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博时季季享三个月持有期债券型证券投资
基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 博时季季享持有期
基金主代码 000783
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 5 日
报告期末基金份额总额 5,530,427,514.58 份
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投
资回报。
本基金为债券型基金。本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和
定量分析相补充的方法，确定资产在固定收益类证券之间的配置比例。本基
投资策略 金灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。本基金
将投资组合的平均剩余期限控制在 2 年以内，在控制利率风险、在合理管理
并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。
业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合
型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时季季享持有期 A 博时季季享持有期 B 博时季季享持有期 C
下属分级基金的交易代码 000783 000784 007845
报告期末下属分级基金的份 2,690,804,424.74 份 303,393,295.97 份 2,536,229,793.87 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
博时季季享持有期 A 博时季季享持有期 B 博时季季享持有期 C
1.本期已实现收益 11,542,571.03 1,007,663.91 7,984,415.62
2.本期利润 4,677,509.02 250,118.83 1,650,927.63
3.加权平均基金份额本期利润 0.0017 0.0008 0.0006
4.期末基金资产净值 3,065,819,764.71 341,180,960.20 2,852,856,418.69
5.期末基金份额净值 1.1394 1.1246 1.1248
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时季季享持有期A：
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 0.14% 0.03% 0.57% 0.03% -0.43% 0.00%
过去六个月 0.89% 0.03% 1.46% 0.03% -0.57% 0.00%
过去一年 2.49% 0.02% 3.06% 0.03% -0.57% -0.01%
过去三年 7.97% 0.02% 8.47% 0.03% -0.50% -0.01%
过去五年 16.45% 0.03% 14.84% 0.04% 1.61% -0.01%
自基金合同 16.79% 0.03% 15.00% 0.03% 1.79% 0.00%
生效起至今
2．博时季季享持有期B：
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 0.07% 0.03% 0.57% 0.03% -0.50% 0.00%
过去六个月 0.74% 0.02% 1.46% 0.03% -0.72% -0.01%
过去一年 2.19% 0.02% 3.06% 0.03% -0.87% -0.01%
过去三年 7.00% 0.02% 8.47% 0.03% -1.47% -0.01%
过去五年 14.76% 0.03% 14.84% 0.04% -0.08% -0.01%
自基金合同 15.08% 0.03% 15.00% 0.03% 0.08% 0.00%
生效起至今
3．博时季季享持有期C：
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 0.04% 0.03% 0.57% 0.03% -0.53% 0.00%
过去六个月 0.71% 0.03% 1.46% 0.03% -0.75% 0.00%
过去一年 2.12% 0.02% 3.06% 0.03% -0.94% -0.01%
过去三年 7.10% 0.02% 8.47% 0.03% -1.37% -0.01%
过去五年 14.75% 0.03% 14.84% 0.04% -0.09% -0.01%
自基金合同 15.05% 0.03% 15.00% 0.03% 0.05% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时季季享持有期A：
2．博时季季享持有期B：
3．博时季季享持有期C：
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
于渤洋先生，硕士。2012 年起先后
在龙江银行股份有限公司、哈尔滨
银行股份有限公司、生命保险资产
管理有限公司工作。2019 年加入博
时基金管理有限公司。历任基金经
理助理、博时华盈纯债债券型证券
投资基金(2021 年 10 月 27 日-2023
年 2 月 10 日)、博时民丰纯债债券
型证券投资基金(2021 年 10 月 27
于渤洋 基金经理 2022-01-24 - 6.4 日-2023 年 5 月 31 日)、博时安仁
一年定期开放债券型发起式证券
投资基金(2021 年 10 月 27 日-2023
年 7 月 26 日)、博时裕安纯债一年
定期开放债券型发起式证券投资
基金(2021 年 10 月 27 日-2023 年 7
月 26 日)、博时裕盛纯债债券型证
券投资基金(2021 年 10 月 27 日
-2023 年 7 月 26 日)、博时富华纯
债债券型证券投资基金(2021 年 10
月 27 日-2023 年 7 月 26 日)的基金
经理。现任博时富乾纯债 3 个月定
期开放债券型发起式证券投资基
金(2021 年 10 月 27 日—至今)、博
时广利纯债3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金(2021年10月
27 日—至今)、博时聚盈纯债债券
型证券投资基金(2021 年 10 月 27
日—至今)、博时裕发纯债债券型
证券投资基金(2021 年 10 月 27 日
—至今)、博时富益纯债债券型证
券投资基金(2021 年 10 月 27 日—
至今)、博时季季享三个月持有期
债券型证券投资基金(2022 年 1 月
24 日—至今)、博时信用优选债券
型证券投资基金(2022 年 5 月 5 日
—至今)、博时聚瑞纯债 6 个月定
期开放债券型发起式证券投资基
金(2022 年 11 月 22 日—至今)的基
金经理，博时富汇纯债 3 个月定期
开放债券型发起式证券投资基金
的基金经理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 38 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2024 年三季度，债券市场收益率先下后上。7 月债券市场收益率震荡下行。7 月上旬，央行丰富货币政
策工具箱，新增“借券”、临时正、逆回购操作，引导长债利率回归合理水平。7 月中旬，6 月金融和经济数据相继出炉，7 月 22 日央行宣布降息。8 月份，大行开启大额卖债操作，引导利率向“合理点位”回归。在大行卖债操作的影响下，全市场成交活跃度下降，伴随资金面逐步转松，债市收益率整体震荡。9 月债市走出“V 型”行情。9 月中上旬，风险资产表现偏弱，基本面数据强化市场降息预期。9 月下旬，央行出台降准、降息、调降存量房贷利率、创设货币政策工具支持股市发展等支持性货币政策，政治局会议强调加强逆周期调节。在稳增长政策预期推动下，市场风险偏好快速转变，各期限债券收益率上行。
展望后市，四季度债市扰动增加。稳增长政策将提升市场风险偏好，货币政策仍将保持支持性的立场，财政政策更加积极引发市场期待。后市需要从两个维度进行观察：一是，政策布局和风险偏好改善后，股债翘板效应下债市止盈和赎回行为。二是，稳增长政策的最终效果，基本面条件决定债券市场的趋势走势。
组合操作上，坚持信用票息策略，加强利率交易策略，保持久期灵活度。近期风险偏好上升对债券市场形成了一定的制约，但是在稳增长的大背景下，货币政策大概率还是要维持相对合理充裕的货币环境，因此市场调整幅度相对可控，可以关注调整后的配置机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2024 年 09 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.1394 元，份额累计净值为 1.1649 元，本基金
B 类基金份额净值为 1.1246 元，份额累计净值为 1.1483 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.1248 元，份额累
计净值为 1.1481 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 0.14%，本基金 B 类基金份额净值增长
率为 0.07%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 0.04%，同期业绩基准增长率为 0.57%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,764,007,434.83 91.79
其中：债券 5,764,007,434.83 91.79
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 507,096,767.61 8.08
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,554,243.45 0.09
8 其他资产 2,687,553.50 0.04
9 合计 6,279,345,999.39 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,452,282,842.52 23.20
其中：政策性金融债 553,696,038.02 8.85
4 企业债券 145,323,408.30 2.32
5 企业短期融资券 981,562,863.53 15.68
6 中期票据 3,184,838,320.48 50.88
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,764,007,434.83 92.08
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值
比例（％）
1 2028003 20 平安银行永续债 1,500,000 154,459,426.23 2.47
01
2 072410131 24 平安证券 CP010 1,500,000 150,267,591.78 2.40
3 102483257 24 京城建 MTN003 1,500,000 146,613,402.74 2.34
4 240301 24 进出 01 1,400,000 142,103,519.13 2.27
5 102103237 21锦江国际MTN002 1,200,000 123,619,095.08 1.97
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局福建监管局、中国人民银行湖北省分行的处罚。平安银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局、中国人民银行河北省分行、国家外汇管理局台州市分局的处罚。平安证券股份有限公司在报告编制前一年受到国家税务总局浙江省税务局的处罚。北京城建集团有限责任公司在报告编制前一年受到
北京市住房和城乡建设委员会的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局和河南监管局、宁德市市场监督管理局、国家外汇管理局温州市分局、中国人民银行内蒙古自治区分行、中国银行保险监督管理委员会商洛监管分局的处罚。中国进出口银行在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局吉林监管局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,687,553.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,687,553.50
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时季季享持有期A 博时季季享持有期B 博时季季享持有期C
本报告期期初基金份额总额 2,971,751,359.84 327,700,698.61 2,698,650,723.60
报告期期间基金总申购份额 117,689,018.05 10,881,801.93 87,303,183.16
减：报告期期间基金总赎回份 398,635,953.15 35,189,204.57 249,724,112.89
额
报告期期间基金拆分变动份额 - - -
本报告期期末基金份额总额 2,690,804,424.74 303,393,295.97 2,536,229,793.87
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使
命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2024 年 9 月 30 日，博时基金公司共管理 380 只公募基
金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 15835 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 6105 亿元人民币，累计分红逾 2044 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金设立的文件
2、《博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》
3、《博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二四年十月二十五日
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