基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

易方达恒盛 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二五年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 17

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达恒盛 3 个月定开混合

基金主代码 007884

交易代码 007884

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日

报告期末基金份额总额 1,734,130,908.77 份

投资目标 在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金

资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投

资策略。封闭期本基金基于定量与定性相结合的宏

观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分

析,确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产

类别的配置比例。债券投资上主要通过久期配置、

类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行

投资管理。股票方面本基金将通过分析行业景气

度、行业竞争格局等因素,对各行业的投资价值进

行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。

在行业配置的基础上,本基金将基于公司基本面分

析和估值水平分析进行个股投资策略。本基金可选

择投资价值高的存托凭证进行投资。开放运作期

内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资者

安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例

的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减

小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深 300 指

数收益率*10%

风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收

益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市

场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 44,913,460.44

2.本期利润 77,584,153.99

3.加权平均基金份额本期利润 0.0447

4.期末基金资产净值 2,036,878,056.00

5.期末基金份额净值 1.1746

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个 3.97% 0.36% 2.38% 0.18% 1.59% 0.18%

过去六个 5.90% 0.34% 4.83% 0.16% 1.07% 0.18%

过去一年 10.96% 0.28% 8.51% 0.13% 2.45% 0.15%

过去三年 16.46% 0.24% 12.65% 0.12% 3.81% 0.12%

过去五年 37.77% 0.22% 23.70% 0.12% 14.07% 0.10%

自基金合

同生效起 39.41% 0.21% 25.73% 0.12% 13.68% 0.09%

至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达恒盛 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 9 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日)

注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 39.41%,同期业

绩比较基准收益率为 25.73%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

硕士研究生,具有基金从业

本基金的基金经理,易方 资格。曾任易方达基金管理

达稳健收益债券、易方达 有限公司债券研究员、基金

裕惠定开混合、易方达岁 经理助理、固定收益研究部

丰添利债券(LOF)、易方 负责人、固定收益总部总经

达高等级信用债债券、易 理助理、固定收益研究部总

胡 方达瑞财混合的基金经 2019- - 18 年 经理、固定收益投资部总经

剑 理,副总经理级高级管理 09-06 理、固定收益投资业务总部

人员、固定收益及多资产 总经理,易方达中债新综指

投资决策委员会委员、基 (LOF)、易方达纯债债券、

础设施资产管理委员会 易方达永旭定期开放债券、

委员 易方达信用债债券、易方达

纯债 1 年定期开放债券、易

方达裕惠回报债券、易方达

瑞财混合、易方达裕景添利

6 个月定期开放债券、易方

达高等级信用债债券、易方

达丰惠混合、易方达瑞富混

合、易方达瑞智混合、易方

达瑞兴混合、易方达瑞祥混

合、易方达瑞祺混合、易方

达 3 年封闭战略配售混合

(LOF)、易方达恒利 3 个

月定开债券发起式、易方达

恒益定开债券发起式、易方

达富惠纯债债券、易方达中

债 3-5 年期国债指数、易方

达中债 7-10 年期国开行债

券指数、易方达恒惠定开债

券发起式、易方达恒信定开

债券发起式、易方达科润混

合(LOF)的基金经理。

硕士研究生,具有基金从业

本基金的基金经理,易方 资格。曾任易方达基金管理

达信用债债券、易方达恒 有限公司固定收益研究员、

利 3 个月定开债券发起 投资经理助理、固定收益研

式、易方达恒裕一年定开 究部总经理助理、固定收益

纪 债券发起式、易方达恒固 2019- 分类资产研究管理部负责

玲 18 个月封闭式债券、易方 09-06 - 15 年 人、投资经理,易方达 3

云 达兴利 180 天持有债券的 年 封 闭 战 略 配 售 混 合

基金经理,易方达稳健收 (LOF)、易方达瑞财混合、

益债券的基金经理助理, 易方达科润混合(LOF)、

固定收益分类资产研究 易方达裕华利率债 3 个月

管理部总经理 定开债券、易方达裕兴 3

个月定开债券的基金经理。

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”

为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离

任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及

基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于

社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作

合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 23 次,其中21 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

随着一揽子增量政策的陆续推出,四季度经济基本面呈现一定的企稳回升走势。经济边际改善体现在以下几个方面:一是在以旧换新以及设备更新支持政策的影响下,2024 年 9 月以来社会消费品零售总额与制造业投资增速整体有所提升;二是政府债券的大规模发行推动基建投资改善;三是地产政策的进一步放松带来地产销售尤其是二手房销售活跃度的提升;四是出口呈现出一定的韧性。从

价格数据上,我们也看到核心 CPI 和 PPI 在 11 月份都有一定程度的改善,但幅

度尚且有限,供需关系持续回升向好需要需求端更多的刺激政策出台。

政策方面,9 月 24 日国务院举行新闻发布会之后,各部委陆续推出了多项

稳增长政策,包括降准降息、降低存量房贷利率、放松限购限贷、创设支持股票市场的新货币政策工具、地方政府债务置换等,政策重心在稳定股票和房地产市场的价格、解决长期债务问题、稳定拉动需求回升。中央经济工作会议明确提出要推动经济持续回升向好,态度坚定且目标明确,但是基于当前复杂的经济形势,

从应对外部风险到改善国内经济主体预期,要实现这一目标还需要持续探索。

资本市场方面,股票市场在 9 月底出现大幅上涨之后,四季度呈现震荡盘整走势。整个季度来看,沪深 300 指数下跌 2.06%,创业板指数下跌 1.54%,而中证 1000 指数则有 4.36%的上涨。行业上商贸零售、综合、电子、计算机上涨较多,美容护理、有色、食品饮料、煤炭、医药等行业下跌较多。同期可转债指数表现相对较好,四季度中证转债指数上涨 5.55%。债券市场收益率也出现阶段性横盘,随后在宽松货币政策的预期下再度下行,并突破前期低点。整个季度来看,

30 年国债收益率下行 44BP,5 年 AAA-级二级资本债收益率下行 60BP。

今年以来债券市场收益率出现大幅下行,这一节奏贯穿全年,并在四季度有所加剧,债券组合的持有期收益中包含了较多的资本利得收益,这使得债券基金的年化收益率较难在未来持续。从市场指数来看,中债综合财富指数 2024 年全年的收益率为 7.61%,其中票息收益贡献了 2.37%,资本利得收益贡献了 5.24%;中债优选投资级信用债财富指数 2024 年全年的收益率为 5.57%,其中票息收益贡献了 2.42%,资本利得收益贡献了 3.15%。考虑到资本利得收益波动性相对较大,建议投资者理性看待债券基金的投资收益。

操作上,本组合在四季度积极进行资产结构调整,大幅降低了股票仓位,保持了相对较高的可转债仓位,提升组合久期和信用利差久期,较好地降低了股票市场的回撤风险、获取了可转债的收益增厚,获取了利率下行和信用利差下行带来的资本利得收益。总的来说,本组合在四季度较好地平衡了波动和增长之间的关系,根据市场情况的变化及时调整投资策略,灵活操作,实现了净值的稳健增长。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.1746 元,本报告期份额净值增长率为3.97%,同期业绩比较基准收益率为 2.38%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 107,123,702.04 3.31

其中:股票 107,123,702.04 3.31

2 固定收益投资 3,113,862,978.67 96.26

其中:债券 2,987,060,735.03 92.34

资产支持证券 126,802,243.64 3.92

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 10,950,788.51 0.34

7 其他资产 2,958,233.38 0.09

8 合计 3,234,895,702.60 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,919,386.08 0.09

B 采矿业 3,295,784.00 0.16

C 制造业 78,503,231.17 3.85

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

D 业

E 建筑业 872,360.00 0.04

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 12,701,029.00 0.62

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,060,512.58 0.20

J 金融业 462,198.65 0.02

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 5,309,200.56 0.26

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 107,123,702.04 5.26

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 002472 双环传动 250,000 7,655,000.00 0.38

2 600660 福耀玻璃 81,800 5,104,320.00 0.25

3 300760 迈瑞医疗 18,900 4,819,500.00 0.24

4 601298 青岛港 524,500 4,778,195.00 0.23

5 000333 美的集团 60,100 4,520,722.00 0.22

6 000423 东阿阿胶 64,000 4,014,080.00 0.20

7 300347 泰格医药 71,000 3,878,020.00 0.19

8 000933 神火股份 222,700 3,763,630.00 0.18

9 002920 德赛西威 33,700 3,710,707.00 0.18

10 600873 梅花生物 352,800 3,538,584.00 0.17

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 281,067,641.83 13.80

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,005,981,334.09 49.39

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 253,466,664.44 12.44

5 企业短期融资券 111,385,106.85 5.47

6 中期票据 963,238,917.30 47.29

7 可转债(可交换债) 371,921,070.52 18.26

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,987,060,735.03 146.65

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 2400002 24 特别国 2,100,000 227,817,455.80 11.18

债 02

2 21240000 24 中信银 1,000,000 102,186,273.97 5.02

7 行债 01

23248005 24 浦发银

3 2 行二级资 1,000,000 102,046,350.68 5.01

本债 01A

4 24240000 24 邮储永 900,000 94,985,324.38 4.66

4 续债 01

23248000 24 农行二

5 4 级资本债 800,000 84,928,655.74 4.17

01A

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

占基金资产

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 263314 城运燃优 500,000 48,812,371.43 2.40

2 199272 23 北辰 A 200,000 20,607,041.10 1.01

3 199311 23 即墨 150,000 15,642,731.51 0.77

A2

4 144164 24 光水 07 110,000 11,123,534.52 0.55

5 260418 G 黄河优 100,000 10,324,392.47 0.51

6 262283 汴二 05 优 100,000 10,150,241.10 0.50

7 199430 23 济建优 100,000 10,141,931.51 0.50

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据风险管理的原则,主要选择流动性好的国债期货合约进行交易, 以对冲投资组合的利率风险。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险指标说明

(买/卖) (元) (元)

交易期内组合利

用国债期货头寸

调整组合有效久

TF2503 TF2503 -200 -213,010,00 95,000.00 期和期限结构分

0.00 布情况,对冲收

益率变动和期限

利差变动的风

险。

公允价值变动总额合计(元) 95,000.00

国债期货投资本期收益(元) -720.00

国债期货投资本期公允价值变动(元) 95,000.00

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资国债期货根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性 好、交易活跃的期货合约进行交易。本基金力争通过国债期货的交易,降低组合 债券持仓调整的交易成本,增加组合的灵活性,对冲潜在风险。本报告期内,本

基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。苏州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局江苏监管局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,684,489.55

2 应收证券清算款 273,743.83

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,958,233.38

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 113056 重银转债 16,780,160.75 0.82

2 113042 上银转债 14,508,370.29 0.71

3 123107 温氏转债 9,532,027.34 0.47

4 113052 兴业转债 8,792,645.11 0.43

5 127049 希望转 2 6,998,325.55 0.34

6 113641 华友转债 6,820,387.72 0.33

7 123196 正元转 02 6,740,922.51 0.33

8 113685 升 24 转债 6,556,568.17 0.32

9 127103 东南转债 6,303,702.87 0.31

10 123146 中环转 2 6,171,622.61 0.30

11 127045 牧原转债 6,125,632.45 0.30

12 123171 共同转债 5,992,560.96 0.29

13 127086 恒邦转债 5,821,034.60 0.29

14 113647 禾丰转债 5,610,460.82 0.28

15 123119 康泰转 2 5,600,955.22 0.27

16 123150 九强转债 5,293,021.27 0.26

17 127082 亚科转债 5,135,214.42 0.25

18 123188 水羊转债 4,922,680.53 0.24

19 128070 智能转债 4,875,016.59 0.24

20 123185 能辉转债 4,857,610.39 0.24

21 111018 华康转债 4,721,073.34 0.23

22 110093 神马转债 4,713,541.77 0.23

23 123216 科顺转债 4,643,805.53 0.23

24 132026 G 三峡 EB2 4,447,637.84 0.22

25 123220 易瑞转债 4,390,516.73 0.22

26 127061 美锦转债 4,360,746.97 0.21

27 113530 大丰转债 4,292,929.73 0.21

28 111000 起帆转债 4,228,928.48 0.21

29 113649 丰山转债 4,220,345.98 0.21

30 128105 长集转债 4,203,136.17 0.21

31 127081 中旗转债 4,119,043.21 0.20

32 113033 利群转债 3,953,618.73 0.19

33 123193 海能转债 3,610,431.18 0.18

34 128144 利民转债 3,609,893.15 0.18

35 123052 飞鹿转债 3,577,782.21 0.18

36 123173 恒锋转债 3,565,414.89 0.18

37 128120 联诚转债 3,504,638.83 0.17

38 123080 海波转债 3,341,637.37 0.16

39 111003 聚合转债 3,323,779.65 0.16

40 113574 华体转债 3,297,698.09 0.16

41 128097 奥佳转债 3,273,199.85 0.16

42 127102 浙建转债 3,153,509.45 0.15

43 118043 福立转债 3,148,231.71 0.15

44 118031 天 23 转债 2,984,717.68 0.15

45 113664 大元转债 2,968,787.62 0.15

46 113648 巨星转债 2,854,616.49 0.14

47 127070 大中转债 2,763,551.30 0.14

48 128066 亚泰转债 2,760,410.42 0.14

49 123212 立中转债 2,711,809.29 0.13

50 113039 嘉泽转债 2,679,224.48 0.13

51 123145 药石转债 2,668,871.93 0.13

52 123182 广联转债 2,637,097.89 0.13

53 127054 双箭转债 2,630,828.07 0.13

54 123217 富仕转债 2,625,089.02 0.13

55 123130 设研转债 2,589,299.34 0.13

56 118011 银微转债 2,581,802.44 0.13

57 123072 乐歌转债 2,554,543.88 0.13

58 123178 花园转债 2,539,359.18 0.12

59 113676 荣 23 转债 2,442,843.43 0.12

60 113058 友发转债 2,423,397.44 0.12

61 123158 宙邦转债 2,413,530.80 0.12

62 123138 丝路转债 2,402,719.95 0.12

63 111019 宏柏转债 2,393,699.22 0.12

64 118036 力合转债 2,376,190.60 0.12

65 123240 楚天转债 2,367,694.74 0.12

66 127088 赫达转债 2,327,289.48 0.11

67 127052 西子转债 2,321,311.42 0.11

68 113656 嘉诚转债 2,304,783.79 0.11

69 123200 海泰转债 2,241,757.35 0.11

70 123129 锦鸡转债 2,232,318.68 0.11

71 118029 富淼转债 2,134,225.18 0.10

72 123063 大禹转债 2,110,767.94 0.10

73 113677 华懋转债 2,072,859.93 0.10

74 123172 漱玉转债 2,072,361.12 0.10

75 113640 苏利转债 2,069,597.29 0.10

76 127042 嘉美转债 2,048,347.16 0.10

77 128141 旺能转债 1,937,064.59 0.10

78 111015 东亚转债 1,905,353.08 0.09

79 128081 海亮转债 1,887,166.64 0.09

80 127075 百川转 2 1,771,290.62 0.09

81 113628 晨丰转债 1,745,365.82 0.09

82 127068 顺博转债 1,687,267.34 0.08

83 113673 岱美转债 1,638,207.93 0.08

84 110095 双良转债 1,608,485.20 0.08

85 123183 海顺转债 1,590,920.42 0.08

86 128128 齐翔转 2 1,583,713.49 0.08

87 123087 明电转债 1,555,983.32 0.08

88 113597 佳力转债 1,494,001.61 0.07

89 113577 春秋转债 1,460,203.32 0.07

90 123120 隆华转债 1,454,212.49 0.07

91 111013 新港转债 1,419,538.78 0.07

92 127027 能化转债 1,381,252.93 0.07

93 128143 锋龙转债 1,075,311.14 0.05

94 123162 东杰转债 970,495.64 0.05

95 127076 中宠转 2 858,979.12 0.04

96 127015 希望转债 826,390.93 0.04

97 113629 泉峰转债 731,010.73 0.04

98 127043 川恒转债 674,598.23 0.03

99 123233 凯盛转债 662,965.95 0.03

100 123149 通裕转债 658,257.87 0.03

101 123191 智尚转债 632,824.57 0.03

102 127078 优彩转债 593,357.00 0.03

103 113675 新 23 转债 568,716.62 0.03

104 128056 今飞转债 555,016.21 0.03

105 110081 闻泰转债 546,413.59 0.03

106 113665 汇通转债 534,664.59 0.03

107 123169 正海转债 523,094.63 0.03

108 123147 中辰转债 522,495.71 0.03

109 127035 濮耐转债 466,747.27 0.02

110 127040 国泰转债 455,715.69 0.02

111 128130 景兴转债 446,690.84 0.02

112 113637 华翔转债 442,498.30 0.02

113 123085 万顺转 2 413,973.18 0.02

114 118038 金宏转债 395,736.93 0.02

115 127019 国城转债 365,460.70 0.02

116 127039 北港转债 362,504.37 0.02

117 113068 金铜转债 336,470.05 0.02

118 111009 盛泰转债 331,884.27 0.02

119 127041 弘亚转债 265,620.26 0.01

120 113654 永 02 转债 264,367.47 0.01

121 123056 雪榕转债 255,169.78 0.01

122 123201 纽泰转债 254,061.80 0.01

123 123144 裕兴转债 237,238.90 0.01

124 123132 回盛转债 233,418.49 0.01

125 123166 蒙泰转债 217,334.65 0.01

126 113679 芯能转债 212,274.71 0.01

127 111005 富春转债 210,922.87 0.01

128 127098 欧晶转债 197,389.87 0.01

129 123175 百畅转债 194,449.61 0.01

130 127087 星帅转 2 146,228.11 0.01

131 123189 晓鸣转债 144,194.25 0.01

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,734,130,909.28

报告期期间基金总申购份额 13.35

减:报告期期间基金总赎回份额 13.86

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少

以“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 1,734,130,908.77

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份

项目 占基金总 占基金总 额承诺

份额比例 份额比例 持有期

基金管理人 - - 10,000,000.00 0.5767% 不少于

固有资金 3 年

基金管理人 - - - - -

高级管理人

基金经理等 - - - - -

人员

基金管理人 - - - - -

股东

其他 - - - - -

合计 - - 10,000,000.00 0.5767% -

注:该基金的发起份额承诺持有期限已满 3 年,发起份额已全部赎回。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有

基金情况

投资者类别 持有基金份额比 期 初 份 申购份 赎 回 份 持有份 份额

序号 例达到或者超过 额 额 额 额 占比

20%的时间区间

2024 年 10 月 01 1,071,52 1,071,5 61.79

1 日~2024 年 12 月 2,408.48 0.00 0.00 22,408. %

机构 31 日 48

2024 年 10 月 01 659,608, 659,608 38.04

2 日~2024 年 12 月 304.15 0.00 0.00 ,304.15 %

31 日

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;本基金基金合同生效满三年后继续存续时,若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形;本基金基金合同生效满三年后继续存续时,若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,经与基金托管人协商一致,基金管理人有权终止基金合同;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、定期开放运作的风险

(1)本基金以定期开放方式运作且不上市交易,投资者仅可在开放运作期

申赎基金份额,在封闭运作期内无法申购赎回。若投资者在开放运作期未赎回基

金份额,则需继续持有至下一封闭运作期结束才能赎回,投资者在封闭运作期内

存在无法赎回基金份额的风险。

(2)基金合同生效后的首个运作期为封闭运作期,自基金合同生效日至基

金管理人规定的时间,首个封闭运作期可能少于或者超过 3 个月,投资者应仔细

阅读相关法律文件及公告,并及时行使相关权利。

(3)除首个运作期封闭运作外,本基金的运作期包含“封闭运作期”和“开放

运作期”,运作期期限 3 个月,基金管理人在每个封闭运作期结束前公布开放运作期和下一封闭运作期的具体时间安排,由于市场环境等因素的影响,本基金每次开放运作期和封闭运作期的时间及长度不完全一样,投资者应关注相关公告并及时行使权利,否则会面临无法申购/赎回基金份额的风险。

2、单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有基金份额可达到或者超过 50%的风险

(1)本基金单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有基金份额可达到或者超过 50%,单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者大额赎回时,可能会对本基金资产运作及净值表现产生较大影响。

(2)巨额赎回的风险

相对于其他基金,本基金更可能因开放期内单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者集中大额赎回发生巨额赎回。当发生巨额赎回时,基金管理人可能根据基金当时的资产组合状况决定延缓支付赎回款,投资者面临赎回款被延缓支付的风险。

3、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险

本基金的销售对象主要为机构投资者,不向个人投资者公开发售,基金持续营销可能受到影响。本基金基金合同生效满三年后继续存续的,若连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 5000 万元情形,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并等,并召开基金份额持有人大会进行表决。投资者面临转换基金运作方式、与其他基金合并的风险。

《基金合同》生效满三年后的存续期内,若连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元,经与基金托管人协商一致,基金管理人有权终止基金合同。若管理人与托管人根据实际情况决定终止基金合同,本基金面临终止清盘的风险。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金注册的文件;

2.《易方达恒盛 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》;

3.《易方达恒盛 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》;

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

10.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇二五年一月二十一日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1