,438.25 20.63

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 H00700 腾讯控股 90,000 34,754,281.20 9.26

2 H00921 海信家电 659,000 14,981,891.84 3.99

2 000921 海信家电 450,000 13,005,000.00 3.46

3 300750 宁德时代 95,000 25,270,000.00 6.73

4 600885 宏发股份 650,000 20,683,000.00 5.51

5 H00168 青岛啤酒股份 390,000 20,513,638.08 5.47

6 601126 四方股份 1,200,000 20,352,000.00 5.42

7 000651 格力电器 380,000 17,271,000.00 4.60

8 001380 华纬科技 700,000 15,330,000.00 4.08

9 600183 生益科技 550,000 13,227,500.00 3.52

10 002138 顺络电子 420,000 13,221,600.00 3.52

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 39,477,527.99 10.52

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 39,477,527.99 10.52

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 110077 洪城转债 91,980 17,837,505.00 4.75

2 127037 银轮转债 39,000 7,267,799.59 1.94

3 113050 南银转债 50,000 6,496,301.37 1.73

4 123165 回天转债 38,680 4,138,166.55 1.10

5 118005 天奈转债 35,000 3,737,755.48 1.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 13,722,167.99

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 200,474.58

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 13,922,642.57

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110077 洪城转债 17,837,505.00 4.75

2 127037 银轮转债 7,267,799.59 1.94

3 113050 南银转债 6,496,301.37 1.73

4 123165 回天转债 4,138,166.55 1.10

5 118005 天奈转债 3,737,755.48 1.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

淳厚信泽A 淳厚信泽C

报告期期初基金份额总额 450,864,567.59 263,340,285.07

报告期期间基金总申购份额 19,176,239.57 25,399,072.74

减:报告期期间基金总赎回份额 350,580,989.45 202,311,354.16

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 119,459,817.71 86,428,003.65

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

淳厚信泽A 淳厚信泽C

报告期期初管理人持有的本基金份

额 7,083,693.07 0.00

报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份

额 7,083,693.07 0.00

报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例(%) 5.93 0.00

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

机 2024年10月01日

构 1 -2024年10月08 160,580,234.24 0.00 160,580,234.24 0.00 0.00%

产品特有风险

本报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:

1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人巨额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险;

2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金

份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额;

3、当基金份额持有人巨额赎回时,可能会导致基金资产净值出现连续六十个工作日低于5000万元的风险,届时基金将根

据基金合同进入清算程序并终止;

4、当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入

申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申 购及转换转入申请;

5、其他可能的风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件;

2、中国证券监督管理委员会批准淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

3、《淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

4、《淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

5、《淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

淳厚基金管理有限公司

地址:上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼

9.3 查阅方式

上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到淳厚基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人淳厚基金管理有限公司。

客户服务中心电话:400-000-9738

网址:http://www.purekindfund.com/

淳厚基金管理有限公司

2025年01月21日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1